guevon(como se pronúncia; es que tengo en la cabeza a un amigo sudamericano que iba diciendo "¡güebón!"), si nos muestras(verdaderamente. Numeritos; cuantitativamente, por estar a la moda) una ventaja matemática con eso que ibas diciendo... no eres un cuantitativo normal... eres omnipotente; y solo serías merecedor de halagos.
Lo de que en tal mercado pasa tal cosa, es muy interesante; pero ya no seria ventaja matemática... sería ventaja estadística.
EL TRADER Cuantitativo I
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: EL TRADER Cuantitativo I
En América tiene varios significados según el país, Güevón = Guevón = huevón por ej. en Chile es muy común esa palabra y se lo utiliza como para resaltar un hombre tonto, en Argentina y Uruguay el símil sería la palabra boludo, pelotudo para referirse a un idiota, aunque con el arribo de las telenovelas chilenas por toda Sudamérica se está implantando casi en forma habitual esa expresión.cu6yu4 escribió:...guevon(como se pronúncia; es que tengo en la cabeza a un amigo sudamericano que iba diciendo "¡güebón!").....
El término huevón deriva de los toros huevones, es decir, los toros a los que no se les capa, los sementales. Al resto de los toros se les capa para que sin más se entreguen a trabajar, mientras que a los sementales no se les capa ni se les obliga a trabajar, de ahí la insinuación de torpe u ocioso. De esta dicción deriva huevear que significa perder el tiempo, pues es lo único que hacen los toros sementales: reproducirse y huevear.
Todos vivimos bajo el cielo, pero algunos levantamos los ojos hacia las estrellas. Oscar Wilde
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Gracias fbr. Está bien eso de ser un huevón... mi próximo multinick a lo mejor es huevón.
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: EL TRADER Cuantitativo I
En cierta medida si es cierto que la mayoría de efectos segundaríos que ya son una realidad en el trading, vienen dados por los espacios temporales pequeños, ya que es ahí donde se produce el mayor brío de estas maquinitas, de ahí el guiño hacia la media de 200/40...Bill-T escribió:
tus preocupaciones son todas preocupaciones de day-trader
a final de mes el mercado no lo mueve ninguna máquina, sino que sigue el ciclo económico. Exactamente como hace 100 años. no hay nuevo paradigma, sino el viejo paradigma de siempre y la vieja cantinela de siempre (algo así como el dicho de "los niños en el pasado eran mas respetuosos con los mayores" o "todo tiempo pasado fue feliz", etc).
es más, esas máquinas diseñadas por humanos entran en pánico, ya que han sido diseñadas por criterios humano. El flash crash es un ejemplo perfecto.
este tipo de trading está bien, seguro, yo no lo entiendo, ya me gustaría, pero tengo mis dudas que se pueda competir contra Goldman Sucks.
yo por mi parte me alegro de que cada vez haya más algoritmos manejando los mercados en el día a día, más liquidez, más eficiencia y cuando entran en pánico, mayores oportunidades.
bendito sea Wall Street
Pero podrás observar que en los futuros más liquidos, los movimientos actuales son diferentes a los pasados, y eso puede incidir en la gestión de la posición una vez tomada, y esta por ejemplo en un suelo o un techo, y aquí es donde va a perjudicr o perjudica al swing o gestor de posición a más largo plazo, ya que las herramientas que teníamos como filtros para dejar la posición lo máximo de lo posible abierta, se ven alterada por estas diferentes tendencias micro o intermedias que muchas veces te sacan de la posición, cuanto historicamente no lo hacían...
Por ejemplo en el ibex o en el sp500 vengo obsevando desviaciones en forma de parabola en los ultimos 3 años con una rapidez mucho mayor que hacen que los parametros queden fuera de la gestión, cuando anteriromente este hecho era muy minoritario, lo que hace que los filtros stop loss clásicos sean ahora muy dificiles de aplicar y en muchos casos ineficientes a la gestión de la posición...con lo que tambíen esta afectando al gestor de posiciones a más largo plazo.
saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Buenas tardes, a todo el mundo, hace un dia de primavera magnifico, asi que lo vamos a aprovechar todos, vamos a leer cosas livianas y no torturarnos... Mercurio, sigue retrogrado hasta el dia 21, y fijaros, a mi me dice que no hable, a otros les dice que no compren cosas mecanicas (que se les estropearan), a otros, les dice que no firmen documentos legales, y que esperen, en fin... que a todo el mundo afecta de un modo u otro.
...
Bien, sigamos con el problema, que veo que ha interesado a mucha gente (3 o 4 no mas), el problema que veiamos es el siguiente.
Tenemos 8 movimientos posibles, 2 de ellos son lisos, 6 de ellos son quebrados.
Los movimientos lisos, medidos "cuantitativamente", tienen una diferencia mayor a 2 unidades en relacion al origen.
Los movimientos quebrados, medidos "cuantitativamente", tienen una diferencia menor a 2 unidades en relacion al punto de origen.
Bien, eso es una de las caracteristicas que tienen los movimientos quebrados en relacion con los lisos.
Yo, plantee, el problema de tecnificar esta caracteristica, es decir... como hacerlo, en forma real apostar a dichas caracteristicas, como hacerlo, apostando en un caso a los movimientos quebrados, y en otro caso a los lisos, como hacerlo, de la forma en que la apuesta sea mitad y mitad, en una palabra, como plasmarlo en un grafico en apuesta para arriba y apuesta para abajo, de forma que nuestras probabilidades, sean, mitad para cada lado.
Bien, sabiendo, que de las ocho formas posibles, 6 de ellas, nos benefician en nuestra apuesta, y 2 de ellas, nos hacen perder.
En una palabra, que estamos 3 a 1, de ventaja, (un 75%), bien, como pensais vosotros?... , que podriamos hacerlo?... , como pensais que podriamos poner las ordenes para conseguir el resultado esperado?...
---
Por lo que veo, solo fer, osa, hummm... descreerse lo que digo...
Asi que a fer, no le voy a leer, me saltare sus ironicos comentarios...
Alberto (sin preguntarle nada) me ha dicho que no le va a banear, asi que nos aguantaremos todos.
Bien...
...
Se puede empezar, diciendo, apuesto 1 a 1 que no se separa en tres golpes de 200...
Otra forma... , se puede poner y apostar en cada forma posible, a que quiebra en algun momento (tenemos 6 posibilidades contra
...
Otra forma... , se puede apostar, a que despues de 3 golpes, sigue dentro de +-200 de valor (como si hariamos un cono en opciones)...
Bueno, que cada uno, piense la forma en que se puede hacer, pero que es posible, eso, estar seguros...
...
Ojo! , el mercado no es una ruleta, por lo tanto no sigue al pie de la letra las reglas del azar...
...
Hoy, miercoles, dia de feria, mejor me duermo un poquito en el sofa, y despues proseguimos.
S2.
...
Bien, sigamos con el problema, que veo que ha interesado a mucha gente (3 o 4 no mas), el problema que veiamos es el siguiente.
Tenemos 8 movimientos posibles, 2 de ellos son lisos, 6 de ellos son quebrados.
Los movimientos lisos, medidos "cuantitativamente", tienen una diferencia mayor a 2 unidades en relacion al origen.
Los movimientos quebrados, medidos "cuantitativamente", tienen una diferencia menor a 2 unidades en relacion al punto de origen.
Bien, eso es una de las caracteristicas que tienen los movimientos quebrados en relacion con los lisos.
Yo, plantee, el problema de tecnificar esta caracteristica, es decir... como hacerlo, en forma real apostar a dichas caracteristicas, como hacerlo, apostando en un caso a los movimientos quebrados, y en otro caso a los lisos, como hacerlo, de la forma en que la apuesta sea mitad y mitad, en una palabra, como plasmarlo en un grafico en apuesta para arriba y apuesta para abajo, de forma que nuestras probabilidades, sean, mitad para cada lado.
Bien, sabiendo, que de las ocho formas posibles, 6 de ellas, nos benefician en nuestra apuesta, y 2 de ellas, nos hacen perder.
En una palabra, que estamos 3 a 1, de ventaja, (un 75%), bien, como pensais vosotros?... , que podriamos hacerlo?... , como pensais que podriamos poner las ordenes para conseguir el resultado esperado?...
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Por lo que veo, solo fer, osa, hummm... descreerse lo que digo...
Asi que a fer, no le voy a leer, me saltare sus ironicos comentarios...
Alberto (sin preguntarle nada) me ha dicho que no le va a banear, asi que nos aguantaremos todos.
Bien...
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Se puede empezar, diciendo, apuesto 1 a 1 que no se separa en tres golpes de 200...
Otra forma... , se puede poner y apostar en cada forma posible, a que quiebra en algun momento (tenemos 6 posibilidades contra
...Otra forma... , se puede apostar, a que despues de 3 golpes, sigue dentro de +-200 de valor (como si hariamos un cono en opciones)...
Bueno, que cada uno, piense la forma en que se puede hacer, pero que es posible, eso, estar seguros...
...
Ojo! , el mercado no es una ruleta, por lo tanto no sigue al pie de la letra las reglas del azar...
...
Hoy, miercoles, dia de feria, mejor me duermo un poquito en el sofa, y despues proseguimos.
S2.
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Bien, viendo que, no hay nadie que responda a la provocacion, y preveyendo que poca gente se va a decidir a soltar alguna idea.
Doy por terminada mi reflexion, si hay alguien que quiera saber como prosigue, que ponga algun mensaje...
La soledad del traderista es lo peor que nos sucede...
Al final es mejor, hacer como esos que leo por ahi, decir algo con pleno convencimiento y dedicarme a "guru"...
Hummm, para "guru", tendre que cambiarme de nombre y de avatar...
Lo pensare.
S2.
Mientras duermo
Doy por terminada mi reflexion, si hay alguien que quiera saber como prosigue, que ponga algun mensaje...
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Al final es mejor, hacer como esos que leo por ahi, decir algo con pleno convencimiento y dedicarme a "guru"...
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nostrasladamus
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Re: EL TRADER Cuantitativo I
Muy buenas tardes!
Vamos a ver Guevon, creo que reconoceras que para ganar al mercado hace falta el llamado "edge", no?
Pues en la pregunta que planteas, asi como en la escalera, el EDGE esta en que dado un desplazamiento de X pipos en una direccion (lo gordo tambien es "cuantificar" X, bueeno, valorar X
), hay algo mas del 50% de probabilidades de que el siguiente desplazamiento de otros X pipos sea en la misma direccion que lo fue la anterior, por lo menos en las divisas, como indicas.
El EDGE no esta en las teorias de trazos seguidos y quebrados que has planteado en los ultimos posts. En esos trazos, la "probabilidad final" es de 0,5. Si ganas mas veces de las que pierdes, sera porque cuando pierdes, pierdes mas, asi de claro. Pero al final, ahí no hay ninguna ventaja.
La ventaja la he indicado antes, y esa ventaja sera la que hay que potenciar mediante filtros horarios o de vete tu a saber que, pero cualquier construccion de trazos, saltos o triangulos de pascal, dan CERO EDGE..., podras acertar mas veces, pero ganando menos que cuando fallas.
Por eso tambien, de las primeras preguntas del hilo, creo que la variable mas importante es la DIRECCION.., el cuanto es secundario..., tu mismo preguntas por el cuanto "antes de darse la vuelta", o sea, de cambiar de direccion.
Si la direccion es la correcta, la equity sube..., si no, baja..., realices o no las perdidas latentes, como se ha indicado en otro hilo...).
Bueno, espero de verdad, que con esta respuesta sigas posteando aqui tus ideas..., de hecho escribo para que no lo dejes..
Un saludin,
Vamos a ver Guevon, creo que reconoceras que para ganar al mercado hace falta el llamado "edge", no?
Pues en la pregunta que planteas, asi como en la escalera, el EDGE esta en que dado un desplazamiento de X pipos en una direccion (lo gordo tambien es "cuantificar" X, bueeno, valorar X
), hay algo mas del 50% de probabilidades de que el siguiente desplazamiento de otros X pipos sea en la misma direccion que lo fue la anterior, por lo menos en las divisas, como indicas.El EDGE no esta en las teorias de trazos seguidos y quebrados que has planteado en los ultimos posts. En esos trazos, la "probabilidad final" es de 0,5. Si ganas mas veces de las que pierdes, sera porque cuando pierdes, pierdes mas, asi de claro. Pero al final, ahí no hay ninguna ventaja.
La ventaja la he indicado antes, y esa ventaja sera la que hay que potenciar mediante filtros horarios o de vete tu a saber que, pero cualquier construccion de trazos, saltos o triangulos de pascal, dan CERO EDGE..., podras acertar mas veces, pero ganando menos que cuando fallas.
Por eso tambien, de las primeras preguntas del hilo, creo que la variable mas importante es la DIRECCION.., el cuanto es secundario..., tu mismo preguntas por el cuanto "antes de darse la vuelta", o sea, de cambiar de direccion.
Si la direccion es la correcta, la equity sube..., si no, baja..., realices o no las perdidas latentes, como se ha indicado en otro hilo...).
Bueno, espero de verdad, que con esta respuesta sigas posteando aqui tus ideas..., de hecho escribo para que no lo dejes..
Un saludin,
Re: EL TRADER Cuantitativo I
No es eso Guevon.guevon escribió:Bien, viendo que, no hay nadie que responda a la provocacion, y preveyendo que poca gente se va a decidir a soltar alguna idea.
Doy por terminada mi reflexion, si hay alguien que quiera saber como prosigue, que ponga algun mensaje...
La soledad del traderista es lo peor que nos sucede...
Al final es mejor, hacer como esos que leo por ahi, decir algo con pleno convencimiento y dedicarme a "guru"...
Hummm, para "guru", tendre que cambiarme de nombre y de avatar...
Lo pensare.
S2.
Mientras duermo
Hace meses te envié por correo un pdf sobre "la teoría del camino aleatorio".
Lo primero que hay que hacer es estudiarse eso, luego elaborar las estadísticas correspondientes para el par que quieras trabajar.
Finálmente comprobar que parámetros estadísticos y periodos dan algún edge, si lo hubiera, que ya es mucho suponer.
Tienes las herramientas y la teoría necesaria, tienes las fórmulas que necesitas, tienes los históricos. ¿Que hay que discutir? Nada, sólo hace falta que al que le interese elabore esas estadísticas y en este caso el interesado eres tú.
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Muy mal guevon, muy mal. Mourinho de 1 a 10 ... 11. Guevon de 1 a 10... -1.
¿Donde está la demostración? ¿Vas a apostar 1:1 a que mañana el mundo sigue existiendo? Si te igualan la apuesta tienes un edge...
¿Donde está la demostración? ¿Vas a apostar 1:1 a que mañana el mundo sigue existiendo? Si te igualan la apuesta tienes un edge...
Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Buenas tardes de lunes a todo el mundo. 
Hace un dia gris, pesado, medio llueve, medio no llueve, casi... no anda nadie por la calle.
En fin... , hace un dia para guarecerse en la madriguera, y... no salir.
Bien.. , estamos guarecidos, estamos comiendo unas rodajitas de lomo (del de verdad), estamos dandole unos tientos a la bota de vino (estrujandola mas bien), asi que... me he puesto a releer este hilo.
---
Bien... , asi que compruebo, que, no hay nadie que de una idea, de como hacer tecnicamente (o, de forma cuantitativa), que empezando en 0, uno pueda tradear, apostando mitad y mitad, a que sube o baja de 200... (digo 200 por ser el valor que se ha comentado en el hilo, puede ser cualquier otro valor).
Yo creo (fehacientemente), que mas de uno de los que ha leido el hilo, sabe como hacerlo de forma aproximada, lo que me desencanta, es que ninguno se haya atrevido a exponerlo...
Teniendo en cuenta, que... , si se consigue, ya solo matematicamente, tendriamos un 75% de aciertos contra un 25% de fracasos, eso es mucha ventaja, Oh no?.
Teniendo en cuenta... , que aquellos versados en el calculo de opciones, calculan... calculos muchisimos mas complicados que este calculo.
Teniendo en cuenta..., que aquellos expertos en AT (analisis tecnico), (estos, no se si calculan), incluso apuestan en menor cantidad esperada que la que estoy diciendo (un rsi acierta menos que lo que digo).
Teniendo en cuenta... , que aquellos que solo buscan los fundamentales (mi idea de fundamental segun fer), estos, estos si que si, estos pobres, estos ni calculan,(les viene todo calculado, quizas es mejor), bien... incluso..
Teniendo en cuenta incluso... a los contrarianos (a los seguidores del contrarian), los discipulos de Bill, si, el de este foro, estos si que lo tienen facil, con hacer lo contrario de todos los demas les serviria.
Asi que... , solo, en completa soledad, quedamos los sistematicos, esos chalados, que en completa soledad buscamos un sistema o estrategia, que, de forma automatica nos brinde esa ventaja matematica (la cual, en cierta manera, todos los tipos de traderistas andamos buscando).
---
En cierta forma, quizas el problema planteado, los unicos que podemos solucionarlo, somos los sistematicos... , puesto que el problema es de sistema, tenemos 3 movimientos, de 100 ticks cada uno, y tenemos que buscar el sistema de apuesta que unicamente variando (lo que podemos unicamente variar), la cantidad apostada en cada salto, consigamos, que...
Entre +-200 ticks, apostemos la mitad de nuestro capital.
Entre +200 o - de 200, apostemos la otra mitad.
Yo creo, aunque no lo se poner, que incluso se puede poner en forma de formula, (matematicos hay dentro de este mundo), e incluso, se, que ya hay alguno de este foro que lo sabe poner matematicamente.
Unicamente, esperaba, que alguien se decidiera a ponerlo, o a pensarlo, o a meditarlo, o a contradecirlo.
Tener en cuenta, que es un numero impar (3), y que por lo tanto, el azar (o sus leyes), estan en desequilibrio.
Bien, ahi lo dejo, igual en la proxima quedada, hago una ponencia sobre este tema.
Y... doy una de las soluciones...
---
Me voy a cenar, tengo una endibia en ensalada, de entrante y lengua en salsa verde, despues.
Buenas noches.
S2.
Pd. Tener en cuenta todo el mundo que lea esto, que estamos bajo la influencia de Mercurio retrogrado, y... hasta el dia 21, no vuelve a coger velocidad para delante, osea que, no hay que ser crueles...
Hace un dia gris, pesado, medio llueve, medio no llueve, casi... no anda nadie por la calle.
En fin... , hace un dia para guarecerse en la madriguera, y... no salir.
Bien.. , estamos guarecidos, estamos comiendo unas rodajitas de lomo (del de verdad), estamos dandole unos tientos a la bota de vino (estrujandola mas bien), asi que... me he puesto a releer este hilo.
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Bien... , asi que compruebo, que, no hay nadie que de una idea, de como hacer tecnicamente (o, de forma cuantitativa), que empezando en 0, uno pueda tradear, apostando mitad y mitad, a que sube o baja de 200... (digo 200 por ser el valor que se ha comentado en el hilo, puede ser cualquier otro valor).
Yo creo (fehacientemente), que mas de uno de los que ha leido el hilo, sabe como hacerlo de forma aproximada, lo que me desencanta, es que ninguno se haya atrevido a exponerlo...
Teniendo en cuenta, que... , si se consigue, ya solo matematicamente, tendriamos un 75% de aciertos contra un 25% de fracasos, eso es mucha ventaja, Oh no?.
Teniendo en cuenta... , que aquellos versados en el calculo de opciones, calculan... calculos muchisimos mas complicados que este calculo.
Teniendo en cuenta..., que aquellos expertos en AT (analisis tecnico), (estos, no se si calculan), incluso apuestan en menor cantidad esperada que la que estoy diciendo (un rsi acierta menos que lo que digo).
Teniendo en cuenta... , que aquellos que solo buscan los fundamentales (mi idea de fundamental segun fer), estos, estos si que si, estos pobres, estos ni calculan,(les viene todo calculado, quizas es mejor), bien... incluso..
Teniendo en cuenta incluso... a los contrarianos (a los seguidores del contrarian), los discipulos de Bill, si, el de este foro, estos si que lo tienen facil, con hacer lo contrario de todos los demas les serviria.
Asi que... , solo, en completa soledad, quedamos los sistematicos, esos chalados, que en completa soledad buscamos un sistema o estrategia, que, de forma automatica nos brinde esa ventaja matematica (la cual, en cierta manera, todos los tipos de traderistas andamos buscando).
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En cierta forma, quizas el problema planteado, los unicos que podemos solucionarlo, somos los sistematicos... , puesto que el problema es de sistema, tenemos 3 movimientos, de 100 ticks cada uno, y tenemos que buscar el sistema de apuesta que unicamente variando (lo que podemos unicamente variar), la cantidad apostada en cada salto, consigamos, que...
Entre +-200 ticks, apostemos la mitad de nuestro capital.
Entre +200 o - de 200, apostemos la otra mitad.
Yo creo, aunque no lo se poner, que incluso se puede poner en forma de formula, (matematicos hay dentro de este mundo), e incluso, se, que ya hay alguno de este foro que lo sabe poner matematicamente.
Unicamente, esperaba, que alguien se decidiera a ponerlo, o a pensarlo, o a meditarlo, o a contradecirlo.
Tener en cuenta, que es un numero impar (3), y que por lo tanto, el azar (o sus leyes), estan en desequilibrio.
Bien, ahi lo dejo, igual en la proxima quedada, hago una ponencia sobre este tema.
Y... doy una de las soluciones...
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Me voy a cenar, tengo una endibia en ensalada, de entrante y lengua en salsa verde, despues.
Buenas noches.
S2.
Pd. Tener en cuenta todo el mundo que lea esto, que estamos bajo la influencia de Mercurio retrogrado, y... hasta el dia 21, no vuelve a coger velocidad para delante, osea que, no hay que ser crueles...
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Buenas tardes, hoy... tambien hace un dia gris, parece que quiere llover, y no llueve, y cuando lo hace (el llover), lo hace de forma roñosa, en fin... dia triston como ayer.
...
Bien, veo que nadie se atreve a aventurar, ninguna idea sobre lo que dije ayer, es una pena (pena de penosidad, no de verguenza), puesto que yo solo esperaba a ver por donde iban las ideas de la gente, para desarrollar mi propia idea.
Aunque parezca arisco y cascarrabias por la forma de escribir, no lo soy en la realidad, eso lo saben quienes me conocen.
Aunque me estoy planteando dejar de lanzar ideas, (aunque sean absurdas), puesto que hay muy poco interes.
Ya estoy ahuecando mi lugar en el sofa, asi que, dormitaremos un poco, mientras nos vienen nuevas ideas por el camino.
Veremos... "Salvame" mientras cojo el sueño, y lo terminaremos de ver... "Salvame" mientras recupero la lucidez ...
Posterior merendaremos unas sardinas viejas con aceite y pimenton (acompañadas de un tiento a la bota), e... iremos a dar una vuelta si no termina de llover...
...
Mientras, nuestro sistema automatico trabaja incansable, euro a euro, sin desfallecer, sin rendirse, sin tener opcion ya, de hundir la cuenta (esta a un 2% de profit), ya no se me pone en marcha el solo, ya lo controlo el comienzo... en fin...
Buenas tardes a todo el mundo.
S2.
...
Bien, veo que nadie se atreve a aventurar, ninguna idea sobre lo que dije ayer, es una pena (pena de penosidad, no de verguenza), puesto que yo solo esperaba a ver por donde iban las ideas de la gente, para desarrollar mi propia idea.
Aunque parezca arisco y cascarrabias por la forma de escribir, no lo soy en la realidad, eso lo saben quienes me conocen.
Aunque me estoy planteando dejar de lanzar ideas, (aunque sean absurdas), puesto que hay muy poco interes.
Ya estoy ahuecando mi lugar en el sofa, asi que, dormitaremos un poco, mientras nos vienen nuevas ideas por el camino.
Veremos... "Salvame" mientras cojo el sueño, y lo terminaremos de ver... "Salvame" mientras recupero la lucidez ...
Posterior merendaremos unas sardinas viejas con aceite y pimenton (acompañadas de un tiento a la bota), e... iremos a dar una vuelta si no termina de llover...
...
Mientras, nuestro sistema automatico trabaja incansable, euro a euro, sin desfallecer, sin rendirse, sin tener opcion ya, de hundir la cuenta (esta a un 2% de profit), ya no se me pone en marcha el solo, ya lo controlo el comienzo... en fin...
Buenas tardes a todo el mundo.
S2.
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Elecctro, ahora que te veo.
Tenemos que volver a estar, me tienes que corregir el programa, quiero que haga una cosa nueva que ahora la hago a mano.
A ver cuando nos volvemos a juntar.
Un saludo.
hoy no.
Tenemos que volver a estar, me tienes que corregir el programa, quiero que haga una cosa nueva que ahora la hago a mano.
A ver cuando nos volvemos a juntar.
Un saludo.
hoy no.
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Última edición por Pastuki el 05 May 2011 13:24, editado 1 vez en total.
Re: EL TRADER Cuantitativo I
Vamos a ver guevon... ¿que es lo que quieres?(a ver lo que pides).
¿Ideas de qué? A mi me gusta enparanoyarme, y tengo la mesa siempre llena de dibujos, esquemas y operaciones... pero di algo muchacho...
NADIE te va aceptar un 1:1 en eso de curvos o rectos; eso en cuanto a "apuestas"... en trading al uso lo que manda son las distancias; y te vale con coger los 8 dibujitos esos y pensar como hacerlo; pero vamos, y no es una novedad, la suma de los 8 caminos posibles será cero.
Ayer estaba pensando por ejemplo en el efecto de la rentabilidad compuesta(ver link) y los etf inversos o algo que nos podamos construir. El caso es que el activo tiene mas posibilidades de bajar que de subir... por más que ocasionalmente pegue unas subidos de la leche, que vienen a igual el asunto matemáticamente. Pero el caso es que pensé que si pudiera apostar en plan Opción binaria(por encina o por debajo)... me podría forrar. Problema: nadie es tan estupido para ofrecerte tal posibilidad .
http://www.morningstar.es/es/news/artic ... lang=es-ES
Aplicar la rentabilidad compuesta a nuestros resultados es como apostar con % del capital, y de la familia de las antimartingalas. En el fondo hay 2 o 3 cosas... todo lo demás es ir enredando sin llegar a nada.
¿vamos a hablar de ideas, o vamos a marear la perdiz con lo de digo o no digo? Y haciendo ver que tienes soluciones, encima .
¿Ideas de qué? A mi me gusta enparanoyarme, y tengo la mesa siempre llena de dibujos, esquemas y operaciones... pero di algo muchacho...
NADIE te va aceptar un 1:1 en eso de curvos o rectos; eso en cuanto a "apuestas"... en trading al uso lo que manda son las distancias; y te vale con coger los 8 dibujitos esos y pensar como hacerlo; pero vamos, y no es una novedad, la suma de los 8 caminos posibles será cero.
Ayer estaba pensando por ejemplo en el efecto de la rentabilidad compuesta(ver link) y los etf inversos o algo que nos podamos construir. El caso es que el activo tiene mas posibilidades de bajar que de subir... por más que ocasionalmente pegue unas subidos de la leche, que vienen a igual el asunto matemáticamente. Pero el caso es que pensé que si pudiera apostar en plan Opción binaria(por encina o por debajo)... me podría forrar. Problema: nadie es tan estupido para ofrecerte tal posibilidad
.http://www.morningstar.es/es/news/artic ... lang=es-ES
Aplicar la rentabilidad compuesta a nuestros resultados es como apostar con % del capital, y de la familia de las antimartingalas. En el fondo hay 2 o 3 cosas... todo lo demás es ir enredando sin llegar a nada.
¿vamos a hablar de ideas, o vamos a marear la perdiz con lo de digo o no digo? Y haciendo ver que tienes soluciones, encima
.Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios (José María García).
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