MONEY MANAGEMENT

[oni]

Rafa7


Veo que eres un apasionado del MM, que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

Recomendaría un Walk-forward testing.

Pues está complicado el tema, porque no se que voy a optimizar.... ya que no tengo parámetros y todas la secuencias son siempre iguales.

El caso es que el muestreo con el que diseñé esta estrategia en concreto, no se basa en indicadores con unos parámetros que puedan ser cambiados.

Bueno....gracias por tu ayuda


Saludos

[Rafa7]

Rafa7


Veo que eres un apasionado del MM, que fórmula recomendarías para una sistema con un 94.2% de fiabilidad de acierto y un W/L favorable de 3,4 :1, con un DD que no supera el. 5%.

Recomendaría un Walk-forward testing.

Pues está complicado el tema, porque no se que voy a optimizar.... ya que no tengo parámetros y todas la secuencias son siempre iguales.

El caso es que el muestreo con el que diseñé esta estrategia en concreto, no se basa en indicadores con unos parámetros que puedan ser cambiados.

Bueno....gracias por tu ayuda


Saludos

oni,

te respondí así porque pensaba que era una broma. ¿Va en serio?
Es que tal sistema solo puede ser fruto de la sobreoptimización.

Te comento que primero tienes que hacer unas cuantas operaciones reales (no simuladas) de un solo contrato (por ejemplo 50 o 100). Y hacer estadísticas de esas operaciones reales. (Ya veras como bajan tus estadísticas). Y luego podrás diseñar una estrategia de MM. Me da en la nariz que lo apropiado es un Fixed Ratio, porque semejantes rendimientos no creo que sean perennes.

¿Con cuantos parámetros has optimizado?

Saludos.

[oni]

Rafa7


Si lo que creamos no importa.

La hipótesis que te planteo es : que los porcentajes y ratios sean así , que lleve 2 años y medio haciendo operaciones reales, y las estadísticas siguen siendo iguales que las planteadas en el post. unas 295 operaciones aprox.


La recomendación es usar una fórmula agresiva ?


Saludos

[zamio]

MarketSystem3
Position Sizing: None
No. Contracts: From input data
Starting Equity: 3.000.000,00 €
Equity High: 3.073.145,00 €
Equity Low: 2.969.951,00 €
Net Profit: 73.145,00 €
Final Equity: 3.073.145,00 €
Return on Starting Equity: 2,438%
Number of Trades: 256
Percent Profitable: 86,33%
Max Contracts: 22.949
Largest Win: 8.989,00 €
Ave Win: 851,69 €
Max Consec Wins: 37
Largest Loss: -36.401,00 €
Ave Loss: -3.287,97 €
Max Consec Losses: 2
Win - Loss Ratio: 0,2590
Ave Trade: 285,72 €
Ave Trade (%): 0,0095%
Max Drawdown: 38.477,00 €
Max Drawdown (%): 1,279%
Profit Factor: 1,636
Return - Drawdown Ratio: 1,906
Sharpe Ratio: 1,240

1 añito operando 256 trades y mas importante aun jejeje Max Drawdown (%): 1,279% y mirando esto, me viene en mente el post de los DD que de media creo que se decía que se sufre un DD del 50% sobre lo que se quiere obtener mmmm curioso jejeje

Saludos.

[Rafa7]

La recomendación es usar una fórmula agresiva ?

Hola oni,

a ver, calculemos Kelly:
K = p - (1 - p) / B = 0,942 - (1 - 0,942) / 3,4 = 0,924941176470588.
Pero como es muy arriesgado suponer que el Kelly del pasado sea el del futuro, podríamos aplicar un décimo de Kelly, o sea un 0,9 = 9%.

Podrías aplicar:
n = (C - Co) * 0,9 / R.

Donde:
n = número de contratos.
C = Capital actual
Co = Capital inicial
R = Riesgo en euros por contrato (Referencia: stop loss o volatilidad).

En caso de que C estuviera por debajo de Co, 1 solo contrato.

Bueno, esto es a ojo cubero. Faltaría calcular si tienes suficiente capital, o sea el capital mínimo.

También podrías aplicar Fixed Ratio:

n = ((1 + 8 * (C - C0) / Delta)^0,5 +1) / 2

Donde Delta = R / 0,9 * 2 = R / 1,8.

O sea:

n = ((1 + 8 * (C - C0) * 1,8 / R)^0,5 +1) / 2

Saludos.

[zamio]

Una preguntita para vosotros, me estoy iniciando un poco en esto de los análisis por montecarlo y me ha generado un grafico que no entiendo muy bien.



Entonces lo que menos entiendo es el % igual si que lo entiendo pero tengo esa duda, yo entiendo que el % es de probabilidad de que ocurra X cosa no? Siendo asi, podría dar por bueno el gráfico? con sus mil "peros" claro jeje

A ver si me lo podéis aclarar.

Gracias.

[oni]

rafa7

Me haré una excel con los datos que me has dado.

Gracias por la ayuda.

[Kosparuk]

1 añito operando 256 trades y mas importante aun jejeje Max Drawdown (%): 1,279% y mirando esto, me viene en mente el post de los DD que de media creo que se decía que se sufre un DD del 50% sobre lo que se quiere obtener mmmm curioso jejeje
Saludos.

Anda que vengamos con esas a estas alturas...

Starting Equity: 3.000.000,00 € ----> yo no los tengo
Net Profit: 73.145,00 €
Return on Starting Equity: 2,438%
Max Contracts: 22.949 ---> creo que no ibas a encontrar compradores bastantes
Max Drawdown: 38.477,00 €
Max Drawdown (%): 1,279%

[zamio]

1 añito operando 256 trades y mas importante aun jejeje Max Drawdown (%): 1,279% y mirando esto, me viene en mente el post de los DD que de media creo que se decía que se sufre un DD del 50% sobre lo que se quiere obtener mmmm curioso jejeje
Saludos.

Anda que vengamos con esas a estas alturas...

Starting Equity: 3.000.000,00 € ----> yo no los tengo
Net Profit: 73.145,00 €
Return on Starting Equity: 2,438%
Max Contracts: 22.949 ---> creo que no ibas a encontrar compradores bastantes
Max Drawdown: 38.477,00 €
Max Drawdown (%): 1,279%

Es un fallo del programa que no se correjir, el maximo en realidad son 22 lotes... no se la manera de meterle que funcione con micros... pero bueno jejeje

[Yomismo]

1 añito operando 256 trades y mas importante aun jejeje Max Drawdown (%): 1,279% y mirando esto, me viene en mente el post de los DD que de media creo que se decía que se sufre un DD del 50% sobre lo que se quiere obtener mmmm curioso jejeje
Saludos.

Anda que vengamos con esas a estas alturas...

Starting Equity: 3.000.000,00 € ----> yo no los tengo
Net Profit: 73.145,00 €
Return on Starting Equity: 2,438%
Max Contracts: 22.949 ---> creo que no ibas a encontrar compradores bastantes
Max Drawdown: 38.477,00 €
Max Drawdown (%): 1,279%

Es un fallo del programa que no se correjir, el maximo en realidad son 22 lotes... no se la manera de meterle que funcione con micros... pero bueno jejeje

En demo ninja no admite micros, por lo menos a mi tampoco, o no se como hacerlo.....

[Kosparuk]

Podeis dividir el valor del punto en la proporción correspondiente, y trabajar así con lotes enteros.

De todas maneras, 3M€ es mucho capital inicial y por eso sólo se consigue ese escaso retorno y escaso DD.

[Rafa7]

rafa7

Me haré una excel con los datos que me has dado.

Gracias por la ayuda.

Oni, ¿seguro que el ratioW/L es 3,4/1? ¿No será 1/3,4?
Al revés los números serian muy , muy diferentes.

[zamio]

Nadie que me lo pueda explicar un poco? por favor.

Una preguntita para vosotros, me estoy iniciando un poco en esto de los análisis por montecarlo y me ha generado un grafico que no entiendo muy bien.



Entonces lo que menos entiendo es el % igual si que lo entiendo pero tengo esa duda, yo entiendo que el % es de probabilidad de que ocurra X cosa no? Siendo asi, podría dar por bueno el gráfico? con sus mil "peros" claro jeje

A ver si me lo podéis aclarar.

Gracias.

[Rafa7]

Oni,

Sea f la décima parte de Kelly (O mejor aún la décima parte de la f-óptima).
Entonces puedes aplicar una Fixed Fraction:
n = 1 + (C - Co) * f / R

O una Fixed Ratio:
n = ((1 + 8 * (C - C0) * 2 * f / R)^0,5 +1) / 2 = ((1 + 16 *(C - Co) * f / R)^0,5 + 1) / 2

o ideal sería que tras cada operación recalcules f. Y si no puedes porque haces intraday, que la f la recalcules cada noche o cada fin de semana.

La verdad es que los ratios que mencionas parecen una broma, ¿no será que el ratioW/L es el inverso del que has dicho?

Saludos.

[oni]

Rafa7

La supuesta metodología es así, no me gusta tomar el pelo a nadie, y más a alguien que está consumiendo su tiempo en contestarme.

la verdad es que voy leyendo lo que me expones y cada vez me lío más para hacerme una excel.

Gracias