Factor de oportunidad y EV

[clowner]

Hola compañeros,

entendiendo el factor de oportunidad como la frecuencia con la que un determinado setup nos mete en el mercado, o la frecuencia con la que opera nuestra estrategia, o el numero de operaciones que genera nuestra estrategia como querais ( eso si entiendo bien la definicion de factor de oportunidad) ¿esta variable de las estadisticas de un sistema tiene formula?. Asi rapido se me ocurre que si quiero saber el numero de oportunidades que me genera mi estrategia en por ejemplo un mes (unos 20 dias de operativa) es tan sencillo como sumar las operaciones de ese dia y sacar el promedio, ¿es correcto o existe otra formula para obtener el factor de oportunidad de nuestra estrategia?.

Ej. en una estrategia intradia en marco temporal de 5 min
30 operaciones en 20 dias de negociacion

factor de oportunidad = 30 / 20 = 1,5/operaciones/mes
o lo que es lo mismo, factor de oportunidad = numero de operaciones / tiempo de vida de la estrategia en dias

¿Seria asi?

Un saludo.

[Dasziel]

EL factor de oportunidad se entiende como la frecuencia del Set up en cuestion, y esta intimamente ligado a la esperanza matematica.

Si tu tienes un set up con una EV de 500 dolares por contrato de SP, por ejemplo , pero te entra 3 veces al año, seria equiparable a un set up con una EV de 50 que entra 30 veces al año.
En terminos monetarios es lo mismo, pero en terminos de varianza, el segundo tiene menos varianza que el primero y por lo tanto menos riesgo operativo.

Por eso cuando se habla de EV sin tener en cuenta el factor de oportunidad, en realidad no se esta diciendo mucho....

Lo suyo es aprovechar factores oportunidad de timeframe pequeños, y intentar conseguir EV de timeframes altos, pero esto dicho asi parece facil y de facil no tiene nada, te puedes pasar muchísimo tiempo fallando con fiabilidades bajisismas.

Saludos,

[clowner]

Muchas gracias Dasziel,

he editado el titulo del post, estas dos variables de la estrategia van unidas, por lo que dices entiendo que siempre que comparemos dos estrategias con una misma EV, es preferible la que nos ofrece el factor de oportunidad mas alto ya que va a tener menor riesgo por que la variable EV va a ser mas estable (supongo que aqui entra en juego la ley de los grandes numeros, no es lo mismo ganar 500 en 30 operaciones que en 3).

Preguntaba si el factor de oportunidad (de un set up) tiene formula porque sabiendo el factor de oportunidad y nuestra EV podemos saber que rentabilidad podemos esperar en un horizonte temporal x, pero no soy capaz de entenderlo bien y modelarlo de una forma rapida y sucia en un excel, estoy algo atascado, no se si existe una formula parecida a factor de oportunidad * EV = beneficio esperado.

A ver si algun compañero me desatasca, no consigo que me haga ese click el cerebro con estos dos conceptos.

Saludos.

[clowner]

Lo subo a ver si algun compañero me comenta algo, aunque no se si me he expresado bien.

[Karlo]

Cloner, no entiendo mucho de esto pero si de poker.si no me confundo el EV no lo puedes aplicar al numero de operaciones solamente y segun veo, menos a un solo mercado pues el EV esta basado en un fundamento matematico de probabilidad de que algo ocurra. y me temo que a día de hoy y salvo que algun forero me rebata no lo puedes aplicar a operaciones en un solo mercado. Sin embargo si lo podria aplicar a operar en dos mercados o mas mercado si estan correlacionados o no.

[clowner]

Gracias karlo aunque me has confundido un poco mas, a ver si opinan mas compañeros.

Un saludo.

[clowner]

Disculpad que lo vuelva a subir, pero no me gustaría quedarme estancado con estos conceptos, a ver si alguien me confirma al menos la formula del factor de oportunidad, aunque creo que es como la puse, números de operaciones ( de un determinado setup) / dias.

Un saludo.

[clowner]

Por cierto, me he encontrado con variantes de la formula EV, cual es la que utilizais habitualmente?.

(%W * beneficio medio) - (%L * perdida media)
(%W/%L) * (ratio W/L)
(%W * ratio W/L) - %L
p * W - (1 - p) * L (en esta directamente no entiendo las variables)

Un saludo.

[Karlo]

Gracias karlo aunque me has confundido un poco mas, a ver si opinan mas compañeros.

Un saludo.

Clowner, lo que queria decir, es que en poker al menos, el EV de una jugada está totalmente delimitado porque cada carta que te toque tiene una probabilidad matematica de ganar. Un AA su Ev con dos jugadores en mano es del 85%. Por decirlo de alguna forma, cada jugada tiene un valor predeterminado y en base a eso se calcula su espected value dependiendo del numero de jugadores que haya.

No soy matematico, pero lo del EV en un sistema que solo actua con un par no entiendo como se puede calcular

[clowner]

Hola Karlo,
aqui todos los compañeros, yo incluido, buscamos primero un a estrategia con EV positiva, que pena que nadie te rebata. A ver si tengo tiempo y planteo mis dudas mejor. La confusión que tengo con las variaciones de la formula de la EV que me he encontrado por la red y en libros es tremenda, y eso que todas parten de la combinación %aciertos y ratio W/L.Hola Karlo,
aqui todos los compañeros, yo incluido, buscamos primero un a estrategia con EV positiva, que pena que nadie te rebata. A ver si tengo tiempo y planteo mis dudas mejor. La confusión que tengo con las variaciones de la formula de la EV que me he encontrado por la red y en libros es tremenda, y eso que todas parten de la combinación %aciertos y ratio W/L.