¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?

[Rafa7]

Sr. forista,

Normalmente lo primero que queremos saber de un sistema de Trading es si es ganador. Y una vez llegamos a la conclusión de que el sistema es ganador, queremos saber mas cosas sobre el sistema. ¿Para que estudiar un sistema que creemos que es perdedor?

Pero ...

¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?
¿Cuál es la fórmula matemática que te hace confiar en que un sistema es ganador?


Saludos.

[Wikmar]

Sobre resultados netos (habiendo tenido en cuenta comisiones y deslizamientos) y con un nº suficiente de resultados,
las condiciones necesarias para un "Sistema ganador", son:

Esperanza matemática > 0.
y
Media geométrica > 1

A partir de ahí se pueden estudiar otros ratios para saber cuánto de bueno es y sus particularidades.

[IceMan]

Sr. forista,
¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?
¿Cuál es la fórmula matemática que te hace confiar en que un sistema es ganador?


Saludos.

Yo aplicará en este caso una lógica de proposiciones, "sistema ganador" lo podríamos traducir a "este sistema es ganador", y la tornaría en compuesta, "este sistema es gandor si xxx xxx xxx". ya tendríamos una proposición lógica linguística desde el punto de vista matemático. Que podríamos expresar gráficamente como condicional (p--->q).
Ahí tenemos la madre del cordero, ya que casi ninguna de las condiciones que pongamos da como consecuencia una Verdad o una lógica de sistema ganador.

En mi opinión un sistema ganador es -per se- una falacia matemática, ya que no hay sistema que supere un test de estrés (dame un sistema que yo le pondré un escenario en el que pierdas hasta los calzones).

En mi opinión un sistema ganador sólo es posible en compañía de otros.
Deberíamos hablar de sistema de sistemas para no partir de una "falacia". De modo que la proposición lógica podría quedar como "un sistema es ganador si se acompaña de otros" (que cubran un amplio expectro de escenarios") o lo que sería lo mismo, "un sistema no es ganador, si no se acompaña de otros" que podríamos representar como (creo que no son horas ) (¬p--->q)
Ahora complica la proposición lógica con los cientos de variables, condiciones, disyunciones, conjunciones...que tiene que tener un sistema de sistemas y prepara un superordenador para calcularlo. Y aun así dudo que sirva de nothing, dado que es lógica "matematicosemántica" y el mercado es "futuro" y como tal es impredecible excepto para Rapel y la Bruja Lola.

El único sistema ganador per se es "el mercado mismo"

Saludos.

[Trollputero]

¿Qué entiendes por "Sistema ganador"?

Eso de que entiendes por... me lo solía decir un amiguete que recuerdos...
Entiendo que un sistema es ganador cuando el saldo de mi cuenta va creciendo.
De que sirve tener esperanza matemática positiva si cuando hallan pasado 10 años o mas la cuenta esta un poquito mejor que al principio, para eso lo meto en un deposito y así se que todos los años gano X%

¿Cuál es la fórmula matemática que te hace confiar en que un sistema es ganador?

En teoría la formula de la esperanza matemática, es fiable cuando juegas a la ruleta, dados o jugando a cara y cruz... aunque con un sistema no me termino de fiar.

esto lo puse en otro foro y segun la formula estoy tirando el dinero en 'mi afición'
(0,3*100)-(0,7*100)= -40

Diseñe un sistema muy chorra para mini ibex con una hoja de calculo
La receta
momentum de 7 dias
las entradas y salidas cuando el indicador atraviese la linea de 0, pero OJO las señales van al revés, cuando diga comprar, vendemos y si dice vender, compramos ¿suena raro verdad?
un stoploss segun el M.A.E

Esta chorrada de sistema da esperanza matemática positiva
pero cuando lo mire desde 1990 hasta 2001 la cosa cambia, se mete de lleno en un drawdown y solo se suaviza con un stoploss
Por lo que sea en aquellos primeros años (hablo de primeros de los noventa) ser un seguidor de tendencia era una bicoca...
Pero luego sobre 1995 la cosa cambia y no para hasta nuestros días.

El backtesting de ese sistema no seguidor de tendencia lo pase en dos veces, desde 1990-2001 y luego desde 2002-2012 hasta hoy.
Solo el segundo (2002-2012) da dinero, pero el primero (1990-2001) no lo da, eso si la esperanza matemática sigue siendo positiva pero el saldo de la cuenta casi queda comido por servido, ¡todo eso en 10 años!

El backtesting tiene varios fallos y quiza gordos
- no se usa el historico del mini ibex, se usa el del ibex
- en teoria las entradas y salidas se hacen con la apertura, no se usan posiciones
- no hay roll over
- no se aplica el stoploss en ningún momento

El mismo sistema lo pase para PT y solo funciona con mini ibex, al poner ibex los resultados son diferentes, mejor dicho los resultados son horribles.
daba un 68% de acierto, 5 fallos consecutivos (quizá alguno mas) y el stoploss no había forma de ponerlo

backtesting titulado Mo invertido

Código: Seleccionar todo

REM Comprar
a=7

indicator1 = Momentum[a](close)
c1 = (indicator1 CROSSES UNDER 0.0)

IF c1 THEN
    BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Vender

indicator2 = Momentum[a](close)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER 0.0)

IF c2 THEN
    SELL  AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Venta a corto (short)

indicator3 = Momentum[a](close)
c3 = (indicator3 CROSSES OVER 0.0)

IF c3 THEN
    SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF


REM Salida venta a corto (exit short)

indicator4 = Momentum[a](close)
c4 = (indicator4 CROSSES UNDER 0.0)

IF c4 THEN
    EXITSHORT  AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

pd1: la cuestion: ¿habria alguna forma de aprovechar las tendencias duraderas? las mas golosas 1000 puntos, 2000 puntos...
pd2: aunque me sigue gustando mas ser un seguidor de tendencia diga lo que diga una hoja de calculo, o una pagina web
pd3: las capturas se ven en pequeño... ¡que fallo! bueno le dais al cuadrado para ampliar.

[geoffbond007]

zzz

[Rafa7]

Esperanza matemática > 0.
y
Media geométrica > 1

Gracias Wilkmar,

¿Cuando hablas de esperanza matemática te refieres a esperanza matematica por euro invertido o a esperanza matemática por euro arriesgado?
¿Cómo calculas la media geométrica?
¿Esas dos condiciones no son equivalentes?
¿Puede ser que Esperanza matemática > 0 y que Media geométrica <= 1?

Saludos.

[Algar]

Para mí, con que la esperanza matemática sea positiva es suficiente.

Y para el cálculo de la esperanza se incluye todo. Por ejemplo, también las comisiones. Si me estoy dejando cosas por el camino, entonces no estoy calculando la esperanza real. Por ejemplo, Trollputero no entiendo como teniendo un sistema con esperanza positiva puedes perder dinero en el mismo período en el que el sistema tiene esperanza positiva. Si esto ocurre, quiere decir que entonces no estás calculando bien la esperanza, o que tu sistema de gestión de capital no es adecuado (ejemplo estúpido, entro con todo el capital en cada operación y pierdo todo en la segunda operación)

Una vez que sabemos que el sistema es ganador (Esperanza > 0), paso a calcular la gestión más adecuada para optimizar las operaciones positivas y reducir las negativas (F óptima por lo general).

Para mí lo difícil es calcular esa esperanza bien, incluyendo todo y sin caer en sobre-optimización. Aplicar la F-óptima luego es solo un procedimiento rutinario que no deberíamos realizar hasta haber completado esa primera etapa.

¿Cómo calculáis vosotros vuestra esperanza?
Rafa, ¿sigues un procedimiento parecido al mío?

[Atractor]

Para mí, con que la esperanza matemática sea positiva es suficiente.

El que la EM sea positiva en un periodo determinado de tiempo no evita que se pueda entrar en un periodo de varianza.

Yo tengo patrones cogidos en el DJIA que han funcionado bien desde el año 1900 y que sin embargo entre 1.950 y 1.975 dejaron de funcionar dando un resultado cero (sin descontar comisiones).

¿Porqué un patrón puede dejar de funcionar durante un periodo continuado de 25 años y los otros 87 años funcionar de forma continuada y constante? Yo lo ignoro; pero sucede en barras de cualquier periodo de tiempo.

¿Cómo calculáis vosotros vuestra esperanza?

La mía:

((1+(profit ratio)x(fiablilidad)-1)

Profit ratio es la media de todos los negocios positivos entre todos los negocios negativos. Sin signo.
Fiabilidad: Nº de negocios positivos/Nº tal de negocios.

Posdata:
Dejé un primer mensaje en un hilo sobre Elliot que todavía no he visto colgado, no sé porqué. Si el moderador lo sube explicaré algunas opiniones personales sobre el comportamiento del mercado que son fáciles de verificar en una hojita Excel.

[Jeuro]

.
Me imajino que lo de la "esperanza" matematica de cualquier estrategia es igual que los indicadores... lagging.
Mas bien habria que decir: (aunque suena como contradicion): La esperanza matematica "fue" X .

Porque de ahi para adelante simplemente puede que esa esperanza agarra divergencia y simplement lo que fue X no se cumple nunca mas.

En parte concuerdo con la idea de Trollputero... pero es vez de decir que un sistema "es" ganador cuando el saldo de la cuenta aumento, diria... : Este sistema "fue" ganador.

En respuesta mas concreta a pregunta de Rafa7 ...y si estamos hablando de algun sistema que usa indicadores de algun tipo y especialmente en forex. La formula matematica que pudieramos usar para determinar que "es" un sistema ganador es irrelevante. Porque lo unico que nos da es un calculo de lo que "fue". Y por consecuencia nunca no podemos confiar en el 100%. Y todo pasa a ser una combinacion de estrategia+manejo de riesgo.

J.
.

[Spirit]

[Goodvalley]

Supongo, Rafa7, que aquí no hablamos del trader, sino exclusivamente del sistema. Lo digo porque muchísimas veces el peso real acaba recayendo en el comportamiento y la psicología del operador, y si lo contamos como factor entonces cualquier otra característica buena o mala del sistema acaba dependiendo del trader.

Yo creo que la "bondad" de un sistema o sus resultados dependen de sus condiciones o parámetros, de los límites que establezcamos en él. Luego está la estadística. Tú puedes hacer depender tus entradas de cómo caiga la moneda lanzada al aire y, según los parámetros que establezcas, ganar. También puedes tener un sistema que obtenga un montón de operaciones negativas cerradas a tiempo y que tenga muy pocas ganadoras que superen en mucho a las perdedoras.

Yo creo que eso responde a tu pregunta: "¿Por qué estudiar un sistema que sabemos que es perdedor?"

Por otro lado, "buscar un sistema que sea ganador" es una frase que suele referirse a obtener buenas entradas, cuando posiblemente lo que realmente haya que estudiar sean precisamente las salidas en todas las condiciones posibles. Si lo vemos desde esta óptica, posiblemente muchos sistemas que consideramos perdedores no lo sean.

Creo que la obligación del trader no es tanto diseñar un sistema de entradas como buscar una sistematización de la entrada y establecer unas condiciones en las cuales, a lo largo del tiempo y de forma consistente, "atrapemos" un recorrido a nuestro favor y evitemos un recorrido en nuestra contra.

[Algar]

Hola Spirit,

te comento mis impreisones debajo:

Como podemos comprobar, no se puede decir ni justificar matemáticamente, que un ratio 2:1,5 es mejor o peor que un ratio 1:3. Es necesario acompañar este ratio de la fiabilidad para tener una fórmula válida para hacer las comparativas que es lo que viene a ser la EM. Pero es que con la propia Esperanza Matemática ocurre lo mismo.

No entiendo cómo esos ejemplo muestran que no se puede justificar matemáticamente que con la esperanza ocurre lo mismo. En el caso del ratio estoy de acuerdo, por eso no lo uso. Pero esto no ocurre con la esperanza.

Necesitamos una variable que nos diga cual es la probabilidad de que dicha E.M. e mantenga dentro de un rango cercano al valor que tenemos calculado, cual es la probabilidad de que los límites de ese rango sean traspasados, su varianza, etc.

Pero esto es precisamente la esperanza. Para ajustar los lotes de cada entrada según las variaciones del sistema en particular (es decir, teniendo un sistema con esperanza positiva, y sabiendo la desviación típica <-> DDs estimados a soportar, etc) usaremos la F-óptima, el criterio de Kelly, o a gusto del consumidor. Creo que son dos conceptos independientes, o igual no te he entendido bien.

Debemos tener en cuenta que la EM es una MEDIA. Un valor medio puede ser el mismo para distintos grupos numéricos con características muy diferentes. No es lo mismo la media de 500 doses repetidos (2), que la media de 499 unos y 1 quinientosuno (2), en ambos casos la media es 2, pero que series más diferentes, son totálmente distintas y eso en un sistema puede ser CLAVE, CRUCIAL.

Exacto, por eso digo que si tienes un sistema con esperanza positiva, en tus ejemplos, 2 sistemas de 500 entradas, uno con valores de "2" y otro con valores de "499 y 1", sabes que tienes esperanza positiva en ambos, pero tu gestión del dinero debe ajustarse a cada condición. Por eso usando la F-óptima entrarás con más o menos cantidad según el sistema, para optimizar beneficios, y acotar las pérdidas. Por eso hablé de la gestión en mi respuesta, porque para mí también está íntimamente ligado y no se puede entender un trading sin ambas cosas, aunque la pregunta de Rafa trate exclusivamente la primera parte.

Saludos.

[agmageton]

Una pregunta. Cuando decís "que la esperanza matemática sea positiva" ¿A que os referís exáctamente?

¿A la EM histórica?
¿A la EM de los últimos 20 años?
¿A la EM de los últimos 10 años?
¿A la EM de los últimos 5 años?
....

Si la EM es una variable ¿No faltaría otro dato para poder fijar un producto que nos diese una constante y que esa constante fuese la que determinase la "bondad" de esa EM?

Al estudiar la EM veo el mismo problema que si estudiamos los ratios de forma aislada. Los ratios W/L SIEMPRE deben estudiarse y valorarse combinados con la fiabilidad. En ese caso si que está claro, si sale mayor de 1 ganamos y si sale menos de 1 perdemos.

p.e.:

1.
Gano de media 2
Pierdo de media 1,5

Gano el 45% de las veces

(2*45) - (1,5*55) = 90 - 82,5 = 7,5 (luego el múltiplo es ganador)


2.
Gano de media 2
Pierdo de media 1,5

Gano el 40% de las veces


(2*40) - (1,5*60) = 80 - 90 = -10 (luego el múltiplo es perdedor)



3.

Gano de media 1
Pierdo de media 3

Gano el 85% de las veces


(1*85) - (3*15) = 85 - 45 = 40 (luego el múltiplo es ganador)


Como podemos comprobar, no se puede decir ni justificar matemáticamente, que un ratio 2:1,5 es mejor o peor que un ratio 1:3. Es necesario acompañar este ratio de la fiabilidad para tener una fórmula válida para hacer las comparativas que es lo que viene a ser la EM.

Pero es que con la propia Esperanza Matemática ocurre lo mismo. Necesitamos una variable que nos diga cual es la probabilidad de que dicha E.M. e mantenga dentro de un rango cercano al valor que tenemos calculado, cual es la probabilidad de que los límites de ese rango sean traspasados, su varianza, etc.

De verdad, que cuando empecé a leer "literatura" sobre el trading, el concepto de E.M. me aportaba una especie de rigor matemático, pero con el tiempo me ocurre lo contrario, cuando veo que alguien utiliza ese concepto sin dar más datos que permitan valorar la robustez de esa EM, me entra la risa floja, carece de ningún valor a parte del anecdótico.

Debemos tener en cuenta que la EM es una MEDIA. Un valor medio puede ser el mismo para distintos grupos numéricos con características muy diferentes. No es lo mismo la media de 500 doses repetidos (2), que la media de 499 unos y 1 quinientosuno (2), en ambos casos la media es 2, pero que series más diferentes, son totálmente distintas y eso en un sistema puede ser CLAVE, CRUCIAL.

Pues a mi me ha gustado mucho tu exposición, la esperanza puede ser efimera dependiendo de la lógica de cada sistema (esto nos indica si el sistema esta ajustado a la curva del precio).

Para mi la esperanza debería decir cada vez que X(activo) este en J(condiciones de mercado propicias) entonces X tendrá una esparanza =Z(retorno probable), para eso se ha de condicionar la J

Entonces la gente se preguntará, bueno yo tengo una estadistica de 5 años y ahí me sale la esperanza, pero lo que haces normalmente es ajustarte a la curva del precio más que en buscar una condiciones de contextualización, la mejor forma para mí que hay de no caer en este proceso que caen absolutamente la mayoría, es llevar el proceso de esperanza a la absoluta diversificación, siempre que los activos esten en una horquilla comprendida de volatilidad x1 a x5 entonces cada estadística de esos valores debe cumplir con el objetivo de esperanza "medio" si esto no es así entonces no tenemos nada, sólo una estadistica comprendida en el ajuste del precio pasado y una esperanza de papel trading.

Entonces como calcular la esperanza matemática? bajo un umbral de confianza eficiente que sea suficientemente representativo, y en mi caso bajo una lógica que cumpla su cometido en un universo planteado.

[Spirit]

[davidmartinez]

zzz

Como siempre, dando en el clavo. Me gusta este chico.

Opino parecido.

Mirar, he leido libros y articulos sobre todo lo q estais poniendo aqui. Muchos.
Y he testeado mucho, durante años.
Porque antes de ser full time, dedicaba horas en e la oficina a hacer backtests.

Resultado: basura.

Al final hay que ponerse a batallar en el mercado. Cuando conozco a alguien que de verdad vive ( y muy bien) de esto... tienen mas intuicion que sistema, aunque si tienen unas reglas que siguen.

Coge un sistema matematicamente ganador y ponte a tradearlo en real time. Veras que ni de coña.

Y vas a escribir un super algoritmo que lo haga por ti? Vas a competir con el HFT? Despues de ganarme la vida muchos años como ingeniero informatico solo puedo decirte: buena suerte, llama a los de Knight Capital, a lo mejor tienen algo que decirte.

Mirar chicos, en serio. Hay dos tipos de trading: el teorico y el real.
Adivinar cual da dinero para pagar las facturas a fin de mes.

El ganador tienes que ser tu, no el sistema.