Estadisticas Sistema Bund para destripar

[elmasme]

Hola Sres.
Resulta que a mí también me han entrado ganas de poner las estadísticas de un sistema, pero no uno de esos tan bonitos con la equity todo recta y empinada y con DD casi imperceptibles, sino uno realista, un sistema como los que operamos algunos y con los que intentamos ganarnos las habichuelas.
Para opinar el que quiera y sobre todo decir si operaríais con él en base a las estadísticas que voy a dar, aunque sé que no es suficiente con sólo conocer ésta información.

Bund, 22 m. Sistema muy simple (simple no es = a fácil) y muy pocos parámetros con lo que se puede descartar la sobreoptimización y además estos parámetros no son el resultado de una optimización exahaustiva ni walk-forward. Comisiones y deslizamientos ya tenidos en cuenta y de sobras

[Kosparuk]

Por qué no vamos a operar con él. Si pasa todos los tests, no tiene cosas raras, equity constante...

El problema es fiarte de él si te pones a operar y resulta que entras en una zona como la 2006-2007, que creo que puede ser lo que me esté pasando a mi. Y si no tienes cash bastante detrás tanto para soportarlo como para vivir lo que tengas que vivir mientras tanto, aviado vas.

PD: lo de la equity recta y empinada, fue porque es la suma de 3 sistemas uno, y dos porque para poder sumarlos temporalmente hay que hacerlo por meses completos. Si ves cada uno invidualmente por trade suben y bajan como el tuyo (ahora te lo pongo)

[elmasme]

Bueno Kosparuk, ante todo que sepas que mi intención no es polemizar sino aportar y que otros aporten para abrir debate constructivo.

Por qué no vamos a operar con él. Si pasa todos los tests, no tiene cosas raras, equity constante...)

Por esto precisamente:

El problema es fiarte de él si te pones a operar y resulta que entras en una zona como la 2006-2007, que creo que puede ser lo que me esté pasando a mi. Y si no tienes cash bastante detrás tanto para soportarlo como para vivir lo que tengas que vivir mientras tanto, aviado vas.

Y aunque tengas cash suficiente, a poca gente le sobra el dinero. Para operar un sistema necesitas poder tener para perder tanto dinero como la posible peor racha (que es mucho más que el máximo DD histórico) + las garantías, si no lo tienes o no lo quieres perder, pues no puedes operar el sistema.

[Kosparuk]

No creo que ese sea el principal problema. Yo creo que es más psicológico: calculas los fondos que necesita el sistema para correr, es decir, para soportar ese DD que esperas y un poco más, pero cuando llega el momento y ves la cuenta bajar, no sabes si stopear, cerrar y olvidarte definitivamente, o aguantar. Y si encima ese DD se alarga en el tiempo, aunque no te esté costando tanto dinero como esperabas, entonces ya es el acabóse.

[elmasme]

No creo que ese sea el principal problema. Yo creo que es más psicológico: calculas los fondos que necesita el sistema para correr, es decir, para soportar ese DD que esperas y un poco más, pero cuando llega el momento y ves la cuenta bajar, no sabes si stopear, cerrar y olvidarte definitivamente, o aguantar. Y si encima ese DD se alarga en el tiempo, aunque no te esté costando tanto dinero como esperabas, entonces ya es el acabóse.

Claro, a eso me refería, a que no es solo tener el capital. Hace falta el dinero y cojones (como ya se ha dicho antes en el foro) para arriesgarse a perderlo.
Por eso a veces se ponen estadísticas de sistemas con información muy escasa y esto puede parecer un camino de flores que no es. Lo que has puesto ahora en tu hilo ya le veo otra pinta y me inspira más confianza.

Sobre cuándo parar un sistema, se puede abrir un largo debate.

Saludos.

[zamio]

Hola Sres.
Resulta que a mí también me han entrado ganas de poner las estadísticas de un sistema, pero no uno de esos tan bonitos con la equity todo recta y empinada y con DD casi imperceptibles, sino uno realista, un sistema como los que operamos algunos y con los que intentamos ganarnos las habichuelas.

Quieres decir que o se sufre de barriga o directamente es descartable? Quizas mucha gente seria ahora "rica" si no hubiese hecho caso de eso, parece que se tiene que tener algo menos malo que algo bueno... es decir, si un sistema resulta que es bueno, es mejor uno que sea malo directamente, no menos bueno no..., malo directamente, ese si es un sistema de verdad, los demás son "falsos" etc...

Ah, y no, no operaria con el.

Saludos.

[INtrader]

No creo que ese sea el principal problema. Yo creo que es más psicológico: calculas los fondos que necesita el sistema para correr, es decir, para soportar ese DD que esperas y un poco más, pero cuando llega el momento y ves la cuenta bajar, no sabes si stopear, cerrar y olvidarte definitivamente, o aguantar. Y si encima ese DD se alarga en el tiempo, aunque no te esté costando tanto dinero como esperabas, entonces ya es el acabóse.

Claro, a eso me refería, a que no es solo tener el capital. Hace falta el dinero y cojones (como ya se ha dicho antes en el foro) para arriesgarse a perderlo.
Por eso a veces se ponen estadísticas de sistemas con información muy escasa y esto puede parecer un camino de flores que no es. Lo que has puesto ahora en tu hilo ya le veo otra pinta y me inspira más confianza.

Sobre cuándo parar un sistema, se puede abrir un largo debate.

Saludos.

Te digo lo mismo que le decía a Kosparuk en su post "¿Que harías con esto?. Creo que tu sistema es muy bueno, pero seguramente en tu caso, tal vez en el de Kosparuk también, necesitarías tener un sistema paralelo descorrelacionado para que no te mueras de asco en los periodos de planitud de la equity. En todo caso, podrías analizar el porqué ocurre este periodo en tu sistema y tratar de arreglarlo

Esta claro que hace falta dinero para jugar a este juego, ese es uno de los encantos. Cojones? también, pero esto en un negocio y a los empresarios les pueden salir mal o bien los negocios por muchos motivos. La suerte influye, la preparación y el análisis del negocio también, la valentía también pero conociendo las oportunidades. Puedes ser un torero muy valiente, pero necesitas conocer muy bien al toro para no salir empitonado tarde tras tarde. Los toreros más viejos -ya casi no quedan- conocen muy bien los riesgos y saben hasta donde tienen que arriesgarse para conseguir un triunfo sin ser empitonados.

[elmasme]

Esta claro que hace falta dinero para jugar a este juego, ese es uno de los encantos. Cojones? también, pero esto en un negocio y a los empresarios les pueden salir mal o bien los negocios por muchos motivos. La suerte influye, la preparación y el análisis del negocio también, la valentía también pero conociendo las oportunidades. Puedes ser un torero muy valiente, pero necesitas conocer muy bien al toro para no salir empitonado tarde tras tarde. Los toreros más viejos -ya casi no quedan- conocen muy bien los riesgos y saben hasta donde tienen que arriesgarse para conseguir un triunfo sin ser empitonados.

Pues sí, Creo que una de las claves para ir por el buen camino es afrontar el trading como cualquier otro negocio.

[radiokit]

para elmasme,
te podria sugerir ... si es que no lo has probado ya, que ese mismo sistema lo aplicaras solo para el lado largo ?
ese ratio largo/corto que veo en las estadisticas lo he visto yo antes en las mias
pedí ayuda para modificar el sistema y gracias a ese cambio, los ratios mejoraron

Saludos,

[elmasme]

para elmasme,
te podria sugerir ... si es que no lo has probado ya, que ese mismo sistema lo aplicaras solo para el lado largo ?
ese ratio largo/corto que veo en las estadisticas lo he visto yo antes en las mias
pedí ayuda para modificar el sistema y gracias a ese cambio, los ratios mejoraron

Saludos,

Buena observación.
Opera mucho más y gana mucho más en el lado largo. Si le dejamos solo largos o solo cortos, el sistema se desvirtúa ya que en realidad se complementan bien todo el tiempo, aunque sin duda es un buen terreno de investigación para mejorar el sistema y suavizar su equity o derivar sistemas mejores. Hay que seguir persiguiendo esa mejora.

Un saludo.