Micro tendencias intradía...

[agmageton]

Llevo un par de meses, intentando buscarle sentido a la operativa intradía, desde un prisma programable, resulta muy complicado crear un marco de decisiones que se pueda adaptar a la tipología cambiante del mercado, mi manera de hacer las cosas implica que la propia génesis del sistema adopte los cambios por sí mismos, algo bastante complicado y que choca frontalmente, con herramientas de ajuste y optimización ya existentes y que siguen criterios más lógicos, dado la complejidad de la adaptación.

A mi personalmente en sistemas tipo swing y long, me da muy buen resultado establecer marcos de decisiones auto gestionables en la propia dinámica del sistema, pero en intradía el ruido es muy superior y difícil de gestionar.

Ahora mis estudios van en relación a las micro-tendencias, para eso he desarrollado recientemente varias herramientas propias, el estudio persigue la creación de un marco de trabajo para consiguientemente aplicar las estrategias. En este sentido lo que pretendo es planificar los desvíos del precio en forma de micro-tendencia para posteriormente buscar que tipo de estrategias son más eficientes.

Que dificultades nos encontramos, muchas la verdad, me esta sorprendiendo...
Lateralidad, profundidad del desvío, volatilidad, tendencialidad, etc....

Los primeros pasos han sido crear ciertas herramientas para intentar dar explicación al comportamiento del precio.

INDICADOR QR: mide la pureza del desvío en relación al ruido.
INDICADOR LATERAL: identifica posibles zonas de lateralidad.
ELECTROMARKET: es como un electroencefalograma del mercado, para saber la profundidad de los desvíos.
VOLATILIDAD: nos da información del nivel de volatilidad y si dentro de ese nivel, la volatilidad es alta o baja.
INDICADOR V: nos indica que velocidad lleva el precio.
INDICADOR A: nos indica la aceleración temporal del desvío.

Con estas herramientas estoy tratando de dibujar un mapa de contextualización, con un dibujo de las zonas de desvío y la probabilidad de profundidad, dando como base a una ampliación posterior de técnicas operativas. Es complejo dado que cada herramienta nos da una información y esa información se trata desde varias variables, como nivel de volatilidad, nivel de profundidad, nivel de ruido, nivel de velocidad, etc...

Pongo un ejemplo en tiempos tan complicados como los actuales en operativa intradía micro tendencial, donde el nivel de volatilidad es mínimo, en concreto el activo es el futuro del mini nasdaq100, y el 1º trimestre 2013, yo lo que hago es luego trasladar el contexto a otros momentos del mercado, como por ejemplo el 2008, y dar sentido a las herramientas de contextualización para que gestionen el escenario. No hablo de técnicas operativas sino de escenarios micro-tendenciales para posteriormente aplicar técnicas operativas.

Me gustaría, si alguien sigue un proceso similar de contextualizar el panorama intradía, si pudiera dar algún tipo de opinión.

NOTA: pongo un par de gráficos explicativos.

GRAFICO 1: nos dibuja el escenario en referencia al contexto de las herramientas explicadas, donde las zonas verdes son probabilidad de microtendencia alcista, y las fucsia probabilidad de microtendencia bajista.

GRAFICO 2: herramientas contextuales, visión gráfica de como actúan las herramientas contextuales, el precio en amarillo signifca que el indicador QR esta activo, el precio en rojo significa que el indicador de lateralidad esta activo, el precio en verde signifca que la volatilidad es mínima y no se esperan desvíos profundos bajistas, la media en fucsia nos indica volatilidad alta, aceleración y velocidad más altas que la media, la línea azul por debajo de la media, la línea blanca mide el ruido.

[agmageton]

El número de variables auto gestionables se dispara bastante, ahora las tengo todas puestas en modo nivel volatilidad <0.030%, ya que estoy tratando de gestionar los años tan malos para la operativa intradía como los actuales, en años como el 2008, 2009, 2001, 2002, 2011, llega la volatilidad a estar en niveles de 0,20%. CASI 7 VECES MAS VOLATILIDAD

[agmageton]

Otro gráfico interesante es sobre la velocidad y aceleración del precio, en este caso calculado sobre coeficiente estable de tiempo, puede ser una buena herramienta mezclada con otros indicadores como el QR, para darnos pistas sobre la probabilidad de velocidad máxima que puede recorrer el precio.

En el gráfico se ve como la velocidad guarda una simetría entre velocidades, alcista (verde) y bajista (rojo) la aceleración nos indica la rapidez con que se mueve la velocidad.

[baltic46]

Muy interesante lo que pones Agmagedón, yo estas dos semanas las he dedicado al tema de la velocidad del precio, era un tema que tenía guardado por ahí pendiente de meterle mano , mi enfoque fue muy básico (de Parbulito comparado con lo tuyo), yo lo que hice fue graficar el Fdax en velas de rango en mi caso rango 5, eso son 2,5 ptos dax por vela, hice un EA muy sencillo que estaba constantemente controlando el precio del open y close de cada vela y de la anterior, haciendo diferencias y buscaba los instantes en los que el open de la vela actual rentando el open de la vela anterior fuese menor a 1 seg, luego controlar que no entrasen más ordenes si no habían pasado 2 seg más, porque aveces se ven 6-8 velas en un segundo, y al final plantear una estrategia que diese ventaja al tema, y no esta mal lo que salió había dos variantes una seguir con la tendencia de esa vela rápida, o antitendencial que dio mejores resultados, supongo porque el EA entraría en las cazadas de Stops que más o menos son rapiditas un dato el mejor SharpeRatio que me he encontrado nunca, enero 2014-10 Abril2014 un 12,5% (este sharpe es el de ninja que habría que multiplicarlo por SQR12 para anualizarlo brutal jejeje).

[Traderday]

el tema es muy dificil Agmageton,

creo que lo que mas afina es trabajar en microhorarios, siempre los mismos, por ejmplo una zona de 2 horas en particular dentro del horario del mercado que trabajes.

No se que barras o velas usas, pero deberian ser como muchisimo de lentas de 1 minuto, mejor menos, hasta incluso 5 o 10 segundos por barra.

Y para optimizar has de hacerlo por separado, coges un dia esas dos horas y optimizas coges otro dia esas mismas horas y optimizas, te haces una hoja de excel para guardar los resultados.

cuando tengas por ejemplo un mes optimizado en 20 sesiones independientes en el mismo horario buscas parametros comunes, asi sabes por donde va bien en general el sistema, lo que mas o menos acierta y no falla mucho..

En las optimizaciones has de obligar al sistema que haga unas operaciones minimas determinadas, con objetivos cortos, sino te pillara pelotazos que a la realidad no aciertan, busca objetivos que se puedan cumplir en casi todas las operaciones que hagas facilmente, no busques tirones fuertes porque perderas estabilidad en los aciertos.

Y busca un mercado con buenos graficos, porque si el mercado ya dibuja mal las ondas mal vamos, ha de ser un mercado que realice buenas ondas y con volumen suficiente y sobre todo afina en cual es el horario que mejor dibuja las ondas, no uses los tiempos cercanos a aperturas o cierres, son malos para optimizar.

Y repito, nunca optimizes usando dias seguidos, pues los huecos o saltos de un dia a otro haran que el sistema no optimize los parametros correctos.

yo siempre que he probado sistemas antes me los he montado en modo amnual, le he montado los indicadores a mano y he visto como funciona en modo manual, asi pruebo el espacio temporal de las barras y todo eso, veo si van bien de velocidad, las medias, etc..., luego eso se lo explicas en la programacion al sistema automatico.



saludos y suerte!!!

[agmageton]

Muy interesante lo que pones Agmagedón, yo estas dos semanas las he dedicado al tema de la velocidad del precio, era un tema que tenía guardado por ahí pendiente de meterle mano , mi enfoque fue muy básico (de Parbulito comparado con lo tuyo), yo lo que hice fue graficar el Fdax en velas de rango en mi caso rango 5, eso son 2,5 ptos dax por vela, hice un EA muy sencillo que estaba constantemente controlando el precio del open y close de cada vela y de la anterior, haciendo diferencias y buscaba los instantes en los que el open de la vela actual rentando el open de la vela anterior fuese menor a 1 seg, luego controlar que no entrasen más ordenes si no habían pasado 2 seg más, porque aveces se ven 6-8 velas en un segundo, y al final plantear una estrategia que diese ventaja al tema, y no esta mal lo que salió había dos variantes una seguir con la tendencia de esa vela rápida, o antitendencial que dio mejores resultados, supongo porque el EA entraría en las cazadas de Stops que más o menos son rapiditas un dato el mejor SharpeRatio que me he encontrado nunca, enero 2014-10 Abril2014 un 12,5% (este sharpe es el de ninja que habría que multiplicarlo por SQR12 para anualizarlo brutal jejeje).

Lo mío tampoco es complicado desde el punto de vista matemático, lo que si requiere es trabajo de prueba y error, ya que consiste en ver como se comportan las variables en todo tipo de mercado, para posteriormente dar a cada variable su sentido, eso es mucho trabajo, ya que te remontas a un todo...

Me he inspirado un poco en este articulo, que aquí si que hay matemática pura, tipo ROBOCO, en este caso es de Marcos una de los mejores trader´s del mundo en alta frecuencia. Esto si es matemática pura

Introducimos Kinetic Analysis Component (KCA), una aplicación de espacio de estado que extrae la señal de una serie de mediciones de ruido mediante la aplicación de un filtro de Kalman en una expansión de Taylor de un proceso estocástico. Se demuestra que la KCA presenta varias ventajas en comparación con otros métodos populares para reducir el ruido, como Transformada Rápida de Fourier (FFT) o Diagrama de dispersión localmente ponderado Suavizante (LOWESS): En primer lugar, KCA proporciona estimaciones de la banda, además de las estimaciones puntuales. En segundo lugar, KCA descompone aún más la señal en términos de tres componentes ocultos, que pueden ser intuitivamente asociados con la posición, velocidad y aceleración. En tercer lugar, KCA es más robusto en las aplicaciones de predicción. En cuarto lugar, KCA es un enfoque de espacio de estado con visión de futuro, resistente a los cambios estructurales. Creemos que este tipo de descomposición es particularmente útil en el análisis de la tendencia-siguiente, el impulso y reversión a la media de los precios financieros.

Donde quiera aceleración de los precios no es significativamente mayor que cero durante largos periodos de tiempo, se puede concluir que dicho instrumento exhibe inercia financiera. Nuestro análisis empírico de 19 de los futuros más líquidos en todo el mundo confirma la presencia de una fuerte inercia en todas las clases de activos. También argumentamos que KCA puede ser útil para los creadores de mercado, los proveedores de liquidez y faders para el cálculo de sus rangos de operación.

EN RESUMIDAS CUENTAS Y HABLANDO EN CRISTIANO, SI TENEMOS ALGÚN TIPO DE INDICADOR DE VELOCIDAD Y ACELERACION PODEMOS LLEGAR A CONCLUSIONES DE OBJETIVOS, TIPO DE ESTADO E INERCIA DEL ACTIVO, POCA ACELERACION SIGNIFICA INERCIA DEL ACTIVO, CON LO QUE NOS DARA PISTAS DE TENDENCIA ALCISTA Y BAJA VOLATILIDAD, ESTO EN LOS TRIMESTRES 3º Y 4º DEL 2013 SALE CALCADO, EN ESTE TRIMESTRE QUE PONGO COMO EJEMPLO VEMOS ZONAS DE ACELERACIÓN Y ZONAS DE ALTA VOLATILIDAD, CONTRAPUESTAS CON ZONAS DE BAJA VOLATILIDAD Y NULA ACELARACION, TODO UN PRINCIPIO INTERESANTE PARA REALIZAR UN ESTUDIO, CON FINES DE CONTEXTUALIZACION, DONDE EMPIEZO YO....EL PROBLEMA PRINCIPAL VA A SER ADAPTAR LOS PRECESOS DE VARIABLES A LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES MEDIANTE NIVELES AUTOGESTIONABLES...NO CREO QUE UNA FORMULA POR SI MISMA PUEDA ADAPTARSE A UN MISMO ACTIVO SI ESTE PRESENTA CAMBIOS FUERTES DE HASTA 7 VECES (700%) VARIABILIDAD EN EL PRECIO...LO QUE SI TIENE QUE VALER ES PARA TODO TIPO DE ACTIVO UNA VEZ CLASIFICADOS SUS NATURALEZAS.

[guevon]

Por dios!!!... agmageton, lo tuyo ya no es de una persona normal, el ultimo post es de traca filipina...

...

de buena fe, yo, un guevon como yo... te digo que tienes que hacertelo mirar...

lo que has escrito no es normal...

...

y ya no digamos nada con lo que has puesto en mayusculas... ahi... huy! ahi lo has bordado...

...

Dios mio!!!... agmageton, please, busca algo en economia productiva, que en la especulativa estas como un disparador...

...

todo lo que me digas que borre lo borrare sin problema... no tienes que preocuparte...

...

s2

[agmageton]

el tema es muy dificil Agmageton,

creo que lo que mas afina es trabajar en microhorarios, siempre los mismos, por ejmplo una zona de 2 horas en particular dentro del horario del mercado que trabajes.

No se que barras o velas usas, pero deberian ser como muchisimo de lentas de 1 minuto, mejor menos, hasta incluso 5 o 10 segundos por barra.

Y para optimizar has de hacerlo por separado, coges un dia esas dos horas y optimizas coges otro dia esas mismas horas y optimizas, te haces una hoja de excel para guardar los resultados.

cuando tengas por ejemplo un mes optimizado en 20 sesiones independientes en el mismo horario buscas parametros comunes, asi sabes por donde va bien en general el sistema, lo que mas o menos acierta y no falla mucho..

En las optimizaciones has de obligar al sistema que haga unas operaciones minimas determinadas, con objetivos cortos, sino te pillara pelotazos que a la realidad no aciertan, busca objetivos que se puedan cumplir en casi todas las operaciones que hagas facilmente, no busques tirones fuertes porque perderas estabilidad en los aciertos.

Y busca un mercado con buenos graficos, porque si el mercado ya dibuja mal las ondas mal vamos, ha de ser un mercado que realice buenas ondas y con volumen suficiente y sobre todo afina en cual es el horario que mejor dibuja las ondas, no uses los tiempos cercanos a aperturas o cierres, son malos para optimizar.

Y repito, nunca optimizes usando dias seguidos, pues los huecos o saltos de un dia a otro haran que el sistema no optimize los parametros correctos.

yo siempre que he probado sistemas antes me los he montado en modo amnual, le he montado los indicadores a mano y he visto como funciona en modo manual, asi pruebo el espacio temporal de las barras y todo eso, veo si van bien de velocidad, las medias, etc..., luego eso se lo explicas en la programacion al sistema automatico.



saludos y suerte!!!

Es muy interesante lo que dices, pero en principio no me interesa la operativa, sino crear un árbol de decisiones a partir de un mapa de contexto, lo que tu propones es interesante desde el punto de vista de la restricción, buscar un horario donde mayor sea la probabilidad de desvío por ejemplo, es algo que voy a tener en cuenta en al segunda fase, la de la operativa, pero para situar el mapa voy a utilizar un histórico de 14 años, con lo que voy a coger todo el horario ya que hacer restriccines en este sentido me inposibilitaria hacer un rastreo rápido de 14 años. Pero creo que para operativa es una excelente elección. Saludos y gracias por tu consejo.

[agmageton]

Por dios!!!... agmageton, lo tuyo ya no es de una persona normal, el ultimo post es de traca filipina...

...

de buena fe, yo, un guevon como yo... te digo que tienes que hacertelo mirar...

lo que has escrito no es normal...

...

y ya no digamos nada con lo que has puesto en mayusculas... ahi... huy! ahi lo has bordado...

...

Dios mio!!!... agmageton, please, busca algo en economia productiva, que en la especulativa estas como un disparador...

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todo lo que me digas que borre lo borrare sin problema... no tienes que preocuparte...

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s2

Guevon que va, si tus post son entrañables y lúcidos, agradezco tus consejos, y no me preocupo tranquilo, siento haberte disparatado...

[Rafa7]

Hola agmageton,


El intradía nunca lo he estudiado. Pero hay una cosa que intuitivamente lo veo muy claro: No creo que funcionen los sistemas puramente tendenciales. En el time-frame de barras diarias, por ejemplo, todos los sistemas tendenciales tanto los que pretenden capturar tendencias de corto plazo, como los que pretenden capturar tendencias de largo plazo, tiene un modus operandi común: dejar correr las ganancias poniendo como el objetivo el infinito. Pero esto no se puede hacer en el intradiario, porque, para evitar el riesgo nocturno, tienes que cerrar la operación antes del cierre de la sesión.
Así qué puesto que por la naturaleza hay que cerrar la operación (antes del cierre de sesión), no hay mas remedio que establecer un objetivo finito en cada operación. Es decir, que el sistema podrá ser semitendencial, pero no tendencial puro.
Te pongo un ejemplo. Supongamos que para hacer trailing stop, uno tiene que elegir entre Chandelier stop y Parabolic SAR. Si uno opera con barras diarias, podrá tener dudas, pero si uno opera en intradiario, mejor es, supongo, el Parabolic SAR porque este tipo de trailing stop está diseñado para converger, en cambio el Chandelier Stop está diseñado a no estorbar la tendencia.
Y, ya que hablo de trailing stop, tengo muchas dudas de que los trailings sean tan efectivos en el intradiario. Tal vez sea mejor operaciones con stop loss inicial (sin trailing) y stop gain. ¿Microtendencias? Sí, pueden ser útiles más para sistemas simples stop-loss y stop-gain que para intentar hacer un sistema tendencial.
Lo que veo más interesante es ver la tendencia en barras diarias para operar en le intradiario en la misma dirección, con simples operaciones stop-loss/stop-gain cuando hallemos una microtendencia en la misma dirección, o de manera antitendencial, cuando veamos síntomas de que una microtendencia en dirección contraria se está agotando.

Bueno, supongo que mi aporte es de poco valor, no basado en la experiencia sino en la intuición. Y puede ser que lo que estoy aportando sean prejuicios que tiene uno que nunca ha operado en intradiario. Espero que los que realmente operan en intradiario puedan confirmarme o corregirme. Pero aquí lanzo mi intuición.


Saludos.

[sk_c7]

Hola querria decir que por ejemplo en las divisas que no cierra durante las 24 horas el mercado se puede ser perfectamente tendencial.Por ejemplo un movimiento de 200 o 300 velas de hora en el que hayas podido detectar el final de una tendencia y entrar en el principio de otra en el otro sentido.Puedes entrar en una hora y por ejemplo el mercado subir y subir y subir luego en diario te da entrada esa vela y los de diario entran y luego sigue subiendo y los de semanal vuelven a entrar con esa vela ,porque detectan que va al alza y el de hora trabajando esa tendencia en hora sabe que tiene fuerza porque lo ve en otros graficos superiores y solo se da cuenta de que lo que ha hecho es entrar en la misma tendencia pero, ajustando bastante más.El mercado es fractal y por lo tanto es perfectamente practicable de la misma manera en cualquiera timeframe pero, como tu dices los objetivos deberian de ser más humildes aunque siempre existiran trader que se apoyen en los gráficos que tus usas aun siendo intradía para sacarle muchhisimo dinero,un ejemplo es rufus que por ejemplo se marca objetivos lejisimos de su entrada de una relacion de hasta 25 a 1 con un stop que perfectamente es intradia y un take profit que parece mas de semanal o diario.Es bueno meditarlo

[agmageton]

Rafa, estoy en acuerdo en muchas cosas que dices, de ahí el estudio que estoy realizando, en rangos de una hora o diarios (podemos ajustar los parámetros de igual modo), determinar tendencias y dejar correr las ganancias, es relativamente estable en el tiempo, el problema es el tiempo.

La base del estudio, es tratar de averiguar la estructura del mercado en el tiempo-momento, quizás lo de micro tendencia no sea apropiado, pero como vengo de tendencias swing y long, a mi que 2 ó 3 días el precio siga una tendencia ya me parece micro...sin entrar en lo que hace el precio en un único día.

Este estudio esta realizando en barras de 1 minuto, y tiene una parametralización dependiendo la estructura del mercado, que se va aplicando por herramientas descriptas, que intenta ponernos en conocimiento con que clase de mercado nos encontramos, para que posteriormente sabiendo el rango y la direccionalidad probable que puede coger el precio, establecer un criterio de técnicas operativas que den como resultado, una mayor eficiencia a la hora de implementar dichas estrategias.

Lo que no le he visto sentido al intradía, es crear técnicas operativas, sin tener en cuenta hacia donde probablemente vamos con criterios medibles que nos puedan dar cierto grado de confianza. Yo el intradía viniendo de donde vengo lo veo muy complicado, me resultad difícil establecer esa estructura, ya que el ruido es mucho más protagonista, por eso el intento de crear un mapa probabilístico de tiempo. Para posteriormente crear ese árbol de decisiones que nos de como resultado las mejores técnicas operativas en cada momento de mercado o que introduzca las restricciones necesarias para operar con la máxima probabilidad posible.

Si se consigue con el estudio determinar la estructura del mercado en tiempo, podemos conseguir una potente herramienta, yo no le veo mejor camino a esto, de hecho los mejores sistemas de trading que tengo swing y long están basados en el mismo concepto pero con fuertes restricciones debido a la oportunidad de tiempo que dan los sistemas de tendencia puros.

Para el intradía me interesa, que rango operativo tenemos, que posición de mercado estamos y con que probabilidad de acontecimiento contamos, casi nada...teniendo en cuenta que el ruido y los cambios de mercado afecta directamente de forma aguda a la micro estructura del mercado.

Una vez creadas herramientas para ese propósito, mi estudio va a seguir con la intención de adaptar la volatilidad a cada espacio tiempo de mercado, desgraciadamente por prueba y error, buscando los mejores parámetros optimizables para esa estructura, una vez tenga ese mapa elaborado, si se llega a buen fin, con los datos que me proporcione será cuestión de investigar que mejores estrategias podemos utilizar para operar en tiempo momento...

[agmageton]

Por ejemplo Rafa este un algoritmo que utilizo, para gestionar el ajuste medio del precio (lo que hace es alejar o ajustar por coeficiente % sobre el precio), viene precedido por el nivel de volatilidad, tiene como variables, la volatilidad mínima requerida, si estamos en volatilidad baja o alta, si la energía del mercado es >0% o menor, si se activa el ratio QR de pureza del desvío o si estamos en un contexto de mercado normalizado para el nivel de volatilidad. Y consta de dos patas, arriba y abajo.

=SI(R20="ALCISTA",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BY$5,$BY$4),SI(AN20>0%,$BY$3,$BY$2)),SI(BD20="QR",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BY$11,$BY$10),SI(AN20>0%,$BY$8,$BY$7)),SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BY$14,$BY$13),SI(AN20>0%,$BY$17,$BY$16))))

=SI(R20="ALCISTA",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BZ$5,$BZ$4),SI(AN20>0%,$BZ$3,$BZ$2)),SI(BD20="QR",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BZ$11,$BZ$10),SI(AN20>0%,$BZ$8,$BZ$7)),SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$BZ$14,$BZ$13),SI(AN20>0%,$BZ$17,$BZ$16))))

Con esto consigo una curva del precio más confortable eliminando ruido, para luego aplicarle un algoritmo de rotura de curva por niveles de volatilidad, definido por coeficientes multiplicadores de volatilidad ATR, aplicado a las variables descritas anteriormente.

=SI(R20="ALCISTA",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CP$3,$CP$4),SI(AN20>0%,$CP$6,$CP$5)),SI(BD20="QR",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CP$8,$CP$9),SI(AN20>0%,$CP$11,$CP$10)),SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CP$13,$CP$14),SI(AN20>0%,$CP$16,$CP$15))))


=SI(R20="ALCISTA",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CQ$3,$CQ$4),SI(AN20>0%,$CQ$6,$CQ$5)),SI(BD20="QR",SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CQ$8,$CQ$9),SI(AN20>0%,$CQ$11,$CQ$10)),SI(Q20="BAJA",SI(AN20>0%,$CQ$13,$CQ$14),SI(AN20>0%,$CQ$16,$CQ$15))))

Y por último un algoritmo de proceso de rotura;

=SI(AQ20="LATERAL",$A$2,SI(CP19=$A$2,SI(CN20>CO20,SI(CT20>($P19*$CR19),F20,$A$2),$A$2),SI(CQ19=$A$2,F20,$A$2)))

=SI(AQ20="LATERAL",$A$2,SI(CQ19=$A$2,SI(CN20<CO20,SI(CT20<($CS19*$P19)*-1,F20,$A$2),$A$2),SI(CP19=$A$2,F20,$A$2)))

Ahora mismo estoy investigando como poner la variable de velocidad y aceleración y si me demuestran confianza en el proceso.

[agmageton]

Bueno ya he creado la primera plantilla de estructura de mercado para el año 2013 en el mini Nasdaq 100, para medir el grado de confort, lo que he hecho es tratar cada escenario como si fuera un sistema operativo, valorando los puntos conseguidos en el escenario, dada la baja volatilidad se podría utilizar hasta como un sistema swing de muy corto plazo. Cabe decir que las variables que deciden la estructura de momento del escenario son bajo mi punto de vista trascendentales, ya que nos da cierta ventaja dependiendo de los criterios descritos anteriormente. Hay algunas fases de mercado que se deben trabajar más a fondo, como la que crea el mayor DD, debido a una alta volatilidad en el contexto del nivel y unos desvíos disparatados con mucha aceleración y baja velocidad, pero eso ya será cuando se tenga el histórico creado. Ahora me voy al año 2008, de volatilidades de <0,030% a >0,20%...

[agmageton]

electro market, visión de la actividad de un mercado volátil y un mercado plano...