Montecarlo Optimal-f

[ranunculo]

Bueno, interrumpo yo tambien un poquito el tema del hilo
Gracias cls por pensar que sé de lo que hablo.. a veces no estoy muy seguro
Brevemente: un sistema ganador no puede ser simplemente con esperanza positiva. Evidentemente hay que mirar su volatilidad, sus resultados walk forward, su factibilidad en mercados reales, y su resistencia en el tiempo.

Respecto a esto ultimo: Si fueramos capaces de operar sistemas que "caducan", unicamente mientras no están caducados, tendríamos la piedra filosofal. Porque, en función de el tamaño de la muestra de resultados utilizados para saber si es ganador o no, podríamos encontrar infinitos sistemas ganadores..
Bueno no me enrollo que no es el tema..

[Rafa7]

Brevemente: un sistema ganador no puede ser simplemente con esperanza positiva

Hola ranunculo,

Por supuesto. No es recomendable aplicar un sistema de trading solamente porque su esperanza es positiva.
Cuando decía que había que hay sistemas ganadores a patadas, me refería a que simplemente a los que tienen esperanza positiva. El MM nos ayuda a elegir que sistema, de los que tienen esperanza positiva, nos interesa aplicar.

Respecto a esto ultimo: Si fueramos capaces de operar sistemas que "caducan", unicamente mientras no están caducados, tendríamos la piedra filosofal.

No hace falta tener la piedra filosofal. Se podrían de tener varios sistemas "ganadores", unos explotándolos y otros en el banquillo de los suplentes, y rotarlos según la relación rentabilidad/riesgo. Un ejemplo de esta idea está en un artículo de Andrés García que hablaba de ponderar los sistemas por su SQN:
http://www.tradingsys.org/index.php?opt ... &Itemid=56

Saludos.

[Gamelu]

Rafa me gustaria ver en un caso real que diferencia de resultados se pueden obtener con un buen MM, como en los anuncios de teletienda antes y despues...Me pregunto, si te paso un sistema que tengo programado "mq4", en el eur dolar y en el ibex ganador no se si perenne o temporal pero bueno lleva ya tiempo defendiendose, tu ya le calcularias un buen MM para que publiquemos la mejora de los resultados (si las hay)?

[Rafa7]

Hola Gamelu.

El programa Java que he hecho, calcula diversos estadísticos, entre ellos el Montecarlo Optimal Fraction. Lo que pasa es que las entradas de los trades los he puesto a pelo, en el mismo código Java. Me falta hacer una entrada por fichero CVS (el cual el Excel lo puede generar). Y como estoy aprendiendo Java, no sé cuando tendré lista la entrada. Cuando adapte el programa para que la entrada sea por fichero CVS (en lugar de a pelo), estaría en condiciones de que me pases un fichero CVS (o Excel) con los trades y entonces podría diseñar una MM. Así que por ahora no estoy en condiciones de hacerlo. Mas adelante, con gusto lo haría.

En cuanto a una estrategia de MM, se me ocurre la siguiente:
contratos = MontecarloOptimalFractionAl99%DeNivelDeConfianza * (Capital - CapitalMinimo) / RiesgoPorContratoEnEuros.

Por CapitalMinimo me refiero al capital que necesitas para que con un solo contrato puedas soportar un DrawDown con un nivel de confianza del 99%.

En este caso, si el capital descendiese por debajo del capital mínimo, habría que operar con un solo contrato hasta recuperar el capital mínimo o morir con las botas puestas.

Saludos.

[Gamelu]

Perfecto rafa, pues cuando lo tengas listo me avisas y lo hablamos, igual este sistema que te pase no es muy mejorable pero bueno ya saldran otros mejores tambien.