Es mejor un sistema si funciona en varios mercados?

[StocksHunter]

Buenas,

Para mí el mejor sistema es aquel que obtiene mayores rendimientos sobre el tipo de mercado para el cual está diseñado.

Sí tengo dos sistemas A y B y el sistema A obtiene un 10% mensual sólo sobre el mercado X y el sistema B obtiene un 8% en varios mercados, para mi es mejor el A.

No necesito que el sistema funcione en varios mercados. Otra cosa es que quieras venderlo, cómo me preguntó hace poco un señor de la India si tenía un sistema como el que tengo para acciones americanas pero para la bolsa India. Le dije que de momento no, porque el sistema funciona para ciertos valores que cumplen determinadas características y de momento sólo lo he probado sobre miles de pequeños y medianos valores de los mercados norte americanos.

Saludos.

[millonetis]

y si esas "determinadas características" cambian, ¿no tendrá más posibilidades de adaptarse al cambio un sistema que haya tenido también beneficios en otras situaciones?.
Esto lo comento desde el total desconocimiento de como funcionan tus sistemas stckhunter pues sin esa información sólo puedo opinar de una forma muy generalizada.

[Rafa7]

No es imposible, eso se puede integrar facilmente en cualquier sistema de forma general, la volatilidad tiende a ser proporcional a la raiz del tiempo.

Fer137, no es tan fácil.

Un ejemplo.
Supongamos que en un determinado mercado aplicas el sistema Aberration. Suponte que entras cuando el precio supera m volatilidades la banda de Bollinger de 20 barras, en Time-Frame diario. Supongamos que optimizas m y te sale 2.1.

Si realizas la misma optimización en TimeFrame semanal, ¿cuanto debería salir m para que sea coherente? ¿m debería ser muy próximo a 2.1?


Otro ejemplo. El mismo ejemplo pero fijamos 2 volatilidades y optimizamos el número de barras.
Si en diario salen 20 barras la optimización, ¿en semana que debería ser?
Aplicando lo que dices, que la volatilidad es proporcional a la raíz del tiempo, teniendo en cuenta que en bolsa una semana son 5 sesiones, debería ser 20 * raíz(5) = 20 * 2,23606797749979 = 45. ¿45 barras semanales?

Saludos.

[Rafa7]

¿Está claro Rafa7?. Y si no prueba a aplicar un fractal de rango cúbico a esa volatilidad implícita en relación con el índice de referencia que tomes en consideración.

Uff millonetis, creo que necesitaría mucho tiempo para entender tu respuesta. No tengo ni idea de que es fractal de rango cúbico.
No se, si crees que puedes dar una explicación sencilla, soy todo ojos.

[Rafa7]

Para mí el mejor sistema es aquel que obtiene mayores rendimientos sobre el tipo de mercado para el cual está diseñado.

StocksHunter,

en mi opinión, superfalible, te equivocas de diana. ¿No sería mejor buscar la mejor relación rentabilidad/riesgo? Te sugiero SQN como diana.

Saludos.

[Rafa7]

Para mí el mejor sistema es aquel que obtiene mayores rendimientos sobre el tipo de mercado para el cual está diseñado.

Sí tengo dos sistemas A y B y el sistema A obtiene un 10% mensual sólo sobre el mercado X y el sistema B obtiene un 8% en varios mercados, para mi es mejor el A.

No necesito que el sistema funcione en varios mercados.

StockHunter,

yo creo que si un sistema "funciona" en un solo sistema, tal vez esté cayendo en la sobreoptimización. Mejor que un sistema funcione en varios, pero creo que sería normal que uno de los parámetros dependa del mercado.

Saludos.

[Fer137]

Otro ejemplo. El mismo ejemplo pero fijamos 2 volatilidades y optimizamos el número de barras.
Si en diario salen 20 barras la optimización, ¿en semana que debería ser?
Aplicando lo que dices, que la volatilidad es proporcional a la raíz del tiempo, teniendo en cuenta que en bolsa una semana son 5 sesiones, debería ser 20 * raíz(5) = 20 * 2,23606797749979 = 45. ¿45 barras semanales?

La volatilidad no son barras.
Si por ejemplo consideras un atr=A en diario, sería un atr=A*raiz(5) en semanal.

[millonetis]

Puff Rafa7 pues si quieres vivir del trading moderno y no controlas el tema de los fractales tanto en su grado cúbico como en el lineal poco puedes hacer contra los creadores de mercado. A la larga palmas...

[Gamelu]

Fractal de rango cubico¿?

No se si he entiendo algo de eso del fractal, a ver por ejemplo un ATR que mida la volatilidad = ATRV(x)

Un fractal cubico aplicado a esa volatiliad , ejemplo:
INDICE DE REFECENCIA PODRIA SER POR EJEMPLO EL DIA DE LA SEMANA: DAY(MONDAY)

if( ((DAY(CURRENT)-DAY(MONDAY))*((ATRV(x))³+(ATRV(d))²) > UNAVOLATILIDAD ) // PARA DETECTAR EL ESCENARIO?


***** UN SINSENTIDO TOTAL, A VER SI LO ESPLICA MILLONETIS, YO CON SUS DATOS ESTE ES EL LEGO QUE MONTO DE PRIMERAS,

Abstenerse a leerlo los buenos matemáticos

Saludos,

[millonetis]

Pero es que el fractal no se aplica a ninguna volatilidad sino al índice de referencia directamente y en función del resultado ya veremos si aplicamos o no el ATR.
Y ya no puedo decir más que mirad como acabó el pobre Bruce Lee por irse de la lengua.

[Rafa7]

Y ya no puedo decir más que mirad como acabó el pobre Bruce Lee por irse de la lengua.

Ahora comprendo porque tu nick es millonetis: debes estar forrado de millones de €. Jeejejeje

[Rafa7]

Otro ejemplo. El mismo ejemplo pero fijamos 2 volatilidades y optimizamos el número de barras.
Si en diario salen 20 barras la optimización, ¿en semana que debería ser?
Aplicando lo que dices, que la volatilidad es proporcional a la raíz del tiempo, teniendo en cuenta que en bolsa una semana son 5 sesiones, debería ser 20 * raíz(5) = 20 * 2,23606797749979 = 45. ¿45 barras semanales?

La volatilidad no son barras.
Si por ejemplo consideras un atr=A en diario, sería un atr=A*raiz(5) en semanal.

Sobreentendamos que ATR es el ATR diario.

En bolsa TR(1 semana) = TR(5 sesiones diarias) = raíz(5) * ATR(5 sesiones diarias) = raíz(5) * ATR(1 semana)

Es decir, que la longitud del TR de una semana es, aproximadamente, equivalente al promedio del TR de sus 5 sesiones diarias multiplicado por Raíz de 5.

Análogamente, en bolsa,
TR(20 semanas) = TR(100 sesiones diarias) = raíz(100) * ATR(100 sesiones diarias) = 10 * ATR(20 semanas)

En general,
TR(n semanas) = Raíz(n) * ATR(n semanas), siendo ATR, como hemos dicho, el Average True Range diario.

Mas en general, olvidándonos del timeframe (semanal, diario, horario, etc...):
TR(n) = Raíz(n) * ATR(n), valido para todos los TimeFrames, siendo n el número de barras en un determinado TimeFrame. (En esta última fórmula ATR es el Average True Range de un time frame determinado).


¿Correcto Fer137?

[Fer137]

http://es.wikipedia.org/wiki/Volatilidad_(finanzas)

[agmageton]

Realmente cuando empezáis con formulitas y cositas así me pierdo un poco por no tener una fluidez de visión con dichas formulas aunque las tenga todas representadas en mis sistemas.

Un hecho evidente para dar robustez a un sistema en relación con varios activos, para empezar estos activos han de tener una correlación de volatilidades que este considerada en una horquilla máxima y mínima y quede recogida para todos los activos como media. Por ejemplo el ibex tiene una volatidad media historica del 15% anual y máxima de 28% y minima de 7% y el petroleo una máxima de 35% y mínima del 12%, pues cogemos los extremos mayores y los extemos menores y la media de todos los activos. con eso tenemos la base de la configuración de medias historicas.

Una vez se ponen los parametros generalistas para todos los activos de horquillas maximas, minimas y media "iguales" lo único que hay que hacer para proporcionar la entrada a los parametros generalistas es el tiempo. Para eso si el ibex tiene 21 barras de 25 minutos al dia y el oil tiene 51 barras de 25 minutos al dia, y el parametro base para dar entrada a los algoritmos generalistas en el ibex es 10 en el oíl la proporción sería 25.

Se me olvido mencionar el contenido de porque utilizarlo así, utilizamos la volatilidad enclavada en niveles y en aceleración, por ejemplo nivel volatilidad alto ( esta es una volatilidad muy alta sobre la media del orden de un 50% más**), media. y baja (**inversa). Con las volatilidades historicas de todos los activos decidimos estos niveles, y luego la aceleración o momento, con un sistema de medias moviles, y solo dos parametros en aceleración o en desaceleración (momento arriba o momento abajo). Da igual los parametros que consideremos y los time frames todo ha de ir proporcionado.

[StocksHunter]

Para mí el mejor sistema es aquel que obtiene mayores rendimientos sobre el tipo de mercado para el cual está diseñado.

StocksHunter,

en mi opinión, superfalible, te equivocas de diana. ¿No sería mejor buscar la mejor relación rentabilidad/riesgo? Te sugiero SQN como diana.

Saludos.

Hola Rafa,

Está claro que se busca la máxima rentabilidad con el menor riesgo posible. Y en parte tienes razón, es muy importante controlarlo. Pero cuando hablamos en términos de rendimiento del sistema, nos referimos a largos plazo (al menos varios meses) y al final, si operas a diario y no cuidas el riesgo la rentabilidad tarde o temprano se ve afectada, por ello podemos decir que a la larga buscamos la máxima rentabilidad.

Un saludo.