Sistema Breakout de Apertura Diaria

[Goodvalley]

Riesgo de cada operación: 1% de la cuenta.

Máximo número de operaciones diarias: 6 (sin importar si son losses o break-even).

Operativa: en timeframe de 1H, miramos el cierre de la vela de las 7 de la mañana, hora española. A partir de ahí, orden buy stop 10 pips por encima del cierre y sell-stop 10 pips por debajo del cierre (es decir, distancia de 20 pips entre las dos órdenes). Esto lo hacemos para evitar el ruido. El S/L de cada orden está a 10 pips. Si se activa cualquiera de las dos órdenes y llega a los 20 pips, pasamos el S/L a Break Even (S/L+spread). Stop-Win a 10R, o sea, 100 pips. Si llegamos al día siguiente y hay órdenes abiertas del día o días anteriores, dejaremos que lleguen a su destino, sea cual sea.

Todo esto puede ser retocable según el tamaño del ruido, la volatilidad o si estamos en una tendencia clara. El S/L tan sólo a 10 pips sirve para perder poco y así volver a reponer la orden sin que importe demasiado.

¿Qué os parece?

[FxDelgado]

Tiene buena pinta. Pero las siete de la mañana, uff!, que temprano. Mira a ver por forexfactory la estrategia "london breakout", que incluso tenían indicadores que pintaban cajitas para hacerlo más cómodo.

Saludos

[Goodvalley]

Bueno, en realidad empiezas a las 8 de la mañana, mirando cómo ha cerrado la vela de las 7.

Por cierto, he olvidado mencionar que el límite de 6 operaciones diarias viene dado por dos motivos: no sobreoperar y, como el S/L está fijado en tan sólo 10 pips, la idea es permitirnos un máximo de 60 pips/día de pérdidas. En todo 2012, sólo he sabido ver un sólo día en el que esto sucedía, y muy pocos en los que sucedían 4 ó 5 pérdidas, bien porque había Break-evens, o bien porque directamente no se llegaban a abrir esas 4, 5 ó 6 operaciones, el día sólo requería 3 ó 4 op's de media, independientemente de cómo acabaran éstas. También es muy interesante que sólo podemos tener una sola orden activa en un mismo día perteneciente a ese mismo día, y difícilmente tendremos más de 3 operaciones funcionando a la vez de otros días.

Supongo que todo esto contribuye a que la estrategia tenga un punto de relativa "tranquilidad operativa", además de requerir muy poca reflexión u opinión respecto a lo que está sucediendo en el mercado, sesgos y tal...

[Goodvalley]

Añado unos pocos detalles más:

- Tanto en 2011 como en 2012 hay unos cuantos días (pocos, pero los hay) en los que directamente se abre una orden y será ganadora.
- En la misma línea, hay un buen número de días en los que hay una sola op perdedora (10 pips) y la siguiente ya es ganadora (100 pips). El número de estos días es superior al número de días en que la cosa acaba en BE, por ejemplo.
- Mi estadística para 2011 y 2012 viene a mostrar sobre un 13-14% de op's ganadoras, mientras que las op's en loss o BE están bastante igualadas.

- Me he devanado los sesos intentando establecer cómo podría aprovechar las tendencias grandes (500+ pips) sin el stop-win para dejar correr las ganancias, pero admito que no lo consigo, por eso he determinado directamente un stop-win de 10R, que con la estadística obtenida me parece bastante sensato y satisfactorio.

[Goodvalley]

Llevo unos días probándolo y tiene buena pinta, habrá que ver qué tal se lleva en una situación de lateralidad sostenida. Tal vez sería mejor montarlo en un EA.

[arruinao]

Tal vez.

[Goodvalley]

Jeje, a ti te quería ver yo, Arruinao...

No, en serio, ¿cómo lo ves?

[arruinao]

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