El criterio de selección de los parámetros del periodo de backtest debería ser aquel que ofreciera mayor consistencia el periodo de backtest. Con la idea de que en el periodo Walk-forward se mantendrá la robustez. Teóricamente este juego de parámetros se encontrará en una de esas zonas de robustez que describe X-Trader en su artículo “El Trader cuantitativo III” y en el enlace al otro artículo de Alexey de la Loma.kamchatka escribió:Gracias por tus comentarios me están sirviendo y de mucho INTrader.
Ok, obtener la media de todos parámetros es incorrecto. Tendría que escoger yo los parámetros que crea correctos o ir provando aquellos que den un mejor resultado en periodos más largos de tiempo?
Y debería mejorar el sistema para que en todos los periodos el WFE tuviera un resultado superior a 50.
P.D. Disculpa cuando hablaba de valores me refería a parámetros.
Un saludo.
Yo entiendo que en un proceso de esta índole, el método para seleccionar un juego de parámetros en una zona de robustez debería ser automático, de otra manera te ves avocado a crear un gráfico por cada conjunto de parámetros y seleccionar a ojo el más adecuado, lo cual puede llegar a resultar muy pesado.
Si consigues mejorar tu sistema/proceso para tener un WFE superior a 50 sería excelente. Pero tal vez debas fijarte objetivos más modestos. Los resultados que presentas no son malos, en todo caso da la impresión de que todos los periodos de walk forward dan resultados positivos. Si consigues mantener esos mismos resultados positivos en pruebas backtest -> walk forward durante los últimos 3 años tendrás un sistema muy, muy bueno.
¡Ah! y no te olvides de algo importante: procura ser honesto contigo mismo.
