MONEY MANAGEMENT

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Rafa7
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Re: MONEY MANAGEMENT

Mensaje por Rafa7 »

oni escribió:Rafa7

La supuesta metodología es así, no me gusta tomar el pelo a nadie, y más a alguien que está consumiendo su tiempo en contestarme.

la verdad es que voy leyendo lo que me expones y cada vez me lío más para hacerme una excel.

Gracias
En el fixed fraction, hay una pequeña variación:
n = 1 + f * (C - Co) / R, en lugar de lo que te dije inicialmente: n = f * (C - Co) / R.

Pero los ratios que das son tan sorprendentes que pienso que has caido en la sobreoptimización o el sistema que has hallado es caduco y hay que aprovecharlo mientra dure. Tal vez mejor el Fixed Ratio preveyendo que el sistema tan fabuloso deje de funcionar. Y la forma de saber cuando deja de funcionar es cuando a pesar de ir recalculando f, pierdes 2 o 3 niveles.

Como te comenté el Fixed Ratio podría ser:

n = ((1 + 16 *(C - Co) * f / R)^0,5 + 1) / 2
Donde f es un décimo o de Kelly o un décimo f-óptima.

Saludos.
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Ciclo
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Re: MONEY MANAGEMENT

Mensaje por Ciclo »

oni escribió:Rafa7


Si lo que creamos no importa.

La hipótesis que te planteo es : que los porcentajes y ratios sean así , que lleve 2 años y medio haciendo operaciones reales, y las estadísticas siguen siendo iguales que las planteadas en el post. unas 295 operaciones aprox.


La recomendación es usar una fórmula agresiva ?


Saludos
Agresivo no, superagresivo. ¿Que te jugarias tu en el poker con una escalera de color?

Saludos
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Ciclo
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Re: MONEY MANAGEMENT

Mensaje por Ciclo »

Karlo escribió:Hola,

Al final he aplicado este MM en mi Ea. Pero como siempre me urge algun proplema. Pido ayuda aqui por si alguno me puede echar una mano.,

el concepto es este que he encontrado navegando:

N = (f * Equity) / ATR (x) * valor del punto.

Así, cuando la volatilidad (medida por el ATR) aumenta, la exposición al mercado será menor que cuando disminuye. Es decir, en escenarios de alta volatilidad entraremos con menos contratos, manteniendo lo que R. Dennis denomina ‘dollar cost' siempre en equilibrio. El resultado es que el DD. medio será más contenido que con el modelo de riesgo fijo.

Veamos un ejemplo:

- Mercado: E-mini S&P 500
- Capital de faena: 50.000$
- Fracción a arriesgar en cada posición: 5%
- Valor del ATR(20) : 16 puntos.
- Valor del punto: 50$

N = 0,05 * 50.000 / 16 * 50 = 3 contrato


Pero no se como aplicar el valor del punto para el FOrex. Alguien sabe como lo puedo calcular?.-

Gracias de nuevo.
Me gusta. Gracias por la formula.
Disculpa Karlo pero la formula esta mal puesta desde el punto de vista formal. Seria N = (f * Equity) / (ATR (x) * valor del punto). El valor del punto en forex lo puedes saber mediante

double ValorDelPunto=MarketInfo (Symbol(), MODE_TICKVALUE);

Espero que te sirva.

Saludos.
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Karlo
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Re: MONEY MANAGEMENT

Mensaje por Karlo »

Ciclo, Gracias por la correccion. No obstante citare la fuente de donde estaba la formula: http://www.tradingsys.org
que me parece una web interesante.
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Ciclo
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Re: MONEY MANAGEMENT

Mensaje por Ciclo »

Voy a dar un poco mi opinión sobre que money management usar.

No he profundizado mucho pero intuyo que el fixed risk es lo mejor. Me explico:

Calculamos o elegimos la f que quermos arriesgar y ahora calculamos el tamaño de la posicion N según un stop fijo. Este stop dependerá del time frame elegido. Pongamos que elegimos 4h y una distancia media de stop de 100 puntos. Pongamos que añadimos la formula de que ha puesto Karlos y segun estos parametros y nuestro capital nos sale una N= 1 lote. Buenos, pues lo que yo opino es que ese será el riesgo fijo, aunque la proxima operación el stop en vez de estar a 100 puntos, esté a 80. O aunque la proxima operacion en vez de hacerla en 4H la hagamos en 15 min y el stop en vez de estar en 100 puntos esté en 30, y aunque nuestro Capital haya variado y ahora sea Capital + delta (siendo delta positivo o negativo)


Mis consideraciones estan basadas en que si nuestro tamaño de posicion, N es una funcion del Capital, Dist Stop y F, y cada vez variamos N en funcion de estos parametros, tenemos:

1. Capital. Aplicamos nuestra f a un capital (t1) y tenemos un riesgo R(t1). Ganamos. Ahora aplicamos nuestra f a un Capital(t2) que es igual a Capital (t1)+ ganancia. Obviamente el nuevo riego R(t2) es mayor que R(t1), ya que R=fxCapital; con lo que nos encontramos que si en esta ocasion perdemos nuestro nuevo Capital (t3)< que nuestro antiguo Capital (t1). Las consecuencias son fácilmente deducibles.

2. Distancia del stop: Aunque en 15 min el stop esté mas cerca y calculando N segun f y esta distancia de stop, podemos aumentar notablemete N manteniendo f fijo, pero tambien hay que considerar que un TF de 15 min es mucho mas imprevisible que uno de 4H y el riesgo intrinseco a la previsibilidad del precio es mucho mayor, lo cual afectaria a nuestra p o porcentaje de ganadoras.

3. Porcentaje de riesgo sobre el capital, F. Estoy absolutamente en contra de variar F, por que las consecuencias son como en el punto 1 pero mucho mayores, ya que F afecta al Capital en mayor medida.

Mi propuesta es la siguiente. Calculamos un tamaño de posición segun un criterio sensato. Ahora nos mantenemos en ese tamaño N hasta que pasaemos a un siguiente nivel N+x. La siguiente secuencia 1,2,3,4...n no la veo adecuada por que el factor de crecimiento de esta secuencia es de 2, 3/2, 4/3, 5/4...n, es decir fuertemente decreciente, mientras que el crecimiento del capital con una F fija no es decreciente. Lo que voy a decir a continuacion no lo he reflexionado mucho pero una posibilidad seria crecer el tamaño de la posicion segun la secuencia de fibonacci: 1, 2, 3,5,8,13...n. cuyo factor de crecimiento es 2, 3/2, 5/3,8/5, ....n que mantiene un crecimiento constante a partir de 5 lotes ( o minilotes) de aproximadamente 1,6.

Osea si estamos con 3 lotes no pasariamos a a 4 lotes, sino a 5 lotes cuando se alcance ese valor de N con nuestra F, Dist Stop, y capital, ( y valor de tick que se me olvidaba). Cuando pasamos a 5 lotes no volveriamos a 4 lotes, sino a 3 cuando se alcance ese valor. Es decir mantendriamos nuestro riesgo fijo independientemente del valor que tenga nuestro capital y distancia de stop hasta que no pasemos a un siguiente nivel o bajemos de nivel.

Igual todo esto tiene muchas fisuras pero creo que la idea no es mala del todo y tal vez merezca la pena profundizar.

Saludos


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