Bueno, cuando yo quiero combinar sistema cojo su rentabilidad a lo largo de distintas sesiones (mis sistemas son 1 operación al día, con lo que con 1 dato al día me vale; si tienes sistemas intradía procura coger más datos, pe 2, 3 ó 24 al día). La rentabilidad de un día seria la suma ponderada de ambos.
Metes esas rentabilidades en una hoja que calcule el óptimo f y miras a ver si consigues mejores rentabilidades que las que tenías sin combinarlos. Ciertamente rara es la ocasión en las que dos buenos sistemas combinados no mejoran su rentabilidad al combinarlos.
Con la medida de la mejor rentabilidad a través de su óptimo f además podrás optimizar los pesos que debes asignar a cada sistema.
Un saludo
Duda con sistemas mezclados
Re: Duda con sistemas mezclados
Bizancio
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.
Re: Duda con sistemas mezclados
Que manía con pluralizar.polxx escribió: Si queremos ganar el 100% anual no se puede.
Si queremos ganar el 30% anual, si se puede, es muy dificil pero es lo maximo a lo que podemos llegar.
La rentabilidad no es aditiva. Si tengo cientos o miles de sistemas que dan bastante mas que 1% anual, segun esos calculos poniendolos todos se sacaría por ejemplo 5000% anual, te olvidas de que si pones muchos sistemas cada uno debe operar menos lotes, todos deben hacerlo con el mismo dinero. (Salvo que nunca operen simultaneamente)Y si aplicando un sistema a 30 mercados diferentes es evidente que se gana mas que aplicandolo a 1 solo mercado, entonces es evidente que para ganar el 30% anual, necesitamos observar 30 mercados.
Asi que la mision es "facil", hacer un sistema que opere muy muy poco y retorne el 1% anual, aplicarlo a 30 mercados y ya tenemos el 30% anual.
Re: Duda con sistemas mezclados
Hola:
Coincido plenamente con Fer137.
Aunque más que plularizar, yo diría aseverar categóricamente.
No se, tal vez dependerá de la experiencia de cada uno.
En mi opinión el problema de la diversificación esta en que nunca sabemos cuando un sistema va a empezar a funcionar mejor que otro, eso solo lo sabemos a toro pasado y para entonces es tarde porque puede empezar a funcionar mejor otro. Por sistema me refiero a una estrategia de posicionamiento sobre un activo concreto.
Eso nos llevaría a que la mejor manera de asegurarnos de que siempre tenemos uno bueno en marcha es poner a funcionar todos a la vez. Y eso implica que cada uno debería tener su propia asignación de capital.
Imaginemos que yo tengo mi cuenta de trading y al menos en mi caso siempre tengo en concepto de margen una parte pequeña de la misma, porque de acuerdo a mis cuentas el resto de capital en realidad si está invertido, lo que pasa es que voy con un apalancamiento menor del que permite el producto.
Ahora pienso, bueno, si tengo ahí dinero parado que podía dedicar a otro sistema o a otro activo. Error. En realidad si lo tengo invertido, lo que pasa es que el broker me exige garantías menores. Si yo me dejase influir por esa idea. Pondría más capital a funcionar y eso implica mayor riesgo. Luego diversificar en ese caso nos perjudica, porque nuestro riesgo es mucho mayor. Sin embargo puede decir, voy a poner otro sistema en marcha y rehago mis cuentas para reducir en la parte correspondiente el tamaño de la posición del que operaba hasta entonces. En ese caso mi rentabilidad final va a ser un valor medio entre las rentabilidades de los dos sistemas a título individual, no exáctamente la media aritmética, porque podemos dar mayor ponderación a un sistema que a otro. En ese caso tal vez si que podemos obtener DD globales menores, pero eso nos da igual, porque cada sistema tiene su capital y va a su ritmo y mezclar las churras con las merinas, es un artificio que usamos nosotros tal vez para sentirnos psicológicamente mejor, pero nada más. O al menos así lo veo yo.
Un saludo.
Coincido plenamente con Fer137.
Aunque más que plularizar, yo diría aseverar categóricamente.
No se, tal vez dependerá de la experiencia de cada uno.
En mi opinión el problema de la diversificación esta en que nunca sabemos cuando un sistema va a empezar a funcionar mejor que otro, eso solo lo sabemos a toro pasado y para entonces es tarde porque puede empezar a funcionar mejor otro. Por sistema me refiero a una estrategia de posicionamiento sobre un activo concreto.
Eso nos llevaría a que la mejor manera de asegurarnos de que siempre tenemos uno bueno en marcha es poner a funcionar todos a la vez. Y eso implica que cada uno debería tener su propia asignación de capital.
Imaginemos que yo tengo mi cuenta de trading y al menos en mi caso siempre tengo en concepto de margen una parte pequeña de la misma, porque de acuerdo a mis cuentas el resto de capital en realidad si está invertido, lo que pasa es que voy con un apalancamiento menor del que permite el producto.
Ahora pienso, bueno, si tengo ahí dinero parado que podía dedicar a otro sistema o a otro activo. Error. En realidad si lo tengo invertido, lo que pasa es que el broker me exige garantías menores. Si yo me dejase influir por esa idea. Pondría más capital a funcionar y eso implica mayor riesgo. Luego diversificar en ese caso nos perjudica, porque nuestro riesgo es mucho mayor. Sin embargo puede decir, voy a poner otro sistema en marcha y rehago mis cuentas para reducir en la parte correspondiente el tamaño de la posición del que operaba hasta entonces. En ese caso mi rentabilidad final va a ser un valor medio entre las rentabilidades de los dos sistemas a título individual, no exáctamente la media aritmética, porque podemos dar mayor ponderación a un sistema que a otro. En ese caso tal vez si que podemos obtener DD globales menores, pero eso nos da igual, porque cada sistema tiene su capital y va a su ritmo y mezclar las churras con las merinas, es un artificio que usamos nosotros tal vez para sentirnos psicológicamente mejor, pero nada más. O al menos así lo veo yo.
Un saludo.
"Toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros." Ayn Rand.
Re: Duda con sistemas mezclados
Hola FER137 y ETRADE.
No comprendo bien vuestra opinión, ¿quereis decir que si se puede conseguir el 100% anual y por eso no os gusta lo que dije? Sinceramente no os entiendo.
Con respecto a lo de ganar 1% anual y aplicarlo a 30 productos, me referia a sistemas que operen en mercado muy muy poco tiempo, de esa manera es muy dificil que coincidan a la vez y por eso no es necesario mas garantias para asimilar varias posiciones simultaneas. Si que es cierto que en determinados momentos podrian coincidir varias posiciones, cosa que matematicamente nos perjudica. Y tambien es cierto lo que decia RANUNCULO, que la realidad es que los mercados estan correlacionados en su comportamiento, y si un mercado genera operacion es mas probable que otro tambien lo genere.
Asi que retoco mis numeros un poco y lo digo del siguiente modo:
Lo ideal seria un sistema que genere el 5% anual, estando 5% del tiempo en mercado, aplicado a 10 mercados diferentes,
5% x 10 mercados = 50% anual
Pero como las ordenes se solapan en muchas ocaciones, pues consideremos un 30% anual resultante.
No comprendo bien vuestra opinión, ¿quereis decir que si se puede conseguir el 100% anual y por eso no os gusta lo que dije? Sinceramente no os entiendo.
Con respecto a lo de ganar 1% anual y aplicarlo a 30 productos, me referia a sistemas que operen en mercado muy muy poco tiempo, de esa manera es muy dificil que coincidan a la vez y por eso no es necesario mas garantias para asimilar varias posiciones simultaneas. Si que es cierto que en determinados momentos podrian coincidir varias posiciones, cosa que matematicamente nos perjudica. Y tambien es cierto lo que decia RANUNCULO, que la realidad es que los mercados estan correlacionados en su comportamiento, y si un mercado genera operacion es mas probable que otro tambien lo genere.
Asi que retoco mis numeros un poco y lo digo del siguiente modo:
Lo ideal seria un sistema que genere el 5% anual, estando 5% del tiempo en mercado, aplicado a 10 mercados diferentes,
5% x 10 mercados = 50% anual
Pero como las ordenes se solapan en muchas ocaciones, pues consideremos un 30% anual resultante.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Duda con sistemas mezclados
Hola:
No polxx, no es que no me guste lo que dices, lo que pienso es que no hay cifras exáctas que se puedan dar, no hay reglas estrictas. La rentabilidad de un sistema es variable (me refiero siempre a sistemas púramente mecánicos). Y aunque en el tiempo tienden a ofrecer una determinada rentabilidad y esto tiende a ser así a largo plazo, su comportamiento no es uniforme.
La teoría que planteas de aplicar el sistema a distintos mercados en teoría y como punto de partida vale, pero en la práctica no va a ser así. Puede ser así como promedio, pero es posible que en un mercado de una rentabilidad, en otro otra diferente.
Igual me extiendo un poco, pido disculpas de antemano.
Me resulta muy difícil explicarme, porque son conceptos que creo que son individuales y por lo tanto no generalizables. Es casi un concepto filosófico.
Por ejemplo me ha llamado la atención tu firma, porque creo que en realidad el mercado es todo lo contrario es muy variable y desde mi punto de vista impredecible, yo considero que es imposible descubrir lo que hace el precio. Y por lo tanto es imposible adelantarnos a él. Yo siempre voy por detrás, espero a que de síntomas de giro para sumarme un poco tarde al movimiento y salgo normalmente un poco tarde también, eso coincidiría con la vieja teoría bursatil de: "El primer duro y el último que se lo lleve otro". Pero claro eso es simplemente la forma que yo puedo tener de trabajar y eso no quiere decir nada, ni mucho menos que sea la única manera de actuar.
Por la misma teoría me resulta imposible saber cuanto tiempo voy a estar en el mercado.
Entonces me planteo una teoría en cierto similar a la tuya. Si diversifico puede darse el caso de que cuando en un mercado estoy fuera poder operar en otro, pero claro independientemente de lo que se diga, con regla general los mercados están de una u otra forma relacionados y o entran todas las órdenes a la vez o no entra ninguna.
Si pudieramos saber exáctamente cuando vamos a operar con cada sistema, pues entonces podríamos utilizar el mismo capital para varios.
En estos momentos estoy dandole vueltas a un sistema que en cierto modo respondería a tu estrategia de diversificación. Esta en fase muy preliminar y por lo tanto no tengo ninguna conclusión, solo estoy pensando por donde le podría atacar.
El sistema operaría en CFDs sobre una cesta de acciones. Estaba pensando que en cierto modo si que podría saber en que horarios operaría cada mercado y por lo tanto asignar el mismo capital a distintos mercados.
Imaginemos que componemos una cesta de acciones donde hay títulos del Eurostoxx 50, del Dow Jones y del Nikkei. Se me podría producir un solapamiento de órdenes entre las 15:30 y las 17:30 entre Europa y Estados Unidos solamente, y tal vez podría ser asumible.
Luego creo que tal vez en ese caso si que podría utilizar el mismo capital para activos diferentes, pero no lo se, tengo que echar todavía muchas cuentas y tomar muchas decisiones antes.
Sobre la rentabilidad esperable, pues me ocurre un poco igual, no creo que debamos plantearnos una cifra concreta. En principio pienso que si que es factible obtener rentabilidades de un 100% anual, y bastante más, pero no creo que debamos agobiarnos con eso. Nosotros tenemos un sistema que es ganador en el largo plazo, eso es una premisa, sin la cual no deberíamos empezar a operar. Y luego nuestros esfuerzos deben encaminarse a intentar mejorar los resultados. ¿Hasta donde? pues nunca lo sabremos.
Un saludo.
No polxx, no es que no me guste lo que dices, lo que pienso es que no hay cifras exáctas que se puedan dar, no hay reglas estrictas. La rentabilidad de un sistema es variable (me refiero siempre a sistemas púramente mecánicos). Y aunque en el tiempo tienden a ofrecer una determinada rentabilidad y esto tiende a ser así a largo plazo, su comportamiento no es uniforme.
La teoría que planteas de aplicar el sistema a distintos mercados en teoría y como punto de partida vale, pero en la práctica no va a ser así. Puede ser así como promedio, pero es posible que en un mercado de una rentabilidad, en otro otra diferente.
Igual me extiendo un poco, pido disculpas de antemano.
Me resulta muy difícil explicarme, porque son conceptos que creo que son individuales y por lo tanto no generalizables. Es casi un concepto filosófico.
Por ejemplo me ha llamado la atención tu firma, porque creo que en realidad el mercado es todo lo contrario es muy variable y desde mi punto de vista impredecible, yo considero que es imposible descubrir lo que hace el precio. Y por lo tanto es imposible adelantarnos a él. Yo siempre voy por detrás, espero a que de síntomas de giro para sumarme un poco tarde al movimiento y salgo normalmente un poco tarde también, eso coincidiría con la vieja teoría bursatil de: "El primer duro y el último que se lo lleve otro". Pero claro eso es simplemente la forma que yo puedo tener de trabajar y eso no quiere decir nada, ni mucho menos que sea la única manera de actuar.
Por la misma teoría me resulta imposible saber cuanto tiempo voy a estar en el mercado.
Entonces me planteo una teoría en cierto similar a la tuya. Si diversifico puede darse el caso de que cuando en un mercado estoy fuera poder operar en otro, pero claro independientemente de lo que se diga, con regla general los mercados están de una u otra forma relacionados y o entran todas las órdenes a la vez o no entra ninguna.
Si pudieramos saber exáctamente cuando vamos a operar con cada sistema, pues entonces podríamos utilizar el mismo capital para varios.
En estos momentos estoy dandole vueltas a un sistema que en cierto modo respondería a tu estrategia de diversificación. Esta en fase muy preliminar y por lo tanto no tengo ninguna conclusión, solo estoy pensando por donde le podría atacar.
El sistema operaría en CFDs sobre una cesta de acciones. Estaba pensando que en cierto modo si que podría saber en que horarios operaría cada mercado y por lo tanto asignar el mismo capital a distintos mercados.
Imaginemos que componemos una cesta de acciones donde hay títulos del Eurostoxx 50, del Dow Jones y del Nikkei. Se me podría producir un solapamiento de órdenes entre las 15:30 y las 17:30 entre Europa y Estados Unidos solamente, y tal vez podría ser asumible.
Luego creo que tal vez en ese caso si que podría utilizar el mismo capital para activos diferentes, pero no lo se, tengo que echar todavía muchas cuentas y tomar muchas decisiones antes.
Sobre la rentabilidad esperable, pues me ocurre un poco igual, no creo que debamos plantearnos una cifra concreta. En principio pienso que si que es factible obtener rentabilidades de un 100% anual, y bastante más, pero no creo que debamos agobiarnos con eso. Nosotros tenemos un sistema que es ganador en el largo plazo, eso es una premisa, sin la cual no deberíamos empezar a operar. Y luego nuestros esfuerzos deben encaminarse a intentar mejorar los resultados. ¿Hasta donde? pues nunca lo sabremos.
Un saludo.
"Toda interferencia gubernamental en la economía consiste en conceder un beneficio no ganado, extraído por la fuerza, a algunos hombres a expensas de otros." Ayn Rand.
Re: Duda con sistemas mezclados
Creo que sigo sin explicarme bien o sin entenderseme.
Lo dire de otro modo.
Hay un famoso trader español, que en un momento determinado explicó una estrategia con la que obtenia un ratio sharpe de 0,25, sin embargo sus resultados reales son un ratio sharpe de 2,77.
Entonces hice dos equity ficticias con excel, aleatorias, 100% en mercado, calcule sharpe y despues calcule el sharpe de ambas a la vez, y no era el doble ni de lejos. Despues repeti lo mismo con supuestas equitys que operaban poco, y los sharpe se sumaban. Es facil de entender, el beneficio se suma, pero el riesgo no.
No se porque no se me entiende. Cuando digo lo del 5% de beneficio con 5% del tiempo en mercado son ejemplos para que se entienda el concepto.
Y mas aun digo, cuando se gana dinero pronosticando al precio, se consigue que el precio quede ligereamente mas aleatorio.
Y quien pierde dinero es precisamente quien hace lo contrario, hacer movimientos repetitivos del precio.
Por tanto el precio "quiere" ser aleatorio, toma ya que curioso pero es asi, jeje.
- Si dices que te sumas a la tendencia, significa que si sube compras, y vas por detras del precio. Si claro, pero eso es porque esperas que siga subiendo, asi que seria lo mismo que decir: "Si el precio sube, entonces tiene mas posibilidades de seguir subiendo que de bajar, asi que compro que asi ganare dinero" y por tanto sí que estas tratando de pronosticar lo que hará.
Aunque cierto es que para pronosticar lo que hará nos solemos basar en lo que acaba de hacer.
Creo que decimos lo mismo con palabras diferentes y no vamos a ningun lao dandole mas vueltas a esto.
Lo dire de otro modo.
Hay un famoso trader español, que en un momento determinado explicó una estrategia con la que obtenia un ratio sharpe de 0,25, sin embargo sus resultados reales son un ratio sharpe de 2,77.
Entonces hice dos equity ficticias con excel, aleatorias, 100% en mercado, calcule sharpe y despues calcule el sharpe de ambas a la vez, y no era el doble ni de lejos. Despues repeti lo mismo con supuestas equitys que operaban poco, y los sharpe se sumaban. Es facil de entender, el beneficio se suma, pero el riesgo no.
No se porque no se me entiende. Cuando digo lo del 5% de beneficio con 5% del tiempo en mercado son ejemplos para que se entienda el concepto.
- El precio no es predecible pero si pronosticable, que no es lo mismo. Y si no fuera pronosticable seria imposible de los imposibles ganar dinero.Etrade escribió: ...
yo considero que es imposible descubrir lo que hace el precio. Y por lo tanto es imposible adelantarnos a él. Yo siempre voy por detrás, espero a que de síntomas de giro para sumarme un poco tarde al movimiento y salgo normalmente un poco tarde también, eso coincidiría con la vieja teoría bursatil de: "El primer duro y el último que se lo lleve otro". Pero claro eso es simplemente la forma que yo puedo tener de trabajar y eso no quiere decir nada, ni mucho menos que sea la única manera de actuar.
...
Y mas aun digo, cuando se gana dinero pronosticando al precio, se consigue que el precio quede ligereamente mas aleatorio.
Y quien pierde dinero es precisamente quien hace lo contrario, hacer movimientos repetitivos del precio.
Por tanto el precio "quiere" ser aleatorio, toma ya que curioso pero es asi, jeje.
- Si dices que te sumas a la tendencia, significa que si sube compras, y vas por detras del precio. Si claro, pero eso es porque esperas que siga subiendo, asi que seria lo mismo que decir: "Si el precio sube, entonces tiene mas posibilidades de seguir subiendo que de bajar, asi que compro que asi ganare dinero" y por tanto sí que estas tratando de pronosticar lo que hará.
Aunque cierto es que para pronosticar lo que hará nos solemos basar en lo que acaba de hacer.
Creo que decimos lo mismo con palabras diferentes y no vamos a ningun lao dandole mas vueltas a esto.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Re: Duda con sistemas mezclados
Hola ranunculo, pues ciertamente la herramienta de la que hablas es VisualChart5. Yo nunca la había utilizado, pero acabo de hacer la prueba y parece que funciona. ¿Como? Generas una estadística, la guardas, abres otra nueva y la fusionas con la anteriormente guardada.ranunculo escribió:El DD es el DrawDown, la máxima racha de pérdidas.. Uno acaba hablando en siglas como si todo el mundo las conociera.
La sobreoptimizacion es el exceso de optimización de parametros de un sistema, que conduce a la adaptacion a la curva historica, o curve-fitting, que dicen los yankys.
Por cierto, me han contado en un foro yanky un soft que podría servir: tradingblox, que combina sistemas como si fueran bloques. El problema es que es caro.
Tambien he visto el Traders Studio, que parece que permite hacer multi-sistemas..
Estoy mirandolos a ver que pinta tienen..
Unos ejemplos a continuación:
- Estadística ORIGEN I
- Estadística ORIGEN II
- Estadística fusionada
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work - Thomas A. Edison
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Sigueme en Twitter: @INtrader_
Re: Duda con sistemas mezclados
Gracias por la info, Intrader. Sin embargo, aunque no he probado mucho Visual VChart, creo que te refieres a usar un sistema contra un activo, y despues otro sistema contra el mismo o diferente activo. Y luego los fusionas.
Sin embargo, yo ya estoy buscando un sistema que opere contra muchos activos, otro que también opere contra muchos activos, y fusionar ambos.
Por ejemplo, un sistema tendencial contra una bolsa de acciones del SP500, otro estocastico contra la misma bolsa de acciones, y juntarlos, compartiendo ambos el mismo capital.
Creo que eso no es posible en VC..
De todos modos, zankius
Sin embargo, yo ya estoy buscando un sistema que opere contra muchos activos, otro que también opere contra muchos activos, y fusionar ambos.
Por ejemplo, un sistema tendencial contra una bolsa de acciones del SP500, otro estocastico contra la misma bolsa de acciones, y juntarlos, compartiendo ambos el mismo capital.
Creo que eso no es posible en VC..
De todos modos, zankius
Re: Duda con sistemas mezclados
Aja!
Ahora veo otro software capaz de combinar sistemas: TradersStudio. Debe ser una version de analisis del TradeStation, aunque solo para operaciones Offline.
Parece capaz de combinar activos y sistemas..
Alguien lo ha usado?
Ahora veo otro software capaz de combinar sistemas: TradersStudio. Debe ser una version de analisis del TradeStation, aunque solo para operaciones Offline.
Parece capaz de combinar activos y sistemas..
Alguien lo ha usado?
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Optiondreamer
- Mensajes: 342
- Registrado: 28 Mar 2006 08:07
- Ubicación: 40.705571, -74.013432
Re: Duda con sistemas mezclados
Yo lo he usado, pero hace tiempo que lo tengo aparcado. La verdad que para backtesting está bastante completo, hace lo que comentas y más. Alberto le dedicó un artículo el año pasado, por si te sirve. La pena es que no tenga acceso al mercado, porque para operar las estrategias, has de convertir el código al script de la plataforma con la que vayas a operar en real.
No se si tienen el proyecto para sacar tiempo real abandonado, me apunte el año pasado a la fase beta, pero no me contestaron y el foro casi no se actualiza.
La señal de que sigue vivo es que en la revista Stocks&Commodities todos los meses análizan estrategias e indicadores con él.
Saludos.
No se si tienen el proyecto para sacar tiempo real abandonado, me apunte el año pasado a la fase beta, pero no me contestaron y el foro casi no se actualiza.
La señal de que sigue vivo es que en la revista Stocks&Commodities todos los meses análizan estrategias e indicadores con él.
Saludos.
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Optiondreamer
- Mensajes: 342
- Registrado: 28 Mar 2006 08:07
- Ubicación: 40.705571, -74.013432
Re: Duda con sistemas mezclados
Dejo un review que tenía por ahí. Está sacado de Elitetrader.
- Adjuntos
-
- review.pdf
- (255.97 KiB) Descargado 68 veces
Re: Duda con sistemas mezclados
Muchas gracias por la info!
A ver si me la empollo.
El soft tiene buena pinta.
Sin embargo, yo tambien estoy viendo en foros que no lo ponen demasiado bien, sobre todo porque no debe haber demasiada gente utilizandolo.
A mi que no me sirva como plataforma de trading no me importa, yo uso Excel para lanzar ordenes, y lo que quiero es "backtestear".
En fin, ire probando..
salutes
A ver si me la empollo.
El soft tiene buena pinta.
Sin embargo, yo tambien estoy viendo en foros que no lo ponen demasiado bien, sobre todo porque no debe haber demasiada gente utilizandolo.
A mi que no me sirva como plataforma de trading no me importa, yo uso Excel para lanzar ordenes, y lo que quiero es "backtestear".
En fin, ire probando..
salutes
Re: Duda con sistemas mezclados
Bueno, al final he combinado sistemas usando directamente Amibroker.
Es bastante farragoso, pero realmente los resultados parece que mejoran bastante.
Aqui, una lista de un backtest mensual de dos sistemas mezclados..
A ver si me lanzo a por ellos..
Es bastante farragoso, pero realmente los resultados parece que mejoran bastante.
Aqui, una lista de un backtest mensual de dos sistemas mezclados..
A ver si me lanzo a por ellos..
- Adjuntos
-
Re: Duda con sistemas mezclados
Maldicion, los resultados de mi combinacion de sistemas tiene un error.
Ya me parecia a mi que daba resultados demasiado buenos..
Vuelta a empezar
Ya me parecia a mi que daba resultados demasiado buenos..
Vuelta a empezar
Re: Duda con sistemas mezclados
Yo sigo avanzando poco a poco.
Como no me sale combinar sistemas en el software de simulacion, los he combinado en Access.
Exporto las equities de 2 sistemas a Access; Cada sistema por separado tienen un promedio anual de :
Sistema M: CAR (promedio anual) 31%, Draw Down maximo -22%
Sistema P: CAR (promedio anual) 32%, Draw Down maximo -29%
Al combinar ambos, usando cada uno el 50% del capital, sale:
El sistema combinado mejora hasta un CAR de 33, con un maximo DD de -18%.
Está bien eh?
Aunque creo que la combinacion de sistemas ofrece mejores resultados si se combinan directamente en el software de simulacion..
El calculo de DD lo he hecho con un pequeño codigo en Access que permite mezclar las equities y calcular sus DD. Si a alguien le interesa, lo paso o lo cuelgo..
salut
Como no me sale combinar sistemas en el software de simulacion, los he combinado en Access.
Exporto las equities de 2 sistemas a Access; Cada sistema por separado tienen un promedio anual de :
Sistema M: CAR (promedio anual) 31%, Draw Down maximo -22%
Sistema P: CAR (promedio anual) 32%, Draw Down maximo -29%
Al combinar ambos, usando cada uno el 50% del capital, sale:
Está bien eh?
Aunque creo que la combinacion de sistemas ofrece mejores resultados si se combinan directamente en el software de simulacion..
El calculo de DD lo he hecho con un pequeño codigo en Access que permite mezclar las equities y calcular sus DD. Si a alguien le interesa, lo paso o lo cuelgo..
salut
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