Volviendo al hilo, quiero compartir mi reflexión sobre la Fixed Fraction.
Algortimo 1:
lotes = capital * fracción_riesgo / riesgo_lote
No es bueno en un mundo infinetesimal porque si el capital descenderá por debajo de las garantía de un lote y no podremos seguir tradeando. Y si no es buena en un mundo infinitesimal, mucho menos lo es en el mundo real (que es mucho más difícil).
Algoritmo 2:
lotes = capital * (fracción_riesgo - garantía_lote) / riesgo_lote
Este algoritmo es mejor que el anterior porque al menos en un mundo infinitesimal no nos arruinaríamos. Obviamente, en el mundo real tiene riesgo de ruina.
Un problema de este algoritmo es que el número de lotes es muy aleatorio y tendrá muchos avances y retrocesos el capital, se me quedó grabada una opinión de ROBOCO sobre la necesidad de que nuestro sistema de MM tenga un capital a proteger creciente, y este algoritmo no lo cumple.
Algoritmo 3:
lotes = capital * fracción_riesgo / (garantía_lote * fracción_riesgo + riesgo_lote)
Este algoritmo protege las garantías de todos los lotes que compramos en la operación. Y conforme crezca el número de lotes, estaremos cada vez protegiendo mas capital. Es decir, que el capital a proteger va a ser creciente.
De estos 3 algoritmos, creo que el mejor es este último, que es precisamente el que introduje en el primer post de este hilo.
Saludos.
Mi versión de Fixed Risk
Re: Fixed Risk, mi versión
Última edición por Rafa7 el 05 Abr 2014 22:23, editado 2 veces en total.
Re: Fixed Risk, mi versión
Buenas tardes,
Creo Rafa7 que quitar al porcentaje a arriesgar de tu capital de trading las garantías es liarlo demasiado.
Bajo mi punto de vista lo mejor es determinar un porcentaje a arriesgar del capital, limitando el porcentaje máximo de DD que estaríamos dispuestos a asumir. Dado que el DD puede subir en el futuro, la mejor manera de estimarlo es aplicar montecarlo.
Ejemplo:
Arriesgo un 3% de mi Capital de Trading
Max. DD real 30%
Max. DD de montecarlo 45%, riesgo que estoy dispuesto a asumir.
Si las garantías que me exige el broker para ejecutar esta estrategia o conjunto de estrategias son un 30% en el peor de los casos, ya sé que me sobra un 25% de mi capital de trading, que lo mejor para darle un poco de rentabilidad es sacarlo de la cuenta del broker y ponerlo en una cuenta que dé algún interés.
Dicho de otra manera las garantías que exige el broker hay que tenerlas en cuenta para dotar la cuenta y el porcentaje a arriesgar determinarlo en función del max. DD previsto que pueda tener.
Saludos.
Creo Rafa7 que quitar al porcentaje a arriesgar de tu capital de trading las garantías es liarlo demasiado.
Bajo mi punto de vista lo mejor es determinar un porcentaje a arriesgar del capital, limitando el porcentaje máximo de DD que estaríamos dispuestos a asumir. Dado que el DD puede subir en el futuro, la mejor manera de estimarlo es aplicar montecarlo.
Ejemplo:
Arriesgo un 3% de mi Capital de Trading
Max. DD real 30%
Max. DD de montecarlo 45%, riesgo que estoy dispuesto a asumir.
Si las garantías que me exige el broker para ejecutar esta estrategia o conjunto de estrategias son un 30% en el peor de los casos, ya sé que me sobra un 25% de mi capital de trading, que lo mejor para darle un poco de rentabilidad es sacarlo de la cuenta del broker y ponerlo en una cuenta que dé algún interés.
Dicho de otra manera las garantías que exige el broker hay que tenerlas en cuenta para dotar la cuenta y el porcentaje a arriesgar determinarlo en función del max. DD previsto que pueda tener.
Saludos.
Re: Fixed Risk, mi versión
Gracias Gratphil.Gratphil escribió: Creo Rafa7 que quitar al porcentaje a arriesgar de tu capital de trading las garantías es liarlo demasiado.
Es inevitable tener en cuenta las garantías. O las tienes en cuenta de una manera global, como parece que tu propones, o las tienes en cuenta en operación tras operación, como propongo. Y si no las tenemos en cuenta nunca, el broker nos lo recordará gentilmente.
Yo veo más complicado calcular que proveer para las garantías, como creo que haces y luego calcular los lotes. Doble trabajo.
Con una sola fórmula (lotes = capital * fracción_riesgo / (garantía_lote * fracción_riesgo + riesgo_lote)) resuelvo dos cosas: cuantos lotes comprar y cuanto proveer para garantías. ¡Dos pájaros en un solo tiro!
Es decir, que me despreocupo totalmente de cuanto preveer para garantías porque sé que si compro los lotes indicados por la fórmula, las garantías las tengo cubiertas.
Por favor, explícame eso del 30%. Como nunca he operado en futuros, me cuesta entenderte. ¿Quieres decir que el broker en cada contrato te exige que garantízes el 30% del valor del contrato? ¿O quieres decir que calculas que necesitarás un 30% de tu capital para proveer para garantías?Gratphil escribió: Si las garantías que me exige el broker para ejecutar esta estrategia o conjunto de estrategias son un 30% en el peor de los casos, ya sé que me sobra un 25% de mi capital de trading
Saludos.
Re: Fixed Risk, mi versión
Rafa7,
Lo primero es determinar el riesgo global que estoy dispuesto a asumir y que lo mido como el máximo DD de montecarlo que estoy dispuesto a asumir de mi capital de trading. En función de lo anterior determino el riesgo de cada operación individual.
Supongamos una estrategia que en el peor de los casos me voy a apalancar 2 veces, si el apalancamiento que me ofrece mi broker es 100:1, la garantía que voy a necesitar para ejecutar esa estrategia es un 2%.
Ahora supongamos que corro 15 estrategias sobre diferentes activos y supongamos que cada una en el peor de los casos me voy a apalancar 2 veces y se diese la extraña circunstancia que me entran todas pues el apalancamiento necesario sería 30. Si el broker me ofrece un apalancamiento de 100:1, entoces el capital que necesito de garantía sería el 30% de mi capital de trading.
El esquema no es como dices, lo primero es determinar el riesgo global, como consecuencia de lo anterior determinar el riesgo individual y el riesgo individual es el que determina las garantías.
Si por ejemplo yo tolerase como máximo un 30% de DD estimado por montecarlo, el riesgo indivudual de las operaciones bajaría y por tanto las garantías serían menores.
Espero haberte aclarado las dudas que tenías.
Lo primero es determinar el riesgo global que estoy dispuesto a asumir y que lo mido como el máximo DD de montecarlo que estoy dispuesto a asumir de mi capital de trading. En función de lo anterior determino el riesgo de cada operación individual.
Supongamos una estrategia que en el peor de los casos me voy a apalancar 2 veces, si el apalancamiento que me ofrece mi broker es 100:1, la garantía que voy a necesitar para ejecutar esa estrategia es un 2%.
Ahora supongamos que corro 15 estrategias sobre diferentes activos y supongamos que cada una en el peor de los casos me voy a apalancar 2 veces y se diese la extraña circunstancia que me entran todas pues el apalancamiento necesario sería 30. Si el broker me ofrece un apalancamiento de 100:1, entoces el capital que necesito de garantía sería el 30% de mi capital de trading.
Yo veo más complicado calcular que proveer para las garantías, como creo que haces y luego calcular los lotes. Doble trabajo.
El esquema no es como dices, lo primero es determinar el riesgo global, como consecuencia de lo anterior determinar el riesgo individual y el riesgo individual es el que determina las garantías.
Si por ejemplo yo tolerase como máximo un 30% de DD estimado por montecarlo, el riesgo indivudual de las operaciones bajaría y por tanto las garantías serían menores.
Espero haberte aclarado las dudas que tenías.
Re: Fixed Risk, mi versión
Gracias Gratphil,Gratphil escribió:lo primero es determinar el riesgo global, como consecuencia de lo anterior determinar el riesgo individual y el riesgo individual es el que determina las garantías.
Veo que planificas el riesgo en dirección Top-Down.
Me parece un buen planteamiento que sigas esta dirección.
Saludos.
Re: Fixed Risk, mi versión
Sres. foristas,Rafa7 escribió: Algortimo 1:
lotes = capital * fracción_riesgo / riesgo_lote
No es bueno en un mundo infinetesimal porque si el capital descenderá por debajo de las garantía de un lote y no podremos seguir tradeando. Y si no es buena en un mundo infinitesimal, mucho menos lo es en el mundo real (que es mucho más difícil).
Esto que he afirmado no es cierto. Así que rectifico.
En un mundo infinitesimal, podremos comprar una determinada fracción infinitesimal de lotes porque su garantía será una fracción infinitesimal de la garantía de un lote.
Por lo tanto no nos arruinaremos nunca, si entendemos por arruinarnos no poder seguir tradeando, siempre y cuando la fracción_riesgo < 1.
La única pega es que sí la fracción_riesgo es mucho mayor que la f-óptima, aunque no nos arruinaremos (es decir, podremos seguir tradeando), el capital en lugar de crecer decrecerá porque tenderá a cero.
Modifico, pues, el concepto de ruina. Entendamos por ruina que no podamos tradear o que el capital tienda a cero.
Con este nuevo concepto de ruina, este algoritmo quedaría rechazado.
Por lo tanto, para impedir que el capital tienda a cero, lo que podríamos hacer es usar un algoritmo del tipo:
lotes = fracción_riesgo * (capital - capital_a_proteger) / riesgo_lote
La ventaja de este algoritmo es que sí nos equivocamos con la fracción_riesgo que elegimos porque será muy superior a la f-óptima del futuro, sabemos que nuestro capital no tenderá a cero sino al capital_a_proteger.
Sobre las otros dos algoritmos en otros posteos pienso comentarlo.
Saludos.
Re: Fixed Risk, mi versión
Sres. foristas,
Hemos dicho que es necesario, en un mundo infinetesimal un algoritmo que proteja capital,ta como este:
lotes = fracción_riesgo * (capital - capital_a_proteger) / riesgo.
La pega de este algoritmo es que si elegimos una fracción muy por encima de la f-óptima del futuro, el capital tendera al capital_a_proteger, o sea que el capital acabará por debajo del capital inicial. No solamente esto, sino incluso aunque la fracción elegida coincidiera con la f-óptima del futuro, por mucho que halla crecido el capital, podrá ocurrir que el capital descienda hasta muy cerca del capital a proteger, y, por lo tanto, por debajo del capital inicial. Es decir que estamos montados en una montaña rusa.
Una alternativa, es que el capital_a_proteger no sea estático sino dinámico y que conforme el capital vaya creciendo también vaya creciendo el capital_a_proteger. Esta alternativa, puede dar resultado, o no, pero al menos no estamos abocados a que cuando el capital descienda al protegido, nuestro capital sea necesariamente inferior al inicial.
En el algoritmo
lotes = fracción_riesgo * (capital - garantía_lote) / riesgo_lote
lo que sucede es que el capital a proteger es la garantía de un lote, es decir, que prácticamente el capital a proteger es estático.
En cambio en este algoritmo
lotes = fracción_riesgo * capital / (fracción_riesgo * garantía_lote + riesgo_lote)
Estamos protegiendo TODAS las garantías de los lotes que compramos en la operación. Y conforme el capital vaya creciendo, compraremos más lotes pero protegiendo las garantías de los mismo. Es decir, que el capital a proteger es dinámico e irá creciendo conforme el capital vaya creciendo.
Saludos.
Hemos dicho que es necesario, en un mundo infinetesimal un algoritmo que proteja capital,ta como este:
lotes = fracción_riesgo * (capital - capital_a_proteger) / riesgo.
La pega de este algoritmo es que si elegimos una fracción muy por encima de la f-óptima del futuro, el capital tendera al capital_a_proteger, o sea que el capital acabará por debajo del capital inicial. No solamente esto, sino incluso aunque la fracción elegida coincidiera con la f-óptima del futuro, por mucho que halla crecido el capital, podrá ocurrir que el capital descienda hasta muy cerca del capital a proteger, y, por lo tanto, por debajo del capital inicial. Es decir que estamos montados en una montaña rusa.
Una alternativa, es que el capital_a_proteger no sea estático sino dinámico y que conforme el capital vaya creciendo también vaya creciendo el capital_a_proteger. Esta alternativa, puede dar resultado, o no, pero al menos no estamos abocados a que cuando el capital descienda al protegido, nuestro capital sea necesariamente inferior al inicial.
En el algoritmo
lotes = fracción_riesgo * (capital - garantía_lote) / riesgo_lote
lo que sucede es que el capital a proteger es la garantía de un lote, es decir, que prácticamente el capital a proteger es estático.
En cambio en este algoritmo
lotes = fracción_riesgo * capital / (fracción_riesgo * garantía_lote + riesgo_lote)
Estamos protegiendo TODAS las garantías de los lotes que compramos en la operación. Y conforme el capital vaya creciendo, compraremos más lotes pero protegiendo las garantías de los mismo. Es decir, que el capital a proteger es dinámico e irá creciendo conforme el capital vaya creciendo.
Saludos.
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Trollputero
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Re: Fixed Risk, mi versión
Trasteando con una hoja de calculo, para comparar la fixed ratio con la fixed risk, pincha aqui
para trastear con ella, una hoja de calculo en la nube
a todo esto ¿funciona? 
la pongo también como adjunto 
En azul, los datos que se pueden modificar, en la primera columna los resultados de un sistema que hace una operación al día, son datos simulados, ya se que a muchos les chirrían los dientes cuando no son datos reales.
Y abajo del todo unos gráficos.
En la fixed risk si pongo por ejemplo (capital*1%)/riesgo máximo por operación, se comporta igual que la regla del 2% en este caso seria el 1%, con un crecimiento de la cuenta lento y relajado.
Pero si cambio los datos y pongo (capital*10%)/riesgo máximo por operación, ya no se comporta de una forma lenta y relajada, si no mas bien como la gráfica de un cardíaco, los contratos se disparan, la cuenta también crece muy rápido pero asumiendo demasiado riesgo, con unos DD's que solo los aguanta el papel, en real acabaría en el psiquiátrico explicándoselo a un psiquiatra.
La fixed ratio mas difícil de calcular, ¡hay que sacar hasta una raiz cuadrada! se comporta de una forma mas tranquila y los contratos no se disparan como pasa con la fixed risk, aunque esta considerada una formula agresiva.
Me sigue gustando mas la fixed ratio, aunque sea mas difícil de calcular que la fixed risk, la fixed ratio se comporta de una forma mas tranquila y con un paso mas seguro, que la fixed risk, y otra cosa mas ¿el máximo no son 50 minis? ¡que barbaridad es esa de operar con 200 contratos!
¡vaya empanada mental!
para trastear con ella, una hoja de calculo en la nube
a todo esto ¿funciona? la pongo también como adjunto En azul, los datos que se pueden modificar, en la primera columna los resultados de un sistema que hace una operación al día, son datos simulados, ya se que a muchos les chirrían los dientes cuando no son datos reales.
Y abajo del todo unos gráficos.
En la fixed risk si pongo por ejemplo (capital*1%)/riesgo máximo por operación, se comporta igual que la regla del 2% en este caso seria el 1%, con un crecimiento de la cuenta lento y relajado.
Pero si cambio los datos y pongo (capital*10%)/riesgo máximo por operación, ya no se comporta de una forma lenta y relajada, si no mas bien como la gráfica de un cardíaco, los contratos se disparan, la cuenta también crece muy rápido pero asumiendo demasiado riesgo, con unos DD's que solo los aguanta el papel, en real acabaría en el psiquiátrico explicándoselo a un psiquiatra.
La fixed ratio mas difícil de calcular, ¡hay que sacar hasta una raiz cuadrada! se comporta de una forma mas tranquila y los contratos no se disparan como pasa con la fixed risk, aunque esta considerada una formula agresiva.
Me sigue gustando mas la fixed ratio, aunque sea mas difícil de calcular que la fixed risk, la fixed ratio se comporta de una forma mas tranquila y con un paso mas seguro, que la fixed risk, y otra cosa mas ¿el máximo no son 50 minis? ¡que barbaridad es esa de operar con 200 contratos!
¡vaya empanada mental!
- Adjuntos
-
- f4.xls
- trasteando
- (1.27 MiB) Descargado 104 veces
Re: Fixed Risk, mi versión
Hola Troll,
Viendo el gráfico me da la impresión de que la f-óptima de ese sistema de trading es inferior al 10%. Y si esto es cierto, la comparación es odiosa, ya que, entonces, se compara un Fixed Ratio con Delta razonable, con un Fixed Risk con fracción de riesgo suicida.
En primer lugar, veo que en realidad se está aplicando la fórmula de Kelly en lugar de la de Ralph Vince.
Y Thorpe, un matemático que estudió las aplicaciones de la fórmula de Kelly para los juegos de azar y para las finanzas, recomendó aplicar, en finanzas, no Kelly sino la mitad de Kelly.
Así que si Kelly es un 10%, probaría a ver tal se comporta un Fixed Risk al 5% (la mitad de Kelly).
Ralph Vince, otro matemático, también se dio cuenta también de lo peligroso que es aplicar Kelly, ya que Larry Willians, cuando consiguio su increible record aplicó Kelly, pero acabó perdiendo la mitad de lo que había ganado, aunque su resultado, de todas maneras, era increiblemente bueno. Ralph Vince analizó el record y llegó a la conclusión de que el 100% de Kelly no era adecuado. Pero en lugar de buscar que fracción de Kelly conviene aplicar para obtener el máximo rendimiento, diseñó un excelente modo de hallar la f-óptima (una fórmula mucho más compleja que la de Kelly).
De todas maneras también hay que saber que las operaciones son mejor expresarlas como fracciones (tanto por 1) en lugar de con euros, tanto si queremos calcular la fórmula de Kelly como si queremos calcular la de Ralph Vince.
Así, que Troll, podrías mirar que tal es ese sistema de trading con un Fixed Risk al 5%.
Por cierto, en este hilo, espero que no se halla mal interpretado el título. No estoy defendiendo que Fracción Risk sea mi versión favorita, si no que estoy hablando de mi versión favorita de Fixed Risk.
Quizás algún día hable de cual es mi versión favorita de Fixed Ratio. (Por cierto muy interesante es la versión de Fixed Ratio de Andrés García).
Saludos.
Viendo el gráfico me da la impresión de que la f-óptima de ese sistema de trading es inferior al 10%. Y si esto es cierto, la comparación es odiosa, ya que, entonces, se compara un Fixed Ratio con Delta razonable, con un Fixed Risk con fracción de riesgo suicida.
En primer lugar, veo que en realidad se está aplicando la fórmula de Kelly en lugar de la de Ralph Vince.
Y Thorpe, un matemático que estudió las aplicaciones de la fórmula de Kelly para los juegos de azar y para las finanzas, recomendó aplicar, en finanzas, no Kelly sino la mitad de Kelly.
Así que si Kelly es un 10%, probaría a ver tal se comporta un Fixed Risk al 5% (la mitad de Kelly).
Ralph Vince, otro matemático, también se dio cuenta también de lo peligroso que es aplicar Kelly, ya que Larry Willians, cuando consiguio su increible record aplicó Kelly, pero acabó perdiendo la mitad de lo que había ganado, aunque su resultado, de todas maneras, era increiblemente bueno. Ralph Vince analizó el record y llegó a la conclusión de que el 100% de Kelly no era adecuado. Pero en lugar de buscar que fracción de Kelly conviene aplicar para obtener el máximo rendimiento, diseñó un excelente modo de hallar la f-óptima (una fórmula mucho más compleja que la de Kelly).
De todas maneras también hay que saber que las operaciones son mejor expresarlas como fracciones (tanto por 1) en lugar de con euros, tanto si queremos calcular la fórmula de Kelly como si queremos calcular la de Ralph Vince.
Así, que Troll, podrías mirar que tal es ese sistema de trading con un Fixed Risk al 5%.
Por cierto, en este hilo, espero que no se halla mal interpretado el título. No estoy defendiendo que Fracción Risk sea mi versión favorita, si no que estoy hablando de mi versión favorita de Fixed Risk.
Quizás algún día hable de cual es mi versión favorita de Fixed Ratio. (Por cierto muy interesante es la versión de Fixed Ratio de Andrés García).
Saludos.
Re: Fixed Risk: mi versión de Fixed Risk
Quiero aclarar, que cuando hablo del peligro de aplicar Kelly como fracción de riesgo, me refiero a que puede suceder que Kelly sea mayor que la f-óptima. Y por este peligro es porque Thorp recomendó aplicar la mitad de Kelly.
Troll,
Incluso un superconservador Fixed Fraction al 1% es, a la larga más rentable que un Fixed Ratio.
Supongamos que dos traders usan el mismo sistema de trading, pero uno un Fixed Fraction al 1% y otro aplica un Fixed Ratio con el Delta recomendado por Ryan Jones (mitad del máximo DD del histórico).
Al principio el FR hará crecer la cuenta más rápidamente porque estará arriesgando mas del 1%, pero llegará un momento en que el FR hirá reduciendo el riesgo por debajo del 1%, luego por debajo del 0,5 % , etc... ¿Qué pasará? pues que entonces el FF al 1%, poco a poco, empezará a recuperar terreno hasta llegar a tener una rentabilidad superior al FR.
Y te estoy hablando del 1%.
Pero si en lugar de FF al 1%, se aplica FF con la f-óptima, no tengas la menor duda Troll, que en relativo poco tiempo el FF se impondrá al FR.
En otras palabras, el algoritmo de FR está diseñado de manera que el riesgo por operación tiende a cero, lo cual quiere decir que descenderá al 0,1%, al 0,01%, .... Y por lo tanto, cualquier FF con fracción por debajo de la f-óptima, le superará en rendimiento.
Ahora bien. ¿Puede ser que en un primer año un FR supere a un FF con la f-óptima? Puede ser, pero eso dependerá del orden en que se presenten las mejores y las peores operaciones, y de lo agresivo que sea el Delta escogido. Pero a la larga el FF es, sin duda, más rentable que el FR.
¿Esto quiere decir que afirmo que el FF es mejor que el FR? En absoluto, porque no solo es importante el rendimiento sino también que los DD no sean desmesurados.
El gran problema del FR es que, a la larga, limita el crecimiento geométrico de la cuenta, porque si el riesgo tiende a cero quiere decir que llega un momento en que la cuenta apenas crece geométricamente. Ryan Jones, el diseñador del FR, consciente de este problema sugirió una solución: comenzar a tradear siguiendo su algoritmo FR pero llegado a un determinado punto pasar a tradear con el algoritmo FF, para que la cuenta pueda seguir creciendo a buen ritmo.
Saludos.
Troll,
Incluso un superconservador Fixed Fraction al 1% es, a la larga más rentable que un Fixed Ratio.
Supongamos que dos traders usan el mismo sistema de trading, pero uno un Fixed Fraction al 1% y otro aplica un Fixed Ratio con el Delta recomendado por Ryan Jones (mitad del máximo DD del histórico).
Al principio el FR hará crecer la cuenta más rápidamente porque estará arriesgando mas del 1%, pero llegará un momento en que el FR hirá reduciendo el riesgo por debajo del 1%, luego por debajo del 0,5 % , etc... ¿Qué pasará? pues que entonces el FF al 1%, poco a poco, empezará a recuperar terreno hasta llegar a tener una rentabilidad superior al FR.
Y te estoy hablando del 1%.
Pero si en lugar de FF al 1%, se aplica FF con la f-óptima, no tengas la menor duda Troll, que en relativo poco tiempo el FF se impondrá al FR.
En otras palabras, el algoritmo de FR está diseñado de manera que el riesgo por operación tiende a cero, lo cual quiere decir que descenderá al 0,1%, al 0,01%, .... Y por lo tanto, cualquier FF con fracción por debajo de la f-óptima, le superará en rendimiento.
Ahora bien. ¿Puede ser que en un primer año un FR supere a un FF con la f-óptima? Puede ser, pero eso dependerá del orden en que se presenten las mejores y las peores operaciones, y de lo agresivo que sea el Delta escogido. Pero a la larga el FF es, sin duda, más rentable que el FR.
¿Esto quiere decir que afirmo que el FF es mejor que el FR? En absoluto, porque no solo es importante el rendimiento sino también que los DD no sean desmesurados.
El gran problema del FR es que, a la larga, limita el crecimiento geométrico de la cuenta, porque si el riesgo tiende a cero quiere decir que llega un momento en que la cuenta apenas crece geométricamente. Ryan Jones, el diseñador del FR, consciente de este problema sugirió una solución: comenzar a tradear siguiendo su algoritmo FR pero llegado a un determinado punto pasar a tradear con el algoritmo FF, para que la cuenta pueda seguir creciendo a buen ritmo.
Saludos.
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