Pues bien he realizado el siguiente estudio (mini estudio es porque sólo abarca los últimos 13 años) para el futuro del DAX y para el futuro del EUROSTOXX desde 1.997 hasta la actualidad y los resultados son realmente sorprendentes y positivos (comentados y publicados el año pasado) Para el IBEX35 los resultados no son tan contundentes. La pauta indica comprar el día 21 de diciembre y cerrar posición el día 7 de enero. He analizado si es mejor abrir posición en la apertura del día 21 o en el cierre, y de igual forma si es mejor cerrar posición en la apertura o el cierre del día 7. En todos los casos y con cualquiera de estas combinaciones los resultados son positivos en todos los años menos en el año 2.007/2.008 (apertura de posición en 2.007 y cierre en 2.008). Este es el único fallo en la serie estudiada. La que proporciona un mejor resultado y un menor fallo es la combinación de abrir posición en la apertura del día 21/diciembre y cerrar posición en el cierre del día 7/01. (El año pasado me equivoqué e indiqué que la mejor opción era abrir al cierre del 21 y cerrar en la apertura del 7/01). Si el día 21 es festivo, se abre posición en las mismas condiciones el primer día hábil siguiente. Si el día 7 es festivo, se cierra posición el día inmediato siguiente. He analizado asi mismo si se obtienen mejores resultados cerrando posición al iniciar la jornada del último día del año y reabrirla al cierre de la jornada del último día (o inclusive ponernos cortos el último día de año). No vale la pena. Los resultados de esta combinación son los siguientes (los resultados puestos en función del año de la apertura de la posición):
Para el futuro del DAX (recordemos abrir posición en la apertura del día 21/12 y cerrar posición en el cierre del día 7/01) los resultados son:
1.997/98: 290 puntos (7.250 eur)
1.998/99: 662 puntos (16.550 eur)
1.999/00: 420 puntos (10.500 eur)
2.000/01: 135 puntos (3.375 eur)
2.001/02: 319 puntos (7.975 eur)
2.002/03: 82 puntos (2.050 eur)
2.003/04: 157 puntos (3.925 eur)
2.004/05: 114 puntos (2.850 eur)
2.005/06: 163 puntos (4.075 eur)
2.006/07: 46 puntos (1.150 eur)
2.007/08: -124 puntos (-3.100 eur)
2.008/09: 240 puntos (6.000 eur)
2.009/10: 180 puntos (4.500 eur)
Para el futuro del eurostoxx (recordemos abrir posición en la apertura del día 21/12 y cerrar posición en el cierre del día 7/01) los resultados son:
1.998/99: 500 puntos (5.000 eur)
1.999/00: 54 puntos (540 eur)
2.000/01: 136 puntos (1.360 eur)
2.001/02: 161 puntos (1.610 eur)
2.002/03: 71 puntos (710 eur)
2.003/04: 100 puntos (1.000 eur)
2.004/05: 74 puntos (740 eur)
2.005/06: 100 puntos (1.000 eur)
2.006/07: 19 puntos (190 eur)
2.007/08: -75 puntos (-750 eur)
2.008/09: 88 puntos (880 eur)
2.009/10: 139 puntos (1.390 eur)
Creo que las conclusiones son muy claras. ¿ O no es asi ? ¿ Que os parece ?
Saludos
Soyjuma
Pauta estacional diciembre.
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Re: Pauta estacional diciembre.
Es un estudio muy interesante y valioso que valdria la pena poner en practica.
Un dato que falta en el estudio y que tambien seria interesante conocer es saber cual fue el DD maximo de cada año, más que nada para saber cuanto capital tendriamos que poner a mayores de lo que piden de garantias para cada contrato, si entramos con el capital muy ajustado al margen de garantias cualquier pequeño DD nos cerrará la posicion si el mercado vá en contra.
Gracias.
Saludos...
Un dato que falta en el estudio y que tambien seria interesante conocer es saber cual fue el DD maximo de cada año, más que nada para saber cuanto capital tendriamos que poner a mayores de lo que piden de garantias para cada contrato, si entramos con el capital muy ajustado al margen de garantias cualquier pequeño DD nos cerrará la posicion si el mercado vá en contra.
Gracias.
Saludos...
Re: Pauta estacional diciembre.
Soyjuma, siento desilusionarte pero con 13 datos puedes estar teniendo la mala suerte de caer justamente en la cola derecha de la distribución de resultados, quizás deberías repetirlo con más histórico, has probado con el mini SP o el mini Dow Jones?
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
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Re: Pauta estacional diciembre.
Esta pauta es la llamada "Pauta de Santa Claus" y proviene del siguiente estudio: Analizando todos los números para el Dow desde 1.896 hasta 2.007. Históricamente, el mejor tramo para el mercado ha llegado entre el 21 de diciembre y 7 de enero. De los 15 mejores días del año para el mercado, seis se encuentran en este período.En más de 111 años, el Dow Jones ha ganado un promedio de 3,39% durante ese período de 17 días. Para poner esto en perspectiva, el aumento anual del Dow es 8,32%. Esto significa que más del 40% de aumento anual del Dow ha llegado durante este tramo breve que es menos de 1/20 de todo el año. (Fuente: http://www.crossingwallstreet.com).
Yo me he limitado a aplicarlo en el futuro del Dax y del Eurostoxx.
No tengo datos anteriores a la fecha que indico en el estudio, sino por supuesto lo calcularía.
Hay un estudio que publicó la firma Bespoke: Se ha remontado a 1.928 para estudiar cómo responde el S&P 500 la semana antes y la de después de Navidad y a 1.971 para el caso del nasdaq, y los resultados son interesantes. En el S&P 500 la semana antes de Navidad en todo ese tiempo tiene una subida media de 0,12 % y el 58% en positivo, y en los últimos 10 años subida del 0,36 % y el 70% del tiempo en positivo. En el Nasdaq +0,54% de ganancia media y 63 % de años en positivo, y en los últimos 10 años 0,25 y 50% de subida. ¿Y la semana después de Navidad ? Pues mucho mejor semana. En el S&P 500 la semana después de Navidad en todo ese tiempo tiene una subida media de 0,97 % y el 78% en positivo, y en los últimos 10 años subida del 0,36 % y el 70% del tiempo en positivo. En el Nasdaq +1,15% de ganancia media y 84,2 % de años en positivo. ¿Y qué pasa cuando hasta el 18 de diciembre se lleva subido en el año más del 10% como es el caso 2.009? Pues atención a los datos. En el S&P 500 históricamente, desde que existe, sube de media en ese caso en la semana antes de navidad el 0,53% con el 62 % de años positivos. La semana de después de navidad, sube de media el 1,17% con el 84% de años en positivo. En el Nasdaq, desde que existe sube de media en la semana antes de navidad cuando lleva más del 10% en el año, el 1,01% con el 76% de los años en positivo, y la semana de después sube de media el 1,82% con ¡¡¡el 100% de años en positivo!! Como vemos estamos hablando de un par de semanas excepcionalmente alcistas desde el punto de vista estacional. No son coincidentes éstas a lo que he publicado, pero ahi está este dato.
Un saludo
Soyjuma
Yo me he limitado a aplicarlo en el futuro del Dax y del Eurostoxx.
No tengo datos anteriores a la fecha que indico en el estudio, sino por supuesto lo calcularía.
Hay un estudio que publicó la firma Bespoke: Se ha remontado a 1.928 para estudiar cómo responde el S&P 500 la semana antes y la de después de Navidad y a 1.971 para el caso del nasdaq, y los resultados son interesantes. En el S&P 500 la semana antes de Navidad en todo ese tiempo tiene una subida media de 0,12 % y el 58% en positivo, y en los últimos 10 años subida del 0,36 % y el 70% del tiempo en positivo. En el Nasdaq +0,54% de ganancia media y 63 % de años en positivo, y en los últimos 10 años 0,25 y 50% de subida. ¿Y la semana después de Navidad ? Pues mucho mejor semana. En el S&P 500 la semana después de Navidad en todo ese tiempo tiene una subida media de 0,97 % y el 78% en positivo, y en los últimos 10 años subida del 0,36 % y el 70% del tiempo en positivo. En el Nasdaq +1,15% de ganancia media y 84,2 % de años en positivo. ¿Y qué pasa cuando hasta el 18 de diciembre se lleva subido en el año más del 10% como es el caso 2.009? Pues atención a los datos. En el S&P 500 históricamente, desde que existe, sube de media en ese caso en la semana antes de navidad el 0,53% con el 62 % de años positivos. La semana de después de navidad, sube de media el 1,17% con el 84% de años en positivo. En el Nasdaq, desde que existe sube de media en la semana antes de navidad cuando lleva más del 10% en el año, el 1,01% con el 76% de los años en positivo, y la semana de después sube de media el 1,82% con ¡¡¡el 100% de años en positivo!! Como vemos estamos hablando de un par de semanas excepcionalmente alcistas desde el punto de vista estacional. No son coincidentes éstas a lo que he publicado, pero ahi está este dato.
Un saludo
Soyjuma
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Re: Pauta estacional diciembre.
Para el Ibex y el Mini S&P los datos serían: (siguiendo la misma pauta que para el dax y el eurostoxx):
IBEX35
- 1994/95: -181 puntos (-1.810 eur)
- 1995/96: 182,50 puntos (1.825 eur)
- 1996/97: 351 puntos (3.510 eur)
- 1997/98: 517,50 puntos (5.175 eur)
- 1998/99: 1.083 puntos (10.830 eur)
- 1999/00: -544 puntos (-5.440 eur)
- 2000/01: 779 puntos (7.790 eur)
- 2001/02: 11 puntos (110 eur)
- 2002/03: 148 puntos (1.480 eur)
- 2003/04: 346 puntos (3.460 eur)
- 2004/05: 128 puntos (1.280 eur)
- 2005/06: 369 puntos (3.690 eur)
- 2006/07: 161 puntos (1.610 eur)
- 2007/08: -602 puntos (-6.020 eur)
- 2008/2009: 369 puntos (3.690 eur)
Mini S&P500 :
- 1997/98: 7,75 puntos (387 dólares)
- 1998/99: 81,00 puntos (4.050 dólares)
- 1999/00: 25,50 puntos (1.275 dólares)
- 2000/01: 29,00 puntos (1.450 dólares)
- 2001/02: 25,25 puntos (1.262 dólares)
- 2002/03: 27,50 puntos (1.375 dólares)
- 2003/04: 43 puntos (2.150 dólares)
- 2004/05: -12,75 puntos (-637 dólares)
- 2005/06: 26,75 puntos (1.337 dólares)
- 2006/07: -13 puntos (-650 dólares)
- 2007/08: -53 puntos (-2.650 dólares)
- 2008/2009: 10,75 puntos (537 dólares)
Un saludo
Soyjuma
IBEX35
- 1994/95: -181 puntos (-1.810 eur)
- 1995/96: 182,50 puntos (1.825 eur)
- 1996/97: 351 puntos (3.510 eur)
- 1997/98: 517,50 puntos (5.175 eur)
- 1998/99: 1.083 puntos (10.830 eur)
- 1999/00: -544 puntos (-5.440 eur)
- 2000/01: 779 puntos (7.790 eur)
- 2001/02: 11 puntos (110 eur)
- 2002/03: 148 puntos (1.480 eur)
- 2003/04: 346 puntos (3.460 eur)
- 2004/05: 128 puntos (1.280 eur)
- 2005/06: 369 puntos (3.690 eur)
- 2006/07: 161 puntos (1.610 eur)
- 2007/08: -602 puntos (-6.020 eur)
- 2008/2009: 369 puntos (3.690 eur)
Mini S&P500 :
- 1997/98: 7,75 puntos (387 dólares)
- 1998/99: 81,00 puntos (4.050 dólares)
- 1999/00: 25,50 puntos (1.275 dólares)
- 2000/01: 29,00 puntos (1.450 dólares)
- 2001/02: 25,25 puntos (1.262 dólares)
- 2002/03: 27,50 puntos (1.375 dólares)
- 2003/04: 43 puntos (2.150 dólares)
- 2004/05: -12,75 puntos (-637 dólares)
- 2005/06: 26,75 puntos (1.337 dólares)
- 2006/07: -13 puntos (-650 dólares)
- 2007/08: -53 puntos (-2.650 dólares)
- 2008/2009: 10,75 puntos (537 dólares)
Un saludo
Soyjuma
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Re: Pauta estacional diciembre.
OK, está muy bien hablar de medias en ese estudio pero siempre tienen la fea costumbre de no citar la desviación típica de los resultados. Sin ese dato sigo diciendo que el estudio no tiene demasiado valor. Soyjuma, te atreves a replicar el estudio y calcular la desviación típica de los rendimientos obtenidos?
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Pauta estacional diciembre.
Atreverme me atrevería, pero si te soy sincero, y siempre lo soy, no sabría como hacerlo. He de reconocer mi ignorancia y mis limitaciones.X-Trader escribió:OK, está muy bien hablar de medias en ese estudio pero siempre tienen la fea costumbre de no citar la desviación típica de los resultados. Sin ese dato sigo diciendo que el estudio no tiene demasiado valor. Soyjuma, te atreves a replicar el estudio y calcular la desviación típica de los rendimientos obtenidos?
Saludos,
X-Trader
Un saludo
Soyjuma
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Re: Pauta estacional diciembre.
Contract Open Close Change Equity Change Maximum Adverse Excursion Maximum Profitable Excursion
(points) (points) (points)
SP2010H 12/21/2009 1108.20 01/07/2010 1137.50 29.30 $7325.00 $0.00 $7325.00
SP2009H 12/22/2008 871.30 01/07/2009 905.20 33.90 8475.00 -3175.00 14800.00
SP2008H 12/21/2007 1498.00 01/07/2008 1421.50 -76.50 -19125.00 -19125.00 2925.00
SP2007H 12/21/2006 1429.80 01/05/2007 1416.40 -13.40 -3350.00 -3350.00 1825.00
SP2006H 12/21/2005 1269.90 01/06/2006 1291.80 21.90 5475.00 -3775.00 5475.00
SP2005H 12/21/2004 1208.00 01/07/2005 1186.30 -21.70 -5425.00 -6200.00 2250.00
SP2004H 12/22/2003 1092.70 01/07/2004 1125.60 32.90 8225.00 0.00 8225.00
SP2003H 12/23/2002 897.10 01/07/2003 923.80 26.70 6675.00 -6325.00 7350.00
SP2002H 12/21/2001 1148.60 01/07/2002 1166.80 18.20 4550.00 -350.00 6675.00
SP2001H 12/21/2000 1288.00 01/05/2001 1304.50 16.50 4125.00 0.00 17800.00
SP2000H 12/21/1999 1454.50 01/07/2000 1460.50 6.00 1500.00 -12625.00 7425.00
SP1999H 12/21/1998 1214.60 01/07/1999 1277.80 63.20 15800.00 0.00 16400.00
SP1998H 12/22/1997 962.80 01/07/1998 974.00 11.20 2800.00 -5150.00 6025.00
SP1997H 12/23/1996 754.10 01/07/1997 759.65 5.55 1387.50 -2400.00 2625.00
SP1996H 12/21/1995 615.95 01/05/1996 619.30 3.35 837.50 0.00 2750.00
SP1995H 12/21/1994 464.90 01/06/1995 463.00 -1.90 -475.00 -887.50 275.00
SP1994H 12/21/1993 466.80 01/07/1994 471.25 4.45 1112.50 -212.50 1275.00
SP1993H 12/21/1992 441.55 01/07/1993 430.20 -11.35 -2837.50 -2837.50 100.00
SP1992H 12/23/1991 399.05 01/07/1992 419.45 20.40 5100.00 0.00 5325.00
SP1991H 12/21/1990 334.75 01/07/1991 317.55 -17.20 -4300.00 -4300.00 0.00
SP1990H 12/21/1989 349.45 01/05/1990 354.60 5.15 1287.50 0.00 3262.50
SP1989H 12/21/1988 280.45 01/06/1989 283.40 2.95 737.50 -700.00 737.50
SP1988H 12/21/1987 252.35 01/07/1988 262.85 10.50 2625.00 -1512.50 2625.00
SP1987H 12/22/1986 248.80 01/07/1987 256.25 7.45 1862.50 -1662.50 1862.50
SP1986H 12/23/1985 210.45 01/07/1986 216.05 5.60 1400.00 -300.00 1400.00
SP1985H 12/21/1984 170.60 01/07/1985 167.05 -3.55 -887.50 -1050.00 137.50
SP1984H 12/21/1983 167.10 01/06/1984 170.70 3.60 900.00 -325.00 900.00
SP1983H 12/21/1982 140.85 01/07/1983 147.00 6.15 1537.50 -462.50 1537.50
averages: 6.762 $1690.62 $-2740.18 $4618.30
number of trades: 28
percent up: 75.0
Es decir los datos son con el cotrato de marzo del futuro del SP, teneis las desviaciones en dinero..
Espero que os ayude
greg
(points) (points) (points)
SP2010H 12/21/2009 1108.20 01/07/2010 1137.50 29.30 $7325.00 $0.00 $7325.00
SP2009H 12/22/2008 871.30 01/07/2009 905.20 33.90 8475.00 -3175.00 14800.00
SP2008H 12/21/2007 1498.00 01/07/2008 1421.50 -76.50 -19125.00 -19125.00 2925.00
SP2007H 12/21/2006 1429.80 01/05/2007 1416.40 -13.40 -3350.00 -3350.00 1825.00
SP2006H 12/21/2005 1269.90 01/06/2006 1291.80 21.90 5475.00 -3775.00 5475.00
SP2005H 12/21/2004 1208.00 01/07/2005 1186.30 -21.70 -5425.00 -6200.00 2250.00
SP2004H 12/22/2003 1092.70 01/07/2004 1125.60 32.90 8225.00 0.00 8225.00
SP2003H 12/23/2002 897.10 01/07/2003 923.80 26.70 6675.00 -6325.00 7350.00
SP2002H 12/21/2001 1148.60 01/07/2002 1166.80 18.20 4550.00 -350.00 6675.00
SP2001H 12/21/2000 1288.00 01/05/2001 1304.50 16.50 4125.00 0.00 17800.00
SP2000H 12/21/1999 1454.50 01/07/2000 1460.50 6.00 1500.00 -12625.00 7425.00
SP1999H 12/21/1998 1214.60 01/07/1999 1277.80 63.20 15800.00 0.00 16400.00
SP1998H 12/22/1997 962.80 01/07/1998 974.00 11.20 2800.00 -5150.00 6025.00
SP1997H 12/23/1996 754.10 01/07/1997 759.65 5.55 1387.50 -2400.00 2625.00
SP1996H 12/21/1995 615.95 01/05/1996 619.30 3.35 837.50 0.00 2750.00
SP1995H 12/21/1994 464.90 01/06/1995 463.00 -1.90 -475.00 -887.50 275.00
SP1994H 12/21/1993 466.80 01/07/1994 471.25 4.45 1112.50 -212.50 1275.00
SP1993H 12/21/1992 441.55 01/07/1993 430.20 -11.35 -2837.50 -2837.50 100.00
SP1992H 12/23/1991 399.05 01/07/1992 419.45 20.40 5100.00 0.00 5325.00
SP1991H 12/21/1990 334.75 01/07/1991 317.55 -17.20 -4300.00 -4300.00 0.00
SP1990H 12/21/1989 349.45 01/05/1990 354.60 5.15 1287.50 0.00 3262.50
SP1989H 12/21/1988 280.45 01/06/1989 283.40 2.95 737.50 -700.00 737.50
SP1988H 12/21/1987 252.35 01/07/1988 262.85 10.50 2625.00 -1512.50 2625.00
SP1987H 12/22/1986 248.80 01/07/1987 256.25 7.45 1862.50 -1662.50 1862.50
SP1986H 12/23/1985 210.45 01/07/1986 216.05 5.60 1400.00 -300.00 1400.00
SP1985H 12/21/1984 170.60 01/07/1985 167.05 -3.55 -887.50 -1050.00 137.50
SP1984H 12/21/1983 167.10 01/06/1984 170.70 3.60 900.00 -325.00 900.00
SP1983H 12/21/1982 140.85 01/07/1983 147.00 6.15 1537.50 -462.50 1537.50
averages: 6.762 $1690.62 $-2740.18 $4618.30
number of trades: 28
percent up: 75.0
Es decir los datos son con el cotrato de marzo del futuro del SP, teneis las desviaciones en dinero..
Espero que os ayude
greg
Re: Pauta estacional diciembre.
No es el mini es el grande.. el punto es de 250,
No esta el mini.. sorry.. he cambiado el punto a 50 (que es como el /Es)
Contract Open
(points) Close
(points) Change
(points) Equity Change Maximum Adverse Excursion Maximum Profitable Excursion
SP2010H 12/21/2009 1108.20 01/07/2010 1137.50 29.30 $1465.00 $0.00 $1465.00
SP2009H 12/22/2008 871.30 01/07/2009 905.20 33.90 1695.00 -635.00 2960.00
SP2008H 12/21/2007 1498.00 01/07/2008 1421.50 -76.50 -3825.00 -3825.00 585.00
SP2007H 12/21/2006 1429.80 01/05/2007 1416.40 -13.40 -670.00 -670.00 365.00
SP2006H 12/21/2005 1269.90 01/06/2006 1291.80 21.90 1095.00 -755.00 1095.00
SP2005H 12/21/2004 1208.00 01/07/2005 1186.30 -21.70 -1085.00 -1240.00 450.00
SP2004H 12/22/2003 1092.70 01/07/2004 1125.60 32.90 1645.00 0.00 1645.00
SP2003H 12/23/2002 897.10 01/07/2003 923.80 26.70 1335.00 -1265.00 1470.00
SP2002H 12/21/2001 1148.60 01/07/2002 1166.80 18.20 910.00 -70.00 1335.00
SP2001H 12/21/2000 1288.00 01/05/2001 1304.50 16.50 825.00 0.00 3560.00
SP2000H 12/21/1999 1454.50 01/07/2000 1460.50 6.00 300.00 -2525.00 1485.00
SP1999H 12/21/1998 1214.60 01/07/1999 1277.80 63.20 3160.00 0.00 3280.00
SP1998H 12/22/1997 962.80 01/07/1998 974.00 11.20 560.00 -1030.00 1205.00
SP1997H 12/23/1996 754.10 01/07/1997 759.65 5.55 277.50 -480.00 525.00
SP1996H 12/21/1995 615.95 01/05/1996 619.30 3.35 167.50 0.00 550.00
SP1995H 12/21/1994 464.90 01/06/1995 463.00 -1.90 -95.00 -177.50 55.00
SP1994H 12/21/1993 466.80 01/07/1994 471.25 4.45 222.50 -42.50 255.00
SP1993H 12/21/1992 441.55 01/07/1993 430.20 -11.35 -567.50 -567.50 20.00
SP1992H 12/23/1991 399.05 01/07/1992 419.45 20.40 1020.00 0.00 1065.00
SP1991H 12/21/1990 334.75 01/07/1991 317.55 -17.20 -860.00 -860.00 0.00
SP1990H 12/21/1989 349.45 01/05/1990 354.60 5.15 257.50 0.00 652.50
SP1989H 12/21/1988 280.45 01/06/1989 283.40 2.95 147.50 -140.00 147.50
SP1988H 12/21/1987 252.35 01/07/1988 262.85 10.50 525.00 -302.50 525.00
SP1987H 12/22/1986 248.80 01/07/1987 256.25 7.45 372.50 -332.50 372.50
SP1986H 12/23/1985 210.45 01/07/1986 216.05 5.60 280.00 -60.00 280.00
SP1985H 12/21/1984 170.60 01/07/1985 167.05 -3.55 -177.50 -210.00 27.50
SP1984H 12/21/1983 167.10 01/06/1984 170.70 3.60 180.00 -65.00 180.00
SP1983H 12/21/1982 140.85 01/07/1983 147.00 6.15 307.50 -92.50 307.50
averages: 6.762 $338.12 $-548.04 $923.66
number of trades: 28
percent up: 75.0
No esta el mini.. sorry.. he cambiado el punto a 50 (que es como el /Es)
Contract Open
(points) Close
(points) Change
(points) Equity Change Maximum Adverse Excursion Maximum Profitable Excursion
SP2010H 12/21/2009 1108.20 01/07/2010 1137.50 29.30 $1465.00 $0.00 $1465.00
SP2009H 12/22/2008 871.30 01/07/2009 905.20 33.90 1695.00 -635.00 2960.00
SP2008H 12/21/2007 1498.00 01/07/2008 1421.50 -76.50 -3825.00 -3825.00 585.00
SP2007H 12/21/2006 1429.80 01/05/2007 1416.40 -13.40 -670.00 -670.00 365.00
SP2006H 12/21/2005 1269.90 01/06/2006 1291.80 21.90 1095.00 -755.00 1095.00
SP2005H 12/21/2004 1208.00 01/07/2005 1186.30 -21.70 -1085.00 -1240.00 450.00
SP2004H 12/22/2003 1092.70 01/07/2004 1125.60 32.90 1645.00 0.00 1645.00
SP2003H 12/23/2002 897.10 01/07/2003 923.80 26.70 1335.00 -1265.00 1470.00
SP2002H 12/21/2001 1148.60 01/07/2002 1166.80 18.20 910.00 -70.00 1335.00
SP2001H 12/21/2000 1288.00 01/05/2001 1304.50 16.50 825.00 0.00 3560.00
SP2000H 12/21/1999 1454.50 01/07/2000 1460.50 6.00 300.00 -2525.00 1485.00
SP1999H 12/21/1998 1214.60 01/07/1999 1277.80 63.20 3160.00 0.00 3280.00
SP1998H 12/22/1997 962.80 01/07/1998 974.00 11.20 560.00 -1030.00 1205.00
SP1997H 12/23/1996 754.10 01/07/1997 759.65 5.55 277.50 -480.00 525.00
SP1996H 12/21/1995 615.95 01/05/1996 619.30 3.35 167.50 0.00 550.00
SP1995H 12/21/1994 464.90 01/06/1995 463.00 -1.90 -95.00 -177.50 55.00
SP1994H 12/21/1993 466.80 01/07/1994 471.25 4.45 222.50 -42.50 255.00
SP1993H 12/21/1992 441.55 01/07/1993 430.20 -11.35 -567.50 -567.50 20.00
SP1992H 12/23/1991 399.05 01/07/1992 419.45 20.40 1020.00 0.00 1065.00
SP1991H 12/21/1990 334.75 01/07/1991 317.55 -17.20 -860.00 -860.00 0.00
SP1990H 12/21/1989 349.45 01/05/1990 354.60 5.15 257.50 0.00 652.50
SP1989H 12/21/1988 280.45 01/06/1989 283.40 2.95 147.50 -140.00 147.50
SP1988H 12/21/1987 252.35 01/07/1988 262.85 10.50 525.00 -302.50 525.00
SP1987H 12/22/1986 248.80 01/07/1987 256.25 7.45 372.50 -332.50 372.50
SP1986H 12/23/1985 210.45 01/07/1986 216.05 5.60 280.00 -60.00 280.00
SP1985H 12/21/1984 170.60 01/07/1985 167.05 -3.55 -177.50 -210.00 27.50
SP1984H 12/21/1983 167.10 01/06/1984 170.70 3.60 180.00 -65.00 180.00
SP1983H 12/21/1982 140.85 01/07/1983 147.00 6.15 307.50 -92.50 307.50
averages: 6.762 $338.12 $-548.04 $923.66
number of trades: 28
percent up: 75.0
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