BACKTESTING con cruces de medias moviles exponenciales

[Trollputero]

Saludos foro, hace tiempo que leo, y esta es la primera vez que participo

En la pagina Prorealtime publique este backtesting para probar diferentes cruces de medias exponenciales y tambien ver que tal funciona con barras diarias, semanales y mensuales

Cuanto mas me adapte a la tendencia, mejores resultados finales da... por ejemplo mm3,5 y barras mensuales (aun asi no me termina de gustar)
El sistema de cruces de medias exponenciales seria para usar con mini ibex

ESTE ES EL PROGRAMA (gracias al asistente)
REM la variable mm1 debe ser menor que mm2
REM Comprar
mm1=13
mm2=21

indicator1 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator2 = ExponentialAverage[mm2](close)
c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2)

IF c1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vender

indicator3 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator4 = ExponentialAverage[mm2](close)
c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Venta a corto (short)

indicator5 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator6 = ExponentialAverage[mm2](close)
c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6)

IF c3 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Salida venta a corto (exit short)

indicator7 = ExponentialAverage[mm1](close)
indicator8 = ExponentialAverage[mm2](close)
c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8)

IF c4 THEN
EXITSHORT AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

.......................................

¿que os parece?
¿que fallos veis?
¿como se puede mejorar?

opiniones, Gracias.

[Trollputero]

barras mensuales y cruce de medias exponenciales 3,5



http://s2.subirimagenes.com/imagen/4806196backt.png

[Bizancio]

Pues yo te diría que parece pasar de 10.000 a 24.452 en unos 16 años y medio, es decir, una revalorización del 5.57% anual. Dados los sustos que dá, yo no me apuntaría.

Tienes que mejorarlo.

Un saludo

[Trollputero]

Pues yo te diría que parece pasar de 10.000 a 24.452 en unos 16 años y medio, es decir, una revalorización del 5.57% anual. Dados los sustos que dá, yo no me apuntaría.

Tienes que mejorarlo.

Un saludo

Tambien he visto como puedes pasar meses perdiendo dinero hasta que llega la gran tendencia y sin olvidar las señales falsas

Me he fijado en varios cruces usando ese backtesting y los resultados me dejan frio, esto seria como repito para usar en mini ibex

Usando cruces 2,3 y barras diarias
* PRO: que de forma puntual se puede ganar dinero
* CONTRA: lo malo es que te tragas rachas de perdidas
* PRO: con una hoja de calculo y cierres se puede hacer
* CONTRA: a la larga te despluman (segun el backtest)
* PRO: en lugar de usar barras diarias se cambian por semanales y los resultados mejoran

Usando cruces 13,21 y barras diarias
* PRO: te montas en grandes tendencias por mucho tiempo
* CONTRA: en 2004 usar este cruce solo serviria para perder dinero y tiempo (en el grafico se ve como tres picos en una tendencia alcista)
* PRO: el backtesting nos da un buen resultado, se empieza con 10.000€ y se termina con mas de 20.000€
* CONTRA: el cruce a veces tarda en darse cuenta de lo que pasa (son medias van con retraso ya lo se)

usando cruces 34,55 y barras diarias
* PRO: te montas en tendencias mas grandes que con 13,21 y los recortes ya son mas dificiles que te echen del mercado
* CONTRA: en 2001 se hacen 5 operaciones y solo una sale bien

..................... otra cosilla
Ahora miro esta forma de entrar y salir del mini ibex

* barras diarias
* RSI14 (usando solo la linea de 50)
* una media larga o alejar el grafico para ver la tendencia (y asi saber si opero contra ella)
* como filtro de seguridad en caso de que el RSI cruce la linea de 50 pondria un stoploss (me he fijado que en 2009 cuando subio el ibex, con este sistema me habrian echado varias veces)
* quiza veo interesante no perder de vista a que precio entre y compararlo con el precio actual

lo malo: lo de siempre, que se puede perder dinero...

pd: desde hace algunos años tengo la sensacion de andar en circulos con esto de la bolsa