Adaptarse a la volatilidad

[Goodvalley]

¿Ahora estás ofendido? Bien, es tu problema. No sé a dónde piensas llegar con esa actitud, pero desde luego eso no lleva a ninguna parte. Y mucho menos a solucionar una discusión sobre números.

¿Yo te he llamado tonto? ¿Yo me creo "el más listo del universo"? Dime, ¿ahora te contesto yo con alguna otra animalada y hacemos de esto el patio de un colegio como sucede habitualmente en muchos foros? No Vinisius, todo esto te lo estás montando tú solito y yo no pienso colaborar.

Nadie te ha echado de esta discusión y simplemente te digo que te lo he explicado "20 veces" (una manera de expresarlo, evidentemente) porque varias veces te he puesto detalles. Tú mismo dices que no sabes llevar una Excel, lo cual lo explica muy claramente: no tienes capacidad para replicar ningún recorrido. Así es imposible trabajar, nen.

¿Cómo se te ocurre, ante alguien que te da datos, pruebas y todos los detalles que quieras saber, decirle que tú tienes una opción que es mejor sin mostrar la menor prueba? ¿Tienes razón? Muy bien: pues sé RACIONAL y presentame un recorrido de un mes en el par que quieras con TU idea y con la mía, a ver qué sistema es mejor.

Cuando te he dicho que os agarrabais "a una sola orden" es porque lo presentáis como una teoría basada en qué sucede CON UNA SOLA ORDEN, y vuestra afirmación implica que un montón de órdenes seguirán el mismo comportamiento. PERO NO LO COMPROBÁIS. Yo lo he comprobado. Os he dado detalles. Os he dado los resultados de los charts reales. Y negáis la realidad. Encima, quieres tener razón, y la buscas en una absurda pataleta infantil. Desde luego, esto es tu problema, no el mío. Y así no vas a llegar nunca a ningún lado.

EDITO, que se me olvidaba mencionar esto: me parece increible que reduzcas una discusión de números a quién la tiene más larga. Te lo expliqué muchos posts atrás: tu sistema tiene un problema con los mercados laterales, luego es casi una escalera. Tu sistema no es acumulativo más allá de las órdenes originales del grid. El mío sí lo es. Tú no entiendes por qué ni cómo lo hace, pero es así. Mi sistema funciona mejor porque funciona mejor, no porque yo la tenga más larga o sea más listo.

[Gamelu]

Creo que os podria ayudar un expert de este tipo para hacer vuestras simulaciones:



No se si ya utilizais algo similar, son muy utiles para hacer pruebas con sistemas como el que hablais, a ver que os parece.

[eme trader]

Hola a todos

Gamelu eso es un simulador para hacer backtest?

un saludo

[Gamelu]

Si es justamente eso, para hacer un backtest manual, en prueba de estrategia le metes las ordenes como hace en el video, no es una maravilla pero puede resultar util para sistemas de dificil automatizacion como es el caso. Yo suelo usarlo para testear indicadores a pelo, te das cuanta de los muy pocos utiles que hay.

[arruinao]

- Órdenes cada 50 pips hacia arriba y hacia abajo, todas con TP en 100 pips y sin S/L.
- Cada vez que una de esas órdenes llega a -50 pips se activa una contra-orden. Esta contra-orden tiene TP en 100 pips y S/L en el punto de apertura de la orden a la que protege. Por ejemplo, si tenemos una orden Buy en 1.37 y el precio llega a 1.3650, se activará una contra-orden Sell con TP en 1.3550 y S/L en 1.37.
- Cuando una contra-orden llega a TP, se activa una segunda contra-orden con TP en 100 pips y S/L en el punto original de la orden a la que está protegiendo. Siguiendo con el ejemplo, si el precio llega a 1.3550 se activa la contra-orden 2 de 1.37, con TP en 1.3450 y S/L en 1.37.

Si pones una contraorden a -50 pips con TP 100 y, alcanzado éste, vuelves a abrir otra con SL -150 y TP 100, es lo mismo que mantener la primera con SL -50 sin TP. Asi que añade otro más a la lista de incrédulos.

Partiendo de esta premisa, un gráfico aproximado para EUR/USD desde 2014/01/01 hasta el viernes 2014/02/21 sería, S.E.U.O.:

[Goodvalley]

Hombre Arruinao, qué tal...

Por el gráfico que adjuntas creo que has hecho la opción contra-orden única sin TP y S/L en -50, ¿no? Se parece mucho a lo que obtuve yo "a mano" en el eurusd en las mismas fechas.

Bueno, veo que lo tenéis muy claro... pero nuevamente sin datos que lo corroboren.

En fin, estoy currándome una Excel de todos los recorridos de 50 pips durante todo 2013. Voy por abril y lo mejor es su estabilidad. Sin TP, como ya dije, su estabilidad es muy similar pero no sus beneficios, por motivos que me extraña mucho que tú no veas.

Piensa en si los extremos de grandes rangos semanales a lo largo de un año se ven tocados 3 ó 4 veces, míralo en pantalla o un papel y verás lo que digo, es muy sencillo. Ahí está la diferencia entre tener TP y no tenerlo en el caso de las contra-órdenes.

EDITO: Gamelu, gracias por el vídeo, me lo miraré...

[arruinao]

Supongamos orden Buy 1.3700 y contraórdenes sucesivas cada -50 pips con TP100. Recorrido hasta 1.2600 y vuelta.
10 contraórdenes x 100 pips de TP = +1000 pips.
1 contraorden 1.2650 SL 1.3700 = 1.2650 - 1.3700 = -1050 pips.
1 Buy 1.3700, precio idem = 0 pips.
Resultado = -1050 + 1000 = -50 pips.
-----------------------------------
Simplificado: orden Buy 1.3700 y contraorden a -50 pips con SL-50 y sin TP.
1 contraorden 1.3650 = -50 pips.
1 Buy 1.3700, precio idem = 0 pips.
Resultado = -50 + 0 = -50 pips.
-----------------------------------
-----------------------------------
¿Y en 1.3000, cómo andaría la cosa?:
6 contraórdenes x 100 pips de TP = +600 pips.
1 contraorden 1.3050 = +50 pips.
1 Buy 1.3700 = -700 pips.
Resultado = -700 + 600 + 50 = -50 pips.
----------
Simplificado: orden Buy 1.3700 y contraorden a -50 pips con SL-50 y sin TP.
1 contraorden 1.3650 = +650 pips.
1 Buy 1.3700 = -700 pips.
Resultado = -700 + 650 = -50 pips.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ten en cuenta que cuando se ejecuta un TP de contraorden el Balance aumenta el equivalente a 100 pips, pero la Equity se mantiene igual, porque tu posición flotante pasa a negativo por el mismo importe que los 100 pips del Balance. Si en ese instante no abrieses la orden otra vez y el precio se girara, entonces sí tendrías ganancia real, pero no es el caso.

Y sucede lo mismo con los neteos. Si bien es cierto, como apuntas, que en real puede haber dispersión en los resultados, pero es por el Spread, entre otros motivos. Ocurre que a veces se ejecutan SL o TP de una orden y la cotización se gira sin activar la orden correspondiente. En tal caso está claro que nos puede beneficiar recoger parcialmente beneficios. Pero matemáticamente es lo mismo, y si se implementa la estrategia adecuadamente eso se evitaría. Ese "descuelgue" suele ocurrir en las zonas de giro del precio, y un simple pip o incluso menos pueden provocar que no entre la orden adecuadamente.
Asi que, tomemos como referencia el modelo ideal y olvidémonos de momento de dónde procede esa supuesta ventaja de ejecutar TPs parciales, aunque haya apuntado un posible motivo.

S2

[Goodvalley]

Sí Arruinao, bingo: acaba dando lo mismo una cosa que la otra.

Ya desde el principio me había planteado la opción sin TP, pero hice un mal cálculo que me hizo desecharla por perder en una determinada situación de mercado. Cuando Vinisius la propuso, ya la había descartado hacía meses.

Pero ni pa mí ni pa él, acaban siendo equivalentes, luego no hay una que dé mejores resultados que la otra.

¿Has mirado, por ejemplo, 2013 y/o 2012 a ver qué?

[arruinao]

El 2013 bien, pero en 2012...

Tío, hay que reconocer que eres un currante tenaz. En su dia te di un consejo de buena fe y hoy reitero lo dicho: si aprendieses a programar en MQL te ahorrarías mucho trabajo y algún que otro disgusto. Cuando hablo de aprender a programar me refiero a aprender cuatro cosillas que te permitirán modificar los programas hechos por otros y usarlos como referencia para adaptarlos a tus necesidades. Y sobre todo, te facilitará enormemente el trabajo a la hora de hacer backtest.

Mira, ahí van dos gráficos: uno corresponde al período 2013.01.02 00:00 a 2014.02.21 23:59. El otro desde 2012.07.23 00:00 a 2013.01.21 08:37.

[Gamelu]

Arruinao,segun lo que yo he entendido del sistema que propobe goodvalley, esos backtest no pueden ser correctos, segun el sistema se tiene que reiniciar cada vez que se llega al 2% de beneficio, y en ese moemtno equity y balance deberian de coincidir, cosa que no pasa en los backtest, el balance siempre queda alejado de la equidad hasta el fin de la prueba, no estan haciendo el reinicio.

[Goodvalley]

Gracias Arruinao, ya me metí en un curso de programación hace años y no hubo manera... tal vez debería volver a intentarlo, ya que esto es distinto, no sé...

En fin, respecto a los dos gráficos... ¿qué raro, no? Esas caídas... ¿cómo pueden ser? Viendo los charts de esas partes del año, no hay nada que deba provocar esos drawdowns... No entiendo nada...

¿Tienes alguna idea?

Padrino, luego te contesto que ni te he leído el privado...

[Gamelu]

Arruinao, puedes subir el historico de operaciones ?

[arruinao]

Cierto, Gamelu, no había visto lo del 2%. Como hablaba de grandes rangos interpreté que dejaría correr el sistema mientras se mantuviera en ganancia. Voy a hacer backtest con esa premisa y colgaré el resultado.

S2

[Goodvalley]

Arruinao,segun lo que yo he entendido del sistema que propobe goodvalley, esos backtest no pueden ser correctos, segun el sistema se tiene que reiniciar cada vez que se llega al 2% de beneficio, y en ese moemtno equity y balance deberian de coincidir, cosa que no pasa en los backtest, el balance siempre queda alejado de la equidad hasta el fin de la prueba, no estan haciendo el reinicio.

Uy, nooor, noooor...

Espera Gamelu, que hago un poco de compilación de diferentes ideas, cito de memoria:

- Teníamos la posibilidad de meter escaleras en grids más grandes (aún no sé cómo sería esto, pero hablaríamos de escaleras dentro de grandes rangos en principio.

- Teníamos un gran grid en el que, a partir de cada nivel no salían sólo una orden hacia el siguiente nivel arriba y otra hacia abajo, sino que de cada nivel partían por ejemplo, 7 hacia cada lado, a siete niveles distintos. ESE es el que tú mencionas. La idea era evitar los grandes drawdowns por escapada del precio, y pretendía llegar por ejemplo a ese 2% de beneficio y pararlo ahí para volver a comenzar. Creo que te refieres a ese.

- Luego está la idea de ver los grandes rangos semanales como niveles donde el precio, cuando salta al siguiente rango, siempre acaba retrocediendo y aprovecharnos de esa situación.

- Y luego tenía esta última idea de contra-órdenes que evitan el DD y mantienen la estabilidad, que se ha visto que es mejor sin TP, mucho más sencillo de llevar.

En fin, todo esto son ideas en las que acabo metiendo grids o escaleras porque los conozco bien y sé cuándo y dónde palman, pero no tiene por qué implementarse de ese modo. De hecho lo interesante sería hablar de dos, tres o cuatro órdenes como mucho cada vez.

De todos modos Arruinao, ¿por qué acaba palmando de esa manera? No lo entiendo, no debería... Ese esquema sí lo había pensado para dejarlo correr durante meses.

[arruinao]

Gamelu, mientras se ejecuta el backtest, dado que el listado de operaciones es un tocho y tú sabes programar, se trata de un grid y un antigrid corriendo al mismo tiempo. Antigrid con nivel 50, SL50, sin TP. Grid con mismo nivel, sin SL y TP100.

S2

NOTA: Goodvalley, acabo de ver tu post al ir a publicar este. Tranquilo que todo se andará. Ya sé que es difícil de entender.