slippages

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corman
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slippages

Mensaje por corman »

Hola a todos y feliz año.

Hace tiempo que no opero y ahora me ha picado el gusanillo de nuevo. Comentaros que lo deje porque me di un pequeño batacazo y estado esperando un tiempo hasta que he tenido claro lo que he de hacer y como hacerlo.

He pedido a Visual Chart que me diseñe un sistema y para testearlo necesito saber los slippages de los CME Mini (Euro FX, mini SP o mini Nasdaq). Mi broker será IB y la plataforma será V Cachart (es la que conozco).

A ver si alguna persona me puede facilitar la info. Gracias.
Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber cual es la diferencia.
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INtrader
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Re: slippages

Mensaje por INtrader »

Pues yo no te puedo ayudar, pero también estoy interesado en conocer los slippages de los futuros que mencionas, aprovecho el titulo genérico del hilo y pregunto por los slippages medios del DAX. Muchas gracias.

Saludos.
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INtrader
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Re: slippages

Mensaje por INtrader »

Alguna otra linea más en la sala...

Continuamos... :-D

(Help, please)
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radiokit
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Re: slippages

Mensaje por radiokit »

Hola INtrader

en el DAX, como en todos, hay momentos para todo. Con pánico vendedor me han llegado a soplar hasta 5 puntos (10 ticks), pero en la operativa normal, lo mas habitual en mi caso es 1 o 2 ticks, bastantes veces ninguno. Para órdenes a mercado.

Saludos !
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INtrader
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Re: slippages

Mensaje por INtrader »

radiokit escribió:Hola INtrader

en el DAX, como en todos, hay momentos para todo. Con pánico vendedor me han llegado a soplar hasta 5 puntos (10 ticks), pero en la operativa normal, lo mas habitual en mi caso es 1 o 2 ticks, bastantes veces ninguno. Para órdenes a mercado.

Saludos !
Gracias radiokit,

En todo caso me sirve de referencia, pero me gustaría saber si tú, o alguien que opere habitualmente en el DAX, guarda alguna estadística, del año pasado por ejemplo, del slippage medio (roundturn) de al menos 100 operaciones. Si podemos saber también el nº de contratos medio en cada operación mejor.

Gracias de nuevo.
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radiokit
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Re: slippages

Mensaje por radiokit »

Hola de nuevo INtrader

tengo un registro de las operaciones al precio de ejecución. Compararé los precios reales a los que ejecuté a mercado con los que me dió el sistema y creo que podré ayudarte con esto. Solo dame unos dias para que recupere el sistema y los parámetros con los que estuve trabajando y quizás pueda darte slippages de algo mas de 50 operaciones.

Saludos
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INtrader
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Re: slippages

Mensaje por INtrader »

radiokit escribió:Hola de nuevo INtrader

tengo un registro de las operaciones al precio de ejecución. Compararé los precios reales a los que ejecuté a mercado con los que me dió el sistema y creo que podré ayudarte con esto. Solo dame unos dias para que recupere el sistema y los parámetros con los que estuve trabajando y quizás pueda darte slippages de algo mas de 50 operaciones.

Saludos
Gracias radiokit, así da gusto ;-)
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radiokit
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Re: slippages

Mensaje por radiokit »

Hola INtrader
te he enviado un excel a tu correo electrónico con los detalles
analizadas 56 operaciones "a mercado" me sale un slippage medio de 1,01 punto (2 ticks)
Saludos
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Mirus Futures
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Re: slippages

Mensaje por Mirus Futures »

Llevo un buen de tiempo que no he posteado y me gustaría comentarte sobre tu cuestión…

En primera, esta palabra no existe… una palabra que fue inventada y ahora todo el mundo la usa.

Es imposible decir o cuestionar “slippage” – cada segundo es único

Hay market makers que facilitan liquidez en los e-micros (proprietary trading, empresas FX, bancos, instituciones y traders) Los market makers están dispuestos en ponerse en los bid/offer siempre y cuando puedan realizar un cubrimiento en la posición en un mercado interbank (conocido como un cash market). Cuando este mercado está ampliándose, también los market makers en los productos e-micros. Cuando los bids desaparecen, normalmente pasa porque el cash market se está ampliándose.

Por ejemplo, si el spread se amplia a 20 pipos y estás preocupado por el “slippage”… simplemente usa órdenes stop limit con un precio limitado muy apretado.

Precio stop = 1,4015 con un precio limite a 1,4020

Un precio stop limit cuando se dispara, tratará de comprar el mejor-próximo oferta hasta que toque con el precio limitado. Durante ese periodo, reside y permanece como una orden limitada en el libro. Si estás seguro que el spread está cerrando (apretando) y regresa a ejecutar tu orden, entonces la dejarias como una limitada. Si estás incierto, bueno, se cancela la limitada y salir del mercado. Los Stops no te van a hacer de mucha protección en el mundo e-micro (o un mercado con poco volumen). Necesitas estar al tanto de las posiciones que tengas muy pero muy de cerca.

La mejor forma de experiementa un “slippage” (como le dicen) es el real – simplemente por la liquidez del producto

Un saludo,
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INtrader
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Re: slippages

Mensaje por INtrader »

radiokit escribió:Hola INtrader
te he enviado un excel a tu correo electrónico con los detalles
analizadas 56 operaciones "a mercado" me sale un slippage medio de 1,01 punto (2 ticks)
Saludos
Gracias radiokit, ya recibí tu correo. Muy amable de tu parte.

Gracias por las aclaraciones Mirus, pero entiendo que si trabajas un mercado en intradia todos los días, durante pongamos un año, realizando al menos 1 operación al día, tendrás diferentes slippages dependiendo del momento en el que se produzcan tus operaciones. Si haces una media los slippages de esas operaciones seguramente te saldrá un número que puede ser diferente de un mercado a otro, dependiendo de su liquidez o de lo que tenga que depender. Pues bien conocer ese promedio de slippages con anterioridad a entrar en un mercado puede llegar a ser muy interesante para alguien que piensa operar con una estrategía intradía, por el simple hecho de constatar si puede o no ser viable (perdón por la perogrullada).

Un saludo.
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Leo
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Re: slippages

Mensaje por Leo »

Hola Intrader.
Entiendo que es una buena primera aproximación buscar un slippage medio, pero las medias lo que tienen es eso, que son medias. Depende mucho de tu operativa que el slippage sea uno u otro.
Por ejemplo, yo en Dax entro con stop a mercado y tengo un stop de salida. Como cuando entro en muchas ocasiones hay más gente, en las entradas rara vez no tengo slippage, lo más habitual es tener 1 o 2 pipos (0.5 o 1 punto) y a veces hasta 5. En cambio en las salidas, que no hay nadie, lo normal es 0 o 1 pipo, rara vez más. No tengo estadísticas porque llevo poco operando así.
Me parece una buena aproximación hacer un slippage medio pero opera antes en paper fijándote en los momentos en que operarías, si el precio se está moviendo mucho o poco.
Saludos,
Leo
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