Hola compañeros,
he visto calculado el payoff ratio de dos formas distintas, a ver si alguien me puede aclarar cual es la forma correcta/habitual de calcular este ratio, aunque seguramente sean los dos. ¿Hay alguna diferencia?.
payoff ratio 1(tambien he visto que lo llaman P/L ratio)
(promedio ganancia neta por trade / promedio perdida neta por trade)
payoff ratio 2
ABS(suma total ganancia neta / total operaciones ganadoras) / (suma total perdida neta / total operaciones perdedoras)
Un saludo.
Confusion indicadores de performance en estrategia
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Clowner, realmente es la misma fórmula, fíjate en que en la segunda estás calculando la ganancia y la pérdida medias.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Gracias jefe,
aun siendo la misma formula arroja resultados distintos de ahi mi confusion.
Un saludo.
aun siendo la misma formula arroja resultados distintos de ahi mi confusion.
Un saludo.
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Con qué software te ocurre eso?Gracias jefe, aun siendo la misma formula arroja resultados distintos de ahi mi confusion.
Un saludo.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Es la excel que utilizo. Las formulas son como las puse, quizas estoy calculando algo mal, ¿deberian dar el mismo resultado?
Un saludo.
Un saludo.
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Pues sí, si quieres sube la Excel al foro y te la reviso.clowner escribió:Es la excel que utilizo. Las formulas son como las puse, quizas estoy calculando algo mal, ¿deberian dar el mismo resultado?
Un saludo.
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Saludos clowner.clowner escribió: payoff ratio 1(tambien he visto que lo llaman P/L ratio)
(promedio ganancia neta por trade / promedio perdida neta por trade)
Esta fórmula me parece incorrecta. La fórmula correcta es
payoff = PromedioGananciaNetaPorTraderGanador / PromedioPérdidaNetaPorTraderPerdedor
Esta fórmula si es correcta y es equivalente a la que te indiqué antes.clowner escribió: payoff ratio 2
ABS(suma total ganancia neta / total operaciones ganadoras) / (suma total perdida neta / total operaciones perdedoras)
Saludos.
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Creo que es así:
payoff=(ganancia bruta/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones)+(pérdida bruta/ operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones)
profit factor= ((beneficio bruto/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones))/((pérdida bruta/operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones))
Y el payoff ratio es como la segunda fórmula a que hace mención rafa
Saludos
payoff=(ganancia bruta/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones)+(pérdida bruta/ operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones)
profit factor= ((beneficio bruto/operaciones ganadoras)*(operaciones ganadoras/total operaciones))/((pérdida bruta/operaciones perdedoras)*(operaciones perdedoras/total operaciones))
Y el payoff ratio es como la segunda fórmula a que hace mención rafa
Saludos
No intente predecir la dirección del mercado de valores, de la economía, de los tipos de interés o de las elecciones (Warren Buffet)
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
Gracias amigos. Aunque rtrader me ha creado algo mas de confusion tu respuesta. Segun donde se consulte hay diferencias entre la forma de calcular los indicadores.
Payoff, payoff ratio, profit factor..., en el payoff a secas se utilizan los datos brutos, siempre me he preguntado si seria una errata, parece ser que no, segun pones rtrader para el payoff a secas se utilizan las ganancias/perdidas brutas, no se porque no se utilizan los resultados netos, ¿alguien lo sabe?
Saludos.
Payoff, payoff ratio, profit factor..., en el payoff a secas se utilizan los datos brutos, siempre me he preguntado si seria una errata, parece ser que no, segun pones rtrader para el payoff a secas se utilizan las ganancias/perdidas brutas, no se porque no se utilizan los resultados netos, ¿alguien lo sabe?
Saludos.
Re: Confusion indicadores de performance en estrategia
No intente predecir la dirección del mercado de valores, de la economía, de los tipos de interés o de las elecciones (Warren Buffet)
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