El apalancamiento como crecimiento artificial del espacio

[Gordon Geko]

Utilizando las ecuaciones diferenciales un estadístico (X-trader por ejemplo) podria llegar a reproducir el limite por el cual un trader cruza la frontera de magnitud entre dos puntos de precio....................

La clave aquí matemáticamente hablando es..........................el 90% de los traders intradia pierden dinero porque exceden en la magnitud de su apalancamiento en base al espacio fisico de origen a final de un movimiento de precio................

La curva logística que crea una tendencia es finita en su espacio por lo que en un cierto punto de crecimiento (apalancamiento) esta se ralentiza creando barreras limite de apalancamiento.......................

Esa es la razon matemática de la incursión del trader a espacios temporales de minutaje donde los espacios y el limite se transforman de nuevo........................

El problema radica en que los spreads y deslizamientos se mantienen pero el campo de magnitud se reduce....................la esperanza matemática negativa se agranda al reducir la magnitud del espacio......................

Opuestamente el decrecimiento exponenecial de un apalancamiento por via de magnitud de espacio (espacios temporales mas altos) nos lleva por diferencial a resultados de 0 (esperanzas matemáticas neutras o positivas ) en movimierntos tendenciales del precio............

Esto se lo he explicado a la China con la que me tomado un café hoy y con la que queria ligar y no ha habido manera.................otro mal trade.....................

[IceMan]

Deberían sacar un libro sobre ello, en vez de titularse "trading en la zona", se podría titular , "trading en el ruido". (con rifle express de cazar elefantes)

Yo me quedo estupefacto al ver al personal hablando de movimientos de 15 y 20 pips en el eurusd, usando unas palancas monstruosas, esclavizados por un ruido imposible de dominar, (si ya resulta complicado tradear tendencias, hay que imaginar la situación de tradear en medio del movimiento de 3 ó 4.000 señoras Tanako).

Supongo que eso nada tiene que ver con el trading, y si con una máquina de marcianitos, la adrenalina es abundante y el campo está abonado para jugadores febriles. La prueba es que los ves aparecer con sus trempantes gráficas, eufóricos y ufanos, para verlos desparecer entre un desastre determinado. DD.
Con los años un 2% de ellos consigue sostenerse a trancas y barrancas, y son los que más pupita hacen a los que aspiran a imitarlos. Pero indefectiblemente acaban devorados entre las fauces del apalancamiento y el riesgo sobredimensionado en rangos de juguete.

[marlon 1929]

epitafio final.... el SCALPING es una quimera , si quieres ganar dinero en el forex tienes que ser como muriño
que no arriesga en ningún momento, va a la contra y hay esta sus resultados.

[FxDelgado]

El apalancamiento es lo más peligroso del trading. Y con él y con el mal uso que los traders hacemos de él es con lo que cuentan los que manejan este negocio para desplumarnos.

[marlon 1929]

El apalancamiento es lo más peligroso del trading. Y con él y con el mal uso que los traders hacemos de él es con lo que cuentan los que manejan este negocio para desplumarnos.

el hombre es el único animal que tropieza 12 veces con la misma piedra.
? tan tontos somos? o es ? avaricia?

[agmageton]

El apalancamiento es muy bueno en futuros normales(ibex, cac, sp500, crudo, etc), reduce la incidencia de las comisiones de la operativa drásticamente, lo único malo del apalancamiento es que se necesita mucho dinero, para que el riesgo sea acorde, y no sobrepase el umbral de peligrosidad, hablamos de carteras de 200.000-1.000.000 de euros como las que maneja Gordon.

El problema del apalancamiento creado (forex, cds, warrants, etc), es que con poco dinero te cosen a comisiones o horquillas, tanto que en la operativa representa más del 0,25% del resultado de media por operación de ahí le sumamos el apalancamiento, ya que ese 0,25% es la diferencia del activo ya que esta representado mayoritariamente por horquillas empezamos a sacar la esperanza negativa a el número máximo de operaciones, cuanto más operemos menor probabilidad tenemos de ganar.

Incluso comprando etf´s sin palanca te cobran 0,20% de salir-entrar más una media de gestión interior del fondo del 0,50% anual que esa diferencia si es un etf físico diferira en un punto y medio del futuro fisico.

Hay que hacer sistemas de alta probabilidad que entren poco y tengan un timing de recorrido, para poder superar estos obstaculos, aunque también resulta muy complejo de ejecutar por el elevado DD que se tiene que tolerar, pero al final es la mejor salida para un trader retail medio.

Saludos.