Fórmula para calcular Recovery factor

[traderman01]

Hola foreros,

Estoy haciendome un excel con estadísticas y tengo un problema. Alguien sabe la fórmula para calcular el recovery factor? Sé que se divide el beneficio neto entre el máximo drawdown pero el drawdown lo tengo en %.

O si alguien me dice cómo puedo pasar el drawdown en % a cash.

Gracias de antemano.

[Kosparuk]

Para tenerlo en % tendrías que tener unos números de cash antes, ¿no? Porque un % es una división de dos números.

[traderman01]

Gracias Kosparuk por responder.

Supongamos que tenemos 5000€ de beneficio neto y un drawdown del 20%. El DD sería de 1000€. Entoces el RF sería 5. Es correcto?

Salu2

[Kosparuk]

Quizás.

¿De dónde sacas ese DD? Es que no es lo mismo que el DD del 20% te aparezca, por decir algo, con el IBEX a 10000 que con el IBEX a 6000.

[traderman01]

Por qué no es lo mismo?

Entiendo que un 20% siempre es un 20%. Lo que no sería lo mismo es que ese 20% pasara al principio de operar un sistema.

Saludos

[Kosparuk]

Por qué no es lo mismo?

Entiendo que un 20% siempre es un 20%. Lo que no sería lo mismo es que ese 20% pasara al principio de operar un sistema.

Saludos

Un % es una medida relativa a algo, así que nunca puede ser lo mismo. Tú mismo te respondes: ¿por qué no es lo mismo al principio del sistema?

Un DD del 20% con un ibex en 10000 puntos son -2000 puntos, mientras que el de un ibex en 6000 son -1200 puntos. La cuenta desde la que manejas el sistema debe estar dimensionada acorde a lo que estás trabajando.

Si nos dices sobre qué activo lo tienes igual podemos poner ejemplos mejores.

[traderman01]

Gracias Kosparuk pero no te entiendo.

Supongamos que opero en el ibex con un riesgo fijo del 2%. He ganado 5000 € y el max. DD es de un 20%, o sea 1000 €.

El RF es de 5, que es lo que busco. La gestión del riesgo está relacionado pero no es lo que preguntaba.

Si ves que no tengo claro algo me lo dices.

Saludos

[Kosparuk]

DD = (máximo en cuenta - mínimo en cuenta posterior a ese máximo)

DD% = DD/ máximo en cuenta

Si lo estás haciendo así está bien.


En tu ejemplo anterior has ganado 5000, pero si la cuenta es de 100K, el total máximo es 105000. Si luego tienes un DD de 1000€, entonces no es del 20%, sino de 1000/105000 = 0.95%. Si la cuenta fuese de 1000€, el máx equity sería 6000, con el DD de 1000 en porcentaje sería 1000/6000 = 16.7%

[traderman01]

Muchas gracias Kosparuk, creo que queda claro.

Saludos