Estrategia que no Gane ni Pierda

[X-Trader]

Estaba probando algunas cosas en los gráficos y me he encontrado con un curioso problema que no logro resolver: necesito conseguir una estrategia que no gane ni pierda, es decir una estrategia cuya equity a largo plazo sea lo más plana posible. ¿Alguien tiene algo así? Si es en forma de Expert Advisor mucho mejor

Saludos,
X-Trader

[cu6yu4]

No invertir. Menuda adivinanza; habrás perdido pelo y todo...

[X-Trader]

Je je cu6yu4, pero mira que eres práctico! Lo que necesito es una estrategia que opere y cuyo rendimiento medio a largo plazo sea cero... ¿más claro ahora?

Saludos,
X-Trader

[Dasziel]

que mas da qe sea 0 10 o -10, estas hablando de encontrar algo con certeza matematica en el futuro...


no lo veo posible.

o lleva varianza infinita?

[Rafa7]

Cuyo rendimiento sea cero ... ¿antes o después de comisiones?

[ranunculo]

Muy fácil:

Eliges 4 activos, lo mas correlacionados posible. Por ejemplo 4 ETFs relacionados con la energia.

Observas la volatilidad media que tienen: simplificando, cuanto es el promedio de sus avances y retrocesos: supongamos que tienen un zig-zag de 2% en promedio.
Implementas una estrategia de compra venta muy tonta, una ganadora y otra perdedora: por ejemplo, largo en el cruce alcista del precio del cierre con la media de 5 periodos, y cortos en el mismo cruce.
Estableces un stop loss y un stop profit mucho mas pequeño que el promedio de movimiento de los activos, de manera que se cierren rápido las posiciones y no nos metamos en líos.
Lanzas el sistema, y ¡voila! cuando unos ganan, otros pierden, y siempre a cero.
Asi, se me ocurre a bote pronto.
Se me ocurre ahora usar mejor el mismo activo para largos y cortos, si bien tendría que ser en brokers distintos, porque algunos anulan los largos y cortos sobre el mismo activo..

Si no ganar una pela es facilisimo!

[MrElliot]

¿Descontadas comisiones? porque de si buscas algo así es imposible. Si ignoramos comisiones, en forex, hace tiempo incluso había un hilo interesante al respecto en este foro, en el hilo se hacía un recuento del color, rango etc etc de las velas. Lo cogieras por donde cogieras cualquier operativa basada en esos recuentos (por ejemplo, por cada 3 velas verdes posicionarse corto esperando una roja. Cada desviación del rango "x" ponerse largo/corto esperando una corrección, o subirse en ella esperando una continuación.. etc etc) todo se aproximaba a la mágica cifra del 50%.. Yo no sé programar por lo que nunca pude hacer un backtest, pero busca el post, o info en inglés, y ponle imaginación. Me resultó un trabajo de estudio muy interesante y educativo, pero desgraciadamente mal pagado y hasta incluso decepcionante.

[Fer137]

Sin horquillas y/o comisiones: Una infinidad de 'estrategias', 'no-estrategias' y ocurrencias.
Con horquillas y/o comisiones: Sistemas que ganen un poquito, lo suficiente para cubrir gastos.

[X-Trader]

Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda, esto es, que oscile continuamente en torno al capital inicial. El mercado en el que lo aplicaría sería Forex y el resultado esperado debería tener descontados los spreads/comisiones.

Lógicamente puedo coger mil robots y testearlos hasta dar con alguno que tenga una esperanza matemática nula, pero lo que quiero es darle sentido científico al asunto, es decir, ¿habría alguna regla lógica que a priori pudiera producir ese resultado?

Saludos,
X-Trader

[Fer137]

¿habría alguna regla lógica que a priori pudiera producir ese resultado?

Necesitas un sistema ganador, (exactamente neutro sería mucha casualidad) o un conjunto de ellos, y de vez en cuando neutralizar las ganancias gastando unas horquillas abriendo y cerrando unas opes rapidamente.

[Fer137]

Tambien hay muchos 'sistemas' que directamente tendrian una equity constante, algo aburridos, eso si.
Un ejemplo: Comprar cuando el estocastico tal y tal supere 110, y vender con RSI(40) < -1000

[agmageton]

Yo hice algo así hace mucho tiempo, fue muy difícil de implementar pero me valía de varios contratos y uno de ellos o dos eran variables a el objetivo dependiendo la desigualdad de equity.

Por decirlo de alguna manera, eran coberturas sobre un entremado de contratos, y uno o dos de ellos tenían los objetivos en el nivel de recuperación de la equity en cuyo caso se cerraban cuando estos alcanzaban dicho nivel, por lo que estos deberían ser muy sencillos de alcanzar, por lo que la mayor parte del entremado eran coberturas con muy bajo riesgo. Y cuando había un desequilibrio este se equilibraba alargando el objetivo pero este no debía ser muy grande...

Esto lógicamente empleaba una variable de régimen por volatiildades que hacía que esta regla se utilizará o no, dependiendo de esta variable de volatilidad, ya que en algunos casos emplearla era incurrir en un riesgo superior y por contra el rendimiento necesario se redistribuía entre todos los contratos hasta alcanzar el régimen correcto, para eso el capital de trabajo era el que nos daba el margén para poder realizar esta margingala en lo que respecta a ecualizar los objetivos, que no el riesgo.(aunque vayan la mayor parte del tiempo correlacionados)

saludos

[cu6yu4]

Quieres hacer una cointegración con el no invertir...
¿X-trader; vas a postear algo serio sobre cointegraciones, o te decantas definitivamente por la vertiente literaria?

[guevon]

Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda, esto es, que oscile continuamente en torno al capital inicial. El mercado en el que lo aplicaría sería Forex y el resultado esperado debería tener descontados los spreads/comisiones.

Lógicamente puedo coger mil robots y testearlos hasta dar con alguno que tenga una esperanza matemática nula, pero lo que quiero es darle sentido científico al asunto, es decir, ¿habría alguna regla lógica que a priori pudiera producir ese resultado?

Saludos,
X-Trader

Buenos dias ante todo.

Resaca post electoral habemus.

Hemos perdido la alcaldia de mi pueblo, creo que habra que reflexionar, pero el tiempo, ya ira mermando, a aquellos que nos la han arrebatado, el desgaste de la gestion diaria es muy grande.

....

Al tema.

Buscas una estrategia neutra, que te permita hacer cualquier experimento, que sea en forex, y sobretodo, que sea sencilla de aplicar...

Bien, ahi va una... (y si no sirve, usas la contraria, es superfacil)

Tomas el precio y vas abriendo una orden a principio de cada hora, la orden sera larga si la anterior hora ha sido corta, la orden sera corta si la anterior hora ha sido larga, vas cerrando las ordenes (ganando o perdiendo) al finalizar la hora...

Asi siempre tendras una orden abierta en mercado perpetuamente y... creeme que no te vas a desviar mucho de un 1 o 2 por ciento...

Lo puedes hacer al contrario tambien, seguir el color de la vela anterior, pero la desviacion es similar...

Los DDs con este "no sistema" cualquiera de ellos que utilizes, seran u oscilaran en el coste de apertura y cierre de las ordenes que te cobre el broker, eso si, acumulativo, pero eso es facil de calcular (numero de horas (o porcion de tiempo que elijas)).

Lo unico que ganaras o perderas, sera la diferencia entre precio-principio al precio-final multiplicado por el apalancamiento que estes utilizando.

Y... segun para lo que quieras utilizarlo, tambien podriamos eliminar esa desviacion (bien sea jugando aleatoriamente con el sistema, aplicar contrario o seguimiento), o jugar con los resultados obtenidos continuamente (tipo F-optima o una cosa asi)...

Aunque ya con estos arreglos se nos complicaria en demasia el programa...

Espero que te sirva para algo, o al menos con esa intencion lo hago.

S2.

[IceMan]

Concreto un poco más: necesito una estrategia que ni gane ni pierda
Saludos,
X-Trader

Me suena a querer cobrar las hipotéticas comisiones que puede dar el broker por ser animador socio-econónomico-cultural ...o mejor llamado...donante de liquidez.

A riesgo cero lo veo complicado......pero una opción sería un par de expertos en cuentas distintas, que cada uno abra en la posición contraria de su compañero....se puede hacer en 10 pares con 20 cuentas.

Está claro que suponiendo que todo va fino sin slipages bestias y cosas así. se palmaría las dos comisiones, por lo que habría que jugar con los cierres.....para hacer un break-even global contando con las comisiones.
Algo parecido al tema de "ganar unos pipos todos los días".....Habría que hacerlo en los momentois de mercado donde está en punto muerto y apenas se mueve....nada de operar horas punta.

El asunto no es un imposible....pero la varianza cero si no eres broker no la tienes....eso sí, cobrando rake por cada ope...te acercas más a un broker que a su victima y será más sencillo gestionar las operaciones opuestas para tener una varianza muy pequeña (siguiendo reglas estrictas de perdidas)...que en el largo plazo de mucha sopoeraciones, de un resultado rentable que compense que se te pueda desviar un cierre perdiendo 5 comisiones...aun que también lo habrá al contrario y te beneficie algunos.

Lo suyo sería hacerlo en un MM que no necesite contrapartes, con ejecuciones finas y que no te putee mucho con los deslizamientos y demás artimañas.

Saludos.