Adaptarse a la volatilidad

[Gamelu]

Arruinao sabes que puedes subir los resultados en un solo fichero ?
Sobre el historial de operaciones , le das a boton derecho y despues a guardar como informe detallado, asi puedes subir el .html, que contiene todas las operaciones,
Saludos

[arruinao]

"La extensión htm no está permitida
La subida fue rechazada porque el archivo a subir fue identificado como un posible vector de ataque."

Gamelu, este es el mensaje que sale cuando intento hacer lo que dices.

S2

[zamio]

Puedes ponerlo en zip jeje

Saludos.

[arruinao]

jejeje.

[nostrasladamus]

S2,

[padrino]

Creo que son eventos bastante diferentes el hecho de tirar una moneda y martingalear y el patrón de movimientos que siga el precio de un determinado activo.
Sin ánimo de iniciar el típico debate de a ver quién la tiene más larga, más bien todo lo contrario, esperando que del debate de una estrategia (ésta o la que sea ) saquemos entre todos conclusiones interesantes y teniendo en cuenta que de grids y escaleras ya se ha hablado en el foro lo divino y lo humano mi planteamiento es...:

- Si metemos órdenes cada 50 pips y los TP son a los 100 de cada orden original, un desplazamiento del precio hacia arriba o hacia abajo, supongamos que de 200 pips da 4 órdenes en mercado: 300 pips, y si la última orden en lugar de TP en 100 la ponemos en 50 porque pensamos que después de un desplazamiento de 200 pips hacemos reset, tenemos un total de 350 pips de ganancia má xima total.
Si cada orden de entrada en mercado lleva un SL o una contraorden (como se quiera entender ) de 50 pips en contra, quiere decir que sin tener encuenta deslizamientos, spreads etc, todo a nivel teórico, tenemos un "crédito" de 7 vaivenes entre niveles de 50. Si el retroceso del precio me saca cuatro veces por SL (supongamos una vez por escalón), gano brutos 150 pips, si me saca 7 veces empato y a apartir de ahí la estrategia es perdedora en ese rango artificial que me he creado de 200 pips arriba y abajo de un eje central X.

-Si en lugar de TP cada 100 pips hacemos una escalera convencional y acumulamos órdenes esperando sacarlas todas cuando el precio se desplace 200 pips (por ejemplo) a cualquiera de los dos lados tenemos que un viaje de 200 pips del precio me da 500 pips de ganancia máxima ( 200+150+100+50), mientras que el riesgo que corremos en los SL es el mismo. Sin embargo debemos sacrificar algo para tener opción a esos 500 pips frente a los 350 pips anteriores de máxima ganancia:

...la posibilidad de que el precio se gire antes de cerrar la escalera y nos deje sin haber tomado ni un beneficio pero habiendo perdido todos los SL que nos hayan saltado de 50 pips por escalón de retroceso. Tomando beneficios parciales cada de 100 en 100 pips eso que llevo ganado si el precio se da la vuelta. Nada es gratis por tanto.

Y ahora las probabilidades...: si el patrón de movimiento del precio en el intervalo de tiempo estudiado me dice que el precio hace más veces un viaje vertical de 200 pips a cualquier lado a partir de un valor X que iremos moviendo a la par del precio y en ese viaje hace menos de 10 retrocesos (-50x10= -500) a repartir entre los 4 escalones de ese ancho de escalera del ejemplo ( 200 pips) que lo contrario ( hacer más de 10 retrocesos de 50 pips en total ), la estrategia teóricamente gana, caso contrario pierde. Y el patrón de movimientos dependerá sí o sí de la volatilidad.

¿Cómo adapto esto a la volatilidad...? : variando el punto de cierre de la escalera y por tanto el momento en el que cierro una y abro otra nueva: 200, 300, 400 etc y variando por tanto también el ancho del escalón que me marca las órdenes de entrada y por tanto las pérdidas por SL. Podría diseñar por ejemplo una estrategia en la que haga reset cada vez que el precio se desplace 300 pips y mantener los niveles en 50 pips, aumento el riesgo y el beneficio, paso de 4 a 6 niveles para cerrar la escalera, sin embargo también puedo aumentar los escalones a 75 pips y sigo teniendo 4 niveles pero un ancho de 300, más difícil que me salte el SL, más beneficio potencial máximo pero el precio se tiene que mover hasta 300 y no hasta 200 desde mi punto de entrada. Variando esos dos parámetros creo que nos adaptamos a la volatilidad del activo al gusto que queramos, o dicho de otra manera, elegimos el riesgo que queremos correr y por tanto el posible beneficio máximo que esperamos.

Como de costumbre, si un backtest riguroso de dicho patrón de movimientos poco podemos concluir, por ello comentaba en un post anterior que una estrategia así hay que someterla al peor de los escenarios y ver qué pérdida me arroja, si es asumible para el total de la cuenta y por tanto podemos esperar desplazamientos más verticales que tarde o temprano se van a dar.

Un saludo y veamos si algunos de los que han participado en el hilo hasta el momento se van pronunciando.

[nostrasladamus]

Nada, creo que no se me ha entendido lo que queria decir..., quizas no fue un ejemplo adecuado.
No pasa nada, leere con interes el post.....

[arruinao]

Yo estoy a la espera de que alguien me confirme si el lanzamiento y evolución de órdenes es correcto. Es un trabajo tedioso pero necesario. No tiene sentido seguir evolucionando código antes de saber si funciona correctamente. Entiendo que sin este paso no es posible hacer backtest con un mínimo de fiabilidad.

S2

[eme trader]

Si es justamente eso, para hacer un backtest manual, en prueba de estrategia le metes las ordenes como hace en el video, no es una maravilla pero puede resultar util para sistemas de dificil automatizacion como es el caso. Yo suelo usarlo para testear indicadores a pelo, te das cuanta de los muy pocos utiles que hay.

Gracias lo probaré!! un saludo