El trader cuantitativo III

[Rafa7]

Examinando el párrafo anterior se nos plantea un primer problema: ¿qué tamaño de datos debemos elegir para la muestra usada en la optimización y para la prueba fuera de muestra? Ciertamente no existe una regla definitiva, pero como ya vimos en el capítulo anterior la selección del tamaño muestral para realizar un backtest debe estar basada en la frecuencia de las operaciones del sistema, por lo que una porción de datos equivalente a un tercio de ese tamaño muestral es lo que debe reservarse.

Este párrafo lo he tomado del artículo "El trader cuantitativo III".

Este párrafo me sugiere que si tenemos n-trades, no debemos preveer que pasaran los próximos n-trades sino a (n/3) trades. Es decir que el histórico solo sirve para preveer una tercera parte de los futuros n trades, y por lo tanto las simulaciones de montecarlo se deberían hacer solo para preveer solo n/3 trades.

Una intuición, si hay n trades en ele histórico, en lugar de la regla que sugieres, me da en la naríz que hay que preveer Raíz(n) trades del futuro.

¿Cómo lo veis?

Saludos.

[agmageton]

Una aclaración al respecto, y en lo que no estoy deacuerdo con el trader cuantitavio II y III, es en el historico necesario, para poder validar todo tipo de pruebas, y no estoy del todo deacuerdo por lo siguiente.

Si tenemos el sistema A que tiene un historico de 2 años (2001 y 2002) y realiza una media de 600 operaciones anuales, será sufiente ese historico, para poder afrontar el futuro, con garantías de que esos resultados produzcan una consistencia en la estadística?

Evidentemente no, porque esas 1200 operaciones se han desarrollado bajo la influencia de un regimen de volatilidad muy diferente al que tendremos en el 2003,2004,2005, y 2006, (en el 2007 cambia, en el 2008 vuelve a cambiar, en el 2009 tambien cambiar etc) .

Por lo tanto sólo hay dos caminos, afrontar los sistemas con caducidad, e ir cambiandolos, este hecho es el más común a los que llegan a darse cuenta de esto de los sistemas.

Y segundo identificar fases de mercados, restringuirlas e utilizar sistemas sólo para esas franjas, este es mucho más complicado ya que se tiene que hacer un complejo estudio de mercado, y donde hay que parametralizar cosas como la volatilidad, la tendencia, el momento, y esto ya os digo que no es bidimensional, sino empeiza a partir de la tridemensionalidad....

saludos.

[ranunculo]

Estoy de acuerdo con agmageton respecto al tamaño del histórico: depende del régimen bursátil. Lo del tercio del histórico me parece la típica formula mágica: muy nítida, pero inútil.

Sin embargo, yo no creo que un sistema no pueda tener una vida larga. Creo que aqui se plantean los backtest desde la perspectiva intradiaria, con muchos trades al año.
Sin embargo, en un swing trading, que puedes hacer 200, 100, o 50 trades al año, el histórico debe ser por fuerza mucho mas largo.
Yo por ejemplo uso al menos 10 años de historico. Podria usar más, pero me da la impresion de que la bolsa anterior al año 2000 se comportaba de un modo diferente, debido a múltiples temas regulatorios y tecnologicos.
Asi que uso 10 años;
Esto tienen una ventaja: los regiménes bursátiles en 10 años han oscilado mucho: epocas de altisima volatilidad, o muy baja, épocas alcistas y bajistas..
Asi que un sistema cuyo walk forward es rentable todos los años de los ultimos 10, debe ser de un sistema suficientemente robusto para que siga funcionando muchos años en el futuro.
Al menos, en esas premisa me muevo yo..

salut!

[Rafa7]

afrontar los sistemas con caducidad

Hola, Amageton,

eso me suena a Fixed Ratio. Cuando sospechamos que tenemos un sistema con caducidad (por ejemplo, porque tenemos poco histórico o poca frecuencia), probablemente es mucho mejor el Fixed Ratio que el Fixed Fraction. De hecho uno de los argumentos de Ryan Jones en favor de su Fixed Ratio, es que es adecuado para sistemas caducos.
En cambio cuando tenemos un sistema perenne (del cual tenemos mucho histórico y mucha frecuencia), es mas adecuado el Fixed Fraction.

Un ejemplo de sistema caduco es un sistema intraday (en bolsa y futuros), porque es conveniente cerrar posiciones antes del cierre (el sistema "caduca" cada día). Así que en intraday es mucho mas adecuado aplicar Fixed Ratio que Fixed Fraction.

Saludos.