Alembert, físico y matemático, hizo una afirmación errónea.
El decía que si lanzabas una moneda y habían salido mas caras que cruces, en la próxima tirada era mas probable que saliera cruz, ya que el azar tiene a su equilibrio (en el caso de la moneda que salga cruz o que salga cara tienen un 50% de probabilidad).
Entonces su sistema, del tipo martingala, era añadir una unidad de apuesta si la última apuesta fue perdedora y disminuir una unidad de apuesta si la última apuesta fue ganadora.
Es obvio que Alembert se equivocó, ya que la probabilidad de que salga cara o cruz es del 50% e independientemente del resultado o resultados anteriores. Es mas, si tras lanzar varias veces salen mas caras que cruces, es probable que la moneda sea defectuosa y hay que hacer lo contrario que propuso Alembert.
Pero, lo que quiero plantear es si el razonamiento de Alembert es aplicable a los mercados.
Pues parece ser que SI. Rotundamente SI. La demostración está en que existen sistema de trading ganadores, tanto en el lado corto como en el largo, contratendenciales, basados en la medición de sobrecompra y de sobreventa.
Una pregunta es, si si produce una racha de 7 velas bajistas, ¿será mas probable que la siguiente vela sea alcista?
Ahora supongamos que un sistema de trading público tiene una impresionante racha de 7 operaciones perdedoras antes de comisiones. (Operaciones perdedoras pero no por las comisiones). ¿La próxima operación tendrá mas probabilidades de acierto?
¡Hagan juego, señores!
Alembert
Re: Alembert
Ese estudio es más adecuado aplicar rangos, medir la probabilidad de que se retroceda Y rangos tras haber recorrido anteriormente X en un sentido.
Re: Alembert
Spirit,
cuando hablas de rangos, ¿a qué te refieres?
Además hablas de "retroceder ... tras haber recorrido", y encuentro a faltar la variable tiempo (número de barras), para poderlo entender.
Por favor, ¿podrías poner un ejemplo de estudio que se podría hacer?
Saludos.
cuando hablas de rangos, ¿a qué te refieres?
Además hablas de "retroceder ... tras haber recorrido", y encuentro a faltar la variable tiempo (número de barras), para poderlo entender.
Por favor, ¿podrías poner un ejemplo de estudio que se podría hacer?
Saludos.
Re: Alembert
Mira los gráficos Renko por ejemplo.
Las barras te van a dar una probabilidad de retroceso, pero no de cuanto retroceso en puntos, ya que cada barra puede ser de rango muy distinto. Puedes tener 7 barras seguidas y la de retroceso cubrir media, 1, las 7 ó doblar a las 7 anteriores. ¿Para que sirve entonces conocer que estadísticamente tienes una probabilidad de que tras X barras verdes tengas la siguiente roja? Para algo sirve, pero no para mucho como puedes ver.
Guevón hizo hace un año o así con Morillo una prueba estadística. Su conclusión era que el 50% eran rojas y el 50% verdes, lo probe y era cierto, pero eso no servía para mucho por si sólo, porque no tiene en cuenta el rango de cada vela, ni el TR de los gaps, ni tampoco el que puede haber velas bajistas y estar el H y e L por encima de la vela anterior, y otras particularidades.
Las barras te van a dar una probabilidad de retroceso, pero no de cuanto retroceso en puntos, ya que cada barra puede ser de rango muy distinto. Puedes tener 7 barras seguidas y la de retroceso cubrir media, 1, las 7 ó doblar a las 7 anteriores. ¿Para que sirve entonces conocer que estadísticamente tienes una probabilidad de que tras X barras verdes tengas la siguiente roja? Para algo sirve, pero no para mucho como puedes ver.
Guevón hizo hace un año o así con Morillo una prueba estadística. Su conclusión era que el 50% eran rojas y el 50% verdes, lo probe y era cierto, pero eso no servía para mucho por si sólo, porque no tiene en cuenta el rango de cada vela, ni el TR de los gaps, ni tampoco el que puede haber velas bajistas y estar el H y e L por encima de la vela anterior, y otras particularidades.
Re: Alembert
Hola¡¡¡ me gustaría intervenir en el hilo, ya que yo personalmente he probado la teoría de Alembert en juego de azar como la ruleta y he trasmitido en el tradign algunas reglas, sobre este hecho.
En azar es cierto que a un número grande de muestra tenderá al equilibrio, pero en muestras pequeñas de azar el desvío puede ser lo suficiente desequilibrante que acabe con tus fichas.
Con lo que buscar probabilidad sobre muestras pequeñas, es moverse sobre absolutamente la aletoriedad, ya que aunque salgan 5 negros seguidos y siendo la probabilidad historica de una muestra el umbral de probabilidad de que salga un rojo, los desvíos harán que esos 5 negros puedar ser 8, 10, 12...imaginar si tienes que multiplicar por 5 el riesgo, para acertar un color...y esto sucede más amenudo de lo que uno pueda esperar...
CONCLUSIONES:
Aunque podamos extraer estadisticamente una probabilidad sobre valores de una muestra grande, estos estarán en menor probabilidad sobre una actuación acotada de tiempo, a veces estas medias se mueven en tendencia y aunque gereren una estabilidad en barras rojas o verdes, estas pueden estar en desequilibrio direccional durante la mayor parte del tiempo y esto invalidará el estudio sobre probabilidad.
Lo que nos indica que la única viabilidad posible y no por ello exitosa a largo plazo, es seguir la tendencia o racha de los resultados desde la prespectiva del MM, (progresiones a riesgo constante.), para mí la única conclusión que he sacado del estudio, si el tratamiento que hacemos es desde el azar=aletoriedad.
Ahora bien en el trading tenemos elementos de estudio mucho más validos para refutar probabilidades y que estas puedan determinar un grado alto la clemencia del desvío estadístico.
Me refiero a la textura de encasillar lo que esta ocurriendo en las barras, sobre un elemento de probabilidad mayor que un estudio de las barras propias.
Imaginemos que nuestro estudio nos dice que despues de 7 barras seguidas rojas (en la muestra grande) tenemos una probabilidad del 70% que la barra sea verde, esto puede ser, pero aunque sea verde la barra cuanto ha de ser de verde para poder sacar beneficio? en este caso la estadistica nos daría de media no más del 40%...
Teniendo el propio estudio de las barras que hemos mencionado antes, si hacemos un estudio de por ejemplo RSI, que nos dice que a partir de un estado RSI la estadísitca de las barras nos da un 90% de probabilidad que esa barra vaya a ser verde y además un 70% de probabilidad que la barra verde sea aprovechable desde la prespectiva riesgo/beneficio, lo que haremos será restringuir la estadística sobre una mayor probabilidad que pueda incluso tener esperanza a pesar de los desvíos que siempre se producen en el precio sobre la estadistica de muestras grandes.
saludos.
En azar es cierto que a un número grande de muestra tenderá al equilibrio, pero en muestras pequeñas de azar el desvío puede ser lo suficiente desequilibrante que acabe con tus fichas.
Con lo que buscar probabilidad sobre muestras pequeñas, es moverse sobre absolutamente la aletoriedad, ya que aunque salgan 5 negros seguidos y siendo la probabilidad historica de una muestra el umbral de probabilidad de que salga un rojo, los desvíos harán que esos 5 negros puedar ser 8, 10, 12...imaginar si tienes que multiplicar por 5 el riesgo, para acertar un color...y esto sucede más amenudo de lo que uno pueda esperar...
CONCLUSIONES:
Aunque podamos extraer estadisticamente una probabilidad sobre valores de una muestra grande, estos estarán en menor probabilidad sobre una actuación acotada de tiempo, a veces estas medias se mueven en tendencia y aunque gereren una estabilidad en barras rojas o verdes, estas pueden estar en desequilibrio direccional durante la mayor parte del tiempo y esto invalidará el estudio sobre probabilidad.
Lo que nos indica que la única viabilidad posible y no por ello exitosa a largo plazo, es seguir la tendencia o racha de los resultados desde la prespectiva del MM, (progresiones a riesgo constante.), para mí la única conclusión que he sacado del estudio, si el tratamiento que hacemos es desde el azar=aletoriedad.
Ahora bien en el trading tenemos elementos de estudio mucho más validos para refutar probabilidades y que estas puedan determinar un grado alto la clemencia del desvío estadístico.
Me refiero a la textura de encasillar lo que esta ocurriendo en las barras, sobre un elemento de probabilidad mayor que un estudio de las barras propias.
Imaginemos que nuestro estudio nos dice que despues de 7 barras seguidas rojas (en la muestra grande) tenemos una probabilidad del 70% que la barra sea verde, esto puede ser, pero aunque sea verde la barra cuanto ha de ser de verde para poder sacar beneficio? en este caso la estadistica nos daría de media no más del 40%...
Teniendo el propio estudio de las barras que hemos mencionado antes, si hacemos un estudio de por ejemplo RSI, que nos dice que a partir de un estado RSI la estadísitca de las barras nos da un 90% de probabilidad que esa barra vaya a ser verde y además un 70% de probabilidad que la barra verde sea aprovechable desde la prespectiva riesgo/beneficio, lo que haremos será restringuir la estadística sobre una mayor probabilidad que pueda incluso tener esperanza a pesar de los desvíos que siempre se producen en el precio sobre la estadistica de muestras grandes.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: Alembert
Bienvenidos, Spirit y agmageton.
Otra teoría que apoya a los sistemas contratendenciales (y también a los tendenciales) es la teoría de los ciclos.
Según la teoría de los ciclos existen diversos ciclos y cada ciclo tiene un número de barras o el doble o la mitad (también puede darse relación 3 o 1/3, siempre razones sencillas) que otro ciclo siguiente/posterior. Y que el ciclo mas importante es el mensual o de 4 semanas.
El ciclo de 4 semanas está en 20/28 días. El ciclo inmediatamente inferior está en 10/14 días.
No es casualidad que la mayoría de osciladores se configuran en 10/14 barras (la mitad, dos semanas). La causa no es una moda sino consecuencia de la existencia del ciclo de 4 semanas.
La pregunta, es si estudiamos que pasa en bloques de 14 barras, ¿no podríamos aplicar el principio d'Alembert?
De alguna manera debe ser cierto ya que ese número de barras (14/10) es la configuración por defecto de RSI, estocástico, % de Wilder, MFI, ADX, etc, etc.
Tal vez, de un número de barras 20/28 (o sus múltiplos), podemos deducir la tendencia, y de barras 10/14 (o sus múltiplos), la contratendencia.
Otra cuestión es que los osciladores suelen conmfigurarse en número par (10, 14, por ejemplo). Y debe de ser que por psicología, si una semana ha sido muy alcista, hay mas probabilidaddes de que la siguiente semana se produzca un movimiento bajista (una corrección). Pero esto no lo he investigado. Esperar esa correción te puede dar una buena entrada en una tendencia que parecía que se te había escapado.
Y otra cuestión es si es cierto lo que dice a teoría de ciclos en cuanto a que un ciclo tiene una relación de barras doble o mitad con el siguiente/anterior ciclo, o es mas acertada la relación de fibonacci (1,618 o 1/1,618). ¿Ambas teorías se contradicen o puede haber alguna manera de armonizarlas?
Os comento que hace años diseñé un indicador de mío, y que posteriormente leí acerca de la teoría de ciclos (recientemente), y al configurar el número de barras basándome en dicha teoría, el indicador funcionó mucho mejor y sin optimizar.
Me encanta la teoría de ciclos. Esta teoría, si la tienes en cuenta en las optimizaciones, hace que sea mas difícil caer en la sobreoptimización.
Saludos.
Otra teoría que apoya a los sistemas contratendenciales (y también a los tendenciales) es la teoría de los ciclos.
Según la teoría de los ciclos existen diversos ciclos y cada ciclo tiene un número de barras o el doble o la mitad (también puede darse relación 3 o 1/3, siempre razones sencillas) que otro ciclo siguiente/posterior. Y que el ciclo mas importante es el mensual o de 4 semanas.
El ciclo de 4 semanas está en 20/28 días. El ciclo inmediatamente inferior está en 10/14 días.
No es casualidad que la mayoría de osciladores se configuran en 10/14 barras (la mitad, dos semanas). La causa no es una moda sino consecuencia de la existencia del ciclo de 4 semanas.
La pregunta, es si estudiamos que pasa en bloques de 14 barras, ¿no podríamos aplicar el principio d'Alembert?
De alguna manera debe ser cierto ya que ese número de barras (14/10) es la configuración por defecto de RSI, estocástico, % de Wilder, MFI, ADX, etc, etc.
Tal vez, de un número de barras 20/28 (o sus múltiplos), podemos deducir la tendencia, y de barras 10/14 (o sus múltiplos), la contratendencia.
Otra cuestión es que los osciladores suelen conmfigurarse en número par (10, 14, por ejemplo). Y debe de ser que por psicología, si una semana ha sido muy alcista, hay mas probabilidaddes de que la siguiente semana se produzca un movimiento bajista (una corrección). Pero esto no lo he investigado. Esperar esa correción te puede dar una buena entrada en una tendencia que parecía que se te había escapado.
Y otra cuestión es si es cierto lo que dice a teoría de ciclos en cuanto a que un ciclo tiene una relación de barras doble o mitad con el siguiente/anterior ciclo, o es mas acertada la relación de fibonacci (1,618 o 1/1,618). ¿Ambas teorías se contradicen o puede haber alguna manera de armonizarlas?
Os comento que hace años diseñé un indicador de mío, y que posteriormente leí acerca de la teoría de ciclos (recientemente), y al configurar el número de barras basándome en dicha teoría, el indicador funcionó mucho mejor y sin optimizar.
Me encanta la teoría de ciclos. Esta teoría, si la tienes en cuenta en las optimizaciones, hace que sea mas difícil caer en la sobreoptimización.
Saludos.
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