Pequeño descubrimiento

[Goodvalley]

Como dije en el hilo de "Adaptarse a la volatilidad", tengo un resto de una cuenta antigua, una cantidad miserable que apenas supera los 100 euros. La tenía para "jugar" con ella en cuanto encontrara algo realmente interesante. Opino que las cuentas demo están muy bien, pero si tienes algo que perder, la psicología cambia y te importa, es dinero real aunque sea mínimo. Pensaba utilizarla para la prueba del grid con contraórdenes que discutíamos, pero cuando me doy cuenta de un error, soy rápido. Ese sistema no es bueno, así que fuera, a otra cosa...

Así que dejé ese resto intacto y me puse a investigar otro frente, eso que llaman Price Action (PA). Yo no sé realmente qué es la Acción del Precio y dudo que alguien lo sepa realmente. Lo único que sé es lo que significan esas palabras en un contexto general: cómo se movería el precio, qué tipo de movimientos hace.

Bueno, como sabéis a mí me gusta apuntarme cosas que son seguras o muy probables, ya que nadie tiene ni idea de lo que hay a la derecha del gráfico. Así que debido a diversas miradas anteriores, tenía dibujadas una serie de líneas que delimitaban resistencias y soportes, esto es, niveles o rangos. Sé que parece que estoy divagando, pero voy a alguna parte con este rollo...

Una de las cosas que me llamaron la atención -y ahí es donde volví a mi cuento de apuntarme cosas seguras- es que cada par parece tener memoria propia. A veces, esa memoria puede alargarse durante meses y años. Algunos niveles -y no necesariamente los semanales o mensuales sino todos- parecen volver y volver a aparecer. Hay niveles horarios que reaparecen años después en el mismo lugar exacto.

De esta forma, el precio parece reconocer esas paradas por muy antiguas que sean, y así parece funcionar la PA. Pues vaya, diréis, pero ese no es mi pequeño descubrimiento. Mi pequeño descubrimiento es un método para adaptarse a ese movimiento impredecible, lo cual nos devuelve a la vieja historia de adaptarse a la volatilidad. Ojo, digo adaptarse, no preverlo ni "acertar" nada.

Aquí lo que importa es ganar más de lo que se pierde. Esto es todo lo que debemos hacer. Porque perder, perderemos. Entonces, podemos contar con la estadística: ¿cuántas más veces sucede A que B? Y si me equivoco, ¿cuánto voy a perder?

Bien, lo que he pensado lo he estudiado en gráficos diarios. No tengo ni idea de si funciona en otros timeframes menores. No es una gran técnica, ni siquiera tiene una gran precisión o normas exactas. Se trata esencialmente de hacer cuatro cosas:

1.- Intentar prever razonablemente (sí, eso de prever que tanto digo que odio) hacia donde debería moverse el precio que ha cerrado hoy a las 23:59 el día de mañana, o sea a partir del minuto siguiente, a las 00:00. ¿Cómo? Bueno, cosas básicas. En primer lugar, las velas. Cómo son las mechas, mirar si estamos en resistencia o soporte, etc. Nada del otro jueves. Y en principio nada de MACD, RSI ni nada de eso. A pelo, los ojos en el gráfico y sin complicaciones. Poco fiable, ¿no?

2.- El S/L estará al otro lado del día, en el extremo contrario de la vela. El punto de partida, donde decidamos. En principio, el cierre diario, depende un poco de como sea la vela, porque hay de todo. A gusto del consumidor. ¿Dónde estaría el TP? El TP sería doble, por tanto estamos hablando de poner dos órdenes cada vez. Si nuestras órdenes son de compra, el primer TP estaría en la resistencia inmediatamente anterior. El segundo TP estaría en la siguiente resistencia.

Antes he comentado que los pares tienen "memoria". Bien, pues creo que esa memoria es una para los movimientos hacia arriba y otra para los movimientos hacia abajo. Por ejemplo, si nuestras órdenes fueran ventas, colocaríamos el primer TP en el punto hasta donde ha llegado el último movimiento hacia abajo. Y el segundo TP en el segundo movimiento inmediatamente anterior a éste. No sé si me explico correctamente. Ejemplo: si pusiéramos dos ventas hoy cuando abra el mercado en el eurusd, los TP's serían por ejemplo 1.3738 (última bajada en diciembre 2013) y 1.3580 (siguiente nivel de velas bajando a principios de enero de 2014). También podría ser el nivel 1.3658 pero he pensado en un nivel que no fuera tan cercano al primero.

3.- Esto es muy importante: operar con Break Even. De nuevo, a gusto de cada cual. Por ejemplo, si tenemos dos órdenes de 0,1 lotes cada una, poner una tercera de 0,2 lotes que desaparecerá en cuanto se llegue a BE. O si no queremos arriesgarnos a perder el equivalente a 4 órdenes cada vez, poner sólo una tercera de 0,1 lotes e incluir el Break Even en la ganancia si llegamos al primer TP. O simplemente mover el S/L al llegar a un cierto nivel y sólo operamos con dos órdenes.

Esto es muy importante porque si miráis los gráficos, la cantidad de veces que no se llega a ningún TP pero sí a BE es enorme.

4.- No operar cada día ni mucho menos. Si la orden de venta de hoy se mantiene mañana y pasado mañana pero no ha llegado a ningún sitio, tranquilidad, ya tenemos una orden de venta, no hace falta arriesgar más. Podemos decidir que añadimos más si bajamos hasta un determinado nivel, si encontramos una vela que nos parece clarísima y está suficientemente lejos, si ya tenemos el BE asegurado o lo que sea, pero se trata de no perder, no de sobreoperar.

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Bueno, pues he estado mirando diversas maneras de operar -ya que es una estrategia bastante discrecional- bajo estas cuatro premisas, y los resultados son bastante impresionantes, del orden de 10 a 1. Y las pérdidas se mantienen muy estables y muy bajas. De nuevo, al ser discrecional no se puede testear, pero es cuestión de pasearse por dos o tres años y hacer como si los operáramos, sin mirar lo que tenemos a la derecha a ver qué sucede. La verdad es que es bastante impresionante, pero tiene un componente psicológico que hay que tener en cuenta.

Así que voy a estar una temporada probándolo con esa cuenta donde queda un pico minúsculo, con órdenes de 0,01 lotes y a ver qué sucede.

[Goodvalley]

Pondré un ejemplo práctico de esta operativa en un entorno difícil. Estuve probando distintos años desde el 2 de enero -primer día operativo del año-, así que elegiré el 2 de enero de 2.009.

Digo que es un año complicado debido a la enorme volatilidad -o sea, mucho que perder- y los bandazos que iba dando el precio. Muchos pips que perder en un solo día, además.

Primer gráfico, día 2 de enero de 2.009:

Vemos que, señalado con el (1), tenemos que el día 18 de diciembre teníamos lo que parece una buena entrada para vender. Sin embargo, hemos empezado el 2 de enero, así que ajo y agua. Así que, por la vela anterior (31 de diciembre), parece que comprar podría ser una buena opción. El hecho de estar en línea con un buen soporte anterior parece darnos la razón, igual empezamos el año con un buen acierto. Compramos (flecha roja, línea de puntos verde), con S/L en el extremo inferior de la vela, dos órdenes con TP en los topes de dos subidas anteriores (líneas amarillas).

Resultado:

Bueno, pues nos hemos equivocado. Al día siguiente, hemos perdido ambas órdenes (-96x2 pips), qué mal rollo. Aún no ha atravesado claramente el soporte, así que todavía podríamos insistir, pero la vela no ayuda demasiado. Además, la vela que sube se ha estrellado contra la SMA de 200 días. Así que yo haré lo que hice cuando estuve practicando sin ver lo que venía detrás: venderemos (flecha roja hacia abajo). TP's en las dos líneas amarillas (bajadas inmediatamente anteriores a finales de septiembre 2008 y finales de octubre 2008).

Resultado:

El precio baja. Y baja hasta tocar los dos TP's que teníamos, con el resultado de 425 + 1.310 pips = 1.735 pips a los que hay que restar las dos pérdidas anteriores de 96 pips.

Pero lo mejor del caso no es ese acierto que podría deslumbrarnos. Lo mejor es que, sin saber lo que venía detrás, fui buscando un buen lugar de compra, y compré en los puntos 2 a 8. No acerté hasta el octavo intento (flecha roja hacia arriba, línea de puntos verde). Sin embargo, tan sólo se perdieron pips en el punto 3 si hubiéramos utilizado Break Even, y una cantidad mínima (77 pips).
Para esa octava ocasión, también se consiguieron los dos TP's (líneas de puntos amarillas, subidas inmediatamente anteriores en octubre y noviembre de 2.008), para un total de unos 365 + 980 pips = 1.345 pips a los que hay que restar unas pérdidas de 77x2 (ó hasta 77x4 si teníamos dos órdenes para el BE).

Si alguien se pregunta por qué decidí intentar las compras en esos puntos y no en otros, los desgloso:

Punto 2: la forma de la vela
Punto 3: la forma de la vela
Punto 4: la forma de la vela más el mínimo tocando un techo anterior.
Punto 5: la forma de la vela
Punto 6: la forma de la vela y coincidencia con la mecha 5 más un suelo anterior
Punto 7: la forma de la vela, posible agotamiento y suelo anterior.
Punto 8: la forma de la vela, posible agotamiento y formación de suelo curvado, y coincidencia con suelo anterior.

Total, 2.734 pips. Creo que no está nada mal.

[luzian]

Me encanta! Yo también estoy interesado en el Price Action, lo que aún estoy haciendo mi plan financiero para luego adpatar un estrategia al plan...

En forex.es hay un tal BartRoberts que vive del trading y usa el PA, todos sus post tienen algo muy interesante y enseña diferentes estrategias de PA. Suerte con la estrategia, y echale un vistazo a BartRoberts y lo más importante saca tus conclusiones!

[Goodvalley]

Perdona por parecer un borde, pero me temo que no sabemos si realmente el tal Bart vive o no de esto. Eso es lo él dirá, pero está lleno de tíos que dicen lo mismo.

[luzian]

Perdona por parecer un borde, pero me temo que no sabemos si realmente el tal Bart vive o no de esto. Eso es lo él dirá, pero está lleno de tíos que dicen lo mismo.

Por eso digo que saques tus propias conclusiones.

Saludos

[Goodvalley]

El viernes abrí venta en 1.39030 con S/L en 1.39170. Los dos TP's están en 1.37230 y 1.35850. Como dije, al ser la cuenta experimental tan pequeña, las dos órdenes son de 0.01 lotes. Pero lo importante no es eso, sino el número de pips que queden a final de año o si la cuenta revienta, cosa que dudo mucho que suceda.

[supermario]

Estupendo post goodvalley, no puedo decir otra cosa, simple, sencillo y contundente, creo que puede funcionar muy bien.

Me encanta el trading, pero por trabajo no puedo operar todo lo que me gustaría, y esta técnica me parece estupenda para mis posibilididades.

Sigo con con detenimiento la evolución de este hilo, y voy a ponerlo en practica en indices, en ibex 35, por ejemplo, a ver que sale hehe.

Un saludo

[Goodvalley]

De todos modos, estamos con las primeras órdenes. Ganen o pierdan, no significa nada de nada. Lo único que importa es la consistencia.

Según como acabe el día -o los próximos días-, buscaré un punto para comprar, en principio a 1.41460 y 1.43800. Son los dos niveles de las dos subidas inmediatamente anteriores. Y probablemente empiece a usar una orden adicional para el Break Even.

[Goodvalley]

Bueno, a día de hoy esto es todo lo que tenemos:

- Puse una compra ayer en el cable que ha hecho S/L, -18 pips x2.
- Puse una venta y una compra en el usdjpy. La venta sigue funcionando, pero la compra ha hecho S/L y ha perdido 15 pips x2.

Total, 36+30= 66 pips que ya están perdidos. Tranquilidad, no pasa nada.

En cuanto a lo que sigue funcionando, tenemos esto:

Una de las dos posiciones del eurusd debe caer, y ya veremos si el swissy aguanta, que no tiene buena pinta. Como veis, de momento no estoy utilizando Break Evens. Empezaré a hacerlo cuando lleguen los primeros aciertos.

[Goodvalley]

Ha saltado el S/L en el swissy, y el euro está a punto de rebasar el S/L de mi venta. He cerrado una orden de cada en el eurusd (compra) y usdjpy (venta) para establecer Break Even. Así no hay pérdidas.

Según lo que suceda, entraré en algún otro par, posiblemente la libra, por ejemplo.

[scalise]

No creo que te reviente la cuenta ...

A mi no me daba venta en el Euro...a ver que tal te va..suerte

yo estoy comprado en el usd/jpy 103.273 y comprado también en el EUR/GBP en 83,371

[Goodvalley]

Bueno, esto es lo que hay de momento, a la espera de que se activen las Limits / Stops:

EURUSD: venta en 1.3903 y compra en 1.3856, ambas ya en Break Even.
GBPUSD: Buy Limit en 1.6615 a la espera de que se active.
USDCHF: Buy Stop en 1.8743 a la espera de que se active.
USDJPY: Buy Limit en 102.70 a la espera de que se active, venta activa desde 103.281 en Break Even.
AUDUSD: Buy Limit en 89.900, a la espera.
EURAUD: Sell Limit en 1.54600, a la espera.

En principio, a partir de ahora utilizaré una orden doble adicional para los breakevens.

Scalise, la venta del euro en 1.3903 la hice el viernes justo cuando estaba tan arriba en cuanto vi que de ahí no pasaba, fue antes de decidir probar este sistema. Si hubiera entrado según el sistema, lo habría hecho en 1.3875 y aún no estaría en BE. Pura suerte.

[Goodvalley]

Pues vaya nochecita:

- EURUSD: se ha disparado un poco hacia arriba, sólo queda la compra, en BE.
- GBPUSD: se ha activado la compra, ya en BE.
- USDCHF: se activó y S/L.
- USDJPY: sigue la venta, se activó la compra pero hizo S/L.
- AUDUSD: por muy pocos pips no se ha llegado a activar, lo cual me tiene bastante cabreado pero es lo que hay.
- EURAUD: igual que el AUDUSD. Ahora tendría ambas con BE y ganando.

De momento, funcionamos pero la cuenta no lo está pasando demasiado bien, falta que lleguen los TP's...

[Goodvalley]

Temía por mis largos en el eurusd con los datos de Yanquilandia de hoy, pero nada, ahí siguen...

Bien, esto es lo que hay:

- EURUSD: compra activa con BE
- GBPUSD: dos compras activas con BE
- USDJPY: venta activa con BE

Sigo cabreado por haberme perdido un corto estupendísimo en el EURAUD y otro largo en el AUDUSD, joder...

[Goodvalley]

El corto en el USDJPY ha llegado a TP, 151 points...

Los cortos en EURUS y GBPUSD se mantienen por los pelos pero al menos el BE está asegurado. Me huelo trampa para bajistas, pero hay que ver cómo acaba la semana y actuaremos en consecuencia.

También veré si veo manera de entrar de nuevo en el yen, el audusd y el euraud, pero sin obsesiones. El swissy es muy tentador, pero creo que esperaré a que acabe la sesión de mañana para darle al botón.

En todo caso, el resumen de esta primera semana es bastante flojo. Supongo que en parte es debido simplemente a que son las primeras órdenes -aquí los resultados no van a ser ni mucho menos inmediatos-, a que me perdí por menos de 5 pips dos buenísimas entradas (un TP1 ya estaría hecho) y a no haber empezado con BE's desde el inicio.

Pero bueno, vamos bien de momento, sin pérdidas ni ganancias espectaculares.