Sres. foristas,
supongamos que al cerrarse una barra, se da una señal de entrada (en el largo para fijar ideas). ¿Cómo entrar?
1.- Entrar en la apertura de la siguiente barra.
2.- Poner una orden de compra condicionada a que el precio supere el máximo de la anterior barra. Barra tras barra hasta que la orden se cruce.
¿Cuál de las dos prefieres?
¿O prefieres alguna otra forma de entrar?
Saludos.
Después de la señal de entrada, ¿cómo entrar?
Re: Después de la señal de entrada, ¿cómo entrar?
Si tienes un sistema con su backtesting, su WF y demás, habrás visto cómo entra él y los resultados que obtiene. Intentar superarle suele salir mal, al menos a mi me salió mal en el periodo en el que lo intenté: hay días que le ganas por goleada, pero hay otros que la cagas vilmente, y al final no compensa el esfuerzo psicológico para quedar como mucho, a "pre".
Se entra como él dice, y listo, que para eso trabajaste sobre él.
Siendo un poco más específico: los míos "miden" a cierres de vela, así que yo entro a mercado en la apertura de la siguiente. Y en 10 camino de 11 meses con mini-ibex, estoy teniendo 3 puntos de media de deslizamientos (118 trades, o sea, 118*2 órdenes), así que no por entrar a mercado estropeas el sistema.
Se entra como él dice, y listo, que para eso trabajaste sobre él.
Siendo un poco más específico: los míos "miden" a cierres de vela, así que yo entro a mercado en la apertura de la siguiente. Y en 10 camino de 11 meses con mini-ibex, estoy teniendo 3 puntos de media de deslizamientos (118 trades, o sea, 118*2 órdenes), así que no por entrar a mercado estropeas el sistema.
Re: Después de la señal de entrada, ¿cómo entrar?
Hola Kosparuk,Kosparuk escribió: Siendo un poco más específico: los míos "miden" a cierres de vela, así que yo entro a mercado en la apertura de la siguiente.
La entrada en apertura de vela tiene, al menos, dos ventajas:
1.- Es un precio "razonable" ("poco" manipulable en el caso de timeframe diario de acciones y futuros).
2.- Si las señales de entradas son buenas, lo lógico es entrar cuanto antes.
Tal vez en sistemas antitendenciales, sea mas interesante el trailing de superar el máximo de la vela anterior. Por ejemplo, en el sistema de la triple pantalla, se recomienda este tipo de entrada.
El problema de máximo de vela anterior, es que pueden otros intentar un barrido de stops y tu terminas comprando carísimo. El máximo y mínino los veo mas manipulables.
La ventaja de un trailing de superar el máximo de la vela anterior es que te confirma la dirección.
Saludos.
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