EL TRADER Cuantitativo I

[Yomismo]

Guevon............ no seras Eduardo Punset camuflado?¿?¿?¿?¿?¿?¿?

[INtrader]

Y ya aprovechando el tirón, algunas críticas (constructivas).

Alberto, me parece muy flojo el articulo que nos presentas sobre traders cuantitativos.

El Quant Trader tan de moda, lleva existiendo desde que se inventaron los ordenadores (o tal vez antes), por lo que el articulo sobre: necesitas un ordenador (juas), pasta (por supuesto), programar c++ ( o java), etc, etc. Creo que es un mero ejercicio de futilidad ( o de marketing), que no nos conduce a ninguna parte.

Espero que en los próximos te mejores.

[Fer137]

Y ya aprovechando el tirón, algunas críticas (constructivas).

Alberto, me parece muy flojo el articulo que nos presentas sobre traders cuantitativos.

El Quant Trader tan de moda, lleva existiendo desde que se inventaron los ordenadores (o tal vez antes), por lo que el articulo sobre: necesitas un ordenador (juas), pasta (por supuesto), programar c++ ( o java), etc, etc. Creo que es un mero ejercicio de futilidad ( o de marketing), que no nos conduce a ninguna parte.

Espero que en los próximos te mejores.

Ciertamente.

[oni]

Guevon............ no seras Eduardo Punset camuflado?¿?¿?¿?¿?¿?¿?

Un respeto, hombre

[Gamelu]

hola x-trader,
Cuando se estrena EL TRADER Cuantitativo II , este tema promete, es una via mas, se le saque rendimiento o no tocar otro camino siempre es positivo

[guevon]

A ver si lo he entendido.

Observer define el trading cuantitativo como aquel que hacen las generaciones 'carrozas' en contraposicion del trading no-cuantitativo al que se dedican los 'Jasp' y 'Ninis'.

Guevon nos deleita con su propias elucubraciones, parece ser que lo de 'Cuantitativo' viene de 'Cuanto': Cuanto desplazamiento y 'limite cuántico'

¿Voy bien?

Fer...

Eres un incredulo, a pesar de tu aplastante logica.

Bien... , cuantitativo, viene de cantidad medida, y... si hablamos en lenguaje de trading, podemos suponer, que viene de la medicion de todas las vicisitudes que le conciernan al trading.

La forma de medir, es discutible, eso si, pero no asi la medicion.

El limite cuantico al que te refieres, proviene de alguien que quiso medir la energia si venia en forma continua o en forma granular, osea, si venia en jarabe, o venia en pastillas.

Yo, he intentado medir el trading en forma de decisiones (continuas o granulares), y me sale el resultado que digo en mi post.

Ademas...

La realidad me da la razon, o si no, mas de la mitad de la gente que se mete aqui ganaria dinero, y eso no es asi, la realidad dice que... mas de la mitad de la gente que se mete en este mundo pierde todo el dinero que mete...

Si el trading, fuera como la "ruleta", aqui solo hablariamos de las ganancias... la "ruleta" es un juego muchisimo mas seguro que la especulacion.

Guevon............ no seras Eduardo Punset camuflado?¿?¿?¿?¿?¿?¿?

Un respeto, hombre

Un respeto para guevon, por supuesto.

S2.

[Yomismo]

Guevon............ no seras Eduardo Punset camuflado?¿?¿?¿?¿?¿?¿?

Un respeto, hombre

Donde esta la falta del mismo?

[X-Trader]

Aquí teneís la segunda entrega:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... vo-ii.html

Creo que esta vez os dará algo más de juego que la breve introducción de la primera entrega

Saludos,
X-Trader

[Josephine]

.

[X-Trader]

Hola Alberto, y gracias por los artículos de los que se aprende mucho.

Me ha sorprendido esto que dices en el primer artículo, a ver si me lo puedes aclarar.

Mientras el trading evoluciona a pasos agigantados, los traders particulares siguen enredando con sistemas de medias móviles y figuras chartistas. Créanme si les digo que los mecanismos que rigen el mercado ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. No podemos seguir operando con modelos desarrollados en las décadas de los años setenta y ochenta como el RSI o el MACD.

¿Piensas que esa inutilidad de los indicadores clásicos
se refiere a la utilización del trading en la forma cuantitativa (¿automática?),
ó tambien podría ser inútil para cualquier operativa?.

Es que quizás no tenga claro el concepto de cuantitativo.
¿Es igual a automático, robotizado?.

Por ejemplo, supongo que un sistema automático (¿cuantitativo?)
que se le programe para que siempre compre con un RSI de valor 15,
siempre actuará como un robot, y comprará siempre que el RSI esté a 15.

Pero yo puedo seguir un sistema más basado en la intuición ó en otros factores, fundamentales ó técnicos,
de modo que hay ocasiones que el RSI está a 15 y compro,
pero en otras ocasiones en que también está a 15 decido abstenerme, esperar,
ó simplemente mantenerme fuera de la bolsa por una temporada.

En definitiva, ¿que valor tienen actualmente los indicadores técnicos y la forma de analizar técnicamente utilizada clasicamente?.

Hola Josephine, gracias por las felicitaciones. En relación a tu pregunta, te respondo con otra: ¿realmente crees que los indicadores desarrollados por Wilder, los patrones de Nison, etc. y otros creados en las décadas de los setenta, ochenta, etc. tienen alguna validez para ganar dinero con el trading hoy en día (no digamos ya el chartismo)? Piensa en cómo ha evolucionado todo: comunicaciones, ordenadores, transmisión de la información... Realmente como introducción para ver cómo se pensaba y trabajaba hace casi 40 años está bien pero evidentemente no podemos pretender ganar dinero con esas herramientas tal cual.

Sobre el término cuantitativo, como ya dije en otro post, el concepto de trader cuantitativo se resume en la idea de "cuantificar, medir y poner a prueba cualquier idea de trading que tengamos. En definitiva trabajar de una forma científica a la hora de operar". ¿Qué buena parte del trading cuantitativo actual se realiza mediante máquinas? Por supuesto, es una derivación directa del método de trabajo de un quant.

Seguro que habrá gente que defienda a los clásicos pero sinceramente creo que hoy por hoy han perdido toda la validez para utilizarlos como base para un sistema de trading ganador. Aparte de que se ha desarrollado una cantidad inmensa de modelos y herramientas estadísticas en los últimos 10-20 años que superan ampliamente en precisión y complejidad a los osciladores técnicos y a otras formas de análisis.

Saludos,
X-Trader

[guevon]

Primero de todo para Yomismo, yo, nunca uso emoticonos, pero en tu contestacion los puse, eso era porque iba de forma ironica (perdon por no haberme comprendido), no me ofendiste en absoluto, lo digo de verdad.

...

Bien, siguiendo con mi razonamiento, (erre que erre), un trader cuantitativo, como expuse anteriormente, tiene que tomar dos decisiones (como minimo minimorum), pero que pasaria... si solo tuviera que tomar una???...

Tendria alguna ventaja matematica (o cuantitativa)???...

Veamoslo... , vamos a suponer (o imaginar), que hay un duende en nuestro ordenador, que nos dice al oido la direccion que va a tomar el precio en el momento en que entramos en una operacion.

Tenemos con esto algun edge o ventaja?... yo creo que no...

Solo hemos eliminado, de las dos decisiones, una de ellas, pero eso, no nos da ninguna ventaja todavia, o por lo menos yo, todavia no estoy muy convencido de tenerla.

Y... fijaros que si yo diria aqui, a cualquiera que me lo preguntara, en que direccion iba a ir el precio de cualquier activo, la de dinero que me podria llevar, vamos... como si yo, fuera el duende de mi ordenador, en una palabra, me forraria... y... aceptando que no me confundiera nunca, creeis que?, todo aquel al que dijera en que direccion iba a ir el precio en el siguiente tick, iba a ganar todas las operaciones?... yo, pienso que solo lo haria un 40% como mucho, de todos los que me lo preguntaran.

Porque digo esto?, por lo siguiente...

Doy por supuesto que yo, se, para donde va a ir el precio en el siguiente tick.

Bien, hago un calculo rapido, y me digo, los dos primeros ticks son para el broker, asi que... cuantos ticks apuesto para mi?... cuantos ticks como minimo apuesto para ganar algo antes que se de la vuelta?... cuantos ticks como minimo apuesto para ganar algo aunque se de la vuelta (sin romper mi stop) y vuelva a darse la vuelta hasta alcanzar el minimo que le he puesto?...

Pues bien, si alguien tiene una respuesta sencilla a esto, que la suelte y no se quede con ella.

Porque, en este caso, como en todos, el unico que se lleva dos ticks seguros es el broker, (a pesar de yo saber por anticipado en que direcion va el primer tick que apuesto), porque lo que nos ha quedado es...

La siguiente incognita... cuantos ticks se movera el precio en la direcion sabida antes de darse la vuelta?...

Asi que fijaros, quizasss... esta respuesta es mas importante que la primera que ya la tenemos sabida, pues en la que tenemos sabida, solo hay dos respuestas (arriba o abajo), pero en la que nos falta por saber... hay multiples respuestas, desde >2 hasta "infinito", bueno, infinito no, puesto que entonces nunca realizariamos la operacion, mas bien "indeterminado mayor que 2".

En una indeterminacion, hay siempre multiples respuestas, tantas como indeterminaciones, pues bien...

Pensemos durante unos momentos, en ello, reflexionemos sobre el "trader cuantitativo", casualidad!, titulo de este hilo, y despues de unos momentos de reflexion, veremos a que conclusiones llegamos, o mejor dicho a que deducciones podemos llegar, y como podemos, paliar en cierta manera, esta desventaja de no saber cual es el recorrido en una direccion determinada del precio.

No, es que podamos, eliminar del todo esta desventaja, pero si que podemos promediarla, hasta llegar como minimo a valores fifty-fifty, con los cuales, ya estaremos en disposicion de estar como minimo, a la misma altura que el mercado, y no, como hasta ahora, que estamos varios peldaños mas bajos en todo momento.

Voy a tomar el cafe y luego prosigo.

S2.

[INtrader]

Bueno X ya parece que va mejorando la cosa... a ver si podemos rascar algo del articulo, o al menos de las elucubraciones que se generen al respecto.

guevon, se me ocurre una respuesta simple a tu primera pregunta

Bien, hago un calculo rapido, y me digo, los dos primeros ticks son para el broker, asi que... cuantos ticks apuesto para mi?... cuantos ticks como minimo apuesto para ganar algo antes que se de la vuelta?... cuantos ticks como minimo apuesto para ganar algo aunque se de la vuelta (sin romper mi stop) y vuelva a darse la vuelta hasta alcanzar el minimo que le he puesto?...

Pues bien, si alguien tiene una respuesta sencilla a esto, que la suelte y no se quede con ella.

...hazte broker.

Me espero a que te tomes el café y te cuento más sobre tus otras reflexiones...

[guevon]

Despues de tomarme el cafe, dormitar un poco (hace un dia gris y triste), merendar algo.

Continuo con mis elucubraciones.

Hemos quedado que sabiamos, en que direcion iba el precio, pero no sabemos en que cantidad.

He hecho un grafico, (con gran esfuerzo por mi parte, dadas mis carencias informaticas), en el que esta explicado un poco como es una operacion normal...

Estoy haciendo como seria, una operacion optimizada tambien en forma grafica, a ver si antes de cenar lo acabo y lo publico.

[fbr]

......Ha llegado la hora. Mientras el trading evoluciona a pasos agigantados, los traders particulares siguen enredando con sistemas de medias móviles y figuras chartistas. Créanme si les digo que los mecanismos que rigen el mercado ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años. No podemos seguir operando con modelos desarrollados en las décadas de los años setenta y ochenta como el RSI o el MACD.......

Es axiomático que a ha llegado la "decadencia del análisis técnico", del estudio de los charts y gráficos de bolsa. El futuro se cierne hoy con la llegada de los quants, es decir, de expertos físicos, astrónomos o matemáticos capaces de desarrollar patrones de análisis de las transacciones cada día más sofisticados. En un artículo en internet se habla por ej. del hedge fund Renaissance Technologies, como el más rentable del mundo, con 300 empleados, y ni un solo economista. Su precursor, Jim Simons, uno de los matemáticos más famosos de EEUU, que a los 40 años concluyó que ya estaba bien de investigar y que el próximo paso era aplicar sus conocimientos matemáticos a escudriñar tendencias en el mercado y diferencias imperceptibles en precios. El corolario una riqueza de 6.500 millones de euros, según Forbes.

[INtrader]

stoy haciendo como seria, una operacion optimizada tambien en forma grafica, a ver si antes de cenar lo acabo y lo publico.

Pues habrá que esperar un poco más...