Es mejor un sistema si funciona en varios mercados?

[Spirit]

...Si finalmente optas por usarlos, procura que sea un sistema con poquísimos parámetros variables, a poder ser uno como mucho, que funcione para mercados diferentes (elige si puedes un mismo valor para todos aunque no sea el que dé más ganancias) y que asimismo vaya bien en gráficos de días y minutos para que puedas testearlo con un alto número de operaciones.....

Podría ser un buen debate. La verdad que lo leo en muchas ocasiones, pero nunca he conseguido encontrar una razón de peso para que un sistema sea mejor si funciona en diferentes mercados que si sólo lo hace para uno.

Para ti millonetis ¿Cual es la razón para considerar mejor un sistema que funcione en varios mercados a que lo haga en uno?

Para mi la razón es la confianza. Un sistema que funciona bien en varios mercados sin optimizar y con pocos parámetros transmite confianza para poder llevarlo a termino. En este caso sería un sistema robusto.

Un sistema que funciona solo en un mercado es más sospechoso que superman con gabardina en la puerta de un colegio. Este tipo de sistemas suelen estar basados en el llamado "curve-fitting" , es decir, que está acoplado a la serie de datos y en cuanto cambie un poco el mercado dejará de estar acoplado y por tanto ya no será válido.

Un buen sistema por definición debe funcionar en muchos mercados diferentes. Eso indica que es un sistema con una lógica coherente y tiene más posibilidades de futuro.

Un saludo

[Spirit]

El post anterior es un copy paste de post de otro hilo que han generado la posibilidad de un nuevo debate.

Cuando abordamos el diseño de un sistema ¿Es mejor abordarlo de forma genérica para que funcione en diversos mercados o en cambio sería más apropiado hacerlo más específico?

¿Qué ventaja aporta uno u otro enfoque, cuales son sus inconvenientes en cada caso?

¿Puede ser este criterio un baremo para evaluar si un sistema es mejor que otro en términos genéricos? De serlo ¿En que grado?

[Spirit]

Yo n o tengo una opinión muy clara al respecto, por eso precísamente me interesa este debate, o me hago estas preguntas.

Para mí, el aspecto GENÉRICO de un sistema que más valoro es la versatilidad y por tanto es este criterio bajo el que mido ambas posibilidades que estamos debatiendo.

Creo que un sistema pensado para que funcione de forma similar en varios mercados tiene más problemas de implementar versatilidad, pero por otro lado compruebo que mis sistemas, cuanto más versátiles son, mejor se adaptan a un mayor número de mercados diferentes. Parece una paradoja.

Por otro lado el hecho de que la mayor parte de mercados estén tan correlacionados nos puede confundir y hacernos creer que el sistema vale para muchos por su lógica, cuando en cambio puede tener esta característica por las similitudes de la estructura de precios de los distintos mercados correlacionados.

Poco más puedo decir, porque la verdad, es algo que no tengo muy claro.

[Kosparuk]

Yo tengo una pregunta al respecto. Cuando se dice que un sistema debe funcionar "igual" en varios mercados, ¿se presupone que tiene que ser con los mismos parámetros, o cabe la posibilidad de distinta parametrización?

Es que en mi caso estoy en la segunda parte de la pregunta. Tengo 2 sistemones (a mi modo de ver), que ganan en la mayoría de los mercados siempre y cuando a cada mercado le ponga sus propios parámetros.

[agmageton]

No nos llevemos a engaños con estas cosas, un sistema cuando menor variables es más robusto, pero no quiere decir que se adapte mejor a laterales y volatilidades que uno específico, sino que la lógica de la estrategia con el paso del tiempo se impondrá, el resto de variables que servirían para mitigar los laterales por ejemplo si es de tendencia, se transforman en DD, pero como la lógica del sistema nos dirá que cuando haya tendencia el sistema ganará y nos sacará del DD.

Por otro lado, estos sistemas aunque son muchos más duraredos por robustez si no estan consolidados sobre una base dinámica, también se tendrán que ir cambiando cuando dejen de funcionar, por lo que la base dinámica que haga que se adapte el sistema es lo más importante y muy difícil de encontrar, por eso la mayoría cambian de estrategia cuando llegan esas circunstancias.

Y el ejemplo es bien fácil, si tenemos por ejemplo una media movil en el oil de 40 sesiones diarias que nos ha ido de maravilla para entrar y salir durante 3 años y llega un cambio de volatilidad y esa media queda en medio de nada, el que hace la estrategia cogera una media de mayor calado por ejemplo de 100 sesiones que es donde la volatilidad se ha llevado los precios. Ahora bien como adaptar que la media se adapte a la volatilidad dinámicamente es lo dificil de hacer. y es sólo un ejemplo general, no vale decir pues poniendole un filtro de volatilidad, porque es mucho más complejo que eso.

saludos.

[millonetis]

Claro, lo primero es establecer la lógica del sistema para evitar que sólo funcione en mercados correlacionados. Cuanto más diferentes sean los mercados a analizar en volatilidad, lateralidad, etc.. pues mejor se adaptará a posibles cambios futuros. Ahí depende del enfoque de cada uno, yo desde luego evito los osciladores como al diablo porque no encuentro la manera de que me aseguren una adaptación a los cambios que vengan, y cuantos más implemente para buscarlo más me estaré engañando. Cuantas más variables mejor se adaptará al histórico y más difícil es que lo haga en un futuro pues más concordancias deberán darse, y los mercados están en constante cambio para que sigan exisatiendo como tales.
¿Qué medio usas Spirit para implementar esa versatilidad?, ¿aumentas parámetros, filtros de volatilidad, etc...?

[Spirit]

¿Qué medio usas Spirit para implementar esa versatilidad?, ¿aumentas parámetros, filtros de volatilidad, etc...?

Elimino en la medida de lo posible todo componente predictivo. Es un componente necesario pero cuanto menos % o peso tenga mejor. Digamos que siempre estoy cortilargo o larguicorto y que si hay tendencia fuerte pues el sistema se pone a favor de ella de forma progresiva.

En otros sistemas que estoy trabajando últimamente, que si se basan en un componente predictivo que tiene mucho peso en la lógica, lo que hago es una diversificación en la que digamos que pego 3 tiros y se trata de hacer 1 diana. Este sistema, también es versátil, se adapta muy bien a los cambios de volatilidad y los giros. Pero vamos que cuanto menos tenga que hacer de Pitoniso mejor.

La verdad que cada vez me cuesta menos diseñar sistemas y ahora ya no me preocupan tanto. Estoy teniendo más problemas con las automatizaciones de los mismos y problemas varios que afectan a los resultados, pero que no tienen nada que ver con la lógica de los sistemas. Pero esto es otra historia que no tiene que ver con este hilo.

[IceMan]

En mi opinión, un sistema que funciona en varios activos es mejor en principio.
Indíca que escapa un poco al tema de la "sobreoptimización"...y explota digamos... "patrones generalistas" de común denominador en el mercado. Lo que lo hace más robusto.

Esto debería permitir que no fuese tan susceptible a los cambios de tendencia, laterales, volatilidad etc etc...puesto que al funcionar en varios activos.....podríamos decir que se descorrelaciona de los temas puntuales y particulares de un sólo activo.

Saludos.

[Sugar]

En mi opinión, un sistema que funciona en varios activos es mejor en principio.
Indíca que escapa un poco al tema de la "sobreoptimización"...y explota digamos... "patrones generalistas" de común denominador en el mercado. Lo que lo hace más robusto.

Esto debería permitir que no fuese tan susceptible a los cambios de tendencia, laterales, volatilidad etc etc...puesto que al funcionar en varios activos.....podríamos decir que se descorrelaciona de los temas puntuales y particulares de un sólo activo.

Saludos.

Ala! Otro hilo reventado. Joder macho... pero que pasa?

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Perdona Spirit, pero no me he podido reprimir.

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Completamente de acuerdo con Iceman. Yo diría que si un sistema basa su edge en conceptos de fondo, comunes a todos los mercados, como por ejemplo la ley de la oferta y la demanda, los diferentes niveles operativos, el miedo y la avarcia, etc, es menos probable que esté basando su éxito futuro en anécdotas pasadas y gane, por tanto, en fiabilidad.

[millonetis]

[quote="Sugar"][quote="IceMan"]Ala! Otro hilo reventado. Joder macho... pero que pasa?

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jajajaja

[agmageton]

Alguien se atrevería a decir los factores comunes que benefician a la robustez de un sistema?

[ROBOCO]

Me uno al hilo, mientras no se estropee.
Si bien es cierto que cuanto más robusto mejor, dado que podemos explotar el efecto de la diversificación, no lo es menos que cuando ya se tiene una base de sistemas generalistas, los desarrolladores diseñan sistemas específicos para un activo dado o para un grupo concreto, por ejemplo para Energía: CL, NG y HO. Esto es debido a que los sistemas específicos pueden obtener resultados que los generales no consiguen ni soñando. Cada mercado es un mundo.

Lo que se suele hacer es por tanto esto que he comentado, una base robusta de sistemas todoterreno + sistemas específicos para aprovechar las dinámicas concretas de ciertos mercados. ¿Cómo vamos a trabajar igual el CL que el BUND?.

Pero para alguien que está empezando, la respuesta debe ser rotunda, comenzar creando sistemas "para todo".

El problema de los sistemas específicos, que ya he dicho que obtienen resultados magníficos, es la necesidad de sofistificación en los algoritmos. Los cambios en las dinámica del mercado en concreto pueden afectarles mucho más que a los otros, por eso suelen tener muchos cambios de escenarios, filtros de volatilidad, distintas lógicas para el lado largo y corto, etc. Dado que son trajes a medida conviene ser bastante experimentado en su diseño. Este tipo de sistemas permiten aprovechar circunstancias recurrentes que se estén manifestando.

Un saludo

[Sugar]

Muy buen apunte Roboco, sí señor.

[IceMan]

Yo coincido con roboco....lo primero es la base "robusta".....luego ya como en la F1....hay que hacer los ajustes necesarios para sacar el máximo partido de un buen coche de F1 en los diferentes circuitos.....pero el coche bueno hay que tenerlo.....por mucho que optimices un Indian de segunda mano para un circuito en concreto a medio plazo lo más tardar, rompemos motor etc etc.

En cuanto a lo de que cual serían los factores comunes de robustez......
Primero decir que no se hacer más que un análisis de sistemas rudimentario.....y tampoco estyoy familiarizado con sus jerga.
Por ejemplo, me ha parecido entender en muchos sitios que un sistema que hace muchas opoeraciones en un sistema muy robusto.....por eso no se si mi definición de robustez se podría aplicar al mundillo este de los sistemas y demás.

Dicho esto, en mi opinión, un denominador común de robustez que sería bueno que presentaran los sistemas es:
Que toreara bién los cambios de volatilidad.....un sistema al que le perjudica poco los arreones de volatilidad con sus dilataciones perracas y putadas varias de señales falsas etc etc.....sería una buena indicación.......y eso suele ser más "testado o comprobado" si el activo funciona bien en varios activos...dado que los arranques de volatilidad se ddistribuyen en distintos períodos en los activos......aun sabiendo que también la volatilidad suele estar correlacionada...pero aun así, en el testeo en varios activos esto se testea con un mayor número de parámetros.

Otro ejemplo sería, un istema que busca sobre compras y sobreventas....si se aplica a un sólo activo desde el principio, lo podemos hacer converger con el "modus operandis" concreto de esos actores que lo tradean....pero si lo implementamos en otros activos también...podemos conseguir una ponderación generalista de los "patrones comunes".

En principio, comprar cuando está barato y vender cuando se encarece....-(debería ser en el caso que así lo decidamos para nuestro sistema)-podría ser uno de esos "patrones comunes" que deberían prevalecer en teoría en todos los activos.....y así podríamos fortalecer la base de un sistema, hallando un promedio generlaista y medianamente acertado.....si es que se implementa un sistema con tal estratégia claro.
En mi opinión claro.

Saludos.

[elmasme]

Creo que al principio va bien buscar sistemas todo terreno, lo más sencillos posible pero robustos. Estos tienen esa mayor facilidad de funcionar en más mercados y a más largo plazo.

Con el tiempo se puede ir sofisticando y especializando. Sistemas para mercados específicos, periodos específicos, que no funcionarán en otros y requeriran un ciclo de vida más complejo (control y mantenimiento).

Si lo primero es difícil, lo segundo aún más. Pero todo es ponerse.

Saludos.