Es cierto: el gran problema son los cambios en la volatilidad.
Básicamente hay dos tipos de estrategias o sistemas: los que se aprovechan de la lateralidad o rangos y los que se aprovechan de la unidireccionalidad o tendencias. A partir de aquí, todas las variantes que queramos.
Históricamente, generaciones de traders y sistemas han sucumbido a los cambios del mercado. Supuestas leyendas del trading han caído -incluso se han arruinado completamente o se han pasado a los picos y palas- porque no han podido repetir los resultados deslumbrantes que una vez obtuvieron. Eso es porque sus estrategias no aguantaron el paso del tiempo. No tenían consistencia y sucumbieron a los cambios en la volatilidad. Es así de sencillo.
Por eso creo, desde mi rudimentario conocimiento, que hay que atacar a un solo activo desde todos los frentes posibles, y aprovecharse de unas pocas cosas que sí sabemos.
Por ejemplo, sabemos que el precio estará a 200 pips de donde está ahora mismo en X tiempo. Y que, en un poco más de tiempo, estará a 300, 400, 500 pips de distancia. También sabemos que es físicamente posible que el precio se dispare en un sólo día 1.000 pips en una misma dirección o que pueda mantener un range de tan sólo 100 pips durante semanas, pero sabemos que son eventos únicos y muy poco probables. Sabemos que, durante un día o una semana o un mes, el número de veces que el precio se moverá 10 pips para arriba o para abajo es mayor que el número de veces que se moverá 20 pips, ó 50 pips, ó 100 pips. También sabemos que el número de vueltas que dará el precio para un recorrido de 1.000 pips es estadísticamente mayor que para un recorrido de 200 pips, y que las vueltas para esos recorridos agrupan un número de rangos de tamaños diferentes. Sabemos que, aunque el precio puede dispararse un día en una dirección, estadísticamente hay correcciones y retrocesos, cuando no un giro completo de vuelta al punto original.
Todo eso me hace pensar que debería ser posible plantear estrategias laterales que cubran rangos muy amplios y estrategias tendenciales que cubran rangos más pequeños dentro de esos rangos más amplios.
Si ambos tipos de estrategias cuentan con position sizings dinámicos que resistan un número suficiente de operaciones fallidas, deberíamos conseguir desarrollar una buena consistencia en el tiempo, independientemente de lo que haga el mercado, ya que tendríamos un juego dentro del juego.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Me gusta la linea argumental que planteas en este mensaje, de hecho no es el primero que te leo que va en esa dirección: no me planteo leer el futuro, sólo sé que hay cosas que son ciertas y que van a ocurrir sí o sí (como algunas de las que has planteado anteriormente) y se trata de ponerle el tablero de juego al activo en cuestión y que haga lo que sabemos que va a acabar haciendo independientemente de la dirección que tome, creo que ya se ha hablado bastante sobre ello en hilos como "la estrategia de codos" y "el hombre del traje gris". Tamaño de la posición en relación al tamaño de cartera, gestión de dinero en definitiva como punto principal a trabajar frente a la pregunta del millón de ¿cuál es la señal de entrada/cuál es la señal de salida?, encarar el estar en mercado de un modo diametralmente opuesto al clásico SL/TP, ratio win/loss y probabilidad de acierto frente a fallos. Estoy de acuerdo en el planteamiento y pienso que adaptando el tamaño de la posición al tamaño de la cartera se debería poder construir una estrategia que se amoldara a la volatiidad del activo y que diera dinero de modo recurrente sin grandes drawdowns y quizás sin grandes rentabilidades de tipo 30-40% anual y cosas así pero con riesgos muy controlados. El apalancamiento bien empleado debería poder permitirnos una buena rentabilidad frente al total de la cartera.
Siempre he intuido y pienso firmemente que se trata de ponerle el tablero de juego al mercado y que éste juegue en él (como ya te leí en algún hilo), esta idea la comparto al 100%, pero aún no me he puesto con dedicación absoluta a construir el marco teórico que me llevase a diseñar dicho tablero de juego, en definitiva, es una idea que pienso firmemente que tiene campo para ser desarrollada con éxito pero que no he trabajado aún nada de nada. Lo cual no quita para que cuando leo mensajes como el tuyo vuelva a venirme a la cabeza que la posibilidad está ahí, se trata de diseño: escalones, tamaño de los escalones, estrategias tendenciales a corto plazo dentro de una estrategia mayor antitendencial y a su vez éstas dentro de otra estrategia tendencial de marco temporal aún mayor y así... hasta las veces que queramos.
Te leo siempre con interés cuando publicas algo de este corte. Gracias.
Un saludo.
Siempre he intuido y pienso firmemente que se trata de ponerle el tablero de juego al mercado y que éste juegue en él (como ya te leí en algún hilo), esta idea la comparto al 100%, pero aún no me he puesto con dedicación absoluta a construir el marco teórico que me llevase a diseñar dicho tablero de juego, en definitiva, es una idea que pienso firmemente que tiene campo para ser desarrollada con éxito pero que no he trabajado aún nada de nada. Lo cual no quita para que cuando leo mensajes como el tuyo vuelva a venirme a la cabeza que la posibilidad está ahí, se trata de diseño: escalones, tamaño de los escalones, estrategias tendenciales a corto plazo dentro de una estrategia mayor antitendencial y a su vez éstas dentro de otra estrategia tendencial de marco temporal aún mayor y así... hasta las veces que queramos.
Te leo siempre con interés cuando publicas algo de este corte. Gracias.
Un saludo.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Un ejemplo práctico en el eurusd:
- Podríamos hablar de un gran rango de semanas y meses entre 1.27 y 1.38.
- Sin embargo, para ser más prácticos y verlo más claro, dentro de ese rango podemos establecer otros rangos también importantes y que duran días o semanas. Para delimitar esos rangos, podemos hacerlo mediante soportes y resistencias. Por ejemplo:
- Rango entre 1.32800 y 1.35000
- Rango entre 1.29800 y 1.32800
- Rango entre 1.27500 y 1.32800
Los he elegido sin mirármelo demasiado, otros pueden opinar que los rangos tienen en realidad otras fronteras, es sólo por poner un ejemplo rápido. Igualmente, el hecho de que los rangos son asimétricos es lo de menos.
Supongamos que el precio está ahora mismo en alguna parte dentro del rango central. Bien, si establecemos una estrategia lateral que cubra los tres rangos, en principio evitaríamos un gran problema si de pronto el precio saltara la frontera hacia el rango siguiente. De esta forma, aprovecharíamos la lateralidad durante un tiempo prudencial, incrementando el position sizing mientras siguiera habiendo beneficios. Si el precio saltara al siguiente rango, ese tamaño de posición razonable nos protegería de la ruina y nos permitiría esperar a un retroceso o corrección.
Mientras tanto, una estrategia tendencial que se suscribiera dentro de ese rango central en el que estamos nos permitiría "jugar" dentro de esos márgenes aprovechando el grado de volatilidad que, de momento, encierra al precio dentro de ese rango central. Naturalmente, el hecho de que el precio salta al rango siguiente no nos afecta.
Como explicación complementaria, añadiré que la idea de "jugar" a un rango central con suficiente amplitud como para esperar estar varios días o semanas en él nos permite aprovechar que estadísticamente hay un porcentaje alto de lateralidad respecto a la unidireccionalidad. Como he dicho anteriormente, sabemos que toda escapada excepcionalmente poderosa del precio es seguida de un retroceso o corrección. El hecho de poder "aguantar" esa escapada mediante un correcto position sizing nos permite esperar a esa corrección y cerrar las operaciones sin grandes pérdidas.
- Podríamos hablar de un gran rango de semanas y meses entre 1.27 y 1.38.
- Sin embargo, para ser más prácticos y verlo más claro, dentro de ese rango podemos establecer otros rangos también importantes y que duran días o semanas. Para delimitar esos rangos, podemos hacerlo mediante soportes y resistencias. Por ejemplo:
- Rango entre 1.32800 y 1.35000
- Rango entre 1.29800 y 1.32800
- Rango entre 1.27500 y 1.32800
Los he elegido sin mirármelo demasiado, otros pueden opinar que los rangos tienen en realidad otras fronteras, es sólo por poner un ejemplo rápido. Igualmente, el hecho de que los rangos son asimétricos es lo de menos.
Supongamos que el precio está ahora mismo en alguna parte dentro del rango central. Bien, si establecemos una estrategia lateral que cubra los tres rangos, en principio evitaríamos un gran problema si de pronto el precio saltara la frontera hacia el rango siguiente. De esta forma, aprovecharíamos la lateralidad durante un tiempo prudencial, incrementando el position sizing mientras siguiera habiendo beneficios. Si el precio saltara al siguiente rango, ese tamaño de posición razonable nos protegería de la ruina y nos permitiría esperar a un retroceso o corrección.
Mientras tanto, una estrategia tendencial que se suscribiera dentro de ese rango central en el que estamos nos permitiría "jugar" dentro de esos márgenes aprovechando el grado de volatilidad que, de momento, encierra al precio dentro de ese rango central. Naturalmente, el hecho de que el precio salta al rango siguiente no nos afecta.
Como explicación complementaria, añadiré que la idea de "jugar" a un rango central con suficiente amplitud como para esperar estar varios días o semanas en él nos permite aprovechar que estadísticamente hay un porcentaje alto de lateralidad respecto a la unidireccionalidad. Como he dicho anteriormente, sabemos que toda escapada excepcionalmente poderosa del precio es seguida de un retroceso o corrección. El hecho de poder "aguantar" esa escapada mediante un correcto position sizing nos permite esperar a esa corrección y cerrar las operaciones sin grandes pérdidas.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Padrino, estábamos escribiendo a la vez. 
Sí, la cosa es que llevo meses leyendo mensajes antiguos e intentando profundizar en algunas viejas polémicas que me parecen muy estimulantes.
Veamos, el primer reto es mantener la consistencia. Hay que huir como de la peste de "ganar lo máximo en el menor tiempo posible". No. Hay que saber cuánto vamos a perder, qué puede suceder y tener alguna idea aproximada de cómo la estadística nos puede proporcionar un edge. En ese sentido, creo que el apalancamiento es una trampa, un engaño para quien quiera autoengañarse. Y para los cisnes negros, stop-loss.
Para mí, un retorno justamente como el que tú planteas de entre un 30-40% anual me parece razonable (más allá de esos números, no) para una combinación de estrategias que permitan montar "partidas" de ese juego sintético que duren una o dos semanas cada una, por ejemplo. Sería ideal que fueran semanales para evitar tener nada abierto los fines de semana. Si a eso le sumamos position sizings dinámicos y el interés compuesto, la rentabilidad debería ser sostenida e incremental.
Todo lo que he escrito está de momento muy en pañales, tengo algunas ideas concretas y estoy haciendo algunos ensayos. Pero aún tengo que pensar en cosas como la diversificación temporal, los cambios de velocidad y algunos otros factores.
Edito: se olvidaba algo importante: las entradas son lo de menos. Lo importante son las salidas. Siempre.
Sí, la cosa es que llevo meses leyendo mensajes antiguos e intentando profundizar en algunas viejas polémicas que me parecen muy estimulantes.
Veamos, el primer reto es mantener la consistencia. Hay que huir como de la peste de "ganar lo máximo en el menor tiempo posible". No. Hay que saber cuánto vamos a perder, qué puede suceder y tener alguna idea aproximada de cómo la estadística nos puede proporcionar un edge. En ese sentido, creo que el apalancamiento es una trampa, un engaño para quien quiera autoengañarse. Y para los cisnes negros, stop-loss.
Para mí, un retorno justamente como el que tú planteas de entre un 30-40% anual me parece razonable (más allá de esos números, no) para una combinación de estrategias que permitan montar "partidas" de ese juego sintético que duren una o dos semanas cada una, por ejemplo. Sería ideal que fueran semanales para evitar tener nada abierto los fines de semana. Si a eso le sumamos position sizings dinámicos y el interés compuesto, la rentabilidad debería ser sostenida e incremental.
Todo lo que he escrito está de momento muy en pañales, tengo algunas ideas concretas y estoy haciendo algunos ensayos. Pero aún tengo que pensar en cosas como la diversificación temporal, los cambios de velocidad y algunos otros factores.
Edito: se olvidaba algo importante: las entradas son lo de menos. Lo importante son las salidas. Siempre.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
El problema aqui es el mismo de siempre, es como el principio de incertidumbre de Heisenberg: estamos en rango o en tendencia ?
Porque si por ejemplo suponemos que hemos entrado en rango ponemos el Take Profit en una zona mas o menos concreta mientras que si entramos en tendencia usariamos un Trailling Stop. El problema aqui es que esto no lo sabemos de inicio y tenemos que decidirnos por uno o.... podemos hacer dos entradas, una de cada.
Bueno, es solo una idea.
Porque si por ejemplo suponemos que hemos entrado en rango ponemos el Take Profit en una zona mas o menos concreta mientras que si entramos en tendencia usariamos un Trailling Stop. El problema aqui es que esto no lo sabemos de inicio y tenemos que decidirnos por uno o.... podemos hacer dos entradas, una de cada.
Bueno, es solo una idea.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
No. Disculpa, pero no has entendido nada.
Para empezar, lo de menos son las entradas. Lo que importa son las salidas.
En segundo lugar, se trata de que no importe demasiado si estamos en rango o en tendencia.
En tercer lugar, se trata de no tener que elegir, ni mucho menos "doblar" nada.
En cuarto lugar, tampoco se trata de lo que ganamos, sino de lo que perdemos, cuánto y cómo.
En quinto lugar, se trata de no saber nada de inicio, por la sencilla razón de que, de inicio, nunca sabemos nada.
Se trata de saberlo todo, sin saber nada.
Para empezar, lo de menos son las entradas. Lo que importa son las salidas.
En segundo lugar, se trata de que no importe demasiado si estamos en rango o en tendencia.
En tercer lugar, se trata de no tener que elegir, ni mucho menos "doblar" nada.
En cuarto lugar, tampoco se trata de lo que ganamos, sino de lo que perdemos, cuánto y cómo.
En quinto lugar, se trata de no saber nada de inicio, por la sencilla razón de que, de inicio, nunca sabemos nada.
Se trata de saberlo todo, sin saber nada.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Eres el unico que trabaja un poco en algo.
Tienes que empezar a mirar el grafico sin el parametro tiempo, solo estudialo con el parametro precio, pipo a pipo, con una marca en el grafico cada vez que cambia de pipo.
Con el grafico como te digo, aplicale los estudios normales que se le hacen a cualquier serie de numeros estadisticos, medidas de medias o de centralidad, medidas de desviaciones o de dispersion... etc...
Aplicale por supuesto a dicho grafico... los estudios de varianza desviacion proyeccion conicidad etc...
Con todo ello, tendras una vision mas "real" del movimiento del precio que la que que te da la distorsion causada por el tiempo...
Y... bueno, si le quieres aplicar el tiempo, pues, lo aplicas, pero no calcules nada de todo lo que te he dicho, con el tiempo aplicado en el grafico, solo obtendras resultados distorsionados...
...
Y... ya sabes, resultado torcido mas mente torcida, solo... , nos puede dar como resultado un trade totalmente revirado... jejeje...
Hazme caso, es un buen consejo, no hablo en balde.
Ademas te lo mereces, eres de los pocos que te lo curras.
S2.
Tienes que empezar a mirar el grafico sin el parametro tiempo, solo estudialo con el parametro precio, pipo a pipo, con una marca en el grafico cada vez que cambia de pipo.
Con el grafico como te digo, aplicale los estudios normales que se le hacen a cualquier serie de numeros estadisticos, medidas de medias o de centralidad, medidas de desviaciones o de dispersion... etc...
Aplicale por supuesto a dicho grafico... los estudios de varianza desviacion proyeccion conicidad etc...
Con todo ello, tendras una vision mas "real" del movimiento del precio que la que que te da la distorsion causada por el tiempo...
Y... bueno, si le quieres aplicar el tiempo, pues, lo aplicas, pero no calcules nada de todo lo que te he dicho, con el tiempo aplicado en el grafico, solo obtendras resultados distorsionados...
...
Y... ya sabes, resultado torcido mas mente torcida, solo... , nos puede dar como resultado un trade totalmente revirado... jejeje...
Hazme caso, es un buen consejo, no hablo en balde.
Ademas te lo mereces, eres de los pocos que te lo curras.
S2.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Es curioso que hayas hablado del parámetro "tiempo".
Resulta que yo intento obviarlo -eliminarlo- a toda costa. Creo que puede convertirse fácilmente en un factor-engaño, creo que va en línea con lo que dices.
Es cierto que en el primer post he puesto ejemplos de "el precio tardará X tiempo en... y más tiempo en...", pero era a modo de ilustrar un ejemplo, nada más.
Yo intento sustituir el parámetro "tiempo" por el parámetro "sucesos", que es en realidad de lo que hablamos cuando hablamos de "tiempo".
Ahora bien, nunca podemos desprendernos del todo del tiempo. De hecho, actuamos en marcos temporales y los sucesos ocurren dentro de un pasillo llamado "tiempo". La estadística procede de un marco temporal.
Pero sí, es más importante lo que hace el precio (los sucesos) que el tiempo. Así que intento afrontar mis estudios intentando que el tiempo no importe... sobre todo porque tengo todo el tiempo del mundo, si sé lo que estoy haciendo.
Por otro lado, llámame palurdo si quieres, pero procuro no meterme en cálculos más allá de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y porcentajes. Evidentemente comprendo que conocer todos esos conceptos que mencionas es importante y útil, pero por un lado soy un auténtico burro para las matemáticas (soy muy de letras), y por el otro creo en los conceptos sencillos y prácticos. No estoy defendiendo la ignorancia ni mucho menos, pero tiendo a complicarme la vida en cuanto tengo demasiados elementos o herramientas a mi disposición, me conozco bien.
Resulta que yo intento obviarlo -eliminarlo- a toda costa. Creo que puede convertirse fácilmente en un factor-engaño, creo que va en línea con lo que dices.
Es cierto que en el primer post he puesto ejemplos de "el precio tardará X tiempo en... y más tiempo en...", pero era a modo de ilustrar un ejemplo, nada más.
Yo intento sustituir el parámetro "tiempo" por el parámetro "sucesos", que es en realidad de lo que hablamos cuando hablamos de "tiempo".
Ahora bien, nunca podemos desprendernos del todo del tiempo. De hecho, actuamos en marcos temporales y los sucesos ocurren dentro de un pasillo llamado "tiempo". La estadística procede de un marco temporal.
Pero sí, es más importante lo que hace el precio (los sucesos) que el tiempo. Así que intento afrontar mis estudios intentando que el tiempo no importe... sobre todo porque tengo todo el tiempo del mundo, si sé lo que estoy haciendo.
Por otro lado, llámame palurdo si quieres, pero procuro no meterme en cálculos más allá de sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y porcentajes. Evidentemente comprendo que conocer todos esos conceptos que mencionas es importante y útil, pero por un lado soy un auténtico burro para las matemáticas (soy muy de letras), y por el otro creo en los conceptos sencillos y prácticos. No estoy defendiendo la ignorancia ni mucho menos, pero tiendo a complicarme la vida en cuanto tengo demasiados elementos o herramientas a mi disposición, me conozco bien.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Bueno, bueno...
En principio no te he llamado palurdo en ningun momento, todo lo contrario... "toda persona admira aquello de lo cual carece"... y eso me pasa a mi contigo...
Yo soy un guevon y tu eres un currante... asi queda dicho todo, guevon en todas las acepciones que quieras tomarlo...
Cuando te veo o mejor dicho te leo en tus disquisiciones, me pongo envidioso, puesto que yo, las tuve hace muchos años casi en las mismas cosas...
No nos sirve de nada una muestra corta de sucesos como tu llamas puesto que no nos refleja la realidad de los sucesos, asi como una muestra muy larga de los sucesos repetidos sin suceder nada...
Nosotros tradeamos a partir de las variaciones "sucesos", no me vale de nada que me los repitan durante todo un dia porque no se ha movido el precio y me den el mismo valor minuto a minuto, y tengo 1440 sucesos sin variacion, niiii... que me den un minuto con una variacion de 100 pipos en un solo suceso...
Eso suele ser como que en una empresa de 100 operarios 99 cobran 1000 euros al mes y uno "el dueño" cobra 1.000.000 euros mensuales... cuanto es la media?... absurdo? no?...
Si yo me como 3 langostas de una sentada, y tu me miras, cuantas langostas de media nos comemos cada uno? ... jejeje...
...
Volvamos al tema, volatilidad, que es eso?, cuando lo vea perfectamente definido "osea medido"... me lo creere...
Mientrasss... sigamos con nuestras elucubraciones...
...
Eso si, el consejo del primer mensaje mio es bueno, no lo eches en el cajon de sastre, intenta trabajar con los graficos a nivel de numeros con el parametro precio nada mas, olvidate del tiempo, eso si... cuando vayas a meter el dineroooo.... entonces! entonces tienes que mirar que tiempo de muestra has mirado, para saber en que tiempo podras ganar o perder...
Voy a seguir viendo la tele.
S2.
En principio no te he llamado palurdo en ningun momento, todo lo contrario... "toda persona admira aquello de lo cual carece"... y eso me pasa a mi contigo...
Yo soy un guevon y tu eres un currante... asi queda dicho todo, guevon en todas las acepciones que quieras tomarlo...
Cuando te veo o mejor dicho te leo en tus disquisiciones, me pongo envidioso, puesto que yo, las tuve hace muchos años casi en las mismas cosas...
En cualquier muestra estadistica, lo importante de la muestra es que sea significativa, que quiere decir significativa?... que tiene que tener un "numero minimo" muestral y a partir de ahi, el resto viene solo...Goodvalley escribió:Es curioso que hayas hablado del parámetro "tiempo".
...
Yo intento sustituir el parámetro "tiempo" por el parámetro "sucesos", que es en realidad de lo que hablamos cuando hablamos de "tiempo".
Ahora bien, nunca podemos desprendernos del todo del tiempo. De hecho, actuamos en marcos temporales y los sucesos ocurren dentro de un pasillo llamado "tiempo". La estadística procede de un marco temporal.
...
No nos sirve de nada una muestra corta de sucesos como tu llamas puesto que no nos refleja la realidad de los sucesos, asi como una muestra muy larga de los sucesos repetidos sin suceder nada...
Nosotros tradeamos a partir de las variaciones "sucesos", no me vale de nada que me los repitan durante todo un dia porque no se ha movido el precio y me den el mismo valor minuto a minuto, y tengo 1440 sucesos sin variacion, niiii... que me den un minuto con una variacion de 100 pipos en un solo suceso...
Eso suele ser como que en una empresa de 100 operarios 99 cobran 1000 euros al mes y uno "el dueño" cobra 1.000.000 euros mensuales... cuanto es la media?... absurdo? no?...
Si yo me como 3 langostas de una sentada, y tu me miras, cuantas langostas de media nos comemos cada uno? ... jejeje...
...
Volvamos al tema, volatilidad, que es eso?, cuando lo vea perfectamente definido "osea medido"... me lo creere...
Mientrasss... sigamos con nuestras elucubraciones...
...
Eso si, el consejo del primer mensaje mio es bueno, no lo eches en el cajon de sastre, intenta trabajar con los graficos a nivel de numeros con el parametro precio nada mas, olvidate del tiempo, eso si... cuando vayas a meter el dineroooo.... entonces! entonces tienes que mirar que tiempo de muestra has mirado, para saber en que tiempo podras ganar o perder...
Voy a seguir viendo la tele.
S2.
Re: Adaptarse a la volatilidad
Si no importa las entradas significa que éstas seran a largos o cortos independientemente de los niveles en que esté el precio dentro de esos rangos que hablas?
Si no importa si el precio esta haciendo rangos o va en tendencia significa vas a gestionar las posiciones de la misma forma independientemente de como se mueva el precio? Precisamente esa es mi idea para definir las salidas, no las entradas.
Vale, no elijes, no doblas, que es lo que tu harias?
Entonces solo vas a gestionar las operaciones en perdidas? las que tengas en ganancias las dejaras al azar?
El quinto lugar me parece una frase de adorno, no le veo el sentido.
Si no importa si el precio esta haciendo rangos o va en tendencia significa vas a gestionar las posiciones de la misma forma independientemente de como se mueva el precio? Precisamente esa es mi idea para definir las salidas, no las entradas.
Vale, no elijes, no doblas, que es lo que tu harias?
Entonces solo vas a gestionar las operaciones en perdidas? las que tengas en ganancias las dejaras al azar?
El quinto lugar me parece una frase de adorno, no le veo el sentido.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
No, no es una frase de adorno. Estrictamente el pasado es, como mucho, orientativo. Lo que hay a la derecha del gráfico es totalmente desconocido. Nada de lo que haya sucedido antes garantiza en modo alguno lo que vaya a suceder en el futuro.
Entonces, para responder a tus cuestiones:
Sabiendo que el precio se mueve lateralmente y en tendencia, si lo "encerramos" en una gran caja con niveles y preparamos una combinación de estrategia tendencial dentro de una estrategia lateral, podemos esperar que el precio nos proporcione un número de operaciones laterales durante un tiempo dándonos beneficio por ellas, más un número de operaciones unidireccionales que nos den también beneficio.
El problema es calcular todas esas distancias, número de toques en cada una de esas paredes, tamaño de posición respecto a la posible lateralidad para las operaciones tendenciales y respecto a las excursiones del precio respecto a las operaciones laterales. Así no tienes que doblar nada, calculas los posibles riesgos. También debemos tener en cuenta un número determinado de operaciones en break even a contar junto a las negativas.
Es un problema de control de pérdidas. Claro que puedes tener previstas unas posibles ganancias, pero lo importante es controlar el riesgo en todo momento. Nunca sabes cuánto vas a ganar exactamente porque no sabes cuántas vueltas va a dar el precio, por ejemplo, pero sí sabes en todo momento cuánto puedes perder ante cualquier suceso contra cada estrategia en cada momento.
Piensa que normalmente se ponen los escenarios lateral y tendencial frente a frente, pero ¿qué pasa si se les cambia el tamaño a uno respecto al otro? ¿Qué sucede si contamos con un range central y un range por debajo y otro por encima? Otro aspecto del problema: solemos pensar que un escenario frente al otro da como resultado un empate. No es así. Para una misma distancia, en un período determinado el precio dará varias vueltas en completar un recorrido. En otro momento, ese mismo recorrido tardará muy poco y será muy directo. Por tanto hay un factor velocidad que hace que ambos escenarios no sean equivalentes nunca.
Es un esquema complejo, pero si haces dibujitos con esa idea y unos cuantos cálculos, la cosa puede no ser tan complicada.
Entonces, para responder a tus cuestiones:
Sabiendo que el precio se mueve lateralmente y en tendencia, si lo "encerramos" en una gran caja con niveles y preparamos una combinación de estrategia tendencial dentro de una estrategia lateral, podemos esperar que el precio nos proporcione un número de operaciones laterales durante un tiempo dándonos beneficio por ellas, más un número de operaciones unidireccionales que nos den también beneficio.
El problema es calcular todas esas distancias, número de toques en cada una de esas paredes, tamaño de posición respecto a la posible lateralidad para las operaciones tendenciales y respecto a las excursiones del precio respecto a las operaciones laterales. Así no tienes que doblar nada, calculas los posibles riesgos. También debemos tener en cuenta un número determinado de operaciones en break even a contar junto a las negativas.
Es un problema de control de pérdidas. Claro que puedes tener previstas unas posibles ganancias, pero lo importante es controlar el riesgo en todo momento. Nunca sabes cuánto vas a ganar exactamente porque no sabes cuántas vueltas va a dar el precio, por ejemplo, pero sí sabes en todo momento cuánto puedes perder ante cualquier suceso contra cada estrategia en cada momento.
Piensa que normalmente se ponen los escenarios lateral y tendencial frente a frente, pero ¿qué pasa si se les cambia el tamaño a uno respecto al otro? ¿Qué sucede si contamos con un range central y un range por debajo y otro por encima? Otro aspecto del problema: solemos pensar que un escenario frente al otro da como resultado un empate. No es así. Para una misma distancia, en un período determinado el precio dará varias vueltas en completar un recorrido. En otro momento, ese mismo recorrido tardará muy poco y será muy directo. Por tanto hay un factor velocidad que hace que ambos escenarios no sean equivalentes nunca.
Es un esquema complejo, pero si haces dibujitos con esa idea y unos cuantos cálculos, la cosa puede no ser tan complicada.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
La derecha del grafico es desconocida porque no hay nada, pero como decias en tu primer post partes de unas suposiciones de objetivos de pips.
Podriamos decir de otra forma que tenemos unas probabilidades de alcanzar unos objetivos concretos y tambien unos objetivos de perdidas. Supongo que ambos datos te darian unos valores iniciales de factor W/L y de % de exito, y aunque estos sean mas virtuales que reales podrian servir para crear un sistema de reglas para gestionar las operaciones.
Podriamos decir de otra forma que tenemos unas probabilidades de alcanzar unos objetivos concretos y tambien unos objetivos de perdidas. Supongo que ambos datos te darian unos valores iniciales de factor W/L y de % de exito, y aunque estos sean mas virtuales que reales podrian servir para crear un sistema de reglas para gestionar las operaciones.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Sí claro, pero eso en este y en todos los sistemas.
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Re: Adaptarse a la volatilidad
Bueno, entonces como piensas calcular los ciclos de volatilidad evitando la dimension temporal?
Necesitas una referencia.
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