Correlación entre sistemas

[Kosparuk]

Digamos que tengo varios sistemas molones, pero no puedo usarlos todos porque no hay money. Entonces lo que busco es escoger los mejores en función de que estén lo más descorrelacionados posible, para que su DD no se me acople en algún tiempo.

Me puse a mirar el índice de Pearson, pero no sé cómo aplicarlo porque si en cada array pongo los resultados por cada negocio, unos tienen más negocios que otros, y creo que no cuadra. Por meses unos no tienen resultados en algunos meses porque siguen abiertos, así que tampoco puedo comparar meses. Y por años queda demasiado cojo.

A ver si alguien me orienta.

[elmasme]

y ¿por trimestres?

[Kosparuk]

Es una idea, gracias!

[nostrasladamus]

Trata de relacionar cada sistema con algun indicador comun, como por ejemplo la volatilidad.
A partir de ahi, puedes buscar sistemas descorrelacionados entre si para alta volatilidad y otros para baja.
Digamos que subdivides el problema inicial en 2 escenarios, y en cada escenario tendras menos sistemas molones, pero mas dinero para cada sistema

[Kosparuk]

Bueno, eso para cuando tenga sistemas para alta y baja volatilidad. De momento los que me han pasado los tests previos forman parte de la misma familia (mismos indicadores, distintos parámetros, distintos temporales).

Cogiendo los resultados trimestralmente, me he dado cuenta matemáticamente de lo que ya sabía (aunque no sabía el grado): los 3 sistemas actualmente funcionando tienen 0.54, 0.59 y 0.71, o sea, van bastante correlacionados.

Podría pasar a 0.47, 0.53 y 0.55, pero tengo que estudiarlo bien no vaya a perder con el cambio.

[Rafa7]

Hola, Kosparuk.

Mírate este link, que tal vez te dará luz para decidir que sistemas escojer y cuanto asignar a cada sistema:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56

Saludos.

[Kosparuk]

Ya conocía el SQN, y los tengo bastante buenos. Pero no me gusta ese sistema de ponderar el portfolio según el SQN porque no te dice si los sistemas están o no correlacionados.

[Rafa7]

Pero no me gusta ese sistema de ponderar el portfolio según el SQN porque no te dice si los sistemas están o no correlacionados.

Gracias Kosparuk.

Ok, entiendo.

Creo que buscar solamente que dos sistemas no estén correlacionados no es suficiente, ya que si los dos son poco rentables, que estén correlacionados no van a dar muchas alegrías. Así que hay que buscar, al diversificar, mantener o aumentar la rentabilidad, pero disminuyendo el DD. Tal vez, en lugar de mirar correlaciones sea interesante buscar dianas como Rentabilidad/DD. (La memoria me falla y no recuerdo como se llama este indicador, algo así como Calmar, ...-otro día lo miro-). Si buscas invertir en dos sistemas, puedes probar, en simulación o en real, pares de sistemas para ver que pareja te da mejor Rentabilidad/DD. Obviamente si un par de sistemas te dan una alta rentabilidad/DD, algo tendrá que ver su correlación, jejeje.

Saludos.

[Redman]

Hola Kosparuk.

No capto tu problema a menos que estés usando el mismo activo, pero si este es el caso yo no utilizaría 3 sistemas de una misma madre ni aún cambiando parámetros y/o espacios temporales, a menos que fueran cosas muy específicas como cercar al precio u otras cosas especiales, pues de otro modo no estaría diversificando por lo que es lógico que se me acoplaran los DD.

Ahora bien, si no son distintos activos, te sugeriría precisamente eso, que fueran distintos, ya que ahí sí podrías buscar altas descorrelaciones, y aún así 3 sistemas de una misma rama se me antojaría el máximo número al que yo sometería un portfolio si quiero diversificar.

No obstante y aunque no sé sobre qué activos los correrías, ya que hablas del problema del money del que no nos libramos ninguno, igual te podría venir bien echarle un vistazo a los ETF´s (pero igual estoy patinando y ya lo tienes en cuenta) que los tienes de todo o casi todo con lo cual te puedes hacer los trajes a tu medida perdiendo por supuesto en apalancamiento si lo comparas con futuros o divisas, aunque eso dependería del margin de tu broker. Pero posiblemente todo eso ya lo estés teniendo en cuenta y no te esté descubriendo nada.

Saludos.

[Kosparuk]

Creo que buscar solamente que dos sistemas no estén correlacionados no es suficiente, ya que si los dos son poco rentables, que estén correlacionados no van a dar muchas alegrías. Así que hay que buscar, al diversificar, mantener o aumentar la rentabilidad, pero disminuyendo el DD. Tal vez, en lugar de mirar correlaciones sea interesante buscar dianas como Rentabilidad/DD. (La memoria me falla y no recuerdo como se llama este indicador, algo así como Calmar, ...-otro día lo miro-). Si buscas invertir en dos sistemas, puedes probar, en simulación o en real, pares de sistemas para ver que pareja te da mejor Rentabilidad/DD. Obviamente si un par de sistemas te dan una alta rentabilidad/DD, algo tendrá que ver su correlación, jejeje.

Hombre, el valor se les supone. Si fueran malos directamente estarían desechados porque no me hubiesen pasado las pruebas previas. Lo que busco es que me alineen la curva de equity histórica, y además sumen.

[Kosparuk]

Hola Kosparuk.

No capto tu problema a menos que estés usando el mismo activo, pero si este es el caso yo no utilizaría 3 sistemas de una misma madre ni aún cambiando parámetros y/o espacios temporales,

Pues el problema lo has captado de PM. Sí, trabajo todos en el mismo activo, miniIBEX. Y realmente los DD en el histórico no están demasiado acoplados, y se ha rebajado bastante respecto a cada uno individualmente, pero quiero alinear más la curva.

Gracias a la idea de coger trimestres de elmasme ya he conseguido hacer una matriz de índices de Pearson, y he visto cosas interesantes. Lamentablemente las más interesantes vienen de los sistemas nuevos, que están en fase de pruebas y les queda bastante para subir al primer equipo (zona marrón).



Respecto a diversificar activos, supongo que dices con el mismo sistema. Sí, estoy trabajando en las pruebas para pasarme al forex y CFDs por XTB o metatrader similar, porque en caso de dejar en automático es la plataforma más cómoda y barata (de momento estoy con VC+interdin y manualmente), y no hay que andar pendiente de rollovers manuales. Digamos que es siguiente escalón.