¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

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clowner
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¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por clowner »

Hola compañeros,

existe alguna alternativa mas precisa para calcular el rango posible de movimiento de un activo... Si el ATR es una media exponencial de n periodos, ¿esta no podria ser imprecisa debido a los outliers?, si por ejemplo estamos observando el ATR diario de 20 periodos y en uno de los periodos tenemos una volatilidad tremenda, un cisne negro por ejemplo, este desvirtuaria ma media haciendo que el calculo no sea muy preciso. Si algun compañero puede comentar algo se lo agradezco, no se si en lugar de una media se puede crear un ATR con la mediana.

Un saludo.
predator75
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por predator75 »

Yo muchas veces me he preguntado eso. Las noticias y los hechos inesperados joden los indicadores? Yo creo que no. En todo caso no incluir estos sucesos seria estar operando en una realidad sin tomar en cuenta variables que pueden cambiar totalmente el mercado.
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guevon
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por guevon »

clowner escribió:Hola compañeros,

existe alguna alternativa mas precisa para calcular el rango posible de movimiento de un activo... Si el ATR es una media exponencial de n periodos, ¿esta no podria ser imprecisa debido a los outliers?, si por ejemplo estamos observando el ATR diario de 20 periodos y en uno de los periodos tenemos una volatilidad tremenda, un cisne negro por ejemplo, este desvirtuaria ma media haciendo que el calculo no sea muy preciso. Si algun compañero puede comentar algo se lo agradezco, no se si en lugar de una media se puede crear un ATR con la mediana.

Un saludo.
Me iba a dormir la siesta, y te he leido, no te conozco, asi mejor (no hay suspicacias)...

He subrayado en negro y en grande, lo que me ha llamado la atencion...

alternativa... precisa... calcular... rango posible... movimiento... activo...

y pones como ejemplo el atr... bien... el atr te da la amplitud de movimiento... osea! te da el rango real... el ultimo... pero nunca te dara el posible (el futuro), como comprenderas... si hubiera algun indicador que nos diera el futuroooo pues todo el mundo lo utilizariamos... o no?... si tuvieras una medida que te diera la medida siguiente, no la utilizariasss???...

bien! dicho esto, y como supongo que no eres un premio nobel de matematicas ni nada parecido, lo que deduzco es que tu pregunta carece de base y de consistencia como pregunta...

Bien, y para que no te quedes con mal sabor de boca, te digo, el atr, es una medida en el tiempo... (como si miraramos el precio en relacion con la duracion de la orbita de mercurio)... comprenderas que los resultados que podemos conseguir de ello es la misma que la que describo... eje x precio, eje y orbita de mercurio, comprenderas... que... asi... es imposible sacar nada en claro, y diria mas, tu no eres capaz de decir donde esta mercurio en el cielo cuando se puede ver...

Pues bien, los que saben o bien aquellos que estan seguros...que no eres capaz de ver a mercurio cuando sale por delante del sol en el amanecer ni cuando se ve un momentito antes del atardecer... esos... todos esos...

Dicen!, total? a este? el mercurio y la hora del reloj le da lo mismo...

hacen!, total? a este? con darle los graficos del precio en relacion con la hora del reloj??? le dara igual!!!...

...

Dicho y hecho, toda una industria del grafico, toda una industria del indicador, toda una industria en finnn... INDUSTRIA al fin y al cabo... volcada, y requetevolcada, en dar los mejores graficos de los precios sobre la hora del reloj...

Eje y el precio y eje x el reloj...

Asi nos va!!!... que te voy a decir, ah si! que el atr es bastante impreciso, se basa en el precio y en el reloj...

Me voy a dormir la siesta, creo que este post pasara a la posteridad (ya estoy redundando), hoy etsoy genial en el pensamiento...

S2.
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Rafa7
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por Rafa7 »

clowner escribió: existe alguna alternativa mas precisa para calcular el rango posible de movimiento de un activo... Si el ATR es una media exponencial de n periodos, ¿esta no podria ser imprecisa debido a los outliers?, si por ejemplo estamos observando el ATR diario de 20 periodos y en uno de los periodos tenemos una volatilidad tremenda, un cisne negro por ejemplo, este desvirtuaria ma media haciendo que el calculo no sea muy preciso. Si algun compañero puede comentar algo se lo agradezco, no se si en lugar de una media se puede crear un ATR con la mediana.
Hola clowner,

Primero una puntualización. El ATR, tal como lo diseñó Wilder, no es la EMA (Media móvil exponencial) de n rangos verdaderos, sino la WSA (Media móvil con alisado de Wilder) de n rangos verdaderos. Bueno, en realidad la WSA es también una media móvil exponencial pero con unos pesos diferentes a los estandards en una EMA.

Bueno, los Cisnes negros no creo que alteren la media. Lo único que alteran es la probabilidad de que un TR (rango verdadero), sobrepase la media a una determinada distancia de la media. Quiero decir que el ATR es un excelente indicador, incluso aunque existan Cisnes Negros.

Si lo que quieres es establecer cual será el rango máximo de la próxima vela con una probabilidad determinada, ahí si que hay un problema con los Cisnes negros.
Para calcular el rango máximos de la próxima vela se debería considerar ATR + m * DesviacionesTípicasDelATR, pero calculando el ATR, no con la WSA, ni con la EMA, sino con la SMA (media móvil simple). ¿Pero que m considerar?
Si suponemos que los rangos verdaderos siguen una distribución normal, los Cisnes Negros nos harán fosfatina.
Si suponemos que los rangos siguen una distribución fractal, estaremos mas acertados.

Pero hay un teorema que es bueno para cualquier tipo de distribución (si cumple que la desviación típica es finita), que es la desigualdad de Chebyshov.
Un corolario de esta desigualdad es que la probabilidad de que el TR esté fuera de la banda (ATR - 3 * DesviacioneTípicasDelATR, ATR + 3 DesviacionesTipicasDel ATR) como máximo será de 4,47%. En cambio según una distribución normal como máximo sería de 0,3%.

¿No quieres pillarte los dedos suponiendo una distribución normal? Pues considera que no sabes que distribución es y aplica la desigualdad de Chebyshov.


Saludos.
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Rafa7
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por Rafa7 »

Un corolario de la desigualdad de Chebishov es:

P(Abs(X - m)) > k^(-0,5) * s) <= k

Donde P es probabilidad, X una variable aleatoria con varianza finita, m el promedio, s la desviación típica y k un número real.

Si consideramos que el rango verdadero es una variable aleatoria con varianza finita, podemos aplicar esta desigualdad.

Un ejemplo es que queramos determinar el máximo TR de la próxima barra con un 5% de probabilidad de que no se cumpla: k^(-0,5) = 0,05^(-0,5) = 4,47213595499958. Es decir que el TR < ATR + 4,72 * S con una probabilidad superior al 95%, donde S es la desviación típica del TR y ATR es su media.
Si queremos una precisión del 1%, entonces: k^(-0,5) = 0,01^(-0,5) = 10.
Entonces concluimos que TR < ATR + 10 * S, con una probabilidad superior al 99%.

En fin, que si queremoa acotar el TR sería conveniente calcular el STR (desviación típica del rango verdadero), y aplicar la desigualdad de Chebyshov.

En definitiva:

TR > ATR + k^(-0,5) * STR con una probabilidad inferior a k
TR <= ATR + k^(-0,5) * STR con una probabilidad superior a 1 - k


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clowner
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por clowner »

@guevon, muchas gracias por contestar, si, mi pregunta esta bastante mal formulada, carece de base y de consistencia como pregunta, y si, no soy premio nobel, como siempre hilando muy muy fino en como estan redactadas todas y cada unas de las frases de los mensajes :-). Gracias de todas formas por las reflexiones, leyendo entre lineas siempre se sacan ideas.

@Rafa7, gracias, me ha ayudado tu respuesta, siempre con la normalidad de la distribucion, al fin y al cabo la distribucion de los n ATR tiene su desviacion, voy a echarle un vistazo a desigualdad de Chebyshov a ver si consigo entenderla, como siempre tus intervenciones son muy muy tecnicas y algunas para alguien que no es matematico son duras. No creo que tenga mucho sentido asignar probabilidades (asumiendo que los TR se distribuyen normalente, para predecir el rango de las siguientes barras. Solo estaba reflexionando hasta que punto el ATR de n periodos que no deja de ser una media, puede estar distorsionada si en uno de los periodos el TR es descomunal, ya que muchos indicadores estan basados en el ATR, no se si esto que digo no tiene relevancia o los compañeros lo suavizan de alguna forma.

Puede que lo que diga no tenga sentido, perdonadme. Gracias a los dos.

Un saludo.
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Rafa7
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por Rafa7 »

clowner escribió:[siempre con la normalidad de la distribucion, al fin y al cabo la distribucion de los n ATR tiene su desviacion, voy a echarle un vistazo a desigualdad de Chebyshov a ver si consigo entenderla
Hola clowner,

La desigualdad de Chebyshov es válida para todo tipo de distribución. (Siempre y cuando su desviación típica sea finita) ¡Eso es lo bueno!

http://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_Chebyshov

La desigualdad de Chebysov te dice que una variable aleatoria está dentro de la banda de la media mas menos 2 desviaciones típicas con una probabilidad del 75%, aunque no sea un distribución normal. En cambio se sabe que si la distribución es normal la probabilidad es del 95%. ¿Cual es la realidad? Pues que podríamos afirmar que los precios estan dentro de la banda de la media mas menos 2 desviaciones típicas en una probabilidad desconocida pero que está entre 75% y 95%. Si supones un 95% (según una distribución normal) los Cisnes negros te harán mucho daño. (Los Cisnes negros son los suscesos que tienen una probabilidad muy superior a la de suponer, equivocadamente, que una distribución es normal).


Saludos.
Última edición por Rafa7 el 15 Oct 2012 07:38, editado 1 vez en total.
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Rafa7
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Re: ¿Hay alguna alternativa mas precisa al ATR?

Mensaje por Rafa7 »

clowner escribió:Solo estaba reflexionando hasta que punto el ATR de n periodos que no deja de ser una media, puede estar distorsionada si en uno de los periodos el TR es descomunal, ya que muchos indicadores estan basados en el ATR, no se si esto que digo no tiene relevancia o los compañeros lo suavizan de alguna forma.
Hola clowner,


Si lo que quieres es suavizar los valores extremos, lo que podría hacer es calcular el ATR no de los precios (C, H, L), sino de los logaritmos neperianos de los precios y luego pasar la exponencial. Eso hace que tengan menos peso los valores extremos. Eso es lo mismo que calcular el promedio geométrico del rango verdadero en lugar de la media aritmética del rango verdadero:

ATR == EXP(Promedio(Máx(Ln(H), Ln(C[1]) - Mín(Ln(L), LN(C[1])))

Donde C[1] es el cierre del día anterior.

Otra posibilidad de que el ATR no sea distorsionado por un TR descomunal, es eliminar, del cálculo del ATR, el TR mas grande y el TR mas pequeño.

Otra posibilidad es calcular la banda ATR mas menos 3 STR, y volver a calcular el ATR eliminando las barras que su TR estén fuera de la banda.


Saludos.
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