Adaptarse a la volatilidad

[padrino]

Si de lo que se está haciendo el backtest es de la estrategia original que propuso Goodvalley, no hay razón aparente para descalabros grandes en ella, sin haber mirado un histórico de este caso particular ni haber hecho un excel siquiera (es decir, no me lo he currado a fondo como otros participantes del hilo) mi impresión es que es una estrtegia que no es ni escandalosamente ganadora ni escandalosamente perdedora y esto se debe a su simplicidad extrema ( aquí simplicidad entiéndase por favor como un piropo y no como algo que le quita valor al planteamiento, más bien todo lo contrario).
Sigo pensando como dije ayer y como creo que dijo hace días otro forero que la base es una apuesta a que el EURUSD hace recorridos de 100 pips limpios en una dirección más veces que recorridos de 50 pips de ida y vuelta en dos ocasiones entre cada escalón y esto independientemente de la dirección que tome. Creo que la apuesta de este juego es sobre el "tranco", el "paso" del EURUSD, su movimiento, y en principio esta estrategia (que yo no la definiría como un grid al uso) ganaría con la verticalidad del movimiento y perdería con la lateralidad de éste en rangos de 50 pips, siempre y cuando estemos hablando de la misma estrategia que se ha planteaado cmo hipótesis de trabajo para debatir sobre ella.
¿Hablamos de esto?:
EURUSD en 1,37:
-marco órdenes BUY STOP cada 50 pips arriba de 1,3701 por ejemplo, empezando en 1,3701 la primera, pongamos 10 niveles por ejemplo, hasta 1,4201.
- marco órdenes seLL STOP cada 50 pips hacia abajo de 1,3699, empezando en 1,3699 la primera, pongamos 10 niveles por ejemplo, hasta 1,3199.
Suponemos equiprobable una escapada hasta uno de esos extremos así que le hemos hecho una rejilla al precio cada 50 p, un ancho total de 1000 pips, 500 a cada lado.
Los TP están 100 p más arriba de cada orden original para las BUY y 100 p más abajo de cada orden original para las SELL.
No es una escalera por tanto ya que no acumulamos órdenes para soltarlas todas en un momento X, aquí lo más que se van a acumular son dos órdenes abiertas en el mismo sentido, o dos BUY o dos SELL, es decir, que si llega el precio a 1,3800, llevo acumuladas la BUY 1,3701 y la 1,3751, en el momento que llegue a 1,3801 salgo por TP de la BUY 1,3701 y meto una nueva BUY 1,3801, quedándome con dos órdenes BUY de nuevo.
Vamos ahora con las contraordenes que hagan de SL: se sitúan a 50 p en contra de la orden de entrada original y no van a tener TP, el SL para la contraorden se pone en el precio de la orden original de apertura de la posición, es decir, que si el precio se da la vuelta después de abrir la contraorden y toca el siguiente escalón perdemos -50 p.
Ejemplo: abro BUY STOP en 1,3701, el precio se va hacia abajo 50 p y toca 1,3651, en ese nivel justo creo que debería abrir dos órdenes: una contraorden SELL STOP que protege la BUY de 1,3701 y otra SELL STOP llamémosle original de apertura de posición y que esperamos cerrar en TP 100 p más abajo (ya que estamos jugando a dos bandas, por arriba y abajo del 1,37). Esto es así para cada nivel de 50 p que visite el precio, si ahora el precio se va hasta 1,3701 de nuevo, debo cerrar la contraorden SELL protectora de la BUY STOP original de 1,3701 perdiendo en este cierre -50 p y abrir otra BUY STOP que será la protectora de la SELL STOP que acabo de abrir en 1,3651 y que ahora está en pérdidas latentes. Si el precio me chulea y se vuelve a ir a 1,3651 la contraorden BUY que acabo de abrir en 1,3701 llega a su SL y pierde otros -50 pips, de modo que el viaje de ida y vuelta de 1,3701 hasta 1,3651 y de ahí a 1,3701 y por último a 1,3651 de nuevo me ha costado -100 pips. Y así en cada baile entre niveles de 50 pips.
No sé si me he perdido en algún momento y si se entiede la dinámica que yo creo que comporta el poner en práctica esta estrategia. Si estoy en lo cierto, mi planteamiento es que estamos ante una apuesta NO direccional en absoluto en la que apostamos que el precio va a recorrer 100 pips verticales más veces sin retroceso que las veces que va a bailar entre dos niveles de 50 p por dos ocasiones. ¿alguien comparte esta idea?
No sé si ésta es una estrategia ganadora o si no lo es en el tiempo porque como digo, no sé hacer backtests, programar, etc, me manejo bien con los excels y poco más, pero sólo a ojo lo que sí podría afirmar (pudiendo estar equivocado por supuesto) es que esta estrategia no debería tener grandes descalabros, aquí perdemos dinero bastante en el momento en el que el precio me baile 50 p arriba abajo entre dos niveles varias veces, pero en el momento en que se mueva algo vertical se gana dinero a razón de 100 pips por cada escalón de 50 p siempre que el precio no haga muchos retrocesos, si sólo hace uno por cada escalón, gano a razón de 50 pips, sería un dos pasitos para delante, un pasito para detrás, o dos pasitos para detrás, un pasito para delante, que también me vale.
Si empezamos una estrategia de este tipo en 1,37 y se me ha movido el precio X pips arriba/abajo del eje central 1,37, habría que recomenzar de nuevo la estrategia teniendo como punto central el nuevo precio actual ( pongamos 1,42 por caso ) y a partir de aquí volver a establecer X niveles por arriba y X niveles por abajo, ahora bien, ya que el precio se ha movido hacia arriba 500 pips, lo mismo se puede plantear que es más probable un retroceso vertical hacia abajo y un lateral alcista por arriba de 1,42, de modo que podemos hacer una apuesta más vertical hacia abajo a la hora de delimitar los niveles y los TP por ejemplo, y más "conservadora" por arriba si creemos que no le queda mucho margen de subida. Si no queremos jugar a adivinos, nueva rejilla de 50 pips, X niveles arriba y abajo y volvemos a comenzar el mismo juego pero 500 pips más arriba que antes.

[arruinao]

Dicho de otra manera: sería una estupidez por mi parte desdeñar los resultados de un backtest -eso sería de idiotas-, pero el problema de los backtest es precisamente si realmente funcionan como deberían, ya que cualquier cosa que afecte al backtest -como esa limitación de órdenes que comentabas antes- puede influir "demasiado". En ningún momento estoy insinuando que exista un error debido a que hayas hecho una mala programación del backtest, eso que quede claro, pero creo que deberíamos estar de acuerdo en que simplemente mirando el chart, nada indica esa caída súbita y sin piedad en los resultados.

Pues en este caso no es ninguna idiotez porque tienes toda la razón. Aparte del bug que ya había mencionado, hay otras partes que no se ajustan a lo que se persigue. Había aprovechado código hecho y me temo que tengo que ponerme el traje de faena porque hay que adaptarlo a lo que propones. A ello me pongo ...

S2

[arruinao]

Padrino, sería de agradecer que separaras un poco los párrafos para facilitar la lectura. A mí se me hace pesado, no sé si será por estar con un netbook.

Un saludo

[guevon]

jejeje...muy bien explicado... si señor...

...

lo mejor es ir a lo "basico", y... me preguntareis... que es lo basico?...

...

aqui me sale el lado ironico, y empiezo a decir que la EGB o como en mi caso el bachiller superior... pero no es asi...


...

cuando uno empieza a estudiar los grids y antigrids(escaleras para mi)... yyyy... cuando uno pierde mas de 3000 euros en su momento por emperrarse en una de ellas (en el grid para mas inry)... y cuando uno empieza a replatearse... no puede ser!...

...

me perdonareis pero no estoy en mi mejor momento... da lo mismo!...

...

nadie como yo, ha hecho simulaciones, tanto en demo como en real, sobre grids y anti-grids, nadie le ha dado tantas vueltas... al final ... al final volvemos a lo basico...

...

el recorrido es picudo o es planar???...

...

a que llamamos recorrido?
a que llamamos picudo?
a que llamamos planar?

...

el recorrido es facil responder... el recorrido es los niveles de "salto o cambio" de los precios... ojo!!! digo los niveles de salto o cambio no digo en que tiempo lo hacen .... se comprende?...

...

a que llamamos picudo?.
picudo para mi es cuando esos niveles de salto o cambio de los precios no son compatibles o bien son mas estrechos que el cambio normal en un desarrollo normal... como si diriamos, que los cambios no son muy "grandes"....

a que llamamos planar?.
planar es para mi cuando esos niveles de salto a cambio de los precios son mas anchos que un desarrollo normal... como si diriamos que cada vez que cambia es de forma muy brusca...

...

bien!.

...

(tener en cuenta que no volvere a escribir en meses)), asi que, pues si hariamos un simple estudio de las curvas de cada valor de lo que estamos validando.... tendriamos un estudio de como los valores llevan su distribucion estadistica... lo podemos medir como lo midamos, es lo mismo.

...

lo que nos da las ganancias o las perdidas, (que al final es lo que nos interesa), es el estudio de su distribucion estadistica, de manera """basica""", no se como ponerlo de forma mas escandalosa, pero al final es asi...

todo se comporta (en el tiempo) segun su distribucion estadistica (en el tiempo pasado)...

y doy formulas matematicas al que me diga que no...

....

un saludo para todo el mundo...

s2
.

[Goodvalley]

Pues en este caso no es ninguna idiotez porque tienes toda la razón. Aparte del bug que ya había mencionado, hay otras partes que no se ajustan a lo que se persigue. Había aprovechado código hecho y me temo que tengo que ponerme el traje de faena porque hay que adaptarlo a lo que propones. A ello me pongo ...

S2

Perfecto Arruinao...

Ahora, dos cosas:

- Si hemos establecido que es una estrategia que debe durar meses (nada de cortar al 2% de beneficios), posiblemente suceda lo siguiente: que se vaya beneficiando de esos grandes rangos, y como consecuencia del paso del tiempo esos rangos sean cada vez más grandes. Por ejemplo, que el euro está "jugando" ahora entre 1.27 y 1.39 y de aquí a un año juegue entre 1.27 y 1.20, por decir algo. Si esto es así, significa que el campo de juego, una vez ensanchado, pase a estrecharse. No estoy muy seguro de cómo afectaría eso a la equidad de una estrategia que estuviera activa desde la zona anterior.

- Padrino, lo que dices es interesante, pero realmente tendrías que separar lo párrafos, nen. Hace daño a lo ojos
En todo caso, es como dices, la idea es reducir el problema tan sólo a los rangos de 50 pips, ahí es donde carecemos de TP's en las órdenes originales del grid y sólo da pérdidas. Por eso me gusta: las pérdidas que da son las más pequeñas posibles, y éstas no se sostienen más que en el corto plazo.

PD: Güevón, ya sé que no estás para escribir por aquí, un saludo. Por cierto, me pregunto si pensaste en este tipo de esquema en su día. Ya cuando tuviste el "problema" en 2008 decidiste pasar directamente a las escaleras, pero seguro que antes le diste unas cuantas vueltas al asunto...

[zamio]

Vale...

Entonces...

Lo que me mosquea es que en tus resultados vemos, primero, una línea muy sostenida (no espectacularmente ganadora pero tampoco perdedora) que nos indica una gran estabilidad para la estrategia, ¿estamos de acuerdo? Y, en un determinado punto, todo se va súbitamente al traste..............

Eso pasa en los Eas que al finalizar los test te cierra todo lo que tenemos abierto, por eso se ve un descenso tan brutal por que si teníamos X downdraw en ese momento te lo muestra.

Saludos.

[Goodvalley]

No Zamio, creo que es lo que dice Arruinao, es un problema de programación.

Los drawdown en este sistema son realmente mínimos, no pueden haber caídas tan súbitas. Pero tienes razón en que muchas veces esa es la explicación para otras estrategias pasadas por un backtest.

[Goodvalley]

Bueno, ahí va una Excel con todos los niveles operados desde el 24 de julio de 2012 en que el EURUSD está en 1.2050 hasta el momento en que el precio llega a 1.33, el 19 de diciembre de 2012. Podéis comprobar vosotros mismos, pero si hay algún fallo en la operativa, debería ser menor y no afectar al rendimiento.

Las conclusiones no son para tirar cohetes, pero sí para dedicarles un par de pensamientos:

- Por un lado, la estrategia es muy estable, sin grandes drawdowns, aunque esto ya lo sabíamos.

- Sin embargo, sucede lo de siempre: tienes bajo riesgo, luego las ganancias también se mantienen discretas. Para un recorrido de 1.200 pips, acabamos sacando 700 pips netos.

- Las fechas están escogidas adrede: es el comienzo de una larga tendencia que más adelante acaba culminando en 1.37.

- ¿Por qué sacamos 700 pips de un recorrido de 1.200? Esta es una de las preguntas que cabe responder. La respuesta, creo, es que cada vez que pega un estirón, la lateralidad lo va drenando. Es, pues, más una escalera que un grid, al menos durante una tendencia. Habrá que estudiar qué le sucede en un gran rango. Igual se comporta de la forma contraria.

- Arruinao, sería interesante que escogieras un periodo entre dos fechas donde hubiera una gran lateralidad pero en un rango muy amplio, a ver qué hace en el backtest, si te va bien, vamos...


Tal como está, no acaba de convencerme. Demasiado esfuerzo para tan poca chicha... El caso es que parece ganar más de lo que pierde, pero no mucho. Pero la mecánica de funcionamiento merece estrujarse un poco más las neuronas...

[padrino]

Tenemos entonces: 24jul2012 hasta 19dic2012. Total, 5 meses más o menos.

Recorrido: 1,2050 a 1,3300, es decir, 1250 pips. Ganancia: 700 pips netos.

DD máximo: no lo sabemos, pero apuesto a que no ha debido ser de más de 200 pips, es decir, 4 viajes de ida y vuelta entre dos niveles si que el precio se haya escapado ni siquiera 100 pips en uno u otro sentido y materializar un profit de un nivel al menos.

Si queremos saber la robustez del asunto mi opinión es que habría que coger un periodo muy lateral, el más lateral que encontremos y ver cuáles son los resultados en ese periodo, partiendo de un nivel central inicial y contando con que el precio se haya movido tres o cuatro niveles arriba y abajo como mucho desde ese eje central. Pero..., así y todo si el precio empieza a dar viajes de un extremo del lateral al otro pero con pocos retrocesos de más 50 pips y escapadas de al menos 100, la estrategia seguirá ganando a pesar de estar en un lateral de pongamos por caso 400 pips, 200 a cada lado del centro. Siempre será más complicado que la estrategia gane en un lateral que en una tendencia puesto que partimos de la base de que supuestamente en un lateral el precio se atascará más veces entre dos niveles y hará más viajes de ida y vuelta entre ellos. Espero hacerme entender en esto que comento.

Le estamos llamando grid pero creo que la estrategia de grid tiene poco, de hecho un grid tiene ganancias en un lateral y pérdidas exponenciales en una tendencia y sin embargo esta estrategia si coge tendencia ganará con mayor probabilidad que en un lateral casi seguro, aunque tampoco es una escalera ya que no vamos acumulando órdenes a favor de la tendencia, sólo acumulamos dos órdenes como mucho en la misma dirección. Lo que sí tengo claro es que un periodo tendencial le beneficia más que uno lateral.

Estoy con güevon en el tema del tiempo: el tiempo aquí pinta poco o nada, aquí lo que manda es cuál es el tranco del caballo: ¿cuántos pasitos da para delante sin dar uno para detrás?

Yo no veo pobre pillar 700 pips en una tendencia de 1250 pips con un drawdown muy muy controlado, pero esto ya es subjetivo totalmente, si el sistema es ganador y no hay grandes DD en los peores escenarios el apalancamiento bien manejado debe hacer el resto de la tarea si previamente se ha encontrado una ventaja.

[padrino]

Un par de test de stress para la estregia: tomamos el peor momento para empezarla por dos motivos: por la elección del punto que va a ser el eje central y porque después lo que viene es un lateral que se mueve a uno y otro lado de dicho eje central, dichos laterales duran un mes. Dos casos del año pasado, dos momentos y dos pésimas elecciones del eje central:

1. Empiezo la estrategia teniendo como eje 1,3525 el 19/09/2013 y le hago el seguimiento hasta 16/10/2013 que cierra en 1,3522, total, más o menos en el mismo sitio. ¿Cuánto he perdido en ese periodo...? porque después el precio se vuelve a escapar y seguro que empiezo a materializar profits de 100 en 100 pips.

2. Empiezo la estrategia tenendo como eje 1,3100 el 09/04/2013 y le hago el seguimiento hasta 09/05/2013 que cierra en 1,3036. ¿Cuánto he perdido en ese periodo...? Porque después el precio se escapa hacia abajo unos 250 pips y caen varios TP de 100 pips de las órdenes SELL.

Por último mi impresión es que después de cada escapada del precio en un sentido o en otro, que tarde o temprano llega, hay que rehacer la estrategia y volver a situar el eje central de nuevo en el precio actual en el que estemos, volver a situar órdenes arriba y abajo de ese nivel y vuelta a empezar.

[Goodvalley]

No, no iría bien.

Si hay lateralidad, te la vas a comer. Aunque cerraras después de una tendencia, la lateralidad que viene detrás te mermaría los pips ganados.

Una escalera normal y corriente le da cien patadas en ese mismo período, aunque palmaría mucho antes ante una lateralidad. O sea, más ganancia, más riesgo.

No me convence, a no ser que a alguien se le ocurra una modificación.

[padrino]

Yo al menos no descarto tan pronto tu estrategia, es cierto que con ella, o con una escalera al uso la lateralidad te la vas a comer sí o sí, no ganamos en todos los escenarios y eso lo sabemos, pero...

asumiendo que en una tendencia una escalera gana bastante más que la estrategia de la que hablamos, ésta sin embargo tiene una bondad de la que adolece la escalera, y es que vamos materializando profits de 100 en 100 pips, mientras que en la escalera si el precio se da la vuelta antes de donde pensábamos salirnos del total de la posición, pues adios beneficios, cara de tonto y hemos palmado todas las lateralidades del camino.

Esto va de subjetividades y yo en mi caso asumo como más adaptada a mi personalidad una estrategia que no tenga grandes DD a costa de no tener grandes beneficios, pero que sea ganadora a base de tiempo y consistente.

En la tendencia que hablamos antes para tomar como ejemplo, había 1250 pips de recorrido, una escalera al uso con entradas cada 50 pips hubiese ganado muchísimo más que ir materializando profits de 100 en 100, pero siempre nos queda la duda existencial de cuándo cerrarla, y las dudas en el operador son cosa terrible, lo otro es más mecánico, solo situar órdenes y esperar.

Si una buena tendencia como ésa se nos va por no haber cerrado la escalera a tiempo y el precio se nos vuelve por donde vino no hemos ganado ni un pip y hemos perdido todos los laterales de 50 pips que haya hecho por el camino..., si tras esa tendencia nos metemos en un lateral (que suele ser lo habitual después de una escapada), añadimos más pérdidas a las pérdidas anteriores. Con tu estrategia aseguramos que si el precio se mete en tendencia ganamos algo sí o sí con alta probabilidad.

Así y todo no sé si realmente es ganadora en el tiempo puesto que no tengo opción de comprobar en el histórico y por tanto es una opinión sin base firme refrendada por un estudio estadístico del comportamiento pasado del precio.

[arruinao]

Chicos,estoy teniendo problemas con las pruebas de estrategia: viewtopic.php?p=199240#p199240

No quiero seguir petando cuentas hasta que tenga claro donde está el problema. ¿Troyano, o Versión 600 defectuosa?. Por eso he abierto el otro hilo, para ver si le ocurre a más gente.

S2

[arruinao]

Esta es la cuarta cuenta, a ver cuanto tarda en petar.

Adjunto cuatro gráficos para que echéis un vistazo al lanzamiento de órdenes y comprobéis si es correcto. El gráfico de ganancias está comprimido por el motivo que comentaba Zamio el otro día. Ese pico que se observa al final es consecuencia del cierre de 48 órdenes, aproximadamente, y hace que se infle momentáneamente el Balance. Por eso incluyo la estadística.

El período es desde 2012.07.23 hasta 2013.12.31. Capital inicial de 1K y órdenes de 0.01 lotes. Para comparar basta con multiplicar todo por 10.

S2

[arruinao]

Continuación.