¿Qué MM aplicar?

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mascara
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¿Qué MM aplicar?

Mensaje por mascara »

Hola,

Supongamos que teniendo una estrategia que te hace en un año por ejemplo 99 operaciones de las que cierra en negativo 11 (números apróximados, no me acuerdo ahora pero por ahí era en alguna de las pruebas...), al final del año apenas sacas nada porque lo que ganas con las buenas se pierde con las pocas perdedoras... ¿Qué MM se podría aplicar para mejorar esto?. He estado probando las cosas más simples, como poner siempre un lote fijo, o calcularlo como porcentaje de la equity, o un porcentaje de la equity inicial + otro de los beneficios, etc... También he probado a empezar con lotes altos y en cada acierto bajar el lotaje para la siguiente operación y así cuando llega la pérdida pierdo menos ( a menos que llegue al principio :) )... pero me gustaría saber qué cosas podrían ser más apropiadas para este caso...

Lo de colocar el stop de otra forma y tal, no me valdría porque supongo que entonces cambiarían los números...
Ahora mismo lo que hago con los SL y TK es poner el SL a 3ATR y el TK a 0.5ATR, yo creo que eso es lo que hace que la mayoría sean positivas, por lo que no querría cambiarlo... Pero si hago cosas como trailing stop o mover el stop a breakeven empeoran los números (aunque supongo que esto es PM no MM)...

Gracias!
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andriuking
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Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por andriuking »

Hola.

Yo te doy mi opinión. Siempre evalúo una estrategia independientemente de las reglas de MM a aplicar, la evalúo con un único contrato.

Por lo que parece tu estrategia tiene muy alta probabilidad de acierto pero muy bajo W/L, probablemente porque pone stops demasiado holgados para subir el acierto, pero cuando pierdes lo pagas caro.

Mi opinión es que, el MM debe utilizarse para sacar mayor partido a una estrategia que parte de una esperanza matemática positiva y robusta. En tu caso creo que estás intentando mejorar el resultado de una estrategia que de por sí no funciona bien del todo mediante MM, lo cual creo que además de inútil puede ser arriesgado.

Mi consejo es que trabajes la estrategia hasta mejorar sus resultados independientemente de las reglas de MM a aplicar.

Suerte!
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mascara
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Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por mascara »

Gracias, a ver cómo me las apaño :-D
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INtrader
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Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por INtrader »

Hola mascara,

Seguro que ya conoces todo esto, pero por si te sirve para tus cálculos te adjunto unas hojas de Excel con tablas de esperanza matemática y de probabilidad de ruina.

También te adjunto el vínculo a un viejo artículo que habla un poco de position sizing y explica las diferencias entre aplicar este técnica a sistemas de alta y baja probabilidad.

http://www.tradingsys.org/index.php?Ite ... &task=view

Saludos
INtrader
Adjuntos
Tabla TA.xls
(27 KiB) Descargado 155 veces
Probability of X consecutive losing trades.xls
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Sigueme en Twitter: @INtrader_ :smt006
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mascara
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Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por mascara »

Gracias! voy a verlo!

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dtp
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Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por dtp »

Buenas mascara,
Por mi parte te recomendaria que invirtieras tu riesgo/recompensa. Tal y como tu mismo identificas el problema es que con unas pocas perdedoras tu sistema deja de funcionar.
Con una expectativa negativa (riesgo> recompensa) le exiges a tu estrategia un porcentaje muy alto de acierto y eso es muy estresante operativamente hablando.
Con una expectativa positiva (riesgo <recompensa) es probable que aunque tengas mas operaciones perdedoras el resultado pueda ser positivo, con un porcentaje menor de acierto. En cuanto a esto tengo mi experiencia personal, pues en mi operativa tengo un porcentaje de acierto del 40% aprox y los resultados son positivos, pues busco en mis operaciones un r:r>=2.
Total, mi consejo es que uses una r:r positivo y que te centres en entradas que te permitan calcular esa relacion antes de entrar. La verdad desconozco tu operativa, pero no creo que el problema sea el MM, sino simplemente que esta basada en una expectativa negativa y aunque aparentemente creas que eso te puede dar seguridad en acertar mas veces, a largo plazo es una bomba.
Intenta reducir tu stop buscando mejores puntos de entrada, reducirlo hasta que la expectativa sea positiva. Los mercados con mucho volumen son menos volatiles y permiten este tipo de operativa, como el mini sp.
Perdona mi atrevimiento en aconsejarte algo sin tener todos los detalles, pero espero que quizas te pueda ayudar. Si te fijas la idea va por el mismo camino que andriuking te ha aconsejado :D
Saludos
PD: tambien puedes invertir tu estrategia. Asi solo con las 11 ganadoras, tendrias un sistema ganador, perdiendo el resto de operaciones :D
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dtp
Mensajes: 188
Registrado: 17 Oct 2013 17:24

Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por dtp »

Buenas de nuevo :D ,
Tambien se me ocurre que examines o tengas en cuenta tu MAE y tu MFE en las operaciones, asi puedes saber que stop te favorece mas. Por ejemplo si descubres que en un 80% de las operaciones tu MAE es de 7 tics antes de conseguir tu target, para que usar un stop mayor a 8?
Es solo un ejemplo, pero examinando tus datos puedes ajustar tu sistema a expectativas mas realistas y sin riesgos innecesarios.
Saludos
Última edición por dtp el 25 Mar 2014 11:31, editado 1 vez en total.
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mascara
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Registrado: 18 Oct 2007 23:15

Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por mascara »

Gracias, tendré que mirarme todo esto, igual no era tan buena estrategía o al menos no para automatizarla así tan facilmente :-D
TraderSU
Mensajes: 1
Registrado: 26 Mar 2014 02:43

Re: ¿Qué MM aplicar?

Mensaje por TraderSU »

Hola Mascara

Podrías iniciar con las MM de 90 -200, que por lo general utiliza la gran mayoría.

Saludos.
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