Estrategia Carry Trade en Forex

[INtrader]

Hola a todos,

He estado viendo información de este tipo de estrategias y me gustaría preguntar sobre experiencias al respecto.

Mi idea es realizar la misma utilizando 2 brokers: en el primero vendo un par (exótico normalmente) y a cambio cada noche recibo el valor del swap, en el segundo compro el mismo par (la idea es tener una cobertura total) y cada noche me quitan el valor del swap. Por supuesto hay que encontrar dos brokers que ofrezcan un diferencial de swaps positivo, hay que descontar también el spread de entrada y el de salida, que estos casos suele ser abultado, y los costes de las transferencias para nivelar las cuentas, pero aún así parece que puede ser una estrategia provechosa.

Mis preguntas son:

- ¿Alguien está utilizando este tipo de estrategias?
- ¿Pone problemas algún broker para implementarlas?

Cualquier experiencia o dato que me podáis contar me viene bien.

Muchas gracias y buen trading!!

[sk_c7]

Muy buena estrategia seria claro que hay que armarse de paciencia para esa operativa tener mucho dinero de sobra y dejarloo ahi correr sin pensar en el. Para esta estrategia yo te sugiero arriesgar un poco mas y en lugar de ir con una compra y venta a la vez por diferencias de swap jugartela solo ganando el swap positivo de una compra o venta.Por ejemplo, con una simple estrategia que se base en temporalidad mensual la cual consista esperar caidas en pares que estan al alza y cuando se acerque a medias entrar en compra(apoyandote tambien un poco en fundamentales) tu hipotesis sera que el precio aunque caiga no caerá mucho más la media te salva y mientras tanto tu esperas el caso más probable es que como estas en tendencia alcista y comprando abajo es que el precio en el largo plazo subirá por lo que si pretendes salir un año mas tarde el precio estara por encima de la entrada en un intento de ir a por maximos en esa tendencia alcista de esta manera te llevarias a parte de ese jugoso swap la diferencia entre la compra y tu venta que ademas por el hecho de ser una entrada mensual aumenta tu probabilidad de acertar enormemente.En caso fatidico e improbable de que rompiera la tendencia alcista tu seguirias dejando el precio andar y pondrias la orden en break even(ganando solo el swap ) el cual no deberia de ser un problema ya que tarde o temprano el precio retrocede y recordamos que tu ya entrastes abajo en compra(a buen precio).

Como ejemplo para esta estrategia uso el NZDUSD el cual en mi broker tiene un swap por compra de 0.426 puntos por dia y un spread fijo de 3 puntos esto quiere decir que por cada lote de compra en un año de ejercicio tu ganarias 0.426*365=155.49 puntos de swap menos los 3 de spread un total de 152.49 teniendo en cuenta que cada lote por punto son 10 de la moneda base utilizada por ejemplo euros estariamos hablando de 1524.9 € por lote y año ganado. Si entraras con 10 lotes esto seria 15249 € ya dependiendo del tamaño de la cuenta y todo esto sin contar que a parte de este swap que ganes tengas esa probabilidad de tu parte y el precio haya ido a maximos dandote unos cuantos cientos de puntos mas lo cual multiplicaria en varias veces lo ganado por lote.En este ejemplo tomarias solo una operacion en todo un año requeririas de una gran cuenta para realizarla y asumir que tendrias que asumir cientos de puntos en contra pero, teniendo en cuenta el tamaño de la cuenta eso no deberia de suponer problema y ademas la probabilidad de exito seria enorme nada mas hay que mirar lo que sucedio en todos los pares mas importantes tras caer en mensual rebotaron incluso en la gran caida de la crisis de 2008 que de estar en minimos se paso a maximos historicos ademas. Solo se debia de poseer de mucha paciencia para llevar esa operativa.

[INtrader]

Muchas gracias sk_c7.

Es muy interesante la operativa que comentas. La echaré un vistazo y estudiaré los momentos de entrada que propones.

Mi idea, como comento, es aprovechar swaps más jugosos y además intentar limitar el riesgo al máximo. Sería algo así como arbitraje de swaps interbroker. Lo que no sé es si los brokers me lo van a permitir

Saludos
INtrader

[X-Trader]

Hola INtrader, en principio no deberías tener problemas salvo que el broker sea un poco pirata y detecte tu operativa. En todo caso, utiliza la herramienta de Myfxbook (tienes una versión resumida en mi página en https://www.x-trader.net/herramientas/c ... swaps.html y la versión completa en http://www.myfxbook.com/forex-broker-swaps), muy buena para buscar esos desajustes de swaps. A partir de ahí, abrir posiciones con algo de habilidad para ahorrarnos la horquilla (entrar con limitadas cercanas al precio) y dejar correr, depositando fondos o retirando según sea necesario. Es sencillo pero exige unas cuantas horas de investigación de brokers, además interesa evitar a aquellos que son piratas porque puede que no sean ágiles con los retiros y eso te suponga un problema para la estrategia.

Saludos,
X-Trader

[ubeconbe]

Hace un tiempo salió por el foro un tema que ofrecía una estrategia similar y que le habían baneado de otros sitios bla bla bla..La estrategia era muy parecida pero se basaba en el hecho de que la cuenta con un swap negativo se podía "quitar" en algunos brokers alegando la religión musulmana que no permite la usura (si no me equivoco). Con lo que obtenía los beneficios del swap positivo en la otra cuenta.

[INtrader]

Gracias X!!

Si, precisamente vengo de donde indicas

Sabes si hay algún broker manifiestamente pirata? Entiendo que los que aparecen en la comparativa son todos de primer orden...

Estoy lanzando una encuesta entre los brokers con los que trabajo, a ver si hay suerte!!

Saludos
INtrader

[Algar]

Muy interesante.
¿Podéis poner el enlace a ese foro? (o pasarlo por privado si no queréis darle publicidad).

Podríamos organizarnos para preguntar a los brokers entre todos. Si me decís en cuales habéis preguntado puedo intentar completar la lista con los que vayan faltando y entre todos vamos viendo.

Saludos

[INtrader]

Hola a todos,

En el hilo donde se habla de la estrategia (u operativa, pues no se hasta que punto se puede considerar estrategia) habla de "swap free accounts", que son normalmente para cuentas musulmanas por lo que debes de cumplir una serie de requisitos (como vivir en un país musulmán, etc). Desde luego sería la mejor opción por un lado sumas y por el otro restas cero!!

Existen sin embargo oportunidades estupendas sin llegar al swap free. Sólo hay que buscar en los enlaces que pone X-Trader.

Saludos
INtrader

PS: Algar, luego te mando un privado.

[ubeconbe]

http://www.forexbrokerz.com/page/islami ... ing-broker
por ejemplo http://www.fxpro.co.uk/help-section/faq ... ?nid=66011

[tin70]

Hola,
a ver que os parece si pensáis que es viable o no hacerlo de otra manera, cobrar el swap por un lado y por el otro utilizar un futuro de esa divisa para no tener que pagar swap.
Saludos

[X-Trader]

Hola,
a ver que os parece si pensáis que es viable o no hacerlo de otra manera, cobrar el swap por un lado y por el otro utilizar un futuro de esa divisa para no tener que pagar swap.
Saludos

Hola tin70, buen intento pero.... hay una cosa que se llama base del futuro y que ya tiene incluídos los intereses que paga el par y que se van descontando cada día hasta llegar a vencimiento con lo cual, lo comido por lo servido. Pero sigue dándole vueltas, está bien pensar en formas distintas de ganar dinero en esto del trading

Saludos,
X-Trader