Hola a todos,
todas nuestras estrategias / sistemas tienen uno o varios setups ( entiendo por setup, las condiciones o premisas que tiene que darse en el mercado para entrar en el ). Me gustaria saber como los estudiais compañeros. Yo personalmente creo que cuando vamos a probar cierta estrategia, el unico paramatero que nos interesa es el porcentaje de acierto, luego ya veremos donde colocar stops y objetivos, pero primero saber si el conjunto de señales que nos dan la entrada (setup) tiene un indice de acierto alto.
¿tienen vuestras estrategias muchos setups distintos? ¿estudiais cada setup por separado? en el caso de que vuestras estrategias tengan varios setups, ¿estudiais la probabilidad de acierto de cada uno de ellos?, en un sistema que explote 4 setups, ¿tras 100 operaciones sacais individualmente que setup acerto el mayor numero de veces?, ¿a partir de que probabilidad de acierto considerais un setup valido para incluirlo a la estrategia? (>40%, >60%).
A ver que podeis decirme compañeros, a lo mejor estoy equivocado en lo que planteo y hay que enfocarlo desde otro punto de vista.
Un saludo.
Setups en las estrategias
Re: Setups en las estrategias
¿Si colocas stops y objetivos después, no variará eso el % de fiabilidad? Si vas a por un tick, tendrás un 99% de "aciertos", si vas a por 400... puede que un 2%. Si colocas tu stop a 2 ticks, pues no será lo mismo que colocarlo a 20... no se pueden colocar objetivos y stops después de calcular la fiabilidad.clowner escribió:Yo personalmente creo que cuando vamos a probar cierta estrategia, el unico paramatero que nos interesa es el porcentaje de acierto, luego ya veremos donde colocar stops y objetivos, pero primero saber si el conjunto de señales que nos dan la entrada (setup) tiene un indice de acierto alto.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Setups en las estrategias
Gracias bolsa1, segun lo estaba escribiendo me he dado cuenta, la fiabilidad de acierto es cuando la operacion llega al objetivo marcado, si no lo tenemos de antemano... que bobo. A ver si algun compañero me comenta algo sobre los distintos setups en las estrategias, no se si habra muchas estrategias con un unico setup de entrada.
Un saludo.
Un saludo.
Re: Setups en las estrategias
Falso, clower.clowner escribió:el unico paramatero que nos interesa es el porcentaje de acierto
Tambié importa el payoff.
Aunque tengas un alto porcentaje de acierto, tu sistema podría ser perdedor si tu payoff es muy bajo.
Para que un sistema sea ganador debe cumplirse dos cosas:
1.- PorcentajeDeActiertos - (1 - PorcentajeDeAciertos) / payoff > 0
2.- Suficiente capital.
¿Quieres conseguir un alto porcentaje de aciertos?
Muy fácil. Pones un stop loss de 9 ATR's y un stop gain de 1 ATR. El payoff sería 1 / 9. Pero si tu porcentaje de aciertos es 89%, este sistema sería perdedor.Veamos:
0,89 - (1 -0,89) / (1 / 9) = 0,89 - 0,11 * 9 = 0,89 - 0,99 = - 0,1 < 0
Te comento clower, que hay buenísimos sistemas con bajo porcentaje de aciertos pero con alto payoff que son ganadores: los sistemas tendenciales.
Si, si te gusta, busca sistemas con alto porcentaje de aciertos, pero ten en cuenta que debes tener en cuenta el payoff.
Saludos.
Última edición por Rafa7 el 15 May 2011 23:55, editado 3 veces en total.
Re: Setups en las estrategias
Muchas gracias Rafa7.
Re: Setups en las estrategias
De nada clowner.clowner escribió:Muchas gracias Rafa7.
Bueno el concepto del post era correcto, pero había un error de cálculo porque el payoff es 1 / 9, y no 9.
He corregido el post anterior. Si lo vuelves a mirar verás los cálculos correctos.
Saludos.
Re: Setups en las estrategias
Suelo ser más constructivo en mis respuestas... no me gusta contestar "esto no es así" y callarme, pero tengo poco tiempo como para extenderme. Mañana si puedo te explico más o menos "profundamente" cómo lo hago yo, y cómo sé que lo hacen otros... no tanto en el "setup" de una estrategia, sino en el setup de un portfolio, que es lo importante. Sobre todo, en la mentalización de la relatividad de la importancia de un sistema puntual, la visión global del "campo de batalla", y la tarea real: Mover las tropas.clowner escribió:Gracias bolsa1, segun lo estaba escribiendo me he dado cuenta, la fiabilidad de acierto es cuando la operacion llega al objetivo marcado, si no lo tenemos de antemano... que bobo. A ver si algun compañero me comenta algo sobre los distintos setups en las estrategias, no se si habra muchas estrategias con un unico setup de entrada.
Un saludo.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Setups en las estrategias
A ver si tienes un hueco bolsa1 y asi leo tu punto de vista que me interesa mucho. No termino de entender "setup" de un portfolio.
Quizas cada estrategia solo explota un setup (una jugada, un patron, condiciones de entrada, llamarlo como querais). Sigo leyendo a los compañeros a ver si consigo ver la luz.
Un saludo.
Quizas cada estrategia solo explota un setup (una jugada, un patron, condiciones de entrada, llamarlo como querais). Sigo leyendo a los compañeros a ver si consigo ver la luz.
Un saludo.
Re: Setups en las estrategias
Después de varios años optimizando sistemas, me di cuenta de que era imposible encontrar un sólo sistema que funcionara constantemente. Todos, absolutamente TODOS los sistemas que probaba tenían rachas de ganancias y rachas perdedoras o tremendamente laterales que los hacían inoperables por separado. De ahí viene mi anterior expresión de "Setup del Portfolio". Vamos a diferenciar como poner a punto un sistema y cómo poner a punto un conjunto de sistemas.
Cómo poner a punto un sistema:
Ésto es "fácil"... Haces una prueba externa sobre el sistema en varios timeframes, con diferentes plazos, hasta que los resultados te parezcan lo suficientemente "robustos". Para mí, robusto es que gane más dinero del que pierde y se ajuste en los plazos y número de operaciones a mi forma de operar. Luego le hacemos un Montecarlo sobre los resultados de la prueba externa. Si el DD arrojado está dentro de nuestra tolerancia, lo añadimos a nuestra cartera.
Los momentos de un sistema.
Antes comentábamos que todos los sistemas tienen rachas, esto quiere decir que nos interesará lanzarlos cuando sean productivos y pararlos cuando no lo sean. Deberemos para el sistema:
- Cuando los resultados se salgan de nuestras pruebas históricas. Tanto si pierde más de lo que esperábamos... como si gana de más! ¿No estarás dispuesto a meter tu dinero en un sistema que no conoces? Si los resultados se mantienen dentro de nuestra pruebas, ok, si no, fuera.
- Si estamos fuera de un marco temporal que hemos comprobado es mejor para el sistema. A veces algunos sistemas funcionan claramente mejor en ciertos tramos horarios, en ciertos días de la semana, en ciertos meses, etc... Este filtrado lo debemos hacer tras las pruebas del sistema. Es típico en spreads, por ejemplo, o sistemas intradiarios a ciertas horas de más volatilidad, etc...
- Trading la equity. Esto viene explicado en un artículo de Alberto: https://www.x-trader.net/articulos/sist ... quity.html
- Y sobre todo estar atentos. Un sistema suele tener un comportamiento en lo bueno y en lo malo, fuera de esos parámetros, algo no encaja. No digo que debamos jubilar al sistema de por vida, pero sí a lo mejor pararlo hasta que vuelvan los momentos propicios.
- Ponderar el portfolio.
¿Cómo asignar capital a cada uno de tus sistemas? Yo me decanto a medirlos por el DD. Ajustar el tamaño de la posición para que todos tengan el mismo DD, y así no me complico con otras fórmulas. Simplemente tengo un dinero disponible (M) para estar en mercado y lo reparto de forma que M1 es el dinero para un sistema, y D1 su % de DrawDown, pongamos que tengo 5 sistemas, pues para D1=D2=D3=D4=D5, sacaremos los valores M1,M2,M3,M4,M5. El capital incial que ponemos en mercado (M) lo calculo por Fixed Ratio: viewtopic.php?t=8228
No quiero liarme mucho más. Como ves, para algunos la "puesta a punto" del sistema, incluso la búsqueda de un sistema, no es nada más que un pequeño paso dentro de toda la cadena de procesos... con una simple prueba externa y un montecarlo, seguido de un tiempo en demo y un estudio de resutados nos llega para incorporar el sistema a nuestra cartera... luego hay que saber lanzarlo y pararlo para exprimir sus mejores momentos.
Saludos!
Cómo poner a punto un sistema:
Ésto es "fácil"... Haces una prueba externa sobre el sistema en varios timeframes, con diferentes plazos, hasta que los resultados te parezcan lo suficientemente "robustos". Para mí, robusto es que gane más dinero del que pierde y se ajuste en los plazos y número de operaciones a mi forma de operar. Luego le hacemos un Montecarlo sobre los resultados de la prueba externa. Si el DD arrojado está dentro de nuestra tolerancia, lo añadimos a nuestra cartera.
Los momentos de un sistema.
Antes comentábamos que todos los sistemas tienen rachas, esto quiere decir que nos interesará lanzarlos cuando sean productivos y pararlos cuando no lo sean. Deberemos para el sistema:
- Cuando los resultados se salgan de nuestras pruebas históricas. Tanto si pierde más de lo que esperábamos... como si gana de más! ¿No estarás dispuesto a meter tu dinero en un sistema que no conoces? Si los resultados se mantienen dentro de nuestra pruebas, ok, si no, fuera.
- Si estamos fuera de un marco temporal que hemos comprobado es mejor para el sistema. A veces algunos sistemas funcionan claramente mejor en ciertos tramos horarios, en ciertos días de la semana, en ciertos meses, etc... Este filtrado lo debemos hacer tras las pruebas del sistema. Es típico en spreads, por ejemplo, o sistemas intradiarios a ciertas horas de más volatilidad, etc...
- Trading la equity. Esto viene explicado en un artículo de Alberto: https://www.x-trader.net/articulos/sist ... quity.html
- Y sobre todo estar atentos. Un sistema suele tener un comportamiento en lo bueno y en lo malo, fuera de esos parámetros, algo no encaja. No digo que debamos jubilar al sistema de por vida, pero sí a lo mejor pararlo hasta que vuelvan los momentos propicios.
- Ponderar el portfolio.
¿Cómo asignar capital a cada uno de tus sistemas? Yo me decanto a medirlos por el DD. Ajustar el tamaño de la posición para que todos tengan el mismo DD, y así no me complico con otras fórmulas. Simplemente tengo un dinero disponible (M) para estar en mercado y lo reparto de forma que M1 es el dinero para un sistema, y D1 su % de DrawDown, pongamos que tengo 5 sistemas, pues para D1=D2=D3=D4=D5, sacaremos los valores M1,M2,M3,M4,M5. El capital incial que ponemos en mercado (M) lo calculo por Fixed Ratio: viewtopic.php?t=8228
No quiero liarme mucho más. Como ves, para algunos la "puesta a punto" del sistema, incluso la búsqueda de un sistema, no es nada más que un pequeño paso dentro de toda la cadena de procesos... con una simple prueba externa y un montecarlo, seguido de un tiempo en demo y un estudio de resutados nos llega para incorporar el sistema a nuestra cartera... luego hay que saber lanzarlo y pararlo para exprimir sus mejores momentos.
Saludos!
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Setups en las estrategias
Hola bolsa1,bolsa1 escribió: El capital incial que ponemos en mercado (M) lo calculo por Fixed Ratio: viewtopic.php?t=8228
no he entendido esto de que el capital inicial lo calcules por Fixed Ratio. ¿Cuando hablas de capital inicial te referes a capital mínimo?
Saludos.
Re: Setups en las estrategias
Creo que he empleado mal el término "capital inicial", quería expresarlo todo al mismo tiempo... capital necesario y aumento de contratos.
Digamos que mi DD para los 5 sistemas en fase inicial es de 15.000€ y mi intolerancia al DD ("uncle point") es del 20%. Necesitaría 75.000 para empezar a operar, eso por un lado. ¿Qué pasa cuando crece el capital? Según la forma más habitual de aplicar el Fixed Ratio, incrementaríamos posiciones cuando consigamos ganar el DD/2 con cada contrato, o sea, 7.500€. Como estamos hablando de un conjunto de sistemas, yo me lo tomo como ganar 7500€ entre todos los sistemas. Cada sistema después tiene sus necesidades para equilibrarse con el resto. Esto es lo que calculo en base al DD de cada sistema, procurando que todos tengan el mismo DD. Al ajustar las posiciones de cada sistema por separado para igualarlos se varía el DD "global"*, con lo cual también varía el escalón (Delta). Cada sistema que entre o salga nos hará variar el Delta, pero si nos mantenemos en cifras históricas, la cartera irá balanceándose sóla, con la entrada y salida de sistemas y con la variación del tramo.
A esto me refería, no sólo al capital inicial para manejar el portfolio, sino el capital necesario para incrementar posiciones, en mi cabeza estaba claro, ya que pienso siempre por "tramos", pero a la hora de expresarme no ha sido muy acertado, la verdad...
Saludos!
Edito: Se varía el DD "global" de toda la cartera
Digamos que mi DD para los 5 sistemas en fase inicial es de 15.000€ y mi intolerancia al DD ("uncle point") es del 20%. Necesitaría 75.000 para empezar a operar, eso por un lado. ¿Qué pasa cuando crece el capital? Según la forma más habitual de aplicar el Fixed Ratio, incrementaríamos posiciones cuando consigamos ganar el DD/2 con cada contrato, o sea, 7.500€. Como estamos hablando de un conjunto de sistemas, yo me lo tomo como ganar 7500€ entre todos los sistemas. Cada sistema después tiene sus necesidades para equilibrarse con el resto. Esto es lo que calculo en base al DD de cada sistema, procurando que todos tengan el mismo DD. Al ajustar las posiciones de cada sistema por separado para igualarlos se varía el DD "global"*, con lo cual también varía el escalón (Delta). Cada sistema que entre o salga nos hará variar el Delta, pero si nos mantenemos en cifras históricas, la cartera irá balanceándose sóla, con la entrada y salida de sistemas y con la variación del tramo.
A esto me refería, no sólo al capital inicial para manejar el portfolio, sino el capital necesario para incrementar posiciones, en mi cabeza estaba claro, ya que pienso siempre por "tramos", pero a la hora de expresarme no ha sido muy acertado, la verdad...
Saludos!
Edito: Se varía el DD "global" de toda la cartera
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Setups en las estrategias
Lo primero dar las gracias a Bolsa1 por incluir su metodología. Tan simple y tan completa al mismo tiempo. Muy ilustrativa y sin complicaciones. Enhorabuena!
Después me gustaría dar mi receta sobre setups: intuición, comprobaciones estadísticas, mejoras matemáticas y/o visuales.
Es decir que primero me imagino un patrón o circunstancia que podría funcionar, la mayor parte de los patrones los encuentro haciendo pruebas sobre una idea propia o ajena que luego se transforma en otra cosa casi por casualidad. Posteriormente lo aplico "en crudo" para ver la efectividad del patrón y las posibilidades. Si le veo posibilidades le aplico otros ingredientes para ver si mejora el gusto: filtros, objetivos, stops loss, etc. Luego pueden venir optimizaciones (por si me estoy perdiendo algo) o análisis gráfico (a ojo) pa' ver como caza la perrita. Este último puede ser muy clarificador y normalmente me aporta mucha más información que los estudios anteriores. Si hace falta volvemos al punto de partida (desarrollo en espiral).
En el libro que le regale a Rafa7 el pasado día del libro (que malos que sois que vosotros ni siquiera aparecisteis) explica una metodología de setups bastante simple y creo que eficaz.
Un saludo.
Después me gustaría dar mi receta sobre setups: intuición, comprobaciones estadísticas, mejoras matemáticas y/o visuales.
Es decir que primero me imagino un patrón o circunstancia que podría funcionar, la mayor parte de los patrones los encuentro haciendo pruebas sobre una idea propia o ajena que luego se transforma en otra cosa casi por casualidad. Posteriormente lo aplico "en crudo" para ver la efectividad del patrón y las posibilidades. Si le veo posibilidades le aplico otros ingredientes para ver si mejora el gusto: filtros, objetivos, stops loss, etc. Luego pueden venir optimizaciones (por si me estoy perdiendo algo) o análisis gráfico (a ojo) pa' ver como caza la perrita. Este último puede ser muy clarificador y normalmente me aporta mucha más información que los estudios anteriores. Si hace falta volvemos al punto de partida (desarrollo en espiral).
En el libro que le regale a Rafa7 el pasado día del libro (que malos que sois que vosotros ni siquiera aparecisteis) explica una metodología de setups bastante simple y creo que eficaz.
Un saludo.
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Sigueme en Twitter: @INtrader_
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Re: Setups en las estrategias
bolsa1,bolsa1 escribió:Cada sistema que entre o salga nos hará variar el Delta, pero si nos mantenemos en cifras históricas, la cartera irá balanceándose sóla, con la entrada y salida de sistemas y con la variación del tramo.
gracias por compartir.
¿Cómo asignas capital a cada uno de los sistemas?
¿Asignas inicialmente el mismo capital a cada sistema y luego aplicas Fixed Ratio a cada sistema de forma independiente, sin travase de capital de un sistema a otro?
Saludos
Re: Setups en las estrategias
Os dejo un ejemplo de ajuste por DD.
En la primera tabla tenemos la descripción de los sistemas disponibles. Podemos ver que algunos sistemas necesitan un mínimo de 2,3,X contratos para operar. Al lado calculo el capital mínimo para lanzar el sistema (DD histórico + garantías). Los que están operando tienen el DD actual, el último DD significativo y el DD histórico.
En la segunda tabla ajustamos los sistemas para que todos tengan un DD similar y poder compensar los sistemas. En este caso, para no lieros, lo he compensado por DD histñorico, aunque se pueden ajustar por el historial reciente y de esta forma hacer más dinámica la cartera. Simplemente aumento contratos en los sistemas que tienen un DD más bajo hasta equipararlos todos en algo menos de 5000€.
Una vez están todos ajustados, sumamos los DD´s de todos los sistemas, y nos da la máxima pérdida de la cartera (el DD global). Si nuestra tolerancia al riesgo es del 20%, pues el capital incial será DD global/20%. En el ejemplo, 103.500$.
El Fixed Ratio se aplica a toda la cartera, es decir, que aumentaremos contratos en todos los sistemas cuando alcancemos el DDh/2= 10350€.
En este proceso de aumento de contratos, entrada y salida de sistemas, etc... siempre se tendrá que volver a ajustar la compensación de sistemas por DD, lo que nos variará el Delta, el tamaño del escalón, etc... por lo que quedan de nuestra mano ciertos ajustes. Por ejemplo, aunque hayamos conseguido "pasar de fase" con el FR, quizá decidamos mantener el sistema5 de divisas en el escalón anterior para reducir exigencias, garantías, comisiones, etc... o alguno de nuestros sistemas de reserva ha recuperado la senda de las ganancias y le demos entrada por el spread de la soja, que entra en un DD peligroso...
Bueno, todo es ponerse, con constancia y paciencia, las cosas van fluyendo. Sentido común y prudencia... Lo bueno de esta forma de operar es que no dependes de un sistema milagroso... seguramente muchos de los que están en este foro tienen varios sistemas que funcionarían con este esquema.
Saludos!
En la primera tabla tenemos la descripción de los sistemas disponibles. Podemos ver que algunos sistemas necesitan un mínimo de 2,3,X contratos para operar. Al lado calculo el capital mínimo para lanzar el sistema (DD histórico + garantías). Los que están operando tienen el DD actual, el último DD significativo y el DD histórico.
En la segunda tabla ajustamos los sistemas para que todos tengan un DD similar y poder compensar los sistemas. En este caso, para no lieros, lo he compensado por DD histñorico, aunque se pueden ajustar por el historial reciente y de esta forma hacer más dinámica la cartera. Simplemente aumento contratos en los sistemas que tienen un DD más bajo hasta equipararlos todos en algo menos de 5000€.
Una vez están todos ajustados, sumamos los DD´s de todos los sistemas, y nos da la máxima pérdida de la cartera (el DD global). Si nuestra tolerancia al riesgo es del 20%, pues el capital incial será DD global/20%. En el ejemplo, 103.500$.
El Fixed Ratio se aplica a toda la cartera, es decir, que aumentaremos contratos en todos los sistemas cuando alcancemos el DDh/2= 10350€.
En este proceso de aumento de contratos, entrada y salida de sistemas, etc... siempre se tendrá que volver a ajustar la compensación de sistemas por DD, lo que nos variará el Delta, el tamaño del escalón, etc... por lo que quedan de nuestra mano ciertos ajustes. Por ejemplo, aunque hayamos conseguido "pasar de fase" con el FR, quizá decidamos mantener el sistema5 de divisas en el escalón anterior para reducir exigencias, garantías, comisiones, etc... o alguno de nuestros sistemas de reserva ha recuperado la senda de las ganancias y le demos entrada por el spread de la soja, que entra en un DD peligroso...
Bueno, todo es ponerse, con constancia y paciencia, las cosas van fluyendo. Sentido común y prudencia... Lo bueno de esta forma de operar es que no dependes de un sistema milagroso... seguramente muchos de los que están en este foro tienen varios sistemas que funcionarían con este esquema.
Saludos!
- Adjuntos
-
"Mercaderes e industriales no deben ser admitidos a la ciudadanía; porque su género de vida es abyecto y contrario a la virtud."
Aristóteles.
Aristóteles.
Re: Setups en las estrategias
Hola Bolsa1! Que tal tu portal web? 
Yo te voy a hacer la pregunta tonta: ¿Cuanto ganas con esa metodología?
Si, ya se que esa pregunta es demasiado simplista, porque es mas importante saber antes cuanto arriesgas y tal y tal.. pero es que a mi me gusta ver resultados finales, a ver si estan en consonancia con los míos. Y veo que ya controlas bien tu DD.
Ademas el beneficio es la fuente principal de motivación.. (no la única)
Por ejemplo, con esos 8 sistemas (que supongo que serán una simulacion), ¿que rentabilidad anual te da?.
Si me lo puedes decir en % sobre el capital inicial, que es como yo me aclaro..
De todos modos tus métodos tienen muy buena pinta, felicidades..
salud!
Yo te voy a hacer la pregunta tonta: ¿Cuanto ganas con esa metodología?
Si, ya se que esa pregunta es demasiado simplista, porque es mas importante saber antes cuanto arriesgas y tal y tal.. pero es que a mi me gusta ver resultados finales, a ver si estan en consonancia con los míos. Y veo que ya controlas bien tu DD.
Ademas el beneficio es la fuente principal de motivación.. (no la única)
Por ejemplo, con esos 8 sistemas (que supongo que serán una simulacion), ¿que rentabilidad anual te da?.
Si me lo puedes decir en % sobre el capital inicial, que es como yo me aclaro..
De todos modos tus métodos tienen muy buena pinta, felicidades..
salud!
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