¿ como aprovechar la correlacion ?

[INtrader]

Como prometido, os dejo un gráfico con la suma en escala logarítmica (que no algorítmica, ) de los majors. No sé si a alguien le dirá algo...

[INtrader]

Y para completar se adjuntan los gráficos de comparativa y correlación (20 y 100 periodos) con el benchmark del EURUSD y del USDJPY (por poner algo).

Gracias por dejar vuestros comentarios / ideas

Un saludo
INtrader

[X-Trader]

Como prometido, os dejo un gráfico con la suma en escala logarítmica (que no algorítmica, ) de los majors. No sé si a alguien le dirá algo...

Este hilo cada vez es más interesante, en breve os dedicaré un artículo sobre el tema que me estáis picando.

Tres preguntas sobre el gráfico:

1. En la suma hay tres pares (USDCHF, USDJPY y USDCAD) que tienen diferentes valores del pip (el resto tienen un valor de 10$), no sería más adecuado igualar el valor por pip de todos los pares?

2. ¿Por qué suma y no resta? No prefieres ver las desviaciones mejor?. Y ojo porque si haces diferencias, entonces USDCHF, USDJPY y USDCAD deben ir sumados al estar. No sé, quizás si pones la fórmula de esa línea me haga una idea de cómo es el asunto.

3. La pregunta del millón: suponiendo que esté todo correcto (o no pero sea útil)... ¿siempre oscila esa línea en torno a 5? Si fuera así tendrías un especie de Santo Grial

Saludos,
X-Trader

[INtrader]

Estoy de acuerdo en lo que comentas X, creo que es mejorable, por ahora sólo es una burda aproximación. Voy a hacer más pruebas y a darle una pensada para ver si puedo obtener algo más coherente.

En cuanto a lo del Santo Grial, ya sabes como va esto, yo me suelo encontrar muchos en mi camino que luego se desvanecen... en cualquier caso lo importante es explorar, y sólo voy por el experimento 10.001

[X-Trader]

Estoy de acuerdo en lo que comentas X, creo que es mejorable, por ahora sólo es una burda aproximación. Voy a hacer más pruebas y a darle una pensada para ver si puedo obtener algo más coherente.

En cuanto a lo del Santo Grial, ya sabes como va esto, yo me suelo encontrar muchos en mi camino que luego se desvanecen... en cualquier caso lo importante es explorar, y sólo voy por el experimento 10.001

Jeje no te preocupes, nos pasa a todos... Anda que no he encontrado Santos Griales en mi vida de trader que han ido después a la basura!

Saludos,
X-Trader

[daykoku]

Buen trabajo INtrader,

Creo que esa suma que has hecho es la que tengo yo metida en un experto y en base a ella busco las desviaciones.

Para más información , esto ya se muestra en algunas webs cómo......

http://www.fxmri.com/currency-meter

Me costó descifrar el cómo lo hacían, pero al final lo vi, es simplemente suma de pips, el lotaje no influye para nada, luego eso de equalizar lotes es irrelevante.

Ya si quieres formar sets y acercarte al arbitraje perfecto, pues podría servir, pero caer en la ecuación cerrada no presenta ninguna ventaja.

El problema que sigo teniendo es el cómo determinar el coeficiente de desviación, De momento lo estoy haciendo a ciegas en base a histórico y alguna curva es casi perfecta hasta que se escapa el equity.

Así que sigo con el experimiento 10002

[daykoku]

3. La pregunta del millón: suponiendo que esté todo correcto (o no pero sea útil)... ¿siempre oscila esa línea en torno a 5? Si fuera así tendrías un especie de Santo Grial

En la última suma que creo coincide con la del web-site no es así. En la anterior que puso INtrader no lo se, ya que no la había visto.

Si es estacionaria y siempre vuelve a su media, no sería suficiente?

[agmageton]

1. En la suma hay tres pares (USDCHF, USDJPY y USDCAD) que tienen diferentes valores del pip (el resto tienen un valor de 10$), no sería más adecuado igualar el valor por pip de todos los pares?

Lo mejor para esto, es hacerlo porcentualmente (%) con lo que tienes una visión más normalizada...y es obligatorio un alisado exponencial...


12 5 5 0.35 5
240 EURO/DOLAR 100 PESETA/CENTIMO 100 7 100
1,680 PRECIO 700 PRECIO 700 49 700
PRECIO CORRELACIO CORRELACIO 1
ALISADO DIFERENCIA SIGUE MEDIA DIFERENCIA SIGUE MEDIA COEFF CORR CORRELACION
92.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
92.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.19% 0.00% 0%
92.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.31% 0.50% 0.00% 0%
92.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.67% 0.00% 0%
92.97 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.88% 0.01% 0%
92.96 0.00% -0.01% 0.00% 0.22% 1.10% 0.01% 0%
92.96 0.00% -0.01% 0.00% 0.26% 1.37% 0.01% 0%
92.96 0.00% -0.01% 0.00% 0.23% 1.60% 0.02% 0%
92.95 -0.01% -0.02% 0.00% 0.28% 1.88% 0.02% 0%
92.94 -0.01% -0.03% 0.00% 0.61% 2.49% 0.03% 0%
92.94 -0.01% -0.03% 0.00% 0.72% 3.20% 0.04% 0%
92.93 -0.01% -0.04% 0.00% 0.49% 3.69% 0.05% 0%
92.93 -0.01% -0.05% 0.00% 0.31% 4.01% 0.06% 0%
92.92 -0.01% -0.05% 0.00% 0.23% 4.24% 0.07% 0%
92.92 -0.01% -0.06% 0.00% 0.06% 4.30% 0.09% 0%
92.91 -0.01% -0.07% 0.00% 0.23% 4.53% 0.10% 0%
92.90 -0.01% -0.07% 0.00% 0.32% 4.85% 0.11% 0%
92.90 -0.01% -0.08% 0.00% 0.45% 5.30% 0.13% 0%
92.89 -0.01% -0.08% 0.00% 0.28% 5.57% 0.14% 0%
92.89 -0.01% -0.09% 0.00% 0.18% 5.75% 0.16% 0%
92.88 -0.01% -0.10% 0.00% 0.02% 5.77% 0.17% 0%
92.88 -0.01% -0.10% 0.00% 0.10% 5.88% 0.19% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.09% 5.97% 0.21% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.30% 6.26% 0.22% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.65% 6.91% 0.24% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.18% 7.09% 0.26% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.13% 7.22% 0.28% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.13% 7.35% 0.30% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.09% 7.44% 0.32% 0%
92.87 0.00% -0.11% 0.00% 0.11% 7.55% 0.34% 0%
92.87 0.00% -0.11% -0.01% 0.16% 7.71% 0.36% 0%
92.87 0.00% -0.11% -0.01% 0.13% 7.84% 0.39% 0%
92.87 0.00% -0.11% -0.01% 0.23% 8.07% 0.41% 0%
92.87 0.00% -0.11% -0.01% 0.05% 8.12% 0.43% 0%
92.87 0.00% -0.11% -0.01% 0.01% 8.14% 0.45% 0%
92.87 0.00% -0.10% -0.01% 0.01% 8.15% 0.47% 0%
92.87 0.00% -0.10% -0.01% 0.25% 8.40% 0.50% 0%
92.87 0.00% -0.10% -0.01% 0.08% 8.48% 0.52% 0%
92.88 0.00% -0.10% -0.01% 0.23% 8.72% 0.54% 0%
92.88 0.00% -0.10% -0.01% 0.22% 8.94% 0.57% 0%
92.88 0.00% -0.10% -0.01% 0.09% 9.03% 0.59% 0%
92.88 0.00% -0.10% -0.01% 0.07% 9.10% 0.61% 0%
92.88 0.00% -0.09% -0.01% 0.03% 9.14% 0.64% 0%
92.89 0.00% -0.09% -0.01% 0.02% 9.16% 0.66% 0%
92.89 0.00% -0.09% -0.01% 0.12% 9.28% 0.69% 0%
92.89 0.00% -0.08% -0.01% 0.22% 9.50% 0.71% 0%
92.90 0.00% -0.08% -0.01% 0.10% 9.61% 0.74% 0%
92.90 0.00% -0.08% -0.01% 0.15% 9.75% 0.76% 0%
92.90 0.00% -0.07% -0.01% 0.22% 9.97% 0.79% 0%
92.91 0.00% -0.07% -0.01% 0.18% 10.15% 0.82% 0%
92.91 0.00% -0.07% -0.01% 0.18% 10.33% 0.84% 1.00
92.91 0.00% -0.06% -0.01% 0.13% 10.46% 0.87% -0.99 0.99
92.92 0.00% -0.06% -0.01% 0.05% 10.51% 0.90% -0.99 0.99
92.92 0.00% -0.05% -0.01% 0.14% 10.65% 0.93% -0.99 0.98
92.92 0.00% -0.05% -0.01% 0.07% 10.73% 0.95% -0.99 0.98
92.93 0.00% -0.05% -0.01% 0.10% 10.82% 0.98% -0.99 0.97
92.93 0.00% -0.04% -0.01% 0.06% 10.88% 1.01% -0.99 0.97
92.93 0.00% -0.04% -0.01% -0.01% 10.87% 1.04% -0.99 0.96
92.94 0.01% -0.03% -0.01% -0.01% 10.86% 1.07% -0.98 0.96
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.20% 11.06% 1.10% -0.98 0.95
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.18% 11.24% 1.12% -0.98 0.94
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.06% 11.30% 1.15% -0.98 0.94
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.02% 11.32% 1.18% -0.97 0.93
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.14% 11.46% 1.21% -0.97 0.93
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.42% 11.88% 1.24% -0.97 0.92
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.29% 12.17% 1.27% -0.96 0.92
92.95 0.00% -0.02% -0.01% 0.47% 12.64% 1.31% -0.96 0.91
92.95 0.00% -0.03% -0.01% 0.31% 12.95% 1.34% -0.95 0.91
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.14% 13.09% 1.37% -0.95 0.90
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.21% 13.30% 1.41% -0.95 0.90
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.32% 13.62% 1.44% -0.94 0.89
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.46% 14.07% 1.48% -0.94 0.89
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.46% 14.53% 1.52% -0.93 0.88
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.16% 14.69% 1.55% -0.93 0.87
92.94 0.00% -0.03% -0.01% 0.15% 14.84% 1.59% -0.92 0.87
92.94 0.00% -0.04% -0.01% 0.14% 14.98% 1.63% -0.92 0.86
92.94 0.00% -0.04% -0.01% 0.05% 15.03% 1.67% -0.92 0.86
92.94 0.00% -0.04% -0.01% 0.06% 15.09% 1.71% -0.91 0.85
92.93 0.00% -0.04% -0.01% 0.24% 15.32% 1.74% -0.91 0.85
92.93 0.00% -0.04% -0.01% 0.28% 15.61% 1.78% -0.91 0.84
92.93 0.00% -0.04% -0.01% 0.23% 15.83% 1.82% -0.91 0.84
92.93 0.00% -0.05% -0.01% 0.05% 15.88% 1.86% -0.91 0.83
92.92 0.00% -0.05% -0.01% 0.32% 16.20% 1.90% -0.91 0.83
92.92 0.00% -0.05% -0.01% 0.30% 16.50% 1.95% -0.91 0.82
92.91 -0.01% -0.06% -0.01% 0.18% 16.68% 1.99% -0.92 0.82
92.91 0.00% -0.06% -0.01% 0.37% 17.05% 2.03% -0.92 0.81
92.91 0.00% -0.07% -0.01% 0.40% 17.46% 2.08% -0.93 0.81
92.90 0.00% -0.07% -0.01% 0.40% 17.85% 2.12% -0.93 0.80
92.90 -0.01% -0.08% -0.01% 0.25% 18.10% 2.17% -0.94 0.80
92.89 -0.01% -0.09% -0.01% 0.12% 18.22% 2.21% -0.95 0.79
92.88 -0.01% -0.09% -0.01% 0.23% 18.45% 2.26% -0.96 0.79
92.88 -0.01% -0.10% -0.01% 0.23% 18.68% 2.31% -0.97 0.78
92.87 -0.01% -0.11% -0.01% 0.25% 18.93% 2.35% -0.97 0.78
92.86 -0.01% -0.12% -0.01% 0.34% 19.26% 2.40% -0.97 0.77
92.85 -0.01% -0.13% -0.01% 0.12% 19.38% 2.45% -0.97 0.77
92.84 -0.01% -0.14% -0.02% 0.47% 19.86% 2.50% -0.97 0.76
92.83 -0.01% -0.15% -0.02% 0.35% 20.21% 2.55% -0.97 0.76
92.82 -0.01% -0.16% -0.02% 0.42% 20.63% 2.60% -0.96 0.75
92.81 -0.01% -0.17% -0.02% 0.17% 20.79% 2.65% -0.96 0.75
92.81 0.00% -0.17% -0.02% 0.48% 21.27% 2.71% -0.95 0.75
92.81 0.00% -0.18% -0.02% 0.37% 21.64% 2.76% -0.95 0.74
92.80 0.00% -0.18% -0.02% 0.19% 21.82% 2.81% -0.95 0.74
92.80 0.00% -0.18% -0.02% 0.25% 22.07% 2.87% -0.94 0.73
92.80 0.00% -0.19% -0.02% 0.12% 22.19% 2.92% -0.94 0.73
92.80 0.00% -0.19% -0.02% 0.10% 22.29% 2.98% -0.94 0.72
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.05% 22.34% 3.04% -0.94 0.72
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.05% 22.39% 3.09% -0.94 0.71
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.27% 22.66% 3.15% -0.95 0.71
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.06% 22.72% 3.20% -0.95 0.70
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.12% 22.84% 3.26% -0.95 0.70
92.79 0.00% -0.19% -0.02% -0.02% 22.82% 3.31% -0.95 0.69
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.02% 22.84% 3.37% -0.96 0.69
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.07% 22.91% 3.43% -0.96 0.68
92.79 0.00% -0.19% -0.02% 0.18% 23.09% 3.48% -0.96 0.68
92.80 0.00% -0.19% -0.02% 0.32% 23.42% 3.54% -0.97 0.67
92.80 0.00% -0.18% -0.02% 0.30% 23.72% 3.60% -0.97 0.67
92.80 0.00% -0.18% -0.02% 0.09% 23.81% 3.65% -0.97 0.66
92.80 0.00% -0.18% -0.03% 0.15% 23.96% 3.71% -0.97 0.66
92.80 0.00% -0.18% -0.03% 0.30% 24.26% 3.77% -0.98 0.66
92.81 0.00% -0.17% -0.03% 0.05% 24.31% 3.83% -0.98 0.65
92.81 0.00% -0.17% -0.03% 0.23% 24.54% 3.89% -0.98 0.65
92.82 0.01% -0.16% -0.03% 0.11% 24.65% 3.95% -0.98 0.64
92.82 0.01% -0.16% -0.03% 0.24% 24.89% 4.01% -0.99 0.64
92.83 0.01% -0.15% -0.03% 0.09% 24.98% 4.07% -0.99 0.63
92.83 0.01% -0.15% -0.03% 0.03% 25.01% 4.13% -0.99 0.63
92.84 0.01% -0.14% -0.03% 0.01% 25.02% 4.19% -0.99 0.62
92.85 0.01% -0.13% -0.03% 0.01% 25.03% 4.25% -0.99 0.62
92.85 0.00% -0.13% -0.03% 0.09% 25.12% 4.30% -0.99 0.61
92.86 0.00% -0.12% -0.03% 0.25% 25.37% 4.37% -1.00 0.61
92.86 0.01% -0.12% -0.03% 0.10% 25.47% 4.43% -1.00 0.60
92.87 0.01% -0.11% -0.03% 0.12% 25.58% 4.49% -1.00 0.60
92.87 0.01% -0.11% -0.03% 0.04% 25.62% 4.55% -1.00 0.60
92.87 0.01% -0.10% -0.03% -0.02% 25.60% 4.61% -1.00 0.59
92.88 0.01% -0.10% -0.03% 0.01% 25.60% 4.67% -1.00 0.59
92.89 0.01% -0.09% -0.03% 0.03% 25.64% 4.73% -1.00 0.58
92.89 0.01% -0.08% -0.03% 0.17% 25.81% 4.79% -1.00 0.58
92.90 0.01% -0.07% -0.03% 0.29% 26.10% 4.85% -0.99 0.57
92.91 0.01% -0.06% -0.03% 0.02% 26.13% 4.91% -0.99 0.57
92.92 0.01% -0.05% -0.03% -0.01% 26.12% 4.97% -0.99 0.56
92.93 0.01% -0.04% -0.03% -0.04% 26.08% 5.03% -0.99 0.56
92.94 0.01% -0.03% -0.03% 0.01% 26.09% 5.09% -0.99 0.55
92.95 0.01% -0.02% -0.03% 0.00% 26.08% 5.15% -0.98 0.55
92.96 0.01% -0.01% -0.03% 0.06% 26.14% 5.21% -0.98 0.55
92.97 0.01% 0.00% -0.03% 0.07% 26.21% 5.27% -0.98 0.54
92.98 0.01% 0.01% -0.03% 0.07% 26.28% 5.33% -0.97 0.54
92.99 0.01% 0.02% -0.03% 0.21% 26.49% 5.39% -0.97 0.53
92.99 0.01% 0.03% -0.03% 0.07% 26.56% 5.45% -0.96 0.53
93.00 0.01% 0.04% -0.03% 0.05% 26.61% 5.51% -0.96 0.52
93.01 0.01% 0.04% -0.03% 0.07% 26.69% 5.57% -0.95 0.52
93.02 0.01% 0.05% -0.03% 0.13% 26.81% 5.63% -0.94 0.52
93.03 0.01% 0.06% -0.03% 0.11% 26.93% 5.69% -0.93 0.51
93.03 0.01% 0.07% -0.03% 0.12% 27.05% 5.75% -0.91 0.51
93.04 0.01% 0.08% -0.03% 0.13% 27.18% 5.81% -0.90 0.50

2. ¿Por qué suma y no resta? No prefieres ver las desviaciones mejor?. Y ojo porque si haces diferencias, entonces USDCHF, USDJPY y USDCAD deben ir sumados al estar. No sé, quizás si pones la fórmula de esa línea me haga una idea de cómo es el asunto.

,

Esto también es muy importante, las correlaciones están para sacar la medición a lo que más nos interese, si nos interesa únicamente la desviación negativa entre los puntos A y B, hemos de configurarlo para tal propósito.

PD: digo esto, porque podemos modelizarlo todo, para que empiece a medir la correlación en un punto concreto de roturo por ejemplo, porque si ponemos correlaciones históricas o de seguimiento, muchas veces nos encontramos que cuando nos da la señal de correlación ya ha hecho el camino, por la distancia que pueda existir en una correlación 0,80 hasta que converge a la medición adecuada, a una correlación de 0 a suma resta dado unos puntos de rotura establecidos, por lo que también es de suma importancia modelizar el entorno de trabajo bajo unas condiciones.

[agmageton]

Pongo otro ejemplo del o que digo, cambiando un poco el tercio, ahora lo que me interesa es localizar zonas de mercado fuertemente bajista, para eso lo que voy a hacer es coger dos variable, sólo voy a sumar o restar a cada variable el % de diferencia, en la correlación de cada pata que me interese, concretamente en una solo sumaremos las diferencias positivas y en la otra solo sumaremos las diferencias negativas, creamos las correlaciones bajo esa modelización, yo siempre las acompaño de alisados y normalizaciones, en las variables, junto con un proceso de identificaciones de zonas, este nos dice la rotura y las correlaciones la probabilidad de la rotura.

El resultado es que lógicamente se consiguen escenarios fuertemente bajistas y por otro lado los fallos de escenario son prácticamente escasos, es una buena aproximación a la detección de mercados fuertemente bajistas, para moverse con sistemas de diseño únicamente bajista, sirve para cualquier activo, preferiblemente acciones e índices.

[agmageton]

los activos más volátiles incrementan los fallos...

[INtrader]

Como prometido, os dejo un gráfico con la suma en escala logarítmica (que no algorítmica, ) de los majors. No sé si a alguien le dirá algo...

Este hilo cada vez es más interesante, en breve os dedicaré un artículo sobre el tema que me estáis picando.

Tres preguntas sobre el gráfico:

1. En la suma hay tres pares (USDCHF, USDJPY y USDCAD) que tienen diferentes valores del pip (el resto tienen un valor de 10$), no sería más adecuado igualar el valor por pip de todos los pares?

2. ¿Por qué suma y no resta? No prefieres ver las desviaciones mejor?. Y ojo porque si haces diferencias, entonces USDCHF, USDJPY y USDCAD deben ir sumados al estar. No sé, quizás si pones la fórmula de esa línea me haga una idea de cómo es el asunto.

3. La pregunta del millón: suponiendo que esté todo correcto (o no pero sea útil)... ¿siempre oscila esa línea en torno a 5? Si fuera así tendrías un especie de Santo Grial

Saludos,
X-Trader

Esto va muy rápido!! Voy a intentar centrar un poco el asunto del benchmark de divisas tomando las aportaciones de todos:

1- ¿Que estamos buscando? -> “¿Cómo aprovechar la correlación? (en el ejemplo en el mercado de divisas)”

2- Para ello queremos encontrar / crear un benchmark que integre las diferencias de las principales divisas y que nos sirva de referencia para encontrar ineficiencias por medio de la correlación / descorrelación de este benchmark con respecto a sus principales componentes.

3- Lo primero que tenemos que definir es como generamos el benchmark: ¿Sumamos cada uno los principales pares? -> ya se ha hecho, ver los gráficos colgados por mi mismo más arriba.

4- ¿Restamos el valor de uno a otro? Cómo? Sr. X se agradece una formula concreta en este caso.

5- Observacion1: se adjunta gráfico de diferencias porcentuales de las cotizaciones de las divisas principales tomando siempre como referencia el USD.

6- Observacion2: entiendo que el benchmark debería de ofrecernos un pseudo índice que tal vez debería ponderar cada moneda dependiendo de algún criterio (como esto de aquí http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_strength ), o tal vez no deberíamos complicarnos tanto la vida?


... continuará.

[INtrader]

Diantres! Me da la impresión de que ya está todo inventado:

http://en.wikipedia.org/wiki/Absolute_currency_strength

The Absolute currency strength (ACS) is a technical indicator used in the technical analysis of forex markets. It is intended to chart the current and historical gain or loss of a currency based on the closing prices of a recent trading period. It's based on mathematical decorrelation of 28 cross currency pairs.It shows absolute strength momentum of selected major currency.(EUR,GBP,AUD,NZD,USD,CAD,CHF,JPY)
The ACS is typically used on a 15*period timeframe,calculated as a percentage gain or loss.This indicator is not measured on a scale like Relative currency strength. Shorter or longer timeframes are used for alternately shorter or longer outlooks.Extreme high and low percentage values occur less frequently but indicate stronger momentum of currency.
ACS is in most cases used as support indicator for Relative currency strength indicator.But it can be used by itself for currency trading. You can use Absolute currency strength for pattern trading as well.Combination of RCS and ACS indicators gives you entry and exit signals for currency trading.

[Broricos]

Diantres! Me da la impresión de que ya está todo inventado:

Tu lo has dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, allá tenéis que llegar. Determinar fortaleza ( o debilidad) de cada moneda como un indice y luego como se distribuye estas relaciones (de fortaleza y debilidad) a través de todos los cruces, es decir una especie de "Score" para cada pair que muestre lideres y rezagados (por decirlo de alguna manera).

Saludos,

[INtrader]

Diantres! Me da la impresión de que ya está todo inventado:

Tu lo has dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, allá tenéis que llegar. Determinar fortaleza ( o debilidad) de cada moneda como un indice y luego como se distribuye estas relaciones (de fortaleza y debilidad) a través de todos los cruces, es decir una especie de "Score" para cada pair que muestre lideres y rezagados (por decirlo de alguna manera).

Saludos,

Bueno la cuestión es si merece la pena calcular este índice con precisión milimétrica... si va a ser verdaderamente útil para nuestros propósitos...

Broricos, da la impresión que tienes experiencia manejando este tipo de datos. Los utilizas para tu trading? En que medida? Si nos pudieras ofrecer tu perspectiva sobre el asunto sería muy de agradecer.

Un saludo
INtrader

[agmageton]

Este gráfico no os dice nada?