¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?

[Atractor]

El mundo del trading me ha enseñado a no simplificar. No hay verdades sencillas.
Yo me río cuando oigo eso de "compra con el rumor y vende con la noticia..", o de "la tendencia es tu amiga.." o de "la esperanza matemática junto con la F óptima consigue la rentabilidad.."

Más se debe de descojonar de todos nosotros juntos cualquier profesional de verdad que sabe a ciencia cierta que los precios históricos que usamos para hacer nuestras estadísticas NO SON REALES.

Un historial del precio real cuesta un ojo de la cara y parte del otro y lo que proporcionan los brokers a sus clientes son un sucedaneo que difiere bastante del precio real.

Lo mismo es aplicable al volumen con el añadido de las órdenes ocultas.

[Rafa7]

El análisis técnico es la bobería más grande jamás popularizada y parece mentira que haya gente que crea en esas cosas.

Hola Atractor,

Existen sistemas de trading que han superado y siguen superando al "comprar y mantener". Así que no el análisis técnico no es ninguna bobería.

Si eso sirviera realmente para predecir la tendencia futura sería tabú hablar de ello.
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El trading no se basa, necesariamente, en la predicción. Si así fuera desecharíamos sistemas de trading con porcentaje de acierto inferior del 50%.
No es necesario predecir la tendencia futura para tener un sistema ganador. Simplemente siguiendo la tendencia pasada se pueden diseñar sistemas ganadores.

Saludos.

[Atractor]

¿Es posible un "sistema ganador" consistente basado en mero "análisis técnico"?.
Un saludo.

Según Wikipedia:

"El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio".

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_t%C3%A9cnico

El anísis técnico es subjetivo, no es una ciencia. Yo jamás he visto que se gane dinero con eso, no digo que no exista, tan sólo que yo no lo he visto.

La mayor parte de esas cosas que mencionas se mantienen en el ideario popular gracias a la divulgación de libros, webs, cursos y sistemas.

Pero ya me dirás tú a mí qué necesidad tiene de escribir esos libros y de dar esos cursos alguien que sepa como ganar realmente dinero en los mercados. Quien lo sepa se forra y se calla, no va vendiendo la gallina de los huevos de oro por internet.

¿Has visto tú alguna vez que esos "maestros" y autores muestren alguna cuenta real autentificada por su broker donde se pueda comprobar que sus sistemas realmente funcionan? Si lo hicieran les surgirían clientes como hongos en otoño y sin embargo ninguno tiene cuenta que mostrar.

Tomo como apoyo el pensamiento racional de que el análisis técnico niega la hipótesis de "mercado eficiente" según la cual el mercado no se puede predecir con sus propios datos (esto es lo que vengo afirmando en este hilo); si el mercado fuera predecible el método análisis utilizado se convertiría en inútil al ser divulgado.
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[Atractor]

No es necesario predecir la tendencia futura para tener un sistema ganador. Simplemente siguiendo la tendencia pasada se pueden diseñar sistemas ganadores.

Me alegra mucho saber que por fin alguien va a ganar dinero en este embrollo de los mercados.

Ahora ya sabes lo que tienes que hacer, le aplicas a los beneficios el interés compuesto y a forrarte.
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[clowner]

¿Es posible un "sistema ganador" consistente basado en mero "análisis técnico"?.
Un saludo.

¿Has visto tú alguna vez que esos "maestros" y autores muestren alguna cuenta real autentificada por su broker donde se pueda comprobar que sus sistemas realmente funcionan? Si lo hicieran les surgirían clientes como hongos en otoño y sin embargo ninguno tiene cuenta que mostrar.
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Hola Atractor,

aqui tambien se habla mucho y nadie adjunta un statement lo suficientemente amplio para avalar lo que dicen. Se puede ganar dinero en el mercado de muchas formas (no estoy diciendo que yo lo haya conseguido) pero las hay, el que mucho no hayamos conseguido ganar dinero con una determinada metodologia, no quiere decir que no existan.

Un saludo.

[Rafa7]

si el mercado fuera predecible el método análisis utilizado se convertiría en inútil al ser divulgado.
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Atractor,


Por este motivo no creo que los mejores métodos de análisis técnico se divulgen.

Gann se llevó muchos secretos a la tumba. Donchian al ser preguntado por su amigo Seykota sobre cómo se le ocurrió la regla de las 4 semanas, recibió la callada como respuesta. Y Wilder al ser preguntado sobre porque eligió el número 14 para el RSI, respondió que no se acuerda exactemente.


Saludos.

[Rafa7]

El anísis técnico es subjetivo, no es una ciencia. Yo jamás he visto que se gane dinero con eso, no digo que no exista, tan sólo que yo no lo he visto.

Atractor,

¿Hablas de análisis técnico o análisis chartista?

El análisis técnico es objetivo, tan objetivo que es programable, y de hecho hay muchos sistemas de trading mecanizados.
El análisis chartista si que es subjectivo porque es muy difícil de programar. Aunque no tengo la menor duda de que llegará a ser programado. De hecho ya hay programas que detectan resistencias y soportes horizontales y diagonales.

Lo que tengo serias dudas que lo que tu propones: análisis de noticias sea una ciencia. Ya que lo dificil es saber si la notica ha sido, o no, descontada. Ojo no discuto la validez de análisis por noticias y que te sea muy rentable. Solo dudo de que sea una ciencia. Bueno, si aceptamos que el análisis chartista no es ciencia, ¿por qué no dudar de que el análisis de noticias sea ciencia?

En realidad, por lo que yo entiendo por ciencia, el análisis chartista es ciencia, y eso se demostrará cuando sea programado. Mientras tanto es subjetivo.

Yo empecé con análisis chartista, y me fue muy bien (o sea que gané dinero). Luego me pasé a sistemas de trading por análisis técnico. A veces pienso en volver al análisis chartista. El análisis chartista es muy divertido y desde que lo descubrí siempre lo he percibido como ciencia. Pero me da igual si se considere ciencia o no. Lo que no voy a negar es que es subjectivo, de momento.

Me inclino por sistemas mecánicos porque potencialmente se puede invertir en muchos mercados dedicando muy poco tiempo a tomar decisiones.

¿Qué tu no has visto a nadie ganando dinero con análisis técnico? Eso no quiere decir nada.


Saludos.

[Atractor]

si el mercado fuera predecible el método análisis utilizado se convertiría en inútil al ser divulgado.
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Atractor,


Por este motivo no creo que los mejores métodos de análisis técnico se divulgen.

Gann se llevó muchos secretos a la tumba. Donchian al ser preguntado por su amigo Seykota sobre cómo se le ocurrió la regla de las 4 semanas, recibió la callada como respuesta. Y Wilder al ser preguntado sobre porque eligió el número 14 para el RSI, respondió que no se acuerda exactemente.


Saludos.

Creo que este es el mejor mensaje que he leído en este hilo. El que mejores referencias da.

Pero lo de esos traders que mencionas de secreto no tiene nada, sólo que no pertenece al paradigma cultural imperante y por ello no es aceptado. Pero ese es el camino a seguir.

En cualquier caso el apostar (invertir) al descubierto, no es una forma muy profesional de operar. Es más propio del gambling.
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[Rafa7]

Yo sí hago estadísticas, pero tan sólo las uso para verificar que la teoría previa funciona.

Sres. foristas,


Eso es justamente lo que estoy proponiendo en el hilo: verificar que un sistema de trading es ganador por medio de la estadística.

Volviendo al tema del hilo.

¿Qué Test proponéis a un sistema de trading para catalogarlo como ganador?
Yo he propuesto el validar su SQN o contra la tabla T-Student, o contra la desigualdad de Chebyshov.

¿Alguien propone algo diferente?

Por cierto, el nivel de confianza que nos asegura la desigualdad de Chebyshov es 1 - SQN^(-2). Para que este índice sea mayor que 0, se tiene que verificar: SQN > 1. Por lo tanto, si un sistema de trading tiene SQN < 1, significa que o el sistema no es bueno, o si lo és pero necesitamos mas operaciones para asegurarlo.


Saludos.

[jlvicente]

Pues a lo mejor es muy tonto, pero lo primero sería ver que el ratio W/L es aceptable no? os paso un ejemplo muy gráfico de un Sistema del último libro de O.Cagigas backtesteado en eurostockscreener

http://www.rankia.com/blog/eurostockscr ... l-donchian

S2

[Rafa7]

Pues a lo mejor es muy tonto, pero lo primero sería ver que el ratio W/L es aceptable no?

Gracias jlvicente,


El criterio de ratio W/L alto no es aceptable como indicador de que un sistema de Trading sea ganador o no.

Un ejemplo:
Supongamos que tenemos un ratio W/L = 4. El cual parece fantástico, ¿verdad?. Supongamos que el porcentaje de aciertos del sistema sea del 19%. Calculemos su esperanza matemática:
0,19 * 4 - (1 - 0,19) = 0,76 - 0,81 = -0,05 < 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza negativa a pesar de que el ratio W/L es alto.

Otro ejemplo:
Supongamos que tenemos un ratio W/L = 0,8. El cual parece decepcionante ¿verdad? Supongamos que el porcentaje de aciertos del sistema es del 60%. Calculemos su esperanza matemática:
0,8 * 0,6 - (1 - 0,6) = 0,48 - 0,4 = 0,08 > 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza positiva a pesar de que el ratio W/L es bajo.


Saludos.

[Atractor]

Pues a lo mejor es muy tonto, pero lo primero sería ver que el ratio W/L es aceptable no? os paso un ejemplo muy gráfico de un Sistema del último libro de O.Cagigas backtesteado en eurostockscreener

http://www.rankia.com/blog/eurostockscr ... l-donchian

S2

Aceptable es W/L 1,33 y de aciertos igualmente de 1,33 para obtener un mínimo de EM = 2,0.

Como eso es muy difícil de obtener si hay una teoría sólida sobre condicionantes del precio es mejor concentrarse en el ratio de operaciones ganadoras/perdedoras (la fiabilidad del sistema) siempre y cuando haya el suficiente número de operaciones a testear.

Cuando hablo de teoría sólida no me refiero a medias móviles ni a análisis técnico porque sistemas que se basan en medias y cosas semejantes lo único que están haciendo es extrapolar elementos newtonianos al mercado de valores y eso es irracional.

El mercado no tiene inercia porque no es un cuerpo físico con masa y por lo tanto la tendencia no es predecible con medias móviles ni nada semejante.
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[Atractor]

Pues a lo mejor es muy tonto, pero lo primero sería ver que el ratio W/L es aceptable no?

Gracias jlvicente,


El criterio de ratio W/L alto no es aceptable como indicador de que un sistema de Trading sea ganador o no.

Un ejemplo:
Supongamos que tenemos un ratio W/L = 4. El cual parece fantástico, ¿verdad?. Supongamos que el porcentaje de aciertos del sistema sea del 19%. Calculemos su esperanza matemática:
0,19 * 4 - (1 - 0,19) = 0,76 - 0,81 = -0,05 < 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza negativa a pesar de que el ratio W/L es alto.

Otro ejemplo:
Supongamos que tenemos un ratio W/L = 0,8. El cual parece decepcionante ¿verdad? Supongamos que el porcentaje de aciertos del sistema es del 60%. Calculemos su esperanza matemática:
0,8 * 0,6 - (1 - 0,6) = 0,48 - 0,4 = 0,08 > 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza positiva a pesar de que el ratio W/L es bajo.


Saludos.

No estoy de acuerdo.

Lo importante es el porcentaje de aciertos y no el % de beneficio; porque el número de operaciones ganadoras indica si se tiene pillado algún tipo de patrón. Mientras que el ratio de beneficio es extremadamente variable debido a la volatilidad.

Por eso hay que normalizar la media y su desviación estandar.

Si tengo un 80 % de operaciones ganadoras y sin embargo he obtenido pérdidas eso no importa, porque tales pérdidas sólo indican varianza.

Conseguir encontrar alguna causa que cree efecto, alcista o bajista, en el precio está dentro de lo posible. Pero prever la volatilidad que ello origine es completamente imposible.

[Rafa7]

El mercado no tiene inercia porque no es un cuerpo físico con masa y por lo tanto la tendencia no es predecible con medias móviles ni nada semejante.
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Hola Atractor,


Estoy de acuerdo en que el mercado no es un cuerpo físico. ¿Pero eso que tiene que ver con que los precios tengan inercia o no?
No entiendo tu argumento.

Con cualquier cruce de medias móviles, si compras en la dirección de la media corta se obtiene un sistema con esperanza positiva. ¿Es casualidad? ¿Es consecuencia de un principio de inercia? ¿Que explicación das?


Saludos.

[Rafa7]

Lo importante es el porcentaje de aciertos y no el % de beneficio

El criterio de porcentaje de acierto alto tampoco es aceptable como indicador de que un sistema de Trading sea ganador o no.

Un ejemplo:
Supongamos que tenemos un porcentaje de acierto del 90%. El cual parece fantástico, ¿verdad?. Supongamos que el ratio W/L es de 0,1. Calculemos su esperanza matemática:
0,9 * 0,1 - (1 - 0,9) = 0,09 - 0,1 = -0,01 < 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza negativa a pesar de que el porcentaje de aciertos es alto.

Otro ejemplo:
Supongamos que tenemos un porcentaje de acierto del 20%. El cual parece decepcionante ¿verdad? Supongamos que el ratio W/L del sistema es 5. Calculemos su esperanza matemática:
5 * 0,2 - (1 - 0,2) = 1 - 0,8 = 0,02 > 0
O sea, tenemos un sistema con esperanza positiva a pesar de que el porcentaje de aciertos es bajo.


Saludos.