Sistema simple y que de dinero

[wenomeno]

Merlinjoy, aquí tienes un par de imágenes de ejemplo. En el USDCAD hay 2 operaciones buenas y una mala marcada con una x (en realidad esa operación no se habría hecho porque la Fuerza relativa había cambiado), pero lo pongo para que te des cuenta de que también falla. La imagen es de marzo de 2010, en ese momento la Fuerza Relativa de las distintas divisas medidas con una HMA indicaba que las monedas más débiles eran USD y JPY y las más fuertes el CAD y AUD cuando se hizo la primera operación en el USDCAD, así que se podría operar con esos cuatro pares. En la imagen del AUDUSD, pongo una operación que salió mal, la barra con un cruz es la barra de entrada, la línea roja el SL, la marca de OK en la segunda barra indica que en esa barra la fuerza relativa había cambiado. Ahí es mejor salir con una pequeña pérdida, compensada por las operaciones en el USDCAD. De hecho se abren operaciones en 4 pares con las mismas divisas para poder hacer estas cosas.

También adjunto el indicador que uso en ese ejemplo, una HMA, cambiale los parámetros a 10,2,0. Aquí un link al excel donde anoto los cambios en la fuerza relativa, 1 significa trend azul y alcista, 0 trend rojo y bajista. Haz con ella lo que quieras, la cree exprofeso para el ejemplo: https://spreadsheets0.google.com/ccc?hl ... l=es#gid=1

trend.ex4

se llama trend, pero es una HMA settings (10,2,0)

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[wenomeno]

Una última cosa que quiero comentar. Más importante que memorizar una técnica de entrada y salida, es entender la esencia de un sistema. En el sistema que yo comento, la clave está en encontrar una tendencia muy fuerte, por eso el trabajo de buscar la moneda que más sube contra la que más baja (a ese par le llamo vector, que es más corto). En una tendencia así, los retrocesos son minúsculos y puede usarse un stop de 1*ATR. El problema está en que no se sabe cuando puede acabar la tendencia o cambiar la fuerza relativa. La técnica que propongo es entrar en 3 o 4 pares, así aunque alguno falle, los otros compensarán las pérdidas y cuando todos funcionen se obtendrá un buen beneficio. Que fallen todos tampoco es imposible, por supuesto.

Finalmente, si alguien quiere hacer el backtest de este método, puedo pasarle las fechas de cambio de tendencia según la HMA (10,2,0) de todos los pares para el 2010, lo digo, porque examinar los 21 pares buscando la fuerza relativa es un coñazo, pero bueno, esas son las trincheras del trading, no todo va a ser vino y rosas.

[Davirro]

Davirro

y como tradeas con relación a las tres pantallas?

Que conste que yo tambien estoy experimentando , las tres pantallas te dan tres cosas fundamentales , señal , direccion y tendencia , se buscan tres espacios temporales diferentes por ejemplo una pantalla en 4horas o menos , otra en diario que seria la basica y nos da la direccion y otra semanal o mensual que nos da la tendencia de fondo , basicamente el sistema es para entrar en las reversas para unirse a la tendencia , pero con mas estudio se pueden buscar señales de agotamiento y otras .
Basicamente las leyes son estas:

Siempre entraremos en favor de la tendencia de fondo de la tercera pantalla

Entraremos en contradireccion de la segunda pantalla

La primera pantalla nos dara la señal de entrada , con la accion del precio , con rotura o rebote de divergencia en un RSI o con un cruce en un estocastico rapido o lo que mejor te vaya

otra forma de verlo mas simple
comprar cuando 1ª alcista , 2ª bajista y 3ª alcista
vender cuando 1ª bajista , 2ª alcista y 3ª bajista

Puedes buscar mas informacion por internet , este sistema no es ningun secreto

[Merlinjoy]

Que nombre tiene este sistema? para buscarlo con mas detalle, creo que me ha quedado mas o menos claro, pero por si acaso.

No soleis tradear en barras de 5min o 15min? este sistema por lo que veo es a largo plazo, no?

Saludos

[Merlinjoy]

Por cierto, supongo que a lo mejor es una pregunta tonta, pero me gustaría saberlo.

Quien vive del trading exclusivamente?

Supongo que será el fin ultimo de todo trading, no? cuantos de ellos pueden vivir del trading?

Saludos

[Davirro]

yo no

[luisg]

Yo uso un sistema discrecional y tienes que meter las órdenes a mano, pero como usa gráficos diarios al cierre no hay problema (si no quieres esperar hasta las 12 de la noche puedes meter las órdenes hasta una hora antes, que no pasa nada). La explicación es un poco larga, y la primera vez que lo usas lleva un poco de tiempo, pero después con 5 min. al día, ya tienes de sobra.

El sistema trabaja en Forex, necesitas el ATR y un seguidor de tendencia, el MACD (los valores que vienen por defecto ya están bien) o una EMA de 20 periodos ya te valen, no importa cual porque total sólo sirven para que tengas una ligera idea de hacia donde va el precio. Como si no quieres usar ninguno y determinas la tendencia a ojo. De todas formas una media que cambie de color según se gire al alza o a la baja es lo más rápido visualmente, por ejemplo una HMA (Hull moving average) de 10 periodos.

(Aprovecho para expresar mi opinión de los indicadores, lo mejor es utilizar sus señales como alerta, pero para las entradas y salidas hay que usar el precio.)

El asunto es encontrar un par que tenga una tendencia muy fuerte. Esto es un par formado por una moneda que sube contra todas las demás y otra que baja contra todas las demás. Lo más práctico para examinarlos es que en tu plataforma te hagas un espacio de trabajo con todos los pares de cada moneda, así podrás identificar que monedas son las que suben y bajan con más fuerza. Para ello usa el indicador de tendencia. También es práctico que anotes la tendencia de cada par en una hoja de excel y la actualices diariamente, verás que no tendrás que hacer más de 2 o 3 cambios al día.

Quédate con las 2 que más suben y las 2 que más bajan, así tendrás 4 pares en los que operar. Ejemplo, si las monedas que más suben son EUR y GBP y las que más caen son USD y JPY, deberás buscar operaciones al alza en EURUSD, GBPUSD, EURJPY y GBPJPY (nota: estas operaciones estarán muy correlacionadas, así que en cada posición arriesga la mitad del capital que arriesgas habitualmente). Verás que estos pares tienen una tendencia muy bien definida.

Para explicar la operativa voy a poner un ejemplo alcista. Si la tendencia es bajista es todo igual, pero en sentido contrario. Una vez que hemos identificado una tendencia muy alcista tienes que esperar a una vela bajista, entras cuando supere el máximo, SL al otro extremo de la vela (mínimo 1 ATR). Como filtro iba a recomendarte el estocástico, pero es una mierda, mejor que aprendas a buscar signos de fin de tendencia. Por el momento usa un retroceso de 2*ATR como señal de que la tendencia es débil. Con eso y la fuerza relativa de los pares debería bastarte, aunque te comerás alguna operación negativa por entrar cuando la tendencia no da más de sí. La salida también es discrecional, cuando consideres que se acabó la tendencia, pero aprox. un retroceso de 2 veces el ATR está bien. Puedes fraccionar la salida si quieres poniendo un TP para la mitad de la posición por ejemplo, pero es difícil determinar una distancia en la que funcione siempre. En el foro hay un hilo muy interesante sobre el MAE y el MFE, léelo y toma estadísticas del MFE, pero en principio cerrar la mitad de la posición cuando el precio haya recorrido el doble de distancia de tu SL está bien. Yo no uso esa técnica para salir, así que es un consejo a ojímetro, pero esa distancia la alcanzará casi siempre que el trade funcione y si el precio se gira bruscamente te aseguras un beneficio.

Por último, te animo a que te centres en aprender money management, y si vas a usar salidas parciales gestión de la posición (escalado de posiciones, diferencias en la metodología entre sistemas que ganan poco muchas veces y viceversa). De estos temas se debate muy poco en los foros, todo son comentarios sobre sistemas y tal, pero en la práctica una vez que has elegido un sistema con esperanza ligeramente positiva sólo queda aplicarlo y lo que da dinero es gestionar bien las posiciones y proteger el capital, y esto se hace día sí, día también. Si lees en inglés hay un curso muy completo en la web http://www.babypips.com Este sistema se basa en el concepto de Fuerza Relativa, si quieres saber más busca en Google.

Gracias, buena aportación.

[Merlinjoy]

Alguien se dedica en exclusiva al trading y vive de ello?

O es solo una leyenda urbana? jejeje

Deberíamos de prestar atención al que viva de ello, pues se supone que tiene una rentabilidad mas que demostrada, no?

No se, a lo mejor me equivoco, que opinais?

Saludos

[wenomeno]

Otro sistema muy simple. Dejo un enlace al original:

http://www.babypips.com/school/build-yo ... ystem.html

El sistema es cojonudo, aquí están las estadísticas del tipo que lo ideó. Esta página está muy bien para usar como diario de trading y acostumbrarse a la tan necesaria disciplina: http://www.meetpips.com/members/PipSurfer
el tipo tiene una versión para operar intradía en su blog
http://www.babypips.com/blogs/pip-my-sy ... ool_o.html , y ahí tiene un 60% de aciertos, en diario algo más

P.D.: me encanta esa página y el curso está muy bien, si alguien no lee inglés, ahí va un enlace a una versión vieja en español
http://es.groups.yahoo.com/group/TRADER ... Pipsology/

el grupo TRADERFOREX está muy bien, por cierto

Saludos

[wenomeno]

Aquí dejo un enlace a una web con varios sistemas y artículos muy interesantes

http://portfolio-marting.blogspot.com/2 ... ading.html

[CDS]

El sistema mas eficaz que conozco en forma simple solo cuando esta en tendencia es las EMA/MA ni bollinguer, rsi, macd, etc lo superan en ratios RR

[Merlinjoy]

Puedes darnos mas datos para los que no estamos tan metidos como tu en esto?

Gracias de antemano.