El hilo del MM

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Ciclo
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Ciclo »

Me acabo de dar cuenta de que hay un problemilla:

Cuando crecemos de 1 a 2 contratos estamos creciendo un 100%, y cuando decrecemos de 2 a 1 ctos estamos decreciendo un 50%. Pasar de 6 a 7 ctos es crecer 1-7/6= 16,6% y pasar de 7 a 6 contratos es decrecer solo 1-6/7= 14,2%. Es decir que el problema de la recuperacion parece que decrece con el nº de contratos. Pero, parece, por que no ocurre así ya que cuando trabajamos, por ejemplo con 10 ctos el proximo escalon seguramente no será de 10 a 11 si no tal vez de 10 a 12 y el problema persiste, con lo cual aplicar la histereses en necesario siempre.

Por tanto nos fijamos solo en el crecimiento. Pasar de 1 a 2 contratos es un crecimiento de un 100%, pasar de 2 a 3, un 66%, de 3 a 4 un 33 % , de 4 a 5 un 25% ... y el crecimiento cada vez es menor. Pero el crecimiento real de cuenta cuando crecemos cada vez es mayor y no podemos aplicar una histeresis de 0,5 cuando pasamos de a 2 ctos que cuando pasamos a 10 contratos. Es decir, no podemos pasar a 2 ctos cuando nuestro MM nos dice que invirtamos 2,5 que pasar a 10 ctos cuando nuestro MM nos dice que invirtamos 10,5 ctos. por que la proporcion de 2,5 sobre 2 es de un 25% y 10,5 sobre 10 es tan solo un 5%. Por tanto la histeresis debe ser porcentual y no fija. Ello no beneficia de dos maneras, una nos da una histeresis suficiente en todo rango de ctos y por otro lado disminuimos el riesgo por que disminuimos el numero de ctos cuando el nº de ctos indicado por el MM es alto.

Por ejemplo
Para pasar de 1 a 2 ctos lo hacemos cuando nuestro MM nos indica 2,5 ctos y pasamos de 2 a 1 cuando el MM indica meos de 2. La histeresis es de 1,25. Si tal como hemos dicho utilizamos la misma histeresis, pasamos ....

a 2 ctos cuando el MM diga 2,5
a 3 ctos cuando el MM diga 3,75
a 4 ctos cuando el MM diga 5
a 5 ctos cuando el MM diga 6,25
a 20 ctos cuando el MM diga 25
a 100 ctos cuadno el MM diga 125
etc.

Y para decrecer a 4, 5, 3 etc., cuando el MM lo diga directamente esos numeros de ctos.

La histeresis de 1,25 se ha elegido un poco a voleo, no se si habría que utilizar algun criterio en funcion de otros parametros par elegirla.

Un saludo cordial.

P.D. El fenomeno de la histeresis de un material ferromagnetico cuando se le aplica un campo sinusuoidal se le llama Ciclo de histéresis. En el caso que nos ocupa le podría llama histéresis de Ciclo :lol: :lol:
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Rafa7
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Rafa7 »

Ciclo escribió: La histeresis de 1,25 se ha elegido un poco a voleo, no se si habría que utilizar algun criterio en funcion de otros parametros par elegirla.
Te me has adelantado Ciclo, había pensado en esta idea, jajaja.
Lo del factor depende de lo agresivo que seas con el MM.
Por ejemplo, si aplicas un sistema de MM agresivo hay que compensarlo con un factor mas conservador como 2.
Si el sistema de MM es conservador, un factor poco conserbador como 1,5 está bien.

Saludos.
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Ciclo
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Ciclo »

Rafa7 escribió:
Ciclo escribió: La histeresis de 1,25 se ha elegido un poco a voleo, no se si habría que utilizar algun criterio en funcion de otros parametros par elegirla.
Te me has adelantado Ciclo, había pensado en esta idea, jajaja.
Lo del factor depende de lo agresivo que seas con el MM.
Por ejemplo, si aplicas un sistema de MM agresivo hay que compensarlo con un factor mas conservador como 2.
Si el sistema de MM es conservador, un factor poco conserbador como 1,5 está bien.

Saludos.
Cuando me levanté esta mañana pensé que me encontraría con un mensaje tuyo con esto mismo. Sabia que tu tambien lo ibas a pensar.

Un saludo cordial :D

:smt227
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Rafa7
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Rafa7 »

Ciclo escribió:
Rafa7 escribió:
Yo tengo otra idea, que es que no pasaría a 3 contratos, aunque me lo indique mi formula de MM, si en ninguna operación de 2 contratos he ganado mas que lo que arriesgaría, en euros, al pasar a 3 contratos. Esto cumple el principio de algunos expertos en trading que dicen que "No permitas perder en una sola operación, mas de lo que has ganado en tu mejor operación".
Y redondeando la idea, podríamos medir nuestra mejor operación con 2 contratos desde varios puntos de vista (en euros, en porcentaje y en ATR's -o volatilidades-) para que si pasamos a 3 contratos no suceda que infrinjamos mas riesgo en los 3 sentidos. No se si me explico.
Saludos.
No termino de entenderlo completamente. Pero intuyo que lo que dices sirve para lo mismo.
Hola Ciclo, te pongo un ejemplo.
Supongamos que estas operando con 2 contratos y la máxima ganancia en una sola operación han sido 300 euros. Supongamos que el MM indica que pases a 3 contratos pero ello significaría un riesgo superior a 300 euros. En este caso seguir operando con 2 contratos. Ahora imagina que sigues operando con 2 contratos en y ganas en una sola operación 400 euros y que pasar a 3 contratos significaría un riesgo inferior a 400 euros y el MM te da luz verde, adelante con los 3 contratos.

La idea es nunca arriesgarte a que en una operación perdedora pierdas mas que la mejor operación ganadora.

Saludos.
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Bizancio
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Bizancio »

Hola, queridos Ciclo y Rafa.

Yo sigo algo muy parecido a lo que habeis expuesto aquí. En mi caso, dividí el espacio entre los dos números en tres partes, es decir, si hablamos de pasar de 2 a 3, establecí 2, 2+1/3, 2+2/3 y 3. En terminos extrictos, si estamos por encima de 2,5 contratos, es más exacto tener 3 que 2, pero ciertamente me da mucho miedo.

Lo que hago es que solo paso a 3 cuando se supera 2+2/3. Y una vez en 3 no vuelvo al 2 a no ser que se supere (a la baja) la cifra de 2+1/3.

Tienes por lo tanto tres espacios, el primer tercio pertenece siempre a al 2, el último tercio al 3, y el tercio de en medio es la histeresis (¡¡¡ que bonita palabra :-D :-D :-D !!!)

Con respecto al problema de que pasar de 1 a 2 es un riesgo muchisimo mayor que pasar de 10 a 11, estoy 100% de acuerdo, pero no le veo solución. La que proponeis no me parece adecuada, ya que si he establecido que con cierto capital tengo que tener 6 contratos, quedarme con 5 no me parece que tenga sentido.

A veces el mundo es arriesgado, y debes tomarlo así, o dejarlo marchar (y desgraciadamente, el tiempo demostrará que, hagas lo que hagas, te equivocaste :lol: )

Saludos
Bizancio

Busca la media de esa serie... ahora ya sabes cual es el punto en el que nunca estarás.

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Ciclo
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Ciclo »

Rafa7 escribió: Hola Ciclo, te pongo un ejemplo.
Supongamos que estas operando con 2 contratos y la máxima ganancia en una sola operación han sido 300 euros. Supongamos que el MM indica que pases a 3 contratos pero ello significaría un riesgo superior a 300 euros. En este caso seguir operando con 2 contratos. Ahora imagina que sigues operando con 2 contratos en y ganas en una sola operación 400 euros y que pasar a 3 contratos significaría un riesgo inferior a 400 euros y el MM te da luz verde, adelante con los 3 contratos.

La idea es nunca arriesgarte a que en una operación perdedora pierdas mas que la mejor operación ganadora.

Saludos.
Gracias Rafa.
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Ciclo
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Ciclo »

Bizancio escribió:
Con respecto al problema de que pasar de 1 a 2 es un riesgo muchisimo mayor que pasar de 10 a 11, estoy 100% de acuerdo, pero no le veo solución. La que proponeis no me parece adecuada, ya que si he establecido que con cierto capital tengo que tener 6 contratos, quedarme con 5 no me parece que tenga sentido.

A veces el mundo es arriesgado, y debes tomarlo así, o dejarlo marchar (y desgraciadamente, el tiempo demostrará que, hagas lo que hagas, te equivocaste :lol: )

Saludos
Hola Bizancio. No quiero convencerte por que cada uno usa su criterio, pero si te quiero comentar los siguiente. Tu sabes que cuanto mayor sea el numero de contratos mayor es el riesgo en términos absolutos, es decir en euros. Al perder con 10 ctos pierdes tanto dinero que tal vez, solo tal vez (Depende de tu f) no pases a 9 contratos sino a 8. Y con 8 contratos como el riesgo es mucho menor, las ganancias potenciales tambien son mucho menores y la dificultad de volver a los 10 ctos es mas grande.

Para hacer un simil. En cierto punto cuando avanzas das un paso hacia adelante o 1 hacia atras. Si das un paso hacia adelante estupendo, pero si das un paso hacia atrás, para volver el puntos inicial donde estabas no podras hacerlo con un solo paso sino con dos. Y a medidas que te vayas yendo mas lejos este efecto se magnifica y para recuperar un paso tendrás que dar varios.

Un cordial saludo Bizancio.
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Rafa7
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Rafa7 »

Bizancio escribió: La que proponeis no me parece adecuada, ya que si he establecido que con cierto capital tengo que tener 6 contratos, quedarme con 5 no me parece que tenga sentido.
Hola Bizancio.

Si uno usa un delta muy agresivo (si hablamos de Fixed Fraction), lo que propone Ciclo está bien. Pero si uno usa un delta muy conservador, tu comentario puede ser acertado.
El sentido es evitar retrocesos bruscos en el número de contratos. Y sirve para el Fixed Fraction, no para el Fixed Ratio, ya que en este último no suele suceder que se tenga que bajar bruscamente el número de contratos. El sentido es intentar aumentar el número de contratos sin verse obligado enseguida a disminuirlos, es intentar avanzar sin retroceder.

¿Para que poner el Caballo en la quinta columna si con un simple movimiento de peón te va ha obligar a retroceder el Caballo a la misma casilla? ... Este es un sentido. El otro sentido es hacer que los retornos sean mas estables.

En realidad el Fixed Fraction con esta aportación de Ciclo hace que Fixed Fraction sea mas conservador, pero si ser tan conservador como el Fixed Ratio.

Saludos.
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Ciclo
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Ciclo »

Rafa7 escribió:¿Para que poner el Caballo en la quinta columna si con un simple movimiento de peón te va ha obligar a retroceder el Caballo a la misma casilla? ... Este es un sentido. El otro sentido es hacer que los retornos sean mas estables.

Saludos.
Un simil muy bueno Rafa. Creo que en ajedrez a eso se le llama "perder un tiempo", y por un tiempo se puede perder una partida de ajedrez.

Se trata de avanzar cuando las tropas han tomado la posición y estas tienen altas probabilidades de mantenerla.

Bizancio, yo creo que si se quiere ser mas agresivo, tienes la eleccion de la f optima mas agresiva, pero los avances deben ser estables.

Un saludo muy cordial Rafa, Bizancio.
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Bizancio
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Re: El hilo del MM

Mensaje por Bizancio »

Hola Pareja:

Muchas gracias por vuestros comentarios. Desgraciadamente ahora no tengo tiempo de verlos a fondo. En cuanto pueda os contestaré.

Gracias de nuevo. Un saludo
Bizancio

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