EL TRADER Cuantitativo I

[guevon]

Bueno, ya estamos aqui, despues de echar a mi sobrina (con sus juegos), limpiar la pantalla, recargar los trades, y cargar de bateria el ratoncito (que lo desgasta con tanto movimiento)...

...

He preparado una posible solucion, a la pega que he puesto anterior.

Me baso en que en una direccion, haya una progresion, y en la contraria, haya otra...

Esto, es facil, decirlo, pero de forma practica es muy complejo hacerlo de forma "feten" (bien hecha), aun y todo, la publico, y... ya habra gente mas lista que yo que le saque mil pegas... no me importa...

Todo sea por los traders cuantitativos, como un servidor.

Bien, aqui va el grafico.

[erredosdedos]

Hola Josephine, gracias por las felicitaciones. En relación a tu pregunta, te respondo con otra: ¿realmente crees que los indicadores desarrollados por Wilder, los patrones de Nison, etc. y otros creados en las décadas de los setenta, ochenta, etc. tienen alguna validez para ganar dinero con el trading hoy en día (no digamos ya el chartismo)? Piensa en cómo ha evolucionado todo: comunicaciones, ordenadores, transmisión de la información...

Pues yo creo que en el fondo NO HA CAMBIADO NADA. Puede ser que los ordenadores etc cambien la forma de operar del intradía...pudiera ser. Pero en el fondo, el intradía se mueve con gente que solo sigue al precio cada loco con su tema: que si velas por aquí, un pivot por allí...ahora con un logaritmo por aquí, otro por allí...un jaleo, vamos, que aproxima el movimiento a la aleatoriedad en periodos cortos de, digamos, 5 minutos. Por lo tanto, todo sigue igual.

¿Pero los ordenatas alteran el largo plazo? JAJAJA. No me creo yo que Botín tenga un ordenador al que le diga: cuando X cierres tal, pero si cual, Pascual. No me lo creo. Más bien, cuando él sabe que la economía va a tirar, compra y cuando sabe que se va a estancar, vende. Poco a poco pa que no se note. Como toda la vida, vaya. Y lo de las divisas me imagino que irá parecido: los que manejan pasta de verdad saben para dónde se van a mover las divisas. Los movimientos de un 2% como que se la pelan. Si yo soy de los bien informados por los webs que me voy a poner a invertir con un ordenata.

Otra cosa es que yo con una superconexión, bonificaciones por ser creador de mercado y acceso a las órdenes pendientes de ejecución me líe a hacer pequeñas operaciones con información pseudoprivilegiada que es lo que creo que hacen estos mendas del HFT. Pero ahí uno desde su casa no puede competir.

Se puede ganar pasta na más que mirando el gráfico y con un par de medias. Y es igual de fácil o difícil que siempre. De todas formas, yo no operaba hace 30 años igual estoy ekivokao

[Observer]

Varias cosas:

1) Me alegro que algunos hayan entrado en razón,y no le den pal pelo a X-trader como le estaban dando al pobre a base de criticas,con el esfuerzo que debe suponerle escribir estos articulos cuanticos.

2) Por lo que se comenta en este hilo,llego a la conclusión de que algún día reconocereis lo que hace mucho tiempo viene diciendo el Observer(es decir mi menda) y que la envidia que me profesan algunos no se lo deja reconocer,es decir, que todo son zarandajas y que lo unico que existe es el Giro Mecafriano.

3)Que no encuentro mi hilo,pero da igual a mis criticos les notifico desde aqui que el grupo III se completo en su totalidad y por cierto para que mis criticos me tengan más ganas,les cuento que un 14% son mujeres.

!Feliz día!

[INtrader]

Bueno, ya estamos aqui, despues de echar a mi sobrina (con sus juegos), limpiar la pantalla, recargar los trades, y cargar de bateria el ratoncito (que lo desgasta con tanto movimiento)...

...

He preparado una posible solucion, a la pega que he puesto anterior.

Me baso en que en una direccion, haya una progresion, y en la contraria, haya otra...

Esto, es facil, decirlo, pero de forma practica es muy complejo hacerlo de forma "feten" (bien hecha), aun y todo, la publico, y... ya habra gente mas lista que yo que le saque mil pegas... no me importa...

Todo sea por los traders cuantitativos, como un servidor.

Bien, aqui va el grafico.

Vamos a ver guevon, sigo sin ver ningún edge en tu sistema. El orden o la distribución en que abras tus ordenes no te va a dar más ventaja para alcanzar antes el TP que el SL. O te has explicado mal o falta algo.

Como decía un destacado forero "tienes que poner las probalidades de tu parte", y yo aquí no veo que estés poniendo nada. Podías probar con esto:

Barras UP y DN

Cuenta las barras alcistas que están por encima de la media, ahora cuenta las bajistas que están por debajo de la media. No digo que sea tan simple pero si abres una orden en la apertura de una de estas barras en la dirección correcta seguro que tienes mayores probabilidades de tener un edge...

[agmageton]

Me surge la siguiente reflexión...

Si el pasado reciente y el presente actual es cuantico, donde ha dejado de funcionar la mayoría de analisis que se nos ha enseñado al entrar en este mundo, y este mundo cuantico consiste en quien mide y cuantifica mejor, donde el desarrollo tecnologico tiene en la inversión un pilar fundamental, donde fisicos y matemáticos elaboran sus pócimas, y que justamente ese fundamento es lo que hará cambiar el mercado hacia un futuro ya no sólo cuantico sino restrictivo a unas condiciones, donde sólo estarán los que mayor poder tengan de inversión y medios, donde queda el trader de pie, donde sus formulitas o algoritmos estarán en desvantajas con esas máquinas diabolicas preparadas por genios de la matemática que competiran entre ellos para llevarse el pastel?

Será como estar en el mercado de forex(gump), pero con brokers si cabe mucho más parcialistas y con capacidad de intervenir constantemente aprovechandose de ti...esto obligará a muchos a plantearse si esa guerra esta perdida y dejarán de estar en el mercado o simplemente se subiran de nuevo al clasiquismo de una media movil de 200 periodos y una de 40, donde las lineas enemigas quedan alejadas y su fuego de artillería no liquida el total de nuestras tropas.

saludos

[X-Trader]

Por ahí van los tiros agmageton...

Saludos,
X-Trader

[cu6yu4]

Oye guevon (¿se pronuncia 'gévon' o 'huevón'? Y, ¿porque llevas avatar un gay, si luego hablas de mujereres?), lo de los dibujos está muy bien... es imprescindible... pero deberías dibujarte las diferentes posibilidades, para tener el horizonte visible; sino es para volverse loco.

Por ejemplo dibujarte tramos de X pips... y sobre eso aplicarte los stops o sistemas que te apetezca:

Vamos a suponer que tenemos solo en cuenta los tramos de 100 pips... en los que ir colocando los respectivos límites y órdenes. Entonces podemos contar, por ejemplo, las 3 primeras "tiradas" o resultados... vamos un árbol de posibilidades(luego éste se puede concentrar en un árbol de probabilidades; osea, sumar los finales idénticos y dividir por el total. Bueno, eso no es exactamente el tema presente; perdón...).

U=up; D=down(lo pongo en inglés porque suena más técnico ).

UUU
UUD
UDU
UDD
DDD
DDU
DUD
DUU

A ver; que ya sé que hasta aquí llegas; pero hay más usuarios. Y el tema, ahora que lo pienso, es absolutamente vital... ¡¡¡X-trader, te voy a dar más faena!!! Porque bien mirado ¿cuantos principiantes no se ahorrarian perder dinero si conocieran un modo gráfico e interesante de estadística/posibilidades?... porque mira que hay teorías por ahi sueltas... que se construye la gente en base a planteamientos mentales erróneos, por no hacer los 4 dibujitos de rigor? Está bien recomendar backtestings, pero mejor estaría que el personal entendiera las cosas matemáticamente imposible, viéndolas ellos mismos, sobre el papel.

Seguimos... Pues ahora tocaría dibujar los 8 resultados posibles. Pongo los 2 primeros.

Sobre estos 8 gráficos aplicamos lo que queramos. Ojo, solo en los puntos de control.

3 puntos de control pueden parecer pocos... pero si en 4 o 5 no se gana dinero, no veo porqué sí en más... salvo estrategias súper complejas... aunque hablamos de stops y profits; nada del otro mundo. Para según que temas(como apostar un %del capital, en lugar de un tanto fijo) y según como se pongan los límites, nos podemos ahorrar dibujos recurriendo a los citados árboles de probabilidades. Y en última instancia; una vez entendido el planteamiento, operar solo numéricamente.

[guevon]

Buenos dias a todo el mundo.
...

Desde cuando mi avatar es gay?... sera posible... un poco amanerado si que es, pero en ningun capitulo se le ve con hombres, mas bien es al contrario, siempre con las secretarias de su jefe.

...

Bueno, al tema.

Lo de los graficos como tu los has hecho yo, ya lo tengo hecho, y lo mas parecido es el triangulo de Pascal, que ademas coincide con una distribucion normal (gutxi gora bera), del movimiento del precio.

Pero, cuando uno, empieza a hacer calculos con el precio, entonces ve que el precio no sigue una distribucion normal, lo normal es que el precio tenga en la realidad una curtosis plana, por lo menos en las divisas en las que he mirado.

Aprovechando este tipo de curtosis (la plana), entonces la repeticion de las figuras geometricas que has dibujado no es regular, siendo lo normal que las figuras de los extremos sean mas repetitivas que la propia distribucion normal.

Ya se que eso es una ligera ventaja matematica, puesto que por ejemplo, en mi sistema yo me aprovecho de ese quebranto de la normalidad, aprovechando el mayor numero de extremos que de otra manera le corresponderia.

Pero, si uno mira, diferentes activos, comprende que lo que digo es incierto, puesto que otros precios de otros activos, hacen lo contrario, (priman mas las figuras centrales que las extremas), porque tienen una curtosis picuda.

Aprovecharse de estas ineficiencias matematicas es sencillo, si uno sabria cual de ellas se va a dar, lo malo es que uno no lo sabe hasta que suceden.

Lo de los ocho graficos lo he hecho yo hasta la extenuacion, y?, yo te preguntaria, basandonos en ello, fijate, en los ocho graficos que dices, hay 2 que son rectos, los otros seis son quebrados.

Serias capaz de sacar ventaja de los graficos quebrados en relacion a los rectos???

Con ello, solo jugando a cara o cruz, ya tendrias 6 aciertos de 8, ..., pienso que es una buena ventaja matematica, no?...

...

Me voy a tomar unos vinillos, luego despues de comer, seguire.

El tema cuantitativo siempre lo he mirado con avidez, aunque diga fer, que cuantitativo viene de limite cuantico.

Jejeje.

S2.

[cu6yu4]

No hay modo de vencer a la aleatoriedad... eso de apostar a curvos hay que definirlo; dicho así suena maravilloso, pero en la práctica hablas de martingalear... y los rectos te crujen lo justo y necesario.

[Fer137]

El tema cuantitativo siempre lo he mirado con avidez, aunque diga fer, que cuantitativo viene de limite cuantico.

¿Acualo? Fuiste tu el que mencionaste "limite cuantico". Yo lo que hice fue preguntarte ironicamente sobre algunas de esas elucubraciones tuyas (casi tan surrealistas como las de observer, me hace gracia que ambos vayais haciendo como de expertos sin tener ni la mas remota idea de nada:)

Por cierto:

Recuerdo que hace meses una vez alguien hablaba de analisis fundamental y tu soltaste unos rollazos sobre lo que tu entendias por analisis fundamental, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que todo el mundo entiende por ello. Cogias la palabra 'fundamental' y ale, alegria.

En otra ocasion salio el tema de la cointegración, ni corto ni perezoso pontificaste sobre lo que creías que era eso, incluso en varios hilos, pero tampoco tenía nada que ver con el concepto.

Ahora sale el tema del trading cuantitativo ¡Oh sorpresa! Resulta que dices que tu eres un trader cuantitativo y no se cuantas cosas mas. ¿Porque? Por que todavia estas 'cuantificando' cuanto es el desplazamiento al que cerrar la dichosa escalera.
Joer guevon, que pesao con creer ver tus cosas plasmadas en cualquier tema que aparece aunque no vengan a cuento. Y encima dandotelas de conocedor del tema. Ahora con el trading cuantitativo, ni mas ni menos, lo que faltaba, cuando incluso confundes multiplicar y sumar (decias que en un anillo de divisas se suman las cotizaciones, cuando es evidente que se multiplican), o pareces desconocer que el cuadrado de un numero negativo es positivo (cuando preguntaste algo cuya solucion era 10 y tu dijiste que tambien -10), etc. etc.

Es una critica constructiva
Saludos.

[guevon]

No hay modo de vencer a la aleatoriedad... eso de apostar a curvos hay que definirlo; dicho así suena maravilloso, pero en la práctica hablas de martingalear... y los rectos te crujen lo justo y necesario.

Tu crees?... que yo hablo de martingalear??.. mas bien, lo mio es antimartingala, (puesto que yo se lo que pierdo en todo momento, y nunca se pararme en mi ganancia).

Pero, ademas, mi pregunta no iba por ahi... mi pregunta iba, (que esta superbiencomprendida por muchisima gente que ha leido este post), mi pregunta es la siguiente...

Sabemos que de 8 posibles, 6 de ellos son quebrados, (incluso sabemos que solo llegan a 2 partes de 3 en amplitud todos ellos), asi que ... te sientes capaz de aprovechar este conocimiento y "tecnificarlo" para que te de una ventaja matematica en el trading???... eh?... te sientes capaz?...

La respuesta de cada uno, en su propio corazon, es la verdadera.

...


Asi que... cada uno responda lo que quiera... (ooo?... lo que pueda).

Ventajas matematicas hay en todos los sitios, pero lo verdaderamente duro es... saber aprovecharlas.

...

Bueno, supon que me respondes que has pensado (que lo dudo), en un monton de formas de aprovechar la ventaja matematica que te he comentado, yo te diria, dales la vuelta, o biennn... utiliza otras herramientas... (vs derivados).

...

He comido una fabadita asturiana y estoy cargado, luego seguiremos con el traderrr... "cuantitativo"... como diria fer.

Mucha gente ha leido lo que he escrito y me esta preguntando como se resuelve... esperemos todos.

S2.


Antes de soltar el post, me sale el post de fer, y... no importa, lo suelto, pontifico, mastifico (de master), me reafirmo, Mercurio esta retrogrado... y... yo parlando sin parar...

S2.

[Bill-T]

Me surge la siguiente reflexión...

Si el pasado reciente y el presente actual es cuantico, donde ha dejado de funcionar la mayoría de analisis que se nos ha enseñado al entrar en este mundo, y este mundo cuantico consiste en quien mide y cuantifica mejor, donde el desarrollo tecnologico tiene en la inversión un pilar fundamental, donde fisicos y matemáticos elaboran sus pócimas, y que justamente ese fundamento es lo que hará cambiar el mercado hacia un futuro ya no sólo cuantico sino restrictivo a unas condiciones, donde sólo estarán los que mayor poder tengan de inversión y medios, donde queda el trader de pie, donde sus formulitas o algoritmos estarán en desvantajas con esas máquinas diabolicas preparadas por genios de la matemática que competiran entre ellos para llevarse el pastel?

Será como estar en el mercado de forex(gump), pero con brokers si cabe mucho más parcialistas y con capacidad de intervenir constantemente aprovechandose de ti...esto obligará a muchos a plantearse si esa guerra esta perdida y dejarán de estar en el mercado o simplemente se subiran de nuevo al clasiquismo de una media movil de 200 periodos y una de 40, donde las lineas enemigas quedan alejadas y su fuego de artillería no liquida el total de nuestras tropas.

saludos

tus preocupaciones son todas preocupaciones de day-trader

a final de mes el mercado no lo mueve ninguna máquina, sino que sigue el ciclo económico. Exactamente como hace 100 años. no hay nuevo paradigma, sino el viejo paradigma de siempre y la vieja cantinela de siempre (algo así como el dicho de "los niños en el pasado eran mas respetuosos con los mayores" o "todo tiempo pasado fue feliz", etc).

es más, esas máquinas diseñadas por humanos entran en pánico, ya que han sido diseñadas por criterios humano. El flash crash es un ejemplo perfecto.

este tipo de trading está bien, seguro, yo no lo entiendo, ya me gustaría, pero tengo mis dudas que se pueda competir contra Goldman Sucks.

yo por mi parte me alegro de que cada vez haya más algoritmos manejando los mercados en el día a día, más liquidez, más eficiencia y cuando entran en pánico, mayores oportunidades.

bendito sea Wall Street

[guevon]

Fer, no me puedes quitar autoridad asi de esta manera, yo, que ya lo tenia totalmente en el bote...

Y siempre viene el incredulo de siempre, y hala!...

Que no!, eso no vale, le voy a decir a Alberto que te banee por unos dias.

Huyyyy...

S2.

[Fer137]

Si el pasado reciente y el presente actual es cuantico, donde ha dejado de funcionar la mayoría de analisis que se nos ha enseñado al entrar en este mundo, y este mundo cuantico consiste
... y que justamente ese fundamento es lo que hará cambiar el mercado hacia un futuro ya no sólo cuantico

con el esfuerzo que debe suponerle escribir estos articulos cuanticos.

Donde esta el limite cuantico?

Esto es la monda. En un hilo se habla de trading cuantitativo y ahora resulta que lo llaman cuántico. ¿Es que suena mas chuli y le da un aire mas cientifico?
(¿Quizas lo decis por lo de 'Quant'? En ese caso: La traducion de 'cuantico' es 'quantum' en ingles, lo de quant es una palabreja para referirse a cuantitativo, supongo que es cosa de los hedgefund y esas gentes. Supongo que como los anuncios de yogures, cosmeticos o detergentes, que se inventan palabras de apariencia cientifica. bioalcohol, y un monton de paridas así)

El mundo es cuantico, efectivamente, y es un tema muy interesante y apasionante, pero en este contexto creo que estamos hablando de trading, no de mecánica cuántica. (Y en este foro lo que se pudiera oir sobre cuantica podría ser inimaginable:)

[INtrader]

Goldman Sucks.

Muy acertado