ESPERANZA MATEMATICA NEGATIVA

[agmageton]

No acabo de ver claro que entendáis lo que quiere transmitir Sergio Mur, ni stops, ni proficts es lo importante, por eso la sencillez del oscilador y los ratios, lo importante es el volumen de posicionamiento, frecuencia y el MM. Porque intenta hacer bolas de nieve intradiarias...a ver si lo pillais ya amigos.

[Fer137]

Interpretas una 'bola de nieve intradiaria' en una mancha de tinta de Rorschach.
¿Cual es concretamente el volumen de posicionamineto, frecuencia y MM?

[oni]

Este audita 6 meses de operativa .. y kaputt.

[agmageton]

Una bola de nieve en espacio temporal pequeño intradía, para eso debes tener tecnología institucional...supongo que hacen el mismo juego que los de alta frecuencia con ventaja de servidor pero sin tanta esperanza lógico, el propio Sergio Mur dice que emplean tácticas para engañar a las máquinas de alta frecuencia por el volumen y aprovecharse de algunos movimientos.

REspecto a concretamente el volumen de posicionamiento frecuencia y MM, no me lo dicen y mira que insisti eh...me dicen que no me pueden dar el ADn de sus juegos...

[cu6yu4]

Estaría bien saber si en alguna ocasión una bola de nieve ha ido creciendo conforme vajaba por la ladera... Las veces que he visto probarlo o acababa frenándose o se partía en cachos... No es como en las pelis de Disney...

[agmageton]

No es posible hacer este trading particularmente, ya que muchas condiciones del timing vienen dadas por el engaño de posiciones en el volumen para proteger la posición o la toma de ella, algo totalmente inviable para el particular, por tecnología y volumen.

Lo único que veo yo, que cuando alguien que trabaja como institucional nos dice un diseño de estrategía para su mesa, la mayoría dicen tantas cosas de que eso no es viable....no es viable para quien?

Las mesas de trading de instituciones tienen mayor ventaja, y si en el trading doméstico los numeros son de 95%-5% perdedores/ganadores, en el trading institucional tiende más a enquilibrarse los ratios de ganadores perdedores...porque este es un juego de ventajas y sabeis que ventaja tiene el particular?

Respecto a las bolas que se dan con una piedra y se parten por la mitad, pues hombre este mundo es de riesgo y la mayoría lo saben, lo único que tienes que ver es cuanto ganas cuando ganas y cuanto pierdes cuando pierdes y que riesgo tomo, no hay más es un juego matemático. Pero cuidado un juego matemático donde la probabilidad juega un papel fundamental y esa probabilida aumenta si dispones de capital, medios tecnologicos y edges matemáticos para llevar a cabo el juego.

saludos.

[Fer137]

No es posible hacer este trading particularmente, ya que muchas condiciones del timing vienen dadas por el engaño de posiciones en el volumen para proteger la posición o la toma de ella,

Estas mezclando lo que dice del sistema automatico y lo que dice de la operativa manual de su mesa de trading.

algo totalmente inviable para el particular, por tecnología y volumen.

El volumen en este contexto es una gran desventaja de los institucionales.
En cuanto a tecnologia lo que dice del sistema automático es absurdo. Incluso cualquier particular puede tener acceso de "alta frecuencia" colocando los sistemas en los vps que alquilan junto al mercado donde se negocia el sp, ya no digamos de "media frecuencia".

Por cierto ¿Cual es la institución a la que se refieren en el blog? ¿el broker xtb.es????

Lo único que veo yo, que cuando alguien que trabaja como institucional nos dice un diseño de estrategía para su mesa, la mayoría dicen tantas cosas de que eso no es viable....no es viable para quien?
Las mesas de trading de instituciones tienen mayor ventaja,

Una pequeña ventaja en comisiones y una gran desventaja en los volumenes que mueven, que no pueden colocarlos en un punto exacto como puede hacer facilmente un particular con poco volumen.

[agmageton]

Bueno eso de que un pequeño puede hacer alta frecuencia...si lo complicado es hacer los algoritmos estos que diseñan goldman para el servidor. Y la potencia que debe tener toda la tecnología para poder sacar ventaja, en manos de muy pocos institucionales. Pero bueno eso no es el tema.

La ventaja de tener volumen es el timing, que nosotros quedamos eliminados y ellos tienen mucho mayor plan de acción. Es como enfrentarse al mercado con 5.000 dolares o 1.000.000 de dolares. Pero aún así además tienen una mejor plataforma de actuación tecnologica, para poder poner y quitar ordenes y hacer su juego(esto es otro sistema),lo de las comisiones si es otra ventaja, pero me imagino que el que haga 500 operaciones al mes debe tener un buen descuento del broker sino gana más el broker, ellos son los que dominan la cinta y los que hacen las barridas de stop para aprovechar tu posición. Porque como digo enfrentan su poderío tanto tecnologico como de volumen de posición para ir aprovechando la liquidez. Para luego tener via libre. Si no tuvieran esta ventaja en el intradía que sentido tendría su estrategia?

Pero bueno si pensamos que tiene más ventaja el que compra 1 futuro con un timing de 1, pues me parece perfecto. Eso se llama dar en el clavo.

[IaM]

En el ajedrez las computadoras han alcanzado tal grado de sofisticacion que han superado al hombre en capacidad de analisis, (el numero uno en el ajedrez actual Magnus Carlsen dijo en una entrevista que no le gustaba jugan con ellas porque continuamente lo derrotaban) en el conteo de cartas sucede lo mismo, a tal pounto que en los casinos te romperian las piernas si te pillan utilizando una de ellas (ver youtuve). ¿¿ y las casas de Bolsa porque no prohiben estas maquinitas ??

Continuemos----Pero en los mercados financieros esto todavia no ha ocurrido porque en ellos a diferencia del ajedrez o el conteo de cartas el pasado no afecta al resultado futuro, las probabilidades no son condicionadas.

Solo dale unas variables a un sistema automatico y en cuanto lo metas al mercado ZASSSS, EL MERCADO CAMBIA y el programita NO ( vi a un amigo perder 40.000 Euros despues de haber comprado un robot de trading por 18.000). entonces aqui me surgen una serie de preguntas:

¿ los que le vendieron el sofWare a mi amigo querian compartir la vaca lechera con el o Ismael no entendio las instrucciones del manual antes de encender el robott ???

¿¿ si el trading automatico es tan rentable porque los broker no ponen ninguna pega a su utilizacion ???

¿¿ porque estas maquinas no han batido al mercado, igual que la IBM hizo con Kasparov ??

¿¿ Porque la industria del dinero no le teme a estas maquinas ??

¿¿ sera que esa misma industria dejo abierta una grieta para que los pequeños especuladores se vuelvan ricos mas facilmente ??



Para responder a estas cuestiones he utilizado la navaja de Ockham


Por ejemplo, para explicar la introduccion y venta de los sistemas automaticos, podríamos plantear las siguientes explicaciones:

* No sirven para nada

* Un grupo de archimillonarios de izquierda quieren redistribuir la riqueza en el mundo y han patrocinado la difucion de estos sistemas

* Es consecuencia de un complot de gobiernos musulmanes para destruir uno de los pilares del capitallismo y asi fastidiar a occidente y de paso eliminar al mercado....

Todas estas alternativas explican igualmente el fenómeno desde el punto de vista lógico y experimental, pero el criterio de Occam nos obliga a escoger la primera como verdadera, ya que las demás nos obligarían a asumir una serie de postulados mucho más complicados.


No soy un erudito en sistemas automaticos asi que he utilizado el sentido comun (y la Wikipedia).

Un saludo.

Me encanta tu planteamiento! Es mi obsesión programar algo que funcione! Y no he encontrado nada! Todo es discrecional

Estaba leyendo esto: http://www.estadisticaparatodos.es/tall ... ranza.html y estado pensando... ¿Estamos haciendo el canelo invirtiendo en bolsa? Si invierto un euro quiero ganar 3 o 2 y pico, ni más ni menos. Es difícil conseguir eso... ¿Cómo jugamos a un juego con esperanza matemática negativa?

Ahi queda eso.

[Rafa7]

Estaba leyendo esto: http://www.estadisticaparatodos.es/tall ... ranza.html y estado pensando... ¿Estamos haciendo el canelo invirtiendo en bolsa? Si invierto un euro quiero ganar 3 o 2 y pico, ni más ni menos. Es difícil conseguir eso... ¿Cómo jugamos a un juego con esperanza matemática negativa?

IaM,

he leído la página web que mencionas, y aplicado a trading parece decir que nos conviene tradear si p * B > 1, donde es la probabilidad de acierto y B es el ratioW/L, o sea cuanto ganamos por euro arriesgado. ¿Lo estoy interpretando bien?
Por ejemplo, si B = 2, nos conviene tradear si p > 0,5.

Si embargo esto contradice mi concepto de esperanza matemática:
W * p - (1 - p) * L > 0, donde p es la probabilidad de acierto, W son los euros que ganamos por operación y L los euros que perdemos por operación.
Si dividimo por L, tenemos la siguiente inecuación:
0 < W / L * p - (1 - p) = B * p - 1 + p = (B + 1) * p - 1
Y sumando 1 a ambos miembros, tenemos:
(B + 1) * p > 1.

O sea por un lado no dice que nos conviene jugar si B * p > 1, cuando yo pienso que es suficiente si (B + 1) * p > 1.

Esto es una contradicción.

En el ejemplo, de B = 2, vamos a calcular cuanto tiene que ser p:
p > 1 /(B + 1) = 1 / (2 +1) = 1 / 3.

Pero según la página web, p tendria que cumplir un requisito mas severo: p > 1 / 2.

¿En qué quedamos? Si B = 2, ¿necesitamos p > 1 /3? ¿o p > 1 / 2?

Me estoy haciendo bolas, ¿me estoy equivocando en mis razonamientos? ¿el concepto de esperanza matemática de la página web está equivocado?

Sacadme de mi lío, por favor. (Tal vez mi sueño me impide claridad mental)

Saludos.

[IaM]

Uuuuff llevo muchas horas aquí delante, creo que si que está equivocado, por que dice 2 no 1. Es decir, deberías perder 1 euro o ganar 1 euro, si sale cara o cruz, para estar equilibrado. Si ganas más 1 euros y apuestas solo 1 euro, entonces la esperanza matemática sería más de 1 y sería positivo. En general para esperanza matemática de más de 1 te merece la pena jugar.

En el caso de la lotería, la idea es, que si compras todos los boletos de lotería y luego ganas el premio, te quede beneficio, entonces te sale a cuenta jugar (rentable).

Creo que es eso...

Saludos,

[IaM]

Dicho de otra forma, imaginate que jugamos tu y yo, tu eliges cara y yo cruz, si tu ganas ganas 1 euros + la cantidad apostada. Bueno en este caso sería 2 euros (el tuyo + el mio), por eso lo de 2, debe haberse liado por eso el de la web. Si yo gano, gano mi euro apostado y junto con tu euro.

Ahora imaginate que hay que pagar una comisión por cada apuesta a la casa, y hay que pagar 0,005 centimos. Entonces, a la larga perderíamos, por que nos iríamos descapitalizando poco a poco, los dos, tanto tu como yo. Por eso es mejor comprar y mantener en la bolsa, para ganar el doble de lo que has apostado e intentar perder el mínimo por comisiones.

[IaM]

Mi pregunta de hoy es... ¿Cómo gano a un juego con esperanza matemática negativa? Como gano no .. por que no se puede ganar... si estuvierais obligados a jugar... ¿Cómo lo haríais?

[IaM]

Si la esperanza matemática es 1, el juego es «justo». Por ejemplo, apostar 1 euro a que una moneda sale cara o cruz, si el premio por acertar son 2 euros, y si se pierde, 0 euros. La esperanza del juego es 2 · (1/2) = 1. Entonces, consecuentemente con la teoría de juegos, podría pagar el euro para jugar o para rechazar jugar, porque de cualquier manera su expectativa total sería 0. <- tiene razón el hombre

Hay que multiplicar lo que vas a ganar por la posibilidad de ganancia.

[Rafa7]

Hay que multiplicar lo que vas a ganar por la posibilidad de ganancia.

IaM,

Pero también hay que multiplicar lo que vas a perder por la posibilidad de pérdida, ¿o no?

De esto sale p * W - (1 - p) * L, donde W es lo que ganas que lo multiplicas por la probabilidad de ganar, y L es lo que pierdes que lo multiplicas por la probabilidad de perder (1 - p).
Otra forma de verlo es que para tener un sistema ganador se debbe cumplir:
p * W / ((1 - p) * L) > 1.

Por lo que veo, si llamamos esperanza matemática a p * W / L, tendríamos que concluir en que es condición suficiente que p * W / L > 1, pero no es condición necesaria. La condición necesaria (y además suficiente) es p * (W / L + 1) > 1.

Saludos.