Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

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Kosparuk
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Kosparuk »

Yo creo que la única solución es diversificar mercados y sistemas.
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Sugar
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Sugar »

Gordon Geko escribió:PASADO............PRESENTE ..................FUTURO....................tres estados fisicos que son independientes el uno de los otros....................

Aun asi existe mas correlacion en el corto plazo entre presente y futuro.............y desde mis estudios practicamnete nada entre pasado y futuro.............

Toda coincidencia entre pasado y futuro es solo fruto de tu imaginacion................patrones que se dibujan en las nubes..................
Pues noi, vaya un problema gordo nos planteas, porque, dado que el presente no existe y el futuro es inescrutable, sólo nos queda el pasado.

Jode, pero es así.
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agmageton
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por agmageton »

Gordon, como siempre eres solvente en tus palabras, y tienes mucha razón en decir como vas a predecir un cambio de tendencia o una fase lateral del mercado, lógicamente eso es muy difícil de predecir y a mi se me escapa poder asignar probabilidades de un estado a otro o mayor problema si cabe todavía el tiempo de duración de una tendencia o una fase lateral. Hasta el día de hoy carezco de información si esto es posible.

Pero lo que yo defiendo y de hecho aplico, que si se puede tener un estudio pasado, sobre tendencia y volatilidades como afectan al precio por una clasificación, que aunque cada estado es diferente la psicología de los inversores sigue inmutable con el paso del tiempo.

Los estudios lo único que hacen es confirmar estados nunca anticiparse a ellos, a partir de que punto un estado es latearal o estamos en tendencia? eso no es muy difícil de confirmar el problema viene que si esa confirmación en el futuro te va a dar ventaja.

Asignar probabilidades, no trata de predecir si habrá un cambio de tendencia o si entramos en una fase lateral, sino cuando estemos en una fase, que probabilidades tengo de éxito historicamente.

Si yo tengo un sistema de confirmación de tendencia que me dice que esa tendencia tiene un 80% de probabilidad en su rotura, trabajaré en primera instancia sobre ese escenario, lógicamente cuando mayor sea el grado de probabilidad de la rotura mayor va a ser la gestión del riesgo que tengamos que hacer, con lo que se hace indispensable unas reglas restrictivas para tener éxito ante esa probabilidad. De la misma forma que tendrás mayor probabilidad de acertar una rotura diaria de medias que intradiaria, esto esta claro supongo. Lo único que va a distinguir estas dos formas o sistemas de tendencia será la gestión del riesgo que hagamos para asumir una o otra.

Pero como entenderás el problema de tener un sistema de tendencia con el 80% de probabilidad será tanto el retraso para su entrada como el retraso para el cambio de tendencia. Pero lo importante de esta tendencia va a estar más en el recorrido de la tendencia en su duración (son proporcionalmente mucho más largas) que te va a dar oportunidades de posicionamiento optimos en relación con otras tendencias de menor grado. Y aquí es donde aplicaremos la probabilidad historica, con unas reglas bien definidas.

Esto es sólo un ejemplo de como aplicar la probabilidad no a un cambio de tendencia sino a la confirmación de esa tendencia, con que probabilidad jugamos teniendo unas reglas definidas. Hay mucho más pero bueno como bien dices no quiero hacer pajillas.

Respecto a lo que dices del presente sirve para acercarse al futuro, para mi estamos jugando en menus probabilidad ya que estaremos acercando el planteamiento a la volatilidad, nos moveremos ante el cambio de volatilidad/tendencia de una forma más rápida pero menos probable, ya que ajustaremos todo a una mayor sensibilidad y eso sería similar a tener unas medias de tendencia de menor grado, y cuidado no digo que esto no sea posible, pero lo que si digo es que te aumentara el riesgo de probabilidad, y se hara una tarea mucho más dificil establecer una lógica probabilistica, de hecho tu no la tienes porque te mueves de una forma discreccional en la toma de descisiones inversoras mediante las noticias que analizas y los graficos que miras y entonces apustas por un cambio de tendencia aunque esta sea de menor intensidad y eso limitará tus probabilidades de éxito, quizás no en acertar el cambio sino en la intensidad del cambio, que a la larga no se haga rentable o lo suficientemente rentable en compración de otros modelos.
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Bill-T
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Bill-T »

Sugar escribió:
Gordon Geko escribió:PASADO............PRESENTE ..................FUTURO....................tres estados fisicos que son independientes el uno de los otros....................

Aun asi existe mas correlacion en el corto plazo entre presente y futuro.............y desde mis estudios practicamnete nada entre pasado y futuro.............

Toda coincidencia entre pasado y futuro es solo fruto de tu imaginacion................patrones que se dibujan en las nubes..................
Pues noi, vaya un problema gordo nos planteas, porque, dado que el presente no existe y el futuro es inescrutable, sólo nos queda el pasado.

Jode, pero es así.
El pasado hay que estudiarlo para conocer cual fue la reacción de los hombres a unas determinadas circunstancias. Pero no hay dos circunstancias iguales, por tanto el pasado es una referencia no un modelo. El futuro será inescrutable, pero el futuro más próximo es una consecuencia del presente. En medio está el presente mismo, y la única forma de operar es bajo la premisa de "el precio lo está haciendo".

por eso creo que es mejor ser un "trader reactivo" que un trader "proactivo". uno reacciona a las noticias, al precio y a las nuevas circunstancias, y el otro simplemente espera que su modelo funcione como si el presente fuera parte del pasado, e incluso ignora el principio de "el precio lo está haciendo".

suena a filosofía, pero no se explicarlo mejor.
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agmageton
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por agmageton »

Te pondré un ejemplo sencillo en primer lugar un grafico 1 de tendencia del año mediados 2007-2008-2009 y mediados 2010, que nos muestra las roturas de tendencia principales. Estas reglas del sistema de tendencia no estan optimizadas son asi no sólo en el histórico del grafico del ibex(1994) en este caso sino en los historicos del DAX(1997), SP500(1997), DOW JONES(1971), EUROSTOXX(2001) Y CRUDE OIL cl(1987). todos siguen las mismas reglas. Y tienen una probabilidad conjunta superior al 75% de que la rotura nos de ventaja para aplicar estrategias. Teniendo en cuenta que dow jones y crude oil, dan bastantes problemas de 1995 para abajo, ya que la volatilidad es practicamente nula, pero bueno no entraríamos en pormenores.

Luego el grafico 2, es un estudio de a partir cuando se empieza a utilizar la tendencia para nuestras estrategias, es una restricción que nos baja el riesgo historicamente en un +-75% las maximas escursiones adversas de roturas. Y esto tambien esta aplicados a cada uno de los activos con las mismas reglas.Y en todos se produce historicamente unos resultados enmarcados en unas medias. Hay momentos que esas restricciones se ajustan más o menos , como por ejemplo en el futuro del crudo en el 2008 que tras bajar en vertical desde +-150 $ y bajar a 90, no se produce no la rotura de la tendencia que por la velocidad se produce sobre los 123 $, sino la confirmación de empezar a utilizar la tendencia se produce en 110 $ una vez ha tocado el minimo en 90$. Luego si hay margen hasta los 40$ de utilización, pero no podemos ajustar las reglas del pasado a la maximización del presente o del futuro más inmediato, lo único que podemos hacer es establecer medias de utilización que una vez se aprovecharan más que otra pero que en la historia nos dará una probabilidad plausible.

Las estrategias para la utilización sería otra tema en el que no voy a entrar, pero solo una reflexión más querido Gordon, si tenemos un sistema de sesgo probabilistico en la que podamos determinar unas probabilidades a unas estrategias aunque estas tengan una probabilidad propia interna(stop, objetivos, etc), que pasa si creo otro sesgo que me proporcione una descorrelación con el anterior(sesgo) pero que actue de una forma que los DD de las estrategias utilizadas en un sesgo sean superadas o contrarestadas por otro sesgo y aplicación de estrategias si se produce el caso y que este caso tenga una probabilidad de ocurrencia menor, respecto a que los dos sesgos den probabilidad a las estrategias utilizadas con mayor grado de ocurrencia.

Y si tenemos que tener siempre presente la aparación del cisne negro como no¡¡, donde la probabilida menor se hace mayor en un momento de mercado aunque esta sea muy pqueña de ocurrir y cree un mayor DD, a mayor aplicación de estrategias, pues entonces sólo nos salvara o tener una cuenta preparada para este evento posible aunque escepcional, o la diversificación en otros activos donde tengamos un seguimiento continuo de la descorrelación existente entre los 2 activos.


saludos.
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andriuking
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por andriuking »

Muy bueno Agma.

A esa fase ya he llegado recientemente :), empecé a diseñar un subsistema para que cuando hubiese ausencia de tendencia el sistema siguiese otras reglas (refiriendome a un unico activo, temas de diversificación a un lado).

Ahora, con la idea que me comentas de hacer siempre lateral salvo que indicadores de tendencia digan que existe tendencia, o tener 2 sistemas en paralelo aprovechando los "despistes" del otro se me abre un universo de posibilidades.

Creo que lo que busco va en esa dirección, trabajaré en ello.
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Trollputero
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Trollputero »

andriuking escribió:Hola gente.

Llevo tiempo trabajando con sistemas de trading seguidores de tendencia, basados normalmente en sistemas de roturas de canales o cruces de media movil, en periodos diarios o semanales.

Es bien conocido que estos sistemas funcionan bien en fases de tendencia del mercado, ofreciendo excelentes resultados, pero el fases laterales de mercado se "desagran" totalmente a base de entradas falsas debido a la fuerte lateralidad. La solución clásica para todo esto es emplear un filtro indicador de tendencia del mercado a medio plazo.
¿Que os parece esta solucion?

Receta:
* cruce de medias moviles exponenciales de 3 y 5 dias
* barras semanales
* stoploss fijo para toda la operacion, restando 500 puntos al precio de entrada por ejemplo entro en 10.000 puntos del IBEX stoploss fijo para toda la operacion seria 9.500

Solo cojemos las tendencias y asumimos un riesgo por operacion de unos 500 pipos
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andriuking
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por andriuking »

¿Que os parece esta solucion?

Receta:
* cruce de medias moviles exponenciales de 3 y 5 dias
* barras semanales
* stoploss fijo para toda la operacion, restando 500 puntos al precio de entrada por ejemplo entro en 10.000 puntos del IBEX stoploss fijo para toda la operacion seria 9.500

Solo cojemos las tendencias y asumimos un riesgo por operacion de unos 500 pipos
Trollputero,

esa solución no sirve por varios motivos:

1) Al ser un stop en un valor fijo, no fabricado a partir de indicadores de canales, medias, retrocesos,etc... el sitema va a dar luagr a numerosas salidas en falso, lo cual desangra la curva de beneficio, especialmente en fases laterales donde el sistema entrará directamente en pérdidas.

2) Algunas entradas que pudieran ser exitosas acabaran en intentos fallidos por cerrarse demasiado pronto. Imagina, entramos y baja 600 puntos, salta el stop, y luego sube 1000 puntos. Habríamos ganado 400 y hemos perdido 100 suponiendo que el sistema ha vuelto a entrar cuando el índice se ha recuperado, si no habríamos perdido 500 en lugar de haber ganado 400. Por lo que, además de esto tiene el riesgo de que cuando llegue la verdadera tendencia no entremos.

Yo lo he probado y eso no funciona, los stops deben estar "contextualizados". Lo que si me gusta son trailling stop una vez que la operacion entra en beneficios, que ademas suavizan bastante la curva de beneficio.
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Trollputero
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Trollputero »

Stop loss dinamico en teoria esta bien eso de proteger los beneficios, pero en la practica :-/ revisa historicos de indices, acciones y veras como salta en mas de una ocasion sacandote de la tendencia.

El sistema que propongo (mm3,5 y barras semanales) se traga unos DD dificiles de digerir por una cuenta pequeña, y da igual que cada operacion pongas en riesgo el 2% de la cuenta... puedes pasar meses en racha de perdidas, lo he estado viendo en PT con la ayuda del backtesting y en el grafico de liquidez se ve claro.

Sigo siendo un entusiasta del seguimiento de tendencia, ahora mismo estoy mirando la regresion lineal

Me alegro que hallas sacado el tema de los laterales ya que yo mismo los he estado mirando durante mucho tiempo.udio

El genial Blai5 hace un estudio de las medias moviles de diferentes periodos todos ellos aplicados al mini ibex
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andriuking
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por andriuking »

Actualmente intento trabajar en indicadores que detecten techos, basados por ejemplo en las sucesiones de mínimos y máximos crecientes de las velas anteriores.

Nada interesante o al menos que funcione por el momento...
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Wikmar
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Wikmar »

Hola andriuking y demás familia. Buscando sobre este tema, he encontrado este hilo, al que me suscribo.

No obstante, creo que es un problema de muy difícil solución como ya han dicho por aquí los colegas, porque tiene muchos intereses cruzados, tecnicamente hablando, y lo normal, tanto graficamente como matemáticamente, es que se vea la formación lateral, no te digo cuando esté terminada, pero sí confirmada, es decir; tarde. Además de la entrada en la formación, hay otros problemas; con qué zoom nos es para nuestros intereses una formación lateral, cómo detectar también a tiempo la salida, etc. Como no consigas gestionar muy bien todas esas cosas, te cargas también buenos negocios. Es mi caso (intradía); los intentos que he hecho, efectivamente minimizaban los estragos en las formaciones laterales, pero me cargaba negocios buenos y no compensa. Es muy difícil aislar lateralidad de tendencia, a tiempo.

Me vendría muy bien tener un buen indicador de lateralidad que se acomode bien, pero creo muy difícil conseguirlo, por lo que en principio me resigno a aguantar las tarascadas de estas formaciones, confiando que fuera de ellas las compense con creces.

De cualquier forma, ánimo en tu búsqueda, andriuking, y un saludo.
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Rafa7
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Rafa7 »

Trollputero escribió: ¿Que os parece esta solucion?

Receta:
* cruce de medias moviles exponenciales de 3 y 5 dias
* barras semanales
* stoploss fijo para toda la operacion, restando 500 puntos al precio de entrada por ejemplo entro en 10.000 puntos del IBEX stoploss fijo para toda la operacion seria 9.500

Solo cojemos las tendencias y asumimos un riesgo por operacion de unos 500 pipos
Hola Troll,

Preguntas que nos parece la solución.
Bueno, de entrada propones un stop loss fijo que nada tiene que ver ni con la volatilidad ni con ningún criterio chartista. Lo siento, no me gusta.

Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
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agmageton
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por agmageton »

Fijaros que sencillo, un estado es lateral en cuanto se corta repetidamente unas lineas, de medias, de soportes, resistencias o puntos designados, pues sólo hay que decir a partir de n números de roturas y x volatilidad % de diferencia con la media. ya tenemos un indicador, (lógicamente esto se dewe poner en contexto, por desgracia como todo en el mundo del trading...)cuando se activa nuevamente la tendencia??? fácil tamwién cuando rompe la horquilla de máximos y mínimos del estado.

Tengo varios diseñados para diferentes estados, marcos temporales (esto es muy importante), de detención, pero que nadie dude que de todas formas crearas DD, hasta la detención del estado que te dé una prowawilidad mayor. Y luego tiene que ser muy creativa o inteligente como entrar en la tendencia perdiendo lo mínimo posiwle en timing.

SAludos,
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Wikmar
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por Wikmar »

Propongo trabajar sobre casos concretos.

Adjunto imagen de la sesión del 16-3-11 del Futuro del IBEX Mini. Evidentemente tiene una figura lateral desde aprox las 13h hasta casi las 16h. A ver qué respuesta dan nuestras diferentes soluciones (indicadores, sistemas, etc).

En mi imagen se ve lo que hace un sistema mío sin gestión de lateralidad. Le agregué una gestión de la lateralidad que como comento más arriba en lineas generales, después de la entrada a las 13'19, rapidamente se daba cuenta de que venía algo que no le gustaba y como no sabía para donde iba a tirar finalmente, cerraba la posición hasta que le entraran datos que le hicieran pensar que se estaba fuera de la figura, pero ello suponía que el último negocio, bueno, o no lo hacía, o en otros casos los hace tarde y perdedores.

Por tanto, decidí quitar ese módulo y dejarlo tal cual, asumiendo los malos negocios dentro de las figuras laterales.

Si os preguntais si compensa tal resignación, todavía no os lo puedo decir, pero os propongo con este u otros casos, probar las soluciones que decís hay.
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Sesión Futuro IBEX Mini 16-3-11
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andriuking
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Re: Tendencia y Lateralidad en Sistemas Diarios / Semanales

Mensaje por andriuking »

Estoy muy de acuerdo en lo que decís de que esto es la esencia del trading, y por ello inevitable.

Creo que la solución pasa, como con todo riesgo e incertidumbre, por diversificar, tanto en mercados como en sistemas, y siempre buscando la mínima correlación.

El problema está en que la mayoría de las plataformas no permiten testear un sistema en varios activos a la vez o sobre una cartera de activos, de forma que es un trabajo muchas veces de chinos intentar estimar el comportamiento de la estrategia sobre la cartera.
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