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y FELIZ 2006

ese "sistema tonto" q has comentao me ha hecho recordar a uno parecido q usaba io pero en diario, buscando los q habían cerrao con un +2% o +3% pa comprarlos en la apertura ( previo estudio de la pre ) y la verdA q n0 salía nada mal tp ( buscando +0.5%s o +1%s rApidos claro ) - tp estaba mal en los días rojos buscar ese valor q había cerrao en verde para comprarlo al día siguiente. TEM solía estar abonada a este comportamineto... ( tb recuerdo buscar un panel de RSIs sin mucho fruto en la bUskeda...)

para oil y su futuro de los q mAs fiabilidad me siguen dando es el de las 4 semanas de Donchain ( era ¿? )

estA claro q cuanto mAs sencilla sea cada una de las partes mayor complejidad puede adkirir el conjunto...( las cElulas...dicen...los bi0logos¿?...s0n mu sencillas...nu¿? ) y n0 kedarse co media rueda solo...eso sí...la media rueda puede estar cromada con remaches de titanio y...y...y..

en cuanto a lo del DD, como todo, es por gustos...mi opini0n. A mí me gusta usar el DD max como lo han comentado arriba, es decir, la mayor diferencia en la misma serie entre mAximo de Balance y mínimo...pero claro...akí tb entra si se trata de posiciones abiertas...o solo cerradas...no sE...en el post de Alfonso hay un trozo de Van Tharp sobre modelos de equitys...q n0 estA mal...

podemos tener un DD sobre posiciones abiertas bastante maior del q se puede tener sobre balance...lo q se suele iamar NAV ( Net Asset Value )...y en ese caso...cual usamos ¿?...

para el tema de los contratos...entiendo q hay q utilizar los "worst case scenarios"...usea...los escenarios donde se espera lo peor...y entiendo q lo peor debe ser el mAximo DD el sistema haya dado...y en muchos casos la peña lo q hace es multiplicarlo por 3...y entiendo es una buena medida...pues ya tiene q ser tipo huracAn RITA pa q nos lleve 3 veces lo q en REAL nos ha llevao el mercao del sistema...nu sE

en realidad...si traducimos literalmente DrawDown, o incluso DrawnDown, es dibujar abajo, o dibujado abajo, o escrito, usea, anotaciones en cuenta o en libro, de las salidas de pasta, o likido, o activo, o etc ( estos de la contabilidad son una especie aparte - miren ENRON-ANDERSEN...jujuju) así q...sabiendo la FLEXIBILIDAD q existe en la CONTABILIDAD...pues así hay q tomar el DD...mi opini0n...cuesti0n de estilos...nu sE...

s2

De que sirve hacer un estudio sobre la mayor serie de perdidas en historico. si la serie de perdidas futura nunca sabras donde llega hasta que no la tengas. Para añadir contratos en la posicion, este factor si lo aplicas no es real. En mi opinion es mas importante la fiabilidad del sistema y su ratio riesgo-recompensa con una buena gestion del capital riesgo. El montante de la cuenta determina la posicion = al nº de contratos y a tu maximo riesgo X operacion. Por el motivo que tengas una serie de perdidas igual a tu maxima anterior , no puedes pasar de tu maximo riesgo con la intencion de recuperar rapido, simplemente por que puedes seguir perdiendo mucho mas. El aumento de contratos en la posicion deberia ir acorde con la curva de beneficios, no de las perdidas. Un saludo

Oye TOM, dices que estas simulaciones son en el año 2005, pero yo en los graficos veo 2004 y 2005, en que quedamos?

Si esto son 2 años, y la que mas gana es un 100%, y la que menos un 5%, entonces se gana una media del 50%, dividido entre 2 años, 25% anual, esta bastante bien, pero yo busco algo mas de rentabilidad.

con un 25% anual en 5 años ya no trabajo

jajajaja tiotino
aprobada la mocion por mayoria

suerte

polxx escribió:Oye TOM, dices que estas simulaciones son en el año 2005, pero yo en los graficos veo 2004 y 2005, en que quedamos?

Si esto son 2 años, y la que mas gana es un 100%, y la que menos un 5%, entonces se gana una media del 50%, dividido entre 2 años, 25% anual, esta bastante bien, pero yo busco algo mas de rentabilidad.

Tienes razón.
Pretendía ilustrar el tema del Draw Down y no me di cuenta de que me equivoque al poner la fecha de inicio, pretendía que fuese del año 2005 pero puse fecha de inicio Enero - 2004.
Asi pues, los resultados son de dos años.

En todo caso la bondad del sistema no es tanto los resultados como la poca atención y conocimiento que requiere.
Una tarde a la semana, precisamente la tarde del viernes que tanta gente tiene libre.
No requiere tiempo real ni análisis de ningún tipo.

Hola tom, en referente a tu sistema de invertir cada viernes, me parece buena idea, creo que tu lo tienes programado en el vchart,
si puedes pasarmelo, te lo agradeceria. yo soy un negado para programar.
mi e-mail:
[email protected]
gracias

miguelx escribió:.....
creo que tu lo tienes programado en el vchart,
si puedes pasarmelo, te lo agradeceria. yo soy un negado para programar.
....

En este caso el algoritmo es muy sencillo y te sugiero que te atrevas a crearlo tu mismo con la Plataforma Visual.
Podría intentar enviarte por correo el código fuente pero tendrías que compilarlo en tu ordenador.
Lo que tu prefieras.

Aprovechamos para comprobar los resultados en el futuro del DAX
Beneficio ...... 892 x 25 .............. = 22.300 euros.
Draw Down (155+60) 215 x 25 = 5.375 euros.
Máxima pérdida 155 x 25 ......... = 3.875 euros,

Muchas gracias Tom por mostrar este sistema tan sencillo,

A cosas como esta es a las que me refiero en el hilo de SCALPING, cuando hablo de sencillez frente a complejidad, swing trading frente scalping,
comodidad frente a exclavitud.

Este concepto se puede aplicar a pantallas de 30 min. por ejemplo, y ponemos uun stop loss en el minimo/maximo del dia anterior.
Siempre hablando del Dax.

Estoy de acuerdo: los sistemas sencillos son los mejores...pero...siempre ocurre que tratamos de perfeccionarlos (dichosa mente humana y su afan perfeccionista) y nos lleva a la complejidad,y con ésta llega la confusión y la duda. Añadimos indicadores diversos,filtros por doquier,y claro: que todos se pongan de acuerdo......!!!!

No os olvideis con estos sistemas ver el apartado de estadistica y de poner lo que cuestan las entradas y salidas ( lo que cobra el broker), con mas de uno que parece maravilloso se llevara una sorpresa y no siempre buea
Con esto no quiero decir que sean malos, todo lo contrario
Suerte

No creo que el scalping sea esclavitud;
sino una forma de plantearse el mercado;
hay gente que disfrutara de ello;
igual que el swing trading;
respecto a la forma de ejecutarlo;
hay que tener cojones(fe) para ejecutar el sistema
de Tom para el Dax; cuando vayas perdiendo
155; pero como suelen decir; sistemas
para mercados pasados
no funcionan para los futuros mercados;
o si?

Quizás conviene aclarar que lo que presento es un sistema basado en cierres semanales o mensuales.
Se le puede adjudicar un significado a un cierre semanal, mensual y trimestral.
Me parece muy arriesgado adjudicarle un significado a un cierre cualquiera de cualquier vela.
Es fácil comprobar a simple vista que es frecuente y probable que a una barra alcista le siga otra barra alcista y viceversa.
Pero lo que he mostrado hasta ahora es un sistema para largos en una etapa alcista.
En 30 minutos la cosa puede ser distinta y con un sistema que invierta el sentido en cada operación puede ser más distinto.

Parece empezar a funcionar bien a partir de 90 minutos para ese periódo y va mejor con barras de cuatro horas.
Cinco mil euros en tres meses con un capital empleado inferior a mil parece un excelente resultado.