Van Tharp

[Christian]

Hola en la pagina 221 del libro Tener Exito en Trading se habla levemente sobre las entradas aleatorias, y proponen el siguiente sistema. Alguien podria ayudarem a programar este sistema, por favor? Lo he intentado pero no lo consigo. Uso Ninja Trader. Determinamos la volatilidad del mercado con una media movil exponencial de 10 dias del Average True Range. Nuestro stop incial se situaba a 3 veces el grado de volatilidad. Una vez se produce la entrada de manera aleatoria, se iba arrastrando el stop de 3 veces la volatilidad a partir del cierre. No obstante el stop solo podia moverse a nuestro favor.El stop se aproxima a los precios cuando el mercado iba en nuestro sentido o cuando se reducia la volatilidad. Para el dimensionamiento de la posicion usamos un 1 %.
Eso es todo. Una entrada aleatoria mas un stop 3 veces la volatilidad y un 1 por ciento de riesgo para determinar la talla de cada operacion.

Esta es la explicacion del sistema en el libro.

Saludos

[Rafa7]

Hola Christian,

colgué uncódigo ProRealTime en

viewtopic.php?f=21&t=14162&hilit=Entrad ... 15#p152218

Tal vez te inspire, aunque se trate de una plataforma distinta.

Saludos.

[CJS]

Hola,
Aquí lo tienes.
Te he puesto como parámetros lo esencial: Sesiones y múltiplo del ATR, Porcentaje cuenta (1% defecto) y tamaño de la cuenta (100.000 defecto).

He incluido un indicador que grafica el valor del ATR diario*Multiplo.

Necesitas tener histórico intradía y diario. Lo he programado sobre un gráfico de 15 minutos en el ES.

Si detectas algún error no dudes en decírmelo.

Estaría bien que posteases tus conclusiones sobre la estrategia. Y si quieres podemos investigar un poco más y probar otras entradas, salidas, filtros, etc.

Estaría bien tener propuestas al respecto

Saludos,

[Christian]

Muchas Gracias !!!! Mis conocimentos de programacion no son tan avanzados. Me habria sido imposible programarlo. Es simplemente un ejemplo que propone Van Tharp en su libro de que con una entrada aleatoria y una buena salida ganaba dinero en muchos mercados.

Muchas gracias por la ayuda

Christian

[Christian]

Hola CJS en estos momentos me estoy estudiando el libro Long Term Secrets to Short Term Trading, intentando programar las ideas que propone y dandole muchas vueltas a todas sus ideas. El libro esta superbien y da la sensacion de que el esta contigo enseñandote todos sus secretos.

Te animas?

Un saludo.

Christian.

[CJS]

Hola,

Estas normas de Van Tharp, como todas las estrategias mecánicas, tienen fecha de caducidad cuando cambia la naturaleza de los mercados en las que fueron creadas. Seguro, que actualmente podemos dar con otras normas de gestión de la posición que se adapten a las circunstancias actuales, pero también dejarán de hacerlo en su momento.

En mi opinión, identificar cuando los algoritmos están dejando de funcionar es mucho más complejo que dar con los que funcionan en el momento.

Por lo que llevo visto hasta ahora, la propia naturaleza del mercado, no deja lugar márgenes amplios. Por ello, creo que para sobrevivir en el largo plazo hay que saber identificar algo que se adapte bien a las circunstancias del momento, explotarlo de forma mínimamente eficiente mientras dure y mantener algo de lo ganado cuando deje de funcionar. Este proceso, me parece al alcance de muy pocos, por supuesto no del mío. No basta con voluntad y aprender un poco de esto y de aquello, se trata de saber gestionar toda una actividad.

Sobre tu propuesta, me parece muy buena idea. Si quieres abre un hilo con el nombre adecuado e intentamos poner a prueba las estrategias del libro. Seguro que otros se animan a participar.

Por cierto, en el código adjunto hay un fallo, el Trailing stop no lleva una EMA del ATR incorporado, está calculado a una distancia de ATR* un múltiplo. Luego lo cambio.

Saludos,

[Christian]

Hola CJS si lo puedes hacer con la EMA mejor que es tal y como lo plantea el.

He abierto un nuevo hilo para la gente que se anime ir programando las estrategias del libro LongTerm Secrets to Short Term Trading para ver hasta que punto son validas. El hilo se llama Long Term. Hay estrategias en el libro buenas para automatizar.