¿Cuál es la palanca máxima???

[erredosdedos]

Pos eso, me gustaría ver qué opina sobre este tema la peña. que mucha fórmula y tal, pero pienso que el principal pilar del MM está en elegir la palanca adecuada.

Para mí, que con una palanca superior a 5:1 no hay quien sobreviva durante mucho tiempo...

Ese 100:1 y demás que dan en forex no son sino TRAMPAS para cazar incautos.

[Trollputero]

¿Cual es la palanca máxima?
Eso mismo me pregunte yo.

¿Que pasaria si entrase en mini ibex en marzo del 2009 y saliese en enero del 2010?
¿Con cuantos minis?
¿O ya puestos, con cuantos futuros?
¿Como afectaria a una cuenta pequeña ir apalancado?

Lo mire con una hoja de calculo y me dije: ¡YA ESTA! jo que facil
Entras con cinco futuros y da igual que sea una cuenta pequeña.
Graficos semanales y un cruce de medias, ¡pero que facil!

Pero luego vi el reverso tenebroso del lado oscuro, la cruz de la moneda y me hice caquita
-stoploss muy caros
-operaciones que salen mal
-rachas de perdidas...
Yo creo que tendria que dedicarme a jugar al parchis, en el parque los lunes al sol.

pd: subo la hoja de calculo.

[StocksHunter]

Pos eso, me gustaría ver qué opina sobre este tema la peña. que mucha fórmula y tal, pero pienso que el principal pilar del MM está en elegir la palanca adecuada.

Para mí, que con una palanca superior a 5:1 no hay quien sobreviva durante mucho tiempo...

Ese 100:1 y demás que dan en forex no son sino TRAMPAS para cazar incautos.

Buenos días,

Estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Por ahí (1:2 - 1:5) debe estar la palanca máxima recomendable para anular las probabilidades de ruina.

El problema es que, para los que nacemos pobres y soñamos con hacernos ricos, no nos quedan muchas alternativas:
1 - Sobreapalancarnos (el camino fácil y trágico que casi todos hemos probado).
2 - Ahorrar durante años antes de empezar a operar con una cartera decente.
3 - Olvidarnos de operar (al menos hasta que dispongamos de las condiciones necesarias).

[degaus]

JEJEJEJEJEJE

¿Palancas de 5:1 son las ideales ? ( no te ofendas ), pero con esas palancas, esto es como un hobby, como jugar al parchis ( palancas de 100:1 significan 12,5 $/pipo ( unos 10 €/pipo para redondear ), en futuros ( supongo que en forex sera lo mismo )...

Palancas de 5:1 significaria 0,625 $/pipo ( unos 0,5 €/pipo ), es decir si un dia de mucha volatibilidad ( dijamos unos 300 pipos ), consiguieras cojer todo el tramo, estariamos hablando de unos 150 €......... y un mes que consiguieras unos 200 pipos ( que son factibles .... ), estariamos hablando de unos 100 €/mes, la verdad, en mi honesta opinion esto como hobby no esta mal...., naturlamente el capital necesario para apalancarte en estas condiciones seria "micro", pero los beneficios / perdidas, idem de lo mismo, con 100 €/mes ¿ se puede vivir del trading ?....

Insisto, es mi opinion intentandola expresar lo mas cortesmente posible para no ofender

Saludos

[erredosdedos]

Palancas de 5:1 significaria 0,625 $/pipo ( unos 0,5 €/pipo ), es decir si un dia de mucha volatibilidad ( dijamos unos 300 pipos ), consiguieras cojer todo el tramo, estariamos hablando de unos 150 €......... y un mes que consiguieras unos 200 pipos ( que son factibles .... ), estariamos hablando de unos 100 €/mes, la verdad, en mi honesta opinion esto como hobby no esta mal...., naturlamente el capital necesario para apalancarte en estas condiciones seria "micro", pero los beneficios / perdidas, idem de lo mismo, con 100 €/mes ¿ se puede vivir del trading ?....

Insisto, es mi opinion intentandola expresar lo mas cortesmente posible para no ofender

Saludos

Si tengo 20mil leuros y una palanca 5:1, el pipo me vale a 7.5 euros...con lo que deduzco que estás hablando de cuentas de 2 mil leuros o así...
Con 100 euros al mes no se puede vivir, está claro. Pero me parece que está claro también que no se puede vivir con una cuenta de 2000

Yo no hablo de vivir del trading, que pa eso hace falta X pasta. De lo que hablo es de SOBREVIVIR. Quiero decir ¿Dónde creéis que está el límite del apalancamiento?

Yo tengo claro que si te apalancas 80:1 por ejemplo, u sea, tienes una cuenta de 1000 euros y compras paquetes de 80000, tarde o temprano te arruinas por muy bueno que seas.

[Trollputero]

Por eso a mi me gusta la fixed ratio, pero sin necesidad de usar formulas, recomiendan tener 10.000€ por cada mini ibex, para un futuro tendria que tener unos 100.000€ en cuenta.

Desglosando...
Si por cada mini hay que tener 10.000€
-una parte seria para cubrir las garantias, comisiones y demas gastos
-otra para la liquidacion de perdidas y ganancias diarias (pero es que yo hago intradias... ya ya ya)
-otra parte mas para esas rachas de perdidas, operaciones que salen mal (un colchon de seguridad que cuanto mas grande sea mejor)

¿Entonces para operar necesitas 20.000€ por mini? ya ya ya, pero es que me concentro mas en las perdidas que en las ganancias, quiero mantener viva la cuenta, el mayor tiempo posible, ya he pasado por un DD

[longjohn]

La verdad que nunca me había "preocupado" por este tema. Opero y punto, pero bueno, estaba leyendo y he dicho: Pues vamos a ver cuanto me apalanco. Resultado final: 18:1 (futuros mini s&p 500).

La palanca máxima que me permite el broker (IB) es de 25:1, así que no está mal...

Saludos

[Fer137]

Pese a lo que digais cuanta mas palanca disponible es mejor.
-No hay relacion entre palanca disponible y riesgo de ruina.
-La palanca solo afecta al dinero que exigen como garantias por lote. Cada pipo por lote vale lo mismo con 10 o con 500 de palanca.
-Si con palanca 100 pierdes una cuenta de 1000$, con palanca de 10 y las mismas operaciones pierdes exactamente esos mismos 1000$ pero en una cuenta de 10.000 que quedaria en 9000, el resultado es el mismo, solo que con mayor apalancamiento puedes tener ese otro dinero en otro sitio si te apetece.
-Tener una palanca de 500 no significa meter todo el dinero en cada operacion, opera con los mismos lotes y tendras los mismos resultados que con palanca de 1 pero simplemente con menos garantias.

[Kosparuk]

La palanca te la da el sistema que estés usando. Yo ando entre 3:1 y 4:1, sacando mediante Montecarlo la cantidad de dinero mínima necesaria para aguantar el peor DD posible, más las garantías.

Lógicamente, según esto si tienes un sistema buenísimo necesitarás menos dinero para moverlo, o lo que es lo mismo, te podrás apalancar más.

[erredosdedos]

Pese a lo que digais cuanta mas palanca disponible es mejor.
-No hay relacion entre palanca disponible y riesgo de ruina.
-La palanca solo afecta al dinero que exigen como garantias por lote. Cada pipo por lote vale lo mismo con 10 o con 500 de palanca.
-Si con palanca 100 pierdes una cuenta de 1000$, con palanca de 10 y las mismas operaciones pierdes exactamente esos mismos 1000$ pero en una cuenta de 10.000 que quedaria en 9000, el resultado es el mismo, solo que con mayor apalancamiento puedes tener ese otro dinero en otro sitio si te apetece.
-Tener una palanca de 500 no significa meter todo el dinero en cada operacion, opera con los mismos lotes y tendras los mismos resultados que con palanca de 1 pero simplemente con menos garantias.

Pero tu planteamiento es un poco tramposo: como tengo 50000 euros y voy a jugar sin palanca, esto es, con lotes de 50000, pues pongo 5000 en la cuenta y el resto lo tengo a plazo fijo, por ejemplo. En ese caso, que operes con palanca 10:1 es en cierto modo falso porque tu capital es de 50mil y no de 5 mil.

Yo hablo de la pasta que uno tiene, sin trampa ni cartón. Si pierdes 1000 euros y tenías 10000, no es lo mismo que si pierdes 1000 y tenías 1000...en el segundo caso has perdido TODO. No es lo mismo para Bill Gates que para mí perder 50mil euros

[cu6yu4]

Tengo entendido que el apalancamiento y la exigencia de garantías al abrir la operación vienen a ser lo mismo... si no es así agradecería la rectificación oportuna.

Pero luego está lo de los márgenes una vez abierta la operación... los criterios que aplica el broker para el margill call o el stop out... ahí cambia la cosa y la flexibilidad de la operativa... Sin olvidarnos de los riesgos; porque si nuestra cuenta no cubre un desplome repentino... te pueden enviar a un par de gorilas reclamando el resto...

[IceMan]

Yo he puesto una especial atención al apalancamiento.....por qué la simple idea de operar con dinero prestado me ponía los pelos de punta.
Y al final es lo que hacemos, operar con un producto del que sólo pagamos una pequeña parte de su valor, y ganamos y perdemos por ese volúmen no cubierto de ativo.

Está claro que si yo tengo una cuenta de (edito) 100.000 euros y me apalanco 1:200 con 0.10 de lote en eurus.....no me afecta en nada.
Pero lo normal es hablar de apalancamientos en el que el valor del activo que tomamos con dinero "prestado" constituye una parte porcentual grande de la cuenta.....y esto puede ser en cuentas más pequeñas con una sóla ooperación muy apalancada o con un volumen de posiciónes amplio y menos apalancado.

En mi oinión lo más importante lo remarca el ciudadano cu6yu4, cuando habla de "márgenes"...por hay va mi idea de obtener un computo adecuado de palanca para cada cuenta...con márgenes, volatilidades y con el frecuenci-position tenemos la opción de averiguar cual es el mejor nivel de apalncamiento de nuestras cuentas.

Si bien mi opinión del apalancamiento mal utilizado es bastante negativa...también pienso que bien utilizado es una buena herramienta de trabajo para cuando se tienen funcionamientos consistentes con bajo riesgo...y utilizándola con mesura claro.

Por eso creoq ue sea dificil decir cual sería un apalancamimento tipo correcto.....deberíamos estudiar cada cuenta por separado....ecualizando volatilidades, operativas, duraciones etc.....no es lo mismo apalancarse 100 veces y disminuir 10 veces el volúmen de la posición....que tomar una palanca de 50 y par cubrir márgenes operativos tengamos coprometida casi toda la cuenta.
Pero son opiniones claro.

Saludos.

[Rafa7]

Pos eso, me gustaría ver qué opina sobre este tema la peña. que mucha fórmula y tal, pero pienso que el principal pilar del MM está en elegir la palanca adecuada.

Para mí, que con una palanca superior a 5:1 no hay quien sobreviva durante mucho tiempo...

Ese 100:1 y demás que dan en forex no son sino TRAMPAS para cazar incautos.

Hola, erredosdedos.

La palanca no es problema.
Simplemente tu decides, por ejemplo, que fracción de la f-óptima va a ser tu límite y a mayor palanca menos capital tendrás que invertir.
Por muy alta que sea la palanca, si haces numeritos, ningún problema.
Por mi parte, cuanto mayor sea la palanca mejor. Otra cosa es que me obligen a un capital mínimo por operación y no me interese apalancarme tanto porque sobrepaso la fracción de f-óptima que quiero arriesgar.

Saludos.

[erredosdedos]

Pero luego está lo de los márgenes una vez abierta la operación... los criterios que aplica el broker para el margill call o el stop out...

Pues mira por dónde, a mí los criterios del margin call me la traen al fresco...porque se trata de estar siempre muy muy lejos de eso ¿no?

[Man Apart]

La palanca no es problema.
Simplemente tu decides, por ejemplo, que fracción de la f-óptima va a ser tu límite y a mayor palanca menos capital tendrás que invertir.
Por muy alta que sea la palanca, si haces numeritos ningún problema.
Por mi parte, cuanto mayor sea la palanca mejor. Otra cosa es que me obligen a un capital mínimo por operación y no me interese apalancarme tanto porque sobrepaso la fracción de f-óptima que quiero arriesgar.

Saludos.

Sastamente lo que yo opino, no pongo ni quito una coma. Bueno si, he quitado una coma , asi al que le gusten los juegos de las diferencias se podrá divertir con mis posts.

Por cierto Rafa , que bien puestas las comas; da gusto leerte.