Si, eso es correcto. Un systema simple y que ha sido efectivo desde hace 2 siglos? Correlaciones.Sistema muy simple. ¿Está la efectividad en la simplicidad?
No ha existido un solo trader realmente exitoso que no domine las correlaciones (O spreads). La mala noticia es que conlleva largas horas de trabajo y estudio Y tienes que aprender a calcular ciertas cosas (muy mecanicas porcierto una vez lo aprendas hacer) como dollar weight vs volatibilidad etc etc. La buena? Hay muy buenos scanners y softwares (la mayoria un poco caro para el trader novato).
En mi humilde opinion, la era del pseudo-scalping retail ya murio (si, ya se que aun hay tipos ganando dinero de esa forma, pero ya no es ni remotamente lo que era antes de los robots) Asi que enfocate en hacer operaciones swings y los spreads y las correlaciones son brutalmente efectivas. Si no te interesa hacer spreads, pues puedes usar las correlaciones para tener una idea bien clara hacia donde va tu instrumento favorito.
Te pondre un ejemplo un poco sofisticado.
Unas de las herramientas o correlaciones que mejor predicen los movimientos de un stock a nivel swing es ver que hacen sus bonos corporativos (el spread de los Seniors Bonds vs Sub Bonds tiene una capacidad de "proyectar la direccion de un stock" que es impresionante desde que estallo la crisis) O ver que hacen los High Yields Bonds en acciones volatiles con tendencia a la baja Etc etc etc. Si mal no tengo entendido, esto es algo que puedes ver con Interactive Brokers (NO estoy seguro de esto ultimo, porque NO uso IB).
Mi mentor/Amigo Peter hace unos dias mostro en otro foro un chart del spread Cobre vs Rio Tinto dollar/Volatile weighted.. En fin, que las combinaciones son infinitas (nosotros personalmente miramos mas de 600 spreads/correlaciones a nivel diario y es poco, porque podrian ser cientos de miles de correlaciones).
La buena noticia es que en los futuros hoy dia el 90% de los FCM retail dan un buen span-margin (por ejemplo, un contrato de petroleo tiene un margen de 8,000 dolares, pero un spread agosto/septiembre son 760 dolares de margen y en los bonos y eurodollares es mas bajo aun, yo puedo con mi clearing conseguir span margin de $150 dolares por cualquier red pack en eurodolares) La mala noticia es que no todos los clearing dan buenos spreads a nivel intramercado (aka BUNDs vs T-Notes)..
Cuando usas las correlaciones o los spreads tienes que usar mucho tu imaginacion. Por ejemplo Bunds vs los NOBS o los Bolb vs los TEDs etc etc... Aprender a operar spreads, condors, butterflies etc etc etc
Mas que un sistema, creo que debes expandir mas tu creatividad y mirar lo que los demas no miran. Por eso es que el Market Profile es cada dia mas obsoleto a nivel swing y los indicadores cada dia sirven menos a nivel swing.
PD: Si se puede ganar dinero haciendo psuedo-scalp en los mercados, pero tienes que usar acciones de menos de 3 millones en volumen al dia y tener una plataforma institucional (Redi-Plus, TT, CQG etc) Y en las acciones debes ser un duro de verdad. Y Digo "pseudo-scalp" porque scalping realmente es ante-poner las ordenes en el bid y ask y no la alta frecuencia y eso a nivel retail es imposible de hacer hoy dia.
Suerte y un abrazo.
