Índice comisiones/ganancias

[Rafa7]

Sres. foristas,


A veces he visto en páginas web que se habla del índice comisiones/ganancias.

1.- En este índice, ¿las ganancias son antes de comisiones o después de comisiones?
2.- Aproximadamente, ¿cuál es tu índice comisiones/ganancias?
3.- ¿Cómo máximo cuál debería ser el índice comisiones/ganancias para que las comisiones no se coman los beneficios?

No voy a preguntar como mejorar el índice porque la respuestas es obvia: cambiar de broker, aumentar el tamaño de la posición, operar en un timeframe superior, filtrar por volatilidad, aumentar el período de los indicadores, etc ...


Saludos.

[marvelas]

Buenas noches Rafa, yo creo que a tu primera pregunta, los datos del índice son descontando las comisiones y posiblemente también la desviación, si existiera ; en cuanto a la segunda y tercera cuestión, pues es muy particular, algunos pensarán que un 10,20,30, 40 % estaría bien, dependiendo de las ganancias que consideren oportunas, pero sí pienso que estamos en la obligación de reducirlas al máximo las comisiones pues ya de por si es duro ésto como para que se beneficien más de la cuenta.
Un saludo.

[clowner]

Hola Rafa7,

ese indice yo lo calcularia sobre el bruto, ¿que sentido tiene utilizar el denominador con las comisiones ya descontadas? estarias descontandolas dos veces.

Sobre las otros dos puntos que planteas no sabria que decirte, pero yo me fijaria en el gasto medio por operacion vs ganancia media.

Un saludo.

[Rafa7]

10,20,30, 40 %

Gracias marvelas.

El índice mas alto que mencionas, del 40% quiere decir, con tu definición del índice (ganancias después de comisiones), que después de comisiones ganas mas que el broker. Y creo que debería ser así. Eso de que el broker gane mas que yo no lo podría tolerar, jejeje, porque si fuera así lo que gana el broker, sin arriesgar es mayor que lo que ganas tu arriesgando. Eso no tiene sentido, si yo arriesgo mas también debería ganar mas, y si me apuras, mucho mas. Yo diría que al menos el doble. Es decir que Comisiones / GananciasDespuésDeComisiones <= 50%.
Esto es equivalente a Comisiones / GananciasAntesDeComisiones <= 33%.

ese indice yo lo calcularia sobre el bruto, ¿que sentido tiene utilizar el denominador con las comisiones ya descontadas? estarias descontandolas dos veces.

Gracias clowner

Da igual clowner. Lo importante es que sepamos que es exactamente el índice, o sea el concenso. Como he respondido a marvelas, según como definamos el índice, exigiremos una cosa u otra. Es simplemente na traslación matematica.
Lo que pregunto no es como debería ser el índice sino cuando vea un informe en que salga este índice que significa exactamente para poder interpretarlo correctamente.

Sobre las otros dos puntos que planteas no sabria que decirte, pero yo me fijaria en el gasto medio por operacion vs ganancia media.

No sé como se hace. Eso es lo que me gustaría saber. El punto no es como se debería hacer sino como se hace (el concenso).
Quiero saber que se entiende por índice comisiones/ganancias.

Tal como dices sería muy sencillo: SumaDeTodasLasComisiones / SumaDeTodasLasGanancias, que es equivalente a lo que tu sugieres, pero sencillo porque nos ahorramos dos divisiones adicionales innecesarias (con el aumento consiguiente de precisión por redondeo o truncamiento).

[Rafa7]

El como debería ser calculado el índice es un tema interesante y podemos abordarlo.
Pero me interesa más que se entiende por índice comisiones/ganancia para poder interpretarlo cuando lo vea.
Y hay una cosa que nadie, ha respondido: la 2ª pregunta.
¿Quién gana mas con el conjunto total de vuestras operaciones? ¿El broker o vosotros?

Saludos.

[Dasziel]

Sres. foristas,


A veces he visto en páginas web que se habla del índice comisiones/ganancias.

1.- En este índice, ¿las ganancias son antes de comisiones o después de comisiones?
2.- Aproximadamente, ¿cuál es tu índice comisiones/ganancias?
3.- ¿Cómo máximo cuál debería ser el índice comisiones/ganancias para que las comisiones no se coman los beneficios?

No voy a preguntar como mejorar el índice porque la respuestas es obvia: cambiar de broker, aumentar el tamaño de la posición, operar en un timeframe superior, filtrar por volatilidad, aumentar el período de los indicadores, etc ...


Saludos.

Rafa en la ponencia que hice en La Rioja en la Quedada de spirit , hice un estudio con cristalball de ese tema....

Básicamente, se trata el tema como una empresa donde las ganancias es el revenue. Y las comisiones un coste variable que afecta muy mucho a la esperanza matemática según que niveles de ev manejes.

Si te interesa lo puedo buscar que creo que tiene un par de años....

[marvelas]

Buenos días, yo cuando veo ese índice me fijo en varias cositas:
1 que estén descontadas las comisiones.
2 que estén descontados los slippages, sobre todo si son sistemas automáticos.
Si no está descontado todo ésto, ese índice no creo que tenga mucha fiabilidad, pues te puede sacar un beneficio de 50000 pero si en comisiones se van 6000 y añadimos que es un sistema automático intradiario y se les va en slippages 30000 el resultado queda a la vista.
En cuanto a la segunda pregunta, te lo podría decir de los años anteriores, pero del 2013? ojala fuera 99% de beneficio 1% de comisiones, por eso te comenté que nuestra obligación es buscar las comisiones más baratas en el entorno más seguro posible y te pongo mi ejemplo 2012:
-973 operaciones si hubiera sido con el broker del 2011, 6$ operación: 5838$
-973 operaciones broker actual 2012, 2.5$ operación: 2432$.
Una vez reducida la comisión lo máximo posible lo único que te queda es que el año vaya bien, y en mi caso que el slippages no me castigue mucho pues me penaliza bastante más que las comisiones.
Un saludo.

[Kosparuk]

1.- Yo coincido con clowner: comisiones / ganancias brutas. De la otra manera estás contando dos veces las comisiones. También estoy de acuerdo con marvelas en que tienen que estar descontados los slippages, ya que esa parte no va a tu bolsillo.

2.- En mi caso, durante el año pasado y calculado como digo, me sale que tuve que gastarme un 4.56% de las ganancias brutas en comisiones. Teniendo en cuenta que para mini-ibex ya estoy en el broker más barato (interdin), la única manera de mejorar el índice sería mejorando la operación media del sistema.

3.- Calculado así, lógicamente el máximo posible sería el 100%: todas las ganancias brutas se fueron en comisiones. Esta afirmación hace absurdo que el índice se deba calcular con las comisiones descontadas: podría existir un ratio > 100%

[Rafa7]

Rafa en la ponencia que hice en La Rioja en la Quedada de spirit , hice un estudio con cristalball de ese tema....

Básicamente, se trata el tema como una empresa donde las ganancias es el revenue. Y las comisiones un coste variable que afecta muy mucho a la esperanza matemática según que niveles de ev manejes.

Si te interesa lo puedo buscar que creo que tiene un par de años....

Gracias Dasziel,

Pues sí, me gustaría ver ese estudio.

Saludos.

[Rafa7]

1.- Yo coincido con clowner: comisiones / ganancias brutas. De la otra manera estás contando dos veces las comisiones. También estoy de acuerdo con marvelas en que tienen que estar descontados los slippages, ya que esa parte no va a tu bolsillo.

2.- En mi caso, durante el año pasado y calculado como digo, me sale que tuve que gastarme un 4.56% de las ganancias brutas en comisiones. Teniendo en cuenta que para mini-ibex ya estoy en el broker más barato (interdin), la única manera de mejorar el índice sería mejorando la operación media del sistema.

3.- Calculado así, lógicamente el máximo posible sería el 100%: todas las ganancias brutas se fueron en comisiones. Esta afirmación hace absurdo que el índice se deba calcular con las comisiones descontadas: podría existir un ratio > 100%

Gracias Kosparuk,


Si el índice es comisiones / ganancias brutas, oscilaría estrictamente entre -100% y 100% (sería negativo si en lugar de ganancias tenemos pérdidas), bien acotado. (Bueno, los slippages los podríamos considerar dentro de comisiones).


Saludos.

[Kosparuk]

Si el resultado es negativo apaga y vámonos.

Los deslizamientos no son comisiones, son "otra cosa". Es dinero que no es de nadie, ni del broker ni del trader. Es un coste de oportunidad y sólo sirve para ver cómo se acopla la realidad a la teoría del paper trading

[jaialro]

Si el resultado es negativo apaga y vámonos.

Los deslizamientos no son comisiones, son "otra cosa". Es dinero que no es de nadie, ni del broker ni del trader. Es un coste de oportunidad y sólo sirve para ver cómo se acopla la realidad a la teoría del paper trading

Has clavado al 100 % lo que es el slippage, que una de las cosas que en la operativa de cada uno no puede controlar porque es ajeno al trader.

[jaialro]

Si el resultado es negativo apaga y vámonos.

Los deslizamientos no son comisiones, son "otra cosa". Es dinero que no es de nadie, ni del broker ni del trader. Es un coste de oportunidad y sólo sirve para ver cómo se acopla la realidad a la teoría del paper trading

Has clavado al 100 % lo que es el slippage, que es una de las cosas que en la operativa de cada uno no puede controlar porque es ajeno al trader.