Ayuda Estadística

[agmageton]

A ver si un amable forero que este versado en estadística e interpretación de la desviación típica de resultados sobre una estrategia, me puede ayudar a interpretar unos resultados.

El sistema recoge una fiabilidad muy baja constante en la misma proporción que el riesgo de stop que es bajo pero constante, por contra tenemos unos ratios W/L muy altos, y la desviacion típica me queda muy pequeña, porque tengo muchisimas mas operaciones negativas con una desviación muy pequeña que genera esa desviación. (a parte de algunos gaps overnights) por contra tengo pocas positivas pero con una desviación muy alta,(w/l medio de 12).

Es real la interpretación de esta desviación?¿ teniendo en cuenta la estrategia ?

pongo un ejemplo estadístico de un año bastante complicado 1994 y con números fáciles. NO incluye tecnicas de progresión MM, ni apalancamiento del futuro del indice.

VALOR INDICE......3000
CAPITAL.............1000 €
APALANCAMIENTO. 1:3
OPERACIONES........93
FIABILIDAD.............9,68%
RETORNO..............424,41 €
RETORNO............. 42,4%
w/l.....................12,7
DESVIACION TIPICA..60,49 €
MAX DD...............-235,78 €
MAX DD...............-23,58%
RATIO MAX DD/RETORNO..1,8

Debo decir que las comisiones estan muy contadas y desproporcionan bastante los ratios al tener un coeficiente de más del 0.10% sobre el resultado por operación, ya que en aquel entonces el valor del indice era de 3000. y los deslizamientos tambien estan contados por técnica de cierre de barra y continua siguiente confirmación precio. (barras 1 min) el deslizamiento esta al orden del 0,05%. sobre el indice.

Un saludo y gracias por anticipado.

[Spirit]

agmageton, si entiendo bien, a ti lo que te interesa es tener una desviación típica de las perdedoras lo más plana posible, pero de las ganadoras cuanta mayor desviación tengas mejor ¿no?

Yo las trataría como 2 gráficas o series de datos diferentes. y buscaría un ratio entre ambas desviaciones que te pueda ayudar a medir y comparar.

[agmageton]

Si gracias spirit, en el fondo se que es eso, lo que ocurre que como ando a vueltas con un nuevo portafolios y tengo que interpretar muchas cosas, no vaya a ser que me deje algo mal interpretado.

Si las perdedoras suelen ser muy planas por la técnica que empleo de entradas y riesgo, en cambio las ganadoras son de mucho mayor desvío porque depende de lo que haga el precio. cuando mayor ganancia tengo mayor desvío hay, lógico y va por años por ejemplo en 2001,2002, 2008 la desviación típica es mucho mayor que en 1994 el ejemplo que expongo, por la lógica que fueron años de mucha volatilidad y mayor direccionalidad.

Gracias por el consejo un abrazo.