Sistema por volatilidad - Básico. Planteo y AYUDA

[eabtrader]

Hola foro:
Quería plantear un sistema básico que tengo pensado utilizar para un simulador bursátil que competiré, pero no obstante quiero que sea fiable.

La cosa es así: El sistema se basaría en la volatilidad por un lado medida con la famosa fórmula de excel: desvest(rango) * raiz(252). Planteo 3 rangos. Uno para corto plazo, 5 días o semanal. Otro de 2 semanas y otro mensual o de 40 días estimado.
Por otra parte optimizaría la SMA que haya dado mejor resultado para cada stock (long si close crossabove sma y exit long si close crossbelow sma) . No descarto hacer un WF sobre las SMA, consciente de que los resultados probablemente sean malos.
Sin embargo, el objetivo es encontrar la sma que mejor se ajuste al papel.
A su vez incluyo Bandas de Bollinger, expresadas como 2 desvest respecto a la sma.

Así lo que planea el sistema es esto:

Enter Long y Exit Short

Close (2)<Close(1)
Close(1)<Close(0)
Close(0) crossabove SMA (optimizada)

Take profit:
Cuando el Close(1)>= Banda superior de Bollinger.
Close(0)<Close(1)

Exit Long y Enter Short

Close(2)>Close(1)
Close(1)>Close(0)
Close(0) crossbelow Sma (optimizada)

Take profit:
Cuando el Close(1)<= Banda inferior de Bollinger.
Close(0)>Close(1)

Trailing Stop : 5%

Opiniones, sugerencias, críticas, comentarios, desde ya muy agradecido

Saludos !!

[zamio]

Buenos dias, me vas a tener que ayudar, no he dormido muy bien hoy.

Entiendo que compramos en el cruce alcista de la SMA y le colocamos un TS del 5% de no se que.

Cerrariamos esa compra si se cruza de nuevo la SMA a la baja y abririamos un Corto.

Luego se aplica el mismo TS tanto para Largos como para Cortos y ademas se le coloca una salida para Largos en la linea superior de las BDB y viceversa no?

Se tardan 30 minutos en programar esto, pero voy a salir esta mañana, esta tarde te lo hago, pero aclarame ese TS del 5%.

Saludos.

[agmageton]

Un consejo te doy sobre la sistemática y la optimización de mejores parametros...

No hay media que sea mejor que otra, sólo es mejor el momento de utilizar una y otra, por lo que trabajaría más en el concepto de que produce que una media sea mejor que otra, así no estarás cascandosela al ordenador buscando cual es la mejor y creando una razonable optimización, que es lo que suele pasar...la suerte que tendrás es que al ser un sistema para acciones verás que no encontraras medias mejores que otras, eso sí cuanto mayor sea la media más fiable, pero dará igual una de 20 dias que una de 25 días en estadística de largo plazo.

REspectgo a las medias, son fundamentales para acciones y futuros, la de 5 días y 20 días, funcionan bien son standars. Otra cosa importante es que si programas en barras por ejemplo de 60min el futuro del crudo tiene 24 barras y el del ibex 9 barras, por lo que la media de 20 días para uno será de 480 barras y el otro 180 barras, esto da de lleno con la volatilidad que determine cada espacio.

Por eso te recomiendo que hagas franjas temporales y crees restricciones de porque entra una media o otra, también como timing ten dos medias en la misma franja temporal por efectos de timing. Luego no entrés por cortes de media afila mucho más el timing de entrada.

Otra cosa crea un indicador que te de tendencia y direccionalidad sino no entres.

Un saludo.

[eabtrader]

Buenos dias, me vas a tener que ayudar, no he dormido muy bien hoy.

Entiendo que compramos en el cruce alcista de la SMA y le colocamos un TS del 5% de no se que.

Cerrariamos esa compra si se cruza de nuevo la SMA a la baja y abririamos un Corto.

Luego se aplica el mismo TS tanto para Largos como para Cortos y ademas se le coloca una salida para Largos en la linea superior de las BDB y viceversa no?

Se tardan 30 minutos en programar esto, pero voy a salir esta mañana, esta tarde te lo hago, pero aclarame ese TS del 5%.

Saludos.

jeje Hola Zamio. Muchas gracias por tu rta !!

Un TS del 5% del precio de cierre. El sistema operaría en diario, con precios de cierre. Es un sistema lento.

Programarlo lo he hecho en Ninja Trader. Es muy sencillo hacerlo con el Wizard.
Intenté replicarlo en un excel, pero me fué bastante imposible, sobre todo por la doble condición en una misma fórmula para el Exit y el TS.

Se te ocurre algo que me esté pasando por alto con este tipo de sistemas ?

Cordial saludo !

[eabtrader]

Un consejo te doy sobre la sistemática y la optimización de mejores parametros...

No hay media que sea mejor que otra, sólo es mejor el momento de utilizar una y otra, por lo que trabajaría más en el concepto de que produce que una media sea mejor que otra, así no estarás cascandosela al ordenador buscando cual es la mejor y creando una razonable optimización, que es lo que suele pasar...la suerte que tendrás es que al ser un sistema para acciones verás que no encontraras medias mejores que otras, eso sí cuanto mayor sea la media más fiable, pero dará igual una de 20 dias que una de 25 días en estadística de largo plazo.

REspectgo a las medias, son fundamentales para acciones y futuros, la de 5 días y 20 días, funcionan bien son standars. Otra cosa importante es que si programas en barras por ejemplo de 60min el futuro del crudo tiene 24 barras y el del ibex 9 barras, por lo que la media de 20 días para uno será de 480 barras y el otro 180 barras, esto da de lleno con la volatilidad que determine cada espacio.

Por eso te recomiendo que hagas franjas temporales y crees restricciones de porque entra una media o otra, también como timing ten dos medias en la misma franja temporal por efectos de timing. Luego no entrés por cortes de media afila mucho más el timing de entrada.

Otra cosa crea un indicador que te de tendencia y direccionalidad sino no entres.

Un saludo.

Podría entonces utilizar en vez de una Media, un indicador de Momentum y una media suavizada de este momento.
Respecto a las barras, utilizaré barras diarias.... será un sistema bien lento !!!
Qué te parece ?

Cordial saludo !!! y gracias por la rta !!!

[zamio]

Hola eabtrader, me perdonaras pero sigo sin entenderlo, lo del 5% sobre el cierre?

A ver si es que yo lo quiero ver dificil, a ver si me puedes poner un ejemplo.

Algo asi como que el cierre ah sido a 1.3254 entonces el TS se coloca un 5% por debajo?

A ver si haces que lo entienda jeje.

Saludos.

PD: Voy a ver que es eso de Momentum

[agmageton]

Si es bien lento preparate para grandes DD, lo que dices del oscilador del momento y media suavizada es algo que debes probar en la estadísitca es ahí donde podemos ver, pero estaremos un poco en las mismas ya que la media del momento también se debe optimizar siguiendo tus criterios, porque a lo mejor le hago una media X y en un largo tiempo de mercado el timing bueno esta en la media de 20 sesiones en vez de 40 con lo que el problema será el mismo.

De hecho yo eso ya lo he probado, hacer una media con el momento(bueno un poco más completo) y los resultados no eran buenos, había mucho ruido y creaba muchas perdidas o l oque es lo mismo mucho DD. Los tendenciales por lo que nos jugamos hemos de tener mucho cuidado con el timing de entrada, (aunque la salida lo es todo, en los tendenciales el todo es el timing de entrada ya que nos estamos moviendo con fiabilidades muy bajas del orden del 20-25% en el largo plazo real, porque la salida la haremos al final del camino sino no cumplimos con la esencia de un tendencial)

TE voy a dar un último consejo, debes buscar tácticas tipo nicho, que actuén poco pero sean muy rentables-probabilisticamente, tener varias ya que son o suelen ser muy descorrelacionadas y esto ayuda a evitar mayores DD y lo esencial es tener muchos activos a los que poder actuar para poder provocar un DD mas asumible.

[eabtrader]

Muchas gracias por los consejos.

zamio, tal cual tu dices: el Trailing Stop es el 5% del precio de cierre del día.

[eabtrader]

Agmageton:
Cómo te va?

He probado el sistema, y tal cual has dicho encuentro mucho ruido.

No obstante, te consulto lo siguiente:

Hay algún método que conozcas para evaluar el curvefitting de un sistema para stocks con pocas operaciones (supongamos unas 50 anuales, long and short).
En los WF que he hecho con NinjaTrader obtengo mucho ruido en las entradas de mis operaciones, y esto se me acentúa mucho más al ser un sistema con pocas operaciones (un promedio de time in market de 30 días aprox).

Cómo puedo solucionar este problema? (cambiando de sistema jeje)

[agmageton]

Es complicado ayudarte, porque es complejo el tema...

Por desgracia tienes que enterlo por vía de la expiriencia, es la forma más útil para tu futura operativa, como te comente el secreto de los buenos sistemas tendenciales, esta en el timing de entrada sobre una base restrictiva para eliminar ruido, ya que como vamos a objetivos muy largos, nos van a menter la mayoría fuera.(me cuesta muchísimo pasar del 20% de acierto), por lo que es necesario esas restricciones para eliminar muchas fases de mercado que el precio no esta a tu favor. Sino el proyecto es inviable. Lo mejor será que te dé algunos consejos y tu empieza a estudiar poco a poco, yo llevo 15 años...

1º Si es tendencial, una forma de bajar el riesgo sin mermar la potencialidad de ser robusto, es bajar de barras de 1 día a barras de máximo 1 hora. Tienes muchísimo más movilidad con el timing...

2º Delimita bien el espacio donde vayas a actuar, porque vender acciones? porque comprar acciones?

3º estrategias, crea más de una y que sean descorrelacionadas, te permite diversificar tanto la entrada como los tiempos.(yo utilizo 8 estrategias 4 descorrelacionadas + 4 correlacionadas(estas ultimas son utilizadas como timing de entrada, por si fallo entra esta) y todas con un propósito tendencial. VAmos a una tendiendo varias variantes.

4º El riesgo es algo muy importante, no hay que poner un 5%, hay que ver que volatilidad tiene cada activo y acondicionar el riesgo con ese activo, pones un riesgo que igual te va a penalizar en demasía los fallos, cuenta que vas a tener un ratio de fallos muy altos 80% de media en el largo plazo.

5º Diversifica, en tácticas (como mencione antes) y en activos descorrelacionados para poder realizar una buena cartera de acciones, por ejemplo puedes ir largo en acciones de APPLE y corto en acciones de Bankia, por sectores, por paises, por exóticos, materias primas, etc etc etc...

6º La salida debe ser el edge, o dicho de otra forma, lo único que hace atractivo a los sistemas tendenciales es que juegan con una máxima matemática, es dejar correr los beneficios y cortar las perdidas acordadas. Debes diseñar un indicador que sea lo más eficiente posible para las salidas, este es el gran secreto, dejarlo correr hasta que se acabe la tendencia, o por estadística cerrar la posición cuando pase de unos parametros generalistas que te digan que la probabilidad de cerrar a ese nivel en el largo plazo te va a dar mayor beneficio, y eso probarlo con todos los activos.(no selecciones unos si y otros no, porque estarás optimizando).

Bueno de momento, planteate todo esto y piensalo detenidamente como lo puedes hacer, saludos.

[eabtrader]

Muchas gracias estimado !!!
Creo que me llevará un buen tiempo pensar en todo lo que me has dicho.

Cordial saludo y nuevamente gracias !!