operar con sistemas los meses de vencimiento

[Soñador]

Hola a todos,

quisiera saber si los que operais con sistemas,

los dejais ejecutandose los meses que vence el futuro sobre el que operais??

llevo tiempo en esto de los sistemas, pero cada dia aprendo algo, despues de un tropiezo que me hace pensar!! por suspuesto.

Analizando el historico del sistema compruebo, antes sin darme cuanta, de que los meses que vencen los futuros coinciden con un diversos ddwn del sistema. hay meses en los que se suele recuperar el sistema y visto el resumen mensual el ddwn es minimo, pero visto desde lo profundo, es decir, operacion por operacion, se deduce lo peligroso de operar estos meses.

que opinais respecto a este tema??

[INtrader]

Yo opero con sistemas y con el futuro del ibex, que tiene vencimientos todos los meses, y lo que he detectado es que la semana del vencimiento suele ser movidita. Haciendo estudios sobre la rentabilidad de la mencionada semana, obtengo -no obstante- de media beneficios. Si me centro en el día anterior al vencimiento -sin duda el más caótico- la cosa cambia y me resulta muy difícil obtener beneficios. Consecuencia: no entro en ninguna operación el jueves de vencimiento y de paso me ahorro el problema del rollover. Entiendo que en vencimientos trimestrales el día/días clave pueden estar en otro lugar. Podrías coger Excel y examinar resultados para determinar si en tus sistemas existe alguna pauta que te haga perder dinero entrando al mercado en determinados días...

Saludos